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Hola a todos,
parece que hay muchos que usamos la TWS de IB, y seguro que todos nos fiamos de los numeros que salen en pantalla sin darle mas importancia...

Pero a raiz de operar con unos spreads de opciones, y ponerme a calcular yo el PnL a mano, me surgen unas dudas. No se si es que soy muy tonto, o que....

Como se calcula el unrealized profit and loss?
A que parece facil? entonces por que sale un valor que no coincide ni calculandolo con el bid, ni el ask ni el last?

El Cost basis lo clava perfecto.

Y el market value? Otro numero random()
Ni con el bid, ni con el ask, ni el last, ni sumando comisiones, ni restandolas, ni aplicando solo la de apertura... nada.

Voy a escribirles a ver como lo calculan, pero no cuadran los numeros por ningun lado, hay ligeras diferencias de unos 20$ que son bastante molestas.

A alguien mas le pasa?

pd: alguien estara pensando que puedo haberme equivocado yo, pero:
15 ticks a 15.625$ cada uno son 234.375$ y si me equivoco en eso, dejo hoy mismo el trading
sin embargo la tws muestra otros valores, cercanos, pero nunca exactos

Y luego otra, muy clasica, que me acaba de hacer ahora.

Compras un futuro a 147'01 con unas comisiones de 1.43

EL cost basis es 147,032.68 perfecto.

sube un tick.
baja un tick.
PnL -1.43 correcto
baja otro tick
y sube otro

PnL? joder, -1.43 no?

pues la TWs pone -1.75, con dos cojones.

Y ahora el cost basis es de 147,033.00

de donde han salido esos 32 centavos extra????

Y asi todos los dias.....

Hola. Dices que has calculado el bid/ask y hasta el last. Seguro que si, pero has calculado el punto medio? por ejemplo, si hay dos puntos entre compra y venta que la tws te calcule "1" al mostrarte el profit.

Tengo que decir que yo de spreads ni idea. Igualmente si escribes a Judith casi acabas antes para todos estos misterios de IB (a mí con el forex me tocaron tanto los webs que deje de operar divisas con ellos para el corto plazo.)

Buena idea MrElliot, no se me habia ocurrido.
Aunque en este caso aplica a spreads, es exactamente igual con un futurillo guarrindongo.

Por si a alguien le interesa:

Segun mis elucubraciones, parece que toma el ultimo precio que se haya actualizado. Es decir, si se mueve el ask, te lo calcula con ese precio, aunque no se cruce ningun contrato.

Y si de repente se actualiza el bid, sin que en realidad pase nada, pues te coge ese. Curiosa logica

A mi personalmente me gusta pensar que si compro, la posicion vale lo que marque el bid, que es el mejor precio al que podria liquidar el tema en ese instante. Y punto.

Y por si a alguien tambien le interesa:

Judith esta muy bien para temas de "la cuenta" pero para temas "tecnicos u operativos", contactar con soporte tecnico. Mas rapido y en general, mucho mejor.

No olvidéis que Judith se fue a hacer las Américas con IB, ahora el contacto en España es Marta Casas (mcasas[a]interactivebrokers.com)

Saludos,
X-Trader

Buenas David, me alegro de que hayas encontrado la solución. Yo recuerdo algo así en acciones con horquillas grandes y pares exóticos, por eso te lo comentaba.

Judtih se ha largado de España? omg... la cosa está peor de lo que creía

Yo he tenido cuenta con IB y la verdad que para trabajar con futuros es un dolor de cabeza por decirlo elegantemente, ordenenes limit muchas veces no las respetan y ni hablar en periodos de Vol - son buenos en el tema de compra de divisas mejor que los bancos en el exchange rate y luego hacer transferencias a tu banco, en pocas palabras si alquien quiere operar futuros olvidarse y buscarse FCM que aparte le daran unas estructuras muchos mas acorde a un entorno minoristas. espero aportar mi granito.

MrElliot escribió: Judtih se ha largado de España? omg... la cosa está peor de lo que creía

Bueno eso ya pasó hace un par de años, de hecho la vi en NYC hace unos meses y está muy contenta, intentando conquistar el mercado latinoamericano

Saludos,
X-Trader

La ultima vez escribi a Marta Casas y me solucionó bien,
no sabia que la otra chica ya no estaba.