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Hola lumbreras!

Me pasa algo con los futuros que me saca de mis casillas, primero cuando dan una demo de futuros, o no se puede ver el historial, o se puede ver pero da error, o la demo no funciona bien, o no se pueden ver graficos y asi sigue la lista.

Pero esto no es lo gordo, sino que con el global zen trader (y puede que pase con otras plataformas) cuando abro un calendar spread:

FDAX dic12 buy market

FDAX mar13 sell market

Las posiciones abiertas, Open PL: +25 $

Cierro ambas posiciones, Realized PL: -60 $


Ahi es donde me hacen la jugarreta, y asi continuamente en un calendar, haga lo que haga siempre aparece en negativo, he hablado con los mendas de la plataforma y dicen que el precio se puede haber movido cuando las cerraba, no tiene sentido, he mirado y remirado por todo y no entiendo porque las posiciones abiertas estan en positivo y cuando las cierro no, y no es por comisiones, porque en demo no hay en esta plataforma. Entonces tendra algo que ver con el volumen de los futuros o volatilidad? en que influye esto en los futuros?

Esto es antidiluviano nen, a ver artistas de los futuros, como explicais esto

No todas las plataformas son aptas para spreads, tampoco todos los brokers. Usa un FCM en vez de un broker, usa los exchange spreads en vez de spreads sinteticos y usa CTS4 que es la mejor plataforma retail para los exchange spreads. Usa mercados liquidos.

Good luck

Thanks dude!

Lo hare, voy a mirarlo

Parece que ya empiezas a asentarte y pensar, Earl. Me alegro

Otro problema es la latencia! dificil hacer sin uso de servicios de proximity!

Esto es un calendar spread?

- SIM CORN +DEC12 - MAR13 (Este es un spread automatico)

- (Las dos operaciones justo arriba de esta es un spread manual)

Es correcto?

Aun estan en perdida, se equilibran?



Esto va a ser una hyperomegasupermegafiesta

Yo llevo años con esta plataforma es ma mejor para retails... Por supuesto para spread traders

Greg

Bajate la plataforma para pc, esta deweb es una m....a

Greg

los spreads nunca llegan a beneficio

esto es normal?

geoffbond o los demas que entendeis podeis ayudarme?

Rectifico el dia 14, si ya han llegado a beneficio, hay algo que deba tener en cuenta como las comisiones o algo que desconozca?

- Con este invento tan guapo (la plataforma cts t4) puedo hacer "scalping" en el bid y el ask con dos mercados distintos con el mismo producto?

- Un calendar spread puede llegar a tener perdidas a largo plazo como cualquier otro futuro o al final ya que es el mismo futuro en vencimientos distintos siempre vuelve a beneficio.


Geoff puedes ayudarme en esto?

Un calendar spread, si lo piensas, no solo puede dar las mismas perdidas que un outright, si no que pueden ser peores. Puedes perder en las dos patas, a veces pasa.

Respecto a ver un beneficio en una operacion abierta y cerrar con perdidas: tambien es normal, y puede pasar lo contrario.

Por que? Por el metodo para calcular el open PnL. Ya se expuso en su correspondiente hilo hace un mes o asi. En la TWS es fijo (y malo) pero en X_Trader puedes elegir entre varios. Ahora no recuerdo si con la T4 tambien se puede elegir.

Seria muy bueno si GeoffBond y Greg, pudiesen explicar las diferencias entre un spread sintetico y un exchange spread (gracias chicos).

O yo no he entendido el concepto, o a mi me parece que los sinteticos son mas liquidos.

davidmartinez escribió: Seria muy bueno si GeoffBond y Greg, pudiesen explicar las diferencias entre un spread sintetico y un exchange spread (gracias chicos).

O yo no he entendido el concepto, o a mi me parece que los sinteticos son mas liquidos.

Bueno, yo no soy ninguno de ellos, pero si te vale ahí va.

Un exchange spread está creado por defecto por el mercado, por ejemplo el LightSweet Dec12-Jan13.

Un spread sintético lo crea el propio software de trading, no existe de por sí, sino que se calcula a través de los outrights y la correspondiente relación entre los productos.

Por ejemplo, para hacer un RBOB Crack, debes enfrentar el RBOB contra el Brent. Para eso se multiplica por 42 el precio del RBOB, quedando un ratio 1:42.

La liquidez de los spreads sintéticos no es importante, puesto que no es "real" sino que está calculada en base al número de órdenes que hay en los outrights.

A grandes rasgos, es eso.

Mirad esta preciosidad es un calendar spread de corn

Aqui no hay na que pelar, si te caza esa subida te deja seco

- Cuando dices, comprar el que esta en precio mas bajo y vender el que esta en el precio mas alto, siempre funciona, uno sube y el otro baja siempre al 1000%?

Esta es la pregunta, si no es asi, un spread no es mas que un mercado con sus movimientos normales pero reduciendo la volatilidad, REPITO ME BASTA CON QUE ME RESPONDAIS A ESA PREGUNTA

Si no fuera asi, lo unico que se podria hacer es encontrar un mercado que, siempre siempre estuviera lateral, o sino buscar un mercado que siempre siempre estuviera alcista, existen?

Si no existen, entonces solo os dire...

El daño ya esta hecho

Venga contestad criaturas!

Earl escribió: - Cuando dices, comprar el que esta en precio mas bajo y vender el que esta en el precio mas alto, siempre funciona, uno sube y el otro baja siempre al 1000%?

Esta es la pregunta, si no es asi, un spread no es mas que un mercado con sus movimientos normales pero reduciendo la volatilidad, REPITO ME BASTA CON QUE ME RESPONDAIS A ESA PREGUNTA

Si sólo quieres que te respondan a esta pregunta, la respuesta es "No".