Rafa7 escribió:¿Qué entiendes por "Sistema ganador"?
Eso de que entiendes por... me lo solía decir un amiguete
que recuerdos...
Entiendo que un sistema es ganador cuando el saldo de mi cuenta va creciendo.
De que sirve tener esperanza matemática positiva si cuando hallan pasado 10 años o mas la cuenta esta un poquito mejor que al principio, para eso lo meto en un deposito y así se que todos los años gano X%
Rafa7 escribió:¿Cuál es la fórmula matemática que te hace confiar en que un sistema es ganador?
En teoría la formula de la esperanza matemática, es fiable cuando juegas a la ruleta, dados o jugando a cara y cruz... aunque con un sistema no me termino de fiar.
esto lo puse en otro foro y segun la formula estoy tirando el dinero en
'mi afición' 
(0,3*100)-(0,7*100)=
-40
Diseñe un sistema muy chorra para mini ibex con una hoja de calculo
La receta
momentum de 7 dias
las entradas y salidas cuando el indicador atraviese la linea de 0, pero
OJO las señales van al revés, cuando diga comprar, vendemos y si dice vender, compramos
¿suena raro verdad?
un stoploss segun el M.A.E
Esta chorrada de sistema da esperanza matemática positiva
pero cuando lo mire desde 1990 hasta 2001 la cosa cambia, se mete de lleno en un drawdown y solo se suaviza con un stoploss
Por lo que sea en aquellos primeros años (hablo de primeros de los noventa) ser un seguidor de tendencia era una bicoca...
Pero luego sobre 1995 la cosa cambia y no para hasta nuestros días.
El backtesting de ese sistema no seguidor de tendencia lo pase en dos veces, desde 1990-2001 y luego desde 2002-2012 hasta hoy.
Solo el segundo (2002-2012) da dinero, pero el primero (1990-2001) no lo da, eso si la esperanza matemática sigue siendo positiva pero el saldo de la cuenta casi queda comido por servido, ¡todo eso en 10 años!
El backtesting tiene varios fallos y quiza gordos
- no se usa el historico del mini ibex, se usa el del ibex
- en teoria las entradas y salidas se hacen con la apertura, no se usan posiciones
- no hay roll over
- no se aplica el stoploss en ningún momento
El mismo sistema lo pase para PT y solo funciona con mini ibex, al poner ibex los resultados son diferentes, mejor dicho los resultados son horribles.
daba un 68% de acierto, 5 fallos consecutivos (quizá alguno mas) y el stoploss no había forma de ponerlo
backtesting titulado Mo invertido
Código: Seleccionar todo
REM Comprar
a=7
indicator1 = Momentum[a](close)
c1 = (indicator1 CROSSES UNDER 0.0)
IF c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
REM Vender
indicator2 = Momentum[a](close)
c2 = (indicator2 CROSSES OVER 0.0)
IF c2 THEN
SELL AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
REM Venta a corto (short)
indicator3 = Momentum[a](close)
c3 = (indicator3 CROSSES OVER 0.0)
IF c3 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
REM Salida venta a corto (exit short)
indicator4 = Momentum[a](close)
c4 = (indicator4 CROSSES UNDER 0.0)
IF c4 THEN
EXITSHORT AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
pd1: la cuestion: ¿habria alguna forma de aprovechar las tendencias duraderas? las mas golosas 1000 puntos, 2000 puntos...
pd2: aunque me sigue gustando mas ser un seguidor de tendencia diga lo que diga una hoja de calculo, o una pagina web
pd3: las capturas se ven en pequeño... ¡que fallo! bueno le dais al cuadrado para ampliar.
) (¬p--->q)