Ajustar Vencimientos en Back Test
Publicado: 18 Jul 2012 18:07
Hola,
Estoy backtesteando en distintos futuros algunos sistemas swing que suelen estar en el mercado en el momento del rolar.
No tengo muy claro todo el tema de ajustar los vencimientos (me he pasado casi todo el tiempo en el FOREX o en Futuros-intradía).
Ninja Trader los ajusta sumando/restando la diferencia en puntos entre ambos contratos en el momento de expiración del más reciente.
Está claro que hay 2 problemas principales:
El cálculo de los indicadores.
Y que la Ganancia o Pérdida de las opes abiertas en el momento de rolar queda desvirtuada.
Si ajusto los vencimentos ¿resuelve eso todo el problema?
¿cómo lo tenéis resuelto los que diseñáis sistemas automáticos de medio-largo plazo en futuros?.
Gracias y saludos
Estoy backtesteando en distintos futuros algunos sistemas swing que suelen estar en el mercado en el momento del rolar.
No tengo muy claro todo el tema de ajustar los vencimientos (me he pasado casi todo el tiempo en el FOREX o en Futuros-intradía).
Ninja Trader los ajusta sumando/restando la diferencia en puntos entre ambos contratos en el momento de expiración del más reciente.
Está claro que hay 2 problemas principales:
El cálculo de los indicadores.
Y que la Ganancia o Pérdida de las opes abiertas en el momento de rolar queda desvirtuada.
Si ajusto los vencimentos ¿resuelve eso todo el problema?
¿cómo lo tenéis resuelto los que diseñáis sistemas automáticos de medio-largo plazo en futuros?.
Gracias y saludos