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Tengo varios sistemas intradia que funcionan en 2004 y 2005 en DAX, BUND y SP-MINI, con la actual baja volatidad. Pero me da miedo que dejen de funcionar si la volatilidad aumenta,
¿por que?:
- Stops de perdidas
- Stops de beneficios
- Entradas y salidas: las mias son siempre limitadas.

Me podeis indicar como puedo hacer, para que estos tres apartados vayan en funcion de la volatididad.

Gracias de antemano

pues lo mas intuituivo sería utilizar el ATR=average true range. el atr en todos los programas suele tener un parametro que es el numero de barras sobre el que se quiere calcular.
personalmente en mi sistema utilizo como entrada la apertura de la barra siguiente a la que produce la señal de entrada del sistema. A partir de ahi el stop de perdidas y de beneficios serian calculados de la siguiente manera (para el caso de ir largos, cortos seria a la inversa):

stp beneficios = open + (factor 1 * ATR(n))
stp perdidas=open - (factor2*ATR(n))

donde open=precio de entrada en la operacion, n=numero de barras sobre el que se calcula el atr
factor 2 y factor 1 dependen de tu sistema. si por ejemplo quisiese ganar el doble en las ganadoras de lo que pierdes en las perdedoras serian 1--2, 1.5--3,1.7--3.4, etc...

no sé si ha quedado más o menos claro.
un saludo

Me gusta mas utilizar la volatibilidad del dia anterior que la media movil(Atr) para calcular la volatibilidad esperada para el dia siguiente.
Creo que es mejor por que tengo un sistema diario para el Ibex, y los Stops a larga basados en la volatibilidad del dia anterior me dan mejores resultados que los basados en la Atr.
Tambien creo que es mejor por que en el calculo de los pivot points se basa en la volatibilidad del dia anterior para calcular las resistencias y soportes.
Me gusta pensar que la volatibilidad esperada para el dia siguiente esta mas cerca que la volatibilidad del dia anterior que de una media de las volatibilidades anteriores. No he hecho este estudio; y no se si lo hare.

[quote="ERTITI"]Tengo varios sistemas intradia que funcionan en 2004 y 2005 en DAX, BUND y SP-MINI, con la actual baja volatidad. Pero me da miedo que dejen de funcionar si la volatilidad aumenta,
¿por que?:
- Stops de perdidas
- Stops de beneficios
- Entradas y salidas: las mias son siempre limitadas.

Me podeis indicar como puedo hacer, para que estos tres apartados vayan en funcion de la volatididad.

Gracias de antemano[/quote]