opinion sobre estos datos

[Morillo]

Hola mozes

Os dejo un backtest que he hecho, es desde enero 2008 hasta diciembre 2011, 2012 no he podido xq al cargar el historico no se que #@/&#~ ha pasado que se ha borrado, algunas barras las pinta otras no ...

Viendo esos resultados, que opinais? yo el drawdown me da un mal rollo de cuidao, mas pegas?

[predator75]

La calidad del modelado pasa el nivel estandar que es precisamente 90% (es el consenso que conozco), eso es un punto fundamental a favor.

Me parecen buenos datos aun con ese drawdown. Ignoro si es un robot o no. Habria que analizar ese periodo donde se da el dradown, porque es una desviacion bastante caracteristica de momentos en los que el mercado sufre un cambio y muchos robots fallan.

A mi me parecen unos datos positvos.

[X-Trader]

Morillo, imagina que tu drawdown fuera en el futuro de 2 o 3 veces el estimado en este backtest... dormirías tranquilo usándolo?

Saludos,
X-Trader

[Jeuro]

.

$64 721 de ganancia en 4 anos da un promedio de 16.18% por ano, 1.3% por mes. Con un Draw Down maximo de 41.29% no me parece buenos datos.

En general para considerar que una estrategia tiene potencial , un backtest nunca deberia tener maximo draw down mas del doble del promedio mensual. Con eso amerita estudio mas detallado, y talvez backtest con datos de tick para obtener un 99% de calidad.

Es lo unico que se puede opinar sin tener datos de cual es la estrategia del EA.

J.

[jaialro]

Mientras tengas un ratio win/loss mayor que 1 olvídate de lo demás.