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Hola mozes

Os dejo un backtest que he hecho, es desde enero 2008 hasta diciembre 2011, 2012 no he podido xq al cargar el historico no se que #@/&#~ ha pasado que se ha borrado, algunas barras las pinta otras no ...

Viendo esos resultados, que opinais? yo el drawdown me da un mal rollo de cuidao, mas pegas?

La calidad del modelado pasa el nivel estandar que es precisamente 90% (es el consenso que conozco), eso es un punto fundamental a favor.

Me parecen buenos datos aun con ese drawdown. Ignoro si es un robot o no. Habria que analizar ese periodo donde se da el dradown, porque es una desviacion bastante caracteristica de momentos en los que el mercado sufre un cambio y muchos robots fallan.

A mi me parecen unos datos positvos.

Morillo, imagina que tu drawdown fuera en el futuro de 2 o 3 veces el estimado en este backtest... dormirías tranquilo usándolo?

Saludos,
X-Trader

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$64 721 de ganancia en 4 anos da un promedio de 16.18% por ano, 1.3% por mes. Con un Draw Down maximo de 41.29% no me parece buenos datos.

En general para considerar que una estrategia tiene potencial , un backtest nunca deberia tener maximo draw down mas del doble del promedio mensual. Con eso amerita estudio mas detallado, y talvez backtest con datos de tick para obtener un 99% de calidad.

Es lo unico que se puede opinar sin tener datos de cual es la estrategia del EA.

J.

Mientras tengas un ratio win/loss mayor que 1 olvídate de lo demás.