Cómo construir sistemas ganadores (M.C.)

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
Atractor
Mensajes: 117
Registrado: 22 Oct 2012 06:20

Cómo construir sistemas ganadores (M.C.)

Mensaje por Atractor »

Abro un hilo nuevo que sólo mantendré abierto en la medida en que al señor moderador le venga bien mantenerlo libre de mensajes ajenos a la temática del hilo y de injuriadores habituales.

Esto es porque a mí me gusta mantener mis cosas lo más limpias posible y no quiero ver mi hilo lleno de basura ajena. Aclarado este requisito previo comienzo en mi exposición:

En el hilo voy a ir explicando algunas cosas sobre cómo investigar en el desarrollo de sistemas ganadores.

El éxito de encontrar sistemas ganadores depende de la psicología del negociante (el snobismo de "trader" es un concepto limitante) y no de las condiciones del mercado.

Lo más fácil es usar una hoja Excel por la rapidez con que permite introducir las variables y luego verificar en el Ninja Trader o el MT4 en el caso de que la base de datos proporcionada por el broker sea fiable.

La primera dificultad es que el historial de datos proporcionados por los broker es un sucedáneo de la verdadera cinta de operaciones. Debido a ello lo mejor que podemos hacer es ir a espacios temporales diarios porque los precios de inicio y final de día sí son ciertos.

Debido a esta dificultad pasé a investigar en sistemas con barras diarias con la ventaja que ello conlleva de ahorro de comisiones, libertad de horarios porque no hace falta estar todo el día delante de la pantalla y un menor estrés.

Lo primero de todo que quiero aclarar es que el mercado como parte del mundo que vemos agrupa un número infinito de probabilidades, de ellas cada cual es libre de escoger la que más le guste.

Copio y pego de la Wiki:

"Existen dos tipos de evolución temporal, si no ocurre ninguna medida el estado del sistema o función de onda evolucionan de acuerdo con la ecuación de Schrödinger, sin embargo, si se realiza una medida sobre el sistema, éste sufre un «salto cuántico» hacia un estado compatible con los valores de la medida obtenida (formalmente el nuevo estado será una proyección ortogonal del estado original)".

Otra frase interesante en esa página es esta:

"Así que la naturaleza probabilista de la mecánica cuántica nace del acto de la medida." (1)

Para quién sea responsable con su pensamiento (la mayoría no lo somos) se dará cuenta de que si acepta esta aseveración como cierta precisará de una revolución completa en su forma de pensar.

En la actualidad estoy fuera del mercado porque el capital que usaba para jugar en el casino financiero lo he asignado a otros menesteres más vitales. Pero en algún otro hilo podría ir metiendo órdenes de compra y venta que quizá funcionaran, o quizá no, pero al ser mera simulación carecerían de valor cierto. Ya hice esto hace años en foros anglosajones y en Collective2 y no por ello le sirvió de beneficio a nadie.

A partir de los próximos mensajes iré desarrollando el tema.
------------------------------

(1) http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1n ... C3%A1ntica
.
Josephine
Mensajes: 971
Registrado: 02 Feb 2011 04:46

Re: Cómo construir sistemas ganadores (M.C.)

Mensaje por Josephine »

Hola Atractor.
Salvo el principio, no he entendido bien lo que quieres decir en tu mensaje.
No sé si es un problema mío de lectura, de comprensión de textos.
Voy al grano, según el título que le das al hilo, que eso sí lo entiendo, me interesaría que me dijeras dos cosas.

¿Tú sabes construir sistemas ganadores?.
¿Vas a escribir aquí cómo se construyen?.

Es que eso sí que me interesa mucho, así que espero tus nuevos post.
Un saludo. Gracias.
Atractor escribió:Abro un hilo nuevo que sólo mantendré abierto en la medida en que al señor moderador le venga bien mantenerlo libre de mensajes ajenos a la temática del hilo y de injuriadores habituales.

Esto es porque a mí me gusta mantener mis cosas lo más limpias posible y no quiero ver mi hilo lleno de basura ajena. Aclarado este requisito previo comienzo en mi exposición:

En el hilo voy a ir explicando algunas cosas sobre cómo investigar en el desarrollo de sistemas ganadores.

El éxito de encontrar sistemas ganadores depende de la psicología del negociante (el snobismo de "trader" es un concepto limitante) y no de las condiciones del mercado.

Lo más fácil es usar una hoja Excel por la rapidez con que permite introducir las variables y luego verificar en el Ninja Trader o el MT4 en el caso de que la base de datos proporcionada por el broker sea fiable.

La primera dificultad es que el historial de datos proporcionados por los broker es un sucedáneo de la verdadera cinta de operaciones. Debido a ello lo mejor que podemos hacer es ir a espacios temporales diarios porque los precios de inicio y final de día sí son ciertos.

Debido a esta dificultad pasé a investigar en sistemas con barras diarias con la ventaja que ello conlleva de ahorro de comisiones, libertad de horarios porque no hace falta estar todo el día delante de la pantalla y un menor estrés.

Lo primero de todo que quiero aclarar es que el mercado como parte del mundo que vemos agrupa un número infinito de probabilidades, de ellas cada cual es libre de escoger la que más le guste.

Copio y pego de la Wiki:

"Existen dos tipos de evolución temporal, si no ocurre ninguna medida el estado del sistema o función de onda evolucionan de acuerdo con la ecuación de Schrödinger, sin embargo, si se realiza una medida sobre el sistema, éste sufre un «salto cuántico» hacia un estado compatible con los valores de la medida obtenida (formalmente el nuevo estado será una proyección ortogonal del estado original)".

Otra frase interesante en esa página es esta:

"Así que la naturaleza probabilista de la mecánica cuántica nace del acto de la medida." (1)

Para quién sea responsable con su pensamiento (la mayoría no lo somos) se dará cuenta de que si acepta esta aseveración como cierta precisará de una revolución completa en su forma de pensar.

En la actualidad estoy fuera del mercado porque el capital que usaba para jugar en el casino financiero lo he asignado a otros menesteres más vitales. Pero en algún otro hilo podría ir metiendo órdenes de compra y venta que quizá funcionaran, o quizá no, pero al ser mera simulación carecerían de valor cierto. Ya hice esto hace años en foros anglosajones y en Collective2 y no por ello le sirvió de beneficio a nadie.

A partir de los próximos mensajes iré desarrollando el tema.
------------------------------

(1) http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1n ... C3%A1ntica
.
Atractor
Mensajes: 117
Registrado: 22 Oct 2012 06:20

Re: Cómo construir sistemas ganadores (M.C.)

Mensaje por Atractor »

Josephine escribió:Hola Atractor.
Salvo el principio, no he entendido bien lo que quieres decir en tu mensaje.
No sé si es un problema mío de lectura, de comprensión de textos.
Voy al grano, según el título que le das al hilo, que eso sí lo entiendo, me interesaría que me dijeras dos cosas.

¿Tú sabes construir sistemas ganadores?.
¿Vas a escribir aquí cómo se construyen?.

Es que eso sí que me interesa mucho, así que espero tus nuevos post.
Un saludo. Gracias.
La respuesta a esas dos preguntas es SÍ.

Pero yo no sé nada de los mercados; de lo que tengo algo de comprensión es de algunos condicionantes que influyen sobre la mente colectiva que es la que mueve al precio de las cosas y si los comprendo es porque me dedico a comprenderme un poco a mí mismo. Estos condicionantes dejan huella en el histórico del precio y se les puede testear estadisticamente.

Pero para que las cosas marchen bien a nivel individual es necesaria una revolución conceptual porque lo que percibimos como realidad es tan sólo un paradigma cultural establecido y lo que percibimos obedece fielmente a nuestra voluntad de aquello que deseamos percibir (de ahí las citas de mecánica cuántica que había subido).

Además, aquí de lo que funciona nadie habla y lo que no funciona se vende en forma de cursos. Por motivos obvios, al igual que en algunos juegos de cartas, se oculta lo valioso y se intoxica al prójimo con información falsa.

Cuando miramos al mercado no estamos viendo al mercado en sí, si no a la idea que nosotros nos forjamos sobre el mercado y esa idea es responsabilidad nuestra, aunque muchas de esas ideas hayan sido adquiridas de fuentes ajenas; pero el problema añadido es que de lo que percibimos sólo usa nuestro cerebro el 1% que considera útil y de nuestro cerebro sólo usamos el 10%.

Debido a estas limitaciones pensar que realmente sabemos algo es un atrevimiento. Desconocemos cuál es la realidad. Esto es extensivo a toda experiencia humana, como el mito platónico de los dos mundos, dentro de la cueva y fuera de ella.

Pero si aceptamos como cierto que la realidad percibida es la creación de nuestras expectativas sobre ella, lo primero que debiéramos de hacer es una lista de qué esperamos de un sistema ideal de negociación. Ejemplo:

* Cuánta volatilidad estamos dispuestos a aceptar.
* Qué rentabilidad anual esperamos obtener.
* Cuánto trabajo estamos dispuestos a dedicarle.
* Cuánto apalancamiento vamos asumir.
* Cuánto riesgo de perder parte de nuestro capital podemos aceptar.

Para mí un sistema ideal tendría una rentabilidad del 30% anual con un apalancamiento de 3:1, un periodo de pérdidas máximo del 10%; y estaría basado en lectura de barras diarias, lo que me exigiría dedicarle tan sólo un rato diariamente para analizar el cierre del mercado.

Conseguir esto es muy sencillo y es lo que voy a ir exponiendo.

La elegancia aritmética no jugando con chapucerías con edge negativo, como son sistemas aleatorios o martingalas, también es importante. No es lo mismo promediar que hacer martingalas. Promediar buscando dos o tres techos o suelos suele ser bastante efectivo.

Referencias importantes son el bono americano y el Bund; también el precio del OIL porque algunas economías nacionales dependen excesivamente de su precio.

No todos los mercados me son igual de útiles, los que conozco mejor son GBPUSD, DAX, DJIA y OIL, pero cada cual tendrá sus preferencias.
.
Josephine
Mensajes: 971
Registrado: 02 Feb 2011 04:46

Re: Cómo construir sistemas ganadores (M.C.)

Mensaje por Josephine »

Atractor escribió:
Josephine escribió:Hola Atractor.
Salvo el principio, no he entendido bien lo que quieres decir en tu mensaje.
No sé si es un problema mío de lectura, de comprensión de textos.
Voy al grano, según el título que le das al hilo, que eso sí lo entiendo, me interesaría que me dijeras dos cosas.

¿Tú sabes construir sistemas ganadores?.
¿Vas a escribir aquí cómo se construyen?.

Es que eso sí que me interesa mucho, así que espero tus nuevos post.
Un saludo. Gracias.
La respuesta a esas dos preguntas es SÍ.
Gracias de nuevo.
Atractor escribió:....Pero si aceptamos como cierto que la realidad percibida es la creación de nuestras expectativas sobre ella, lo primero que debiéramos de hacer es una lista de qué esperamos de un sistema ideal de negociación. Ejemplo:

* Cuánta volatilidad estamos dispuestos a aceptar.
* Qué rentabilidad anual esperamos obtener.
* Cuánto trabajo estamos dispuestos a dedicarle.
* Cuánto apalancamiento vamos asumir.
* Cuánto riesgo de perder parte de nuestro capital podemos aceptar.

Para mí un sistema ideal tendría una rentabilidad del 30% anual con un apalancamiento de 3:1, un periodo de pérdidas máximo del 10%; y estaría basado en lectura de barras diarias, lo que me exigiría dedicarle tan sólo un rato diariamente para analizar el cierre del mercado.

Conseguir esto es muy sencillo y es lo que voy a ir exponiendo.
Volatilidad, rentabilidad esperada, apalancamiento, máxima pérdida aceptable (DD) y riesgos,
con todo eso no hay problema para comprender,
al igual que creo entender que también hablas de la importancia en el trading de la psicología. ¿Es así?.
Yo me fijo en los mayores valores del Ibex, pero supongo que a la hora de estudiar un sistema no debería de haber demasiada diferencia entre el Ibex y el Dax o el DJIA que tú sigues. Procuro usar análisis técnico, pero de forma discrecional.
Sigo atenta.Gracias.

.
Atractor
Mensajes: 117
Registrado: 22 Oct 2012 06:20

Re: Cómo construir sistemas ganadores (M.C.)

Mensaje por Atractor »

Josephine escribió: Volatilidad, rentabilidad esperada, apalancamiento, máxima pérdida aceptable (DD) y riesgos,
con todo eso no hay problema para comprender,
Lo que quiero decir es que primero ideamos las condiciones que consideramos mínimas para negociar y después nos ponemos a crear sistemas hasta conseguir algo que se parezca a lo deseado. De lo que se trata es de buscar un ideal y buscar hasta lograrlo. Es aquí donde está el problema porque la búsqueda puede llevar muchos años de trabajo infatigable de testeo estadístico y si no hay suerte tampoco encontraremos nada útil.
Josephine escribió:Yo me fijo en los mayores valores del Ibex, pero supongo que a la hora de estudiar un sistema no debería de haber demasiada diferencia entre el Ibex y el Dax o el DJIA que tú sigues. Procuro usar análisis técnico, pero de forma discrecional.
Sigo atenta.Gracias.
.
Las variables en las que basemos los sistemas pueden ser infinitas. Yo uso como referencia el bono americano porque es el que tiene la mayor influencia sobre el dólar y el mercado americano.

Yo del análisis técnico no me fío nada. En realidad no me fío de ninguna cosa que se base exclusivamente en análisis sobre el precio porque eso implica suponer que el precio se autogenera a sí mismo, cosa que obviamente no es así. Del análisis intradiario tampoco me fío porque una buena parte del volumen queda oculto y otra buena parte son posiciones de quita y pon.

También desecho cualquier cosa que no pueda ver consistente en distintos periodos temporales. En el DJIA hago estadísticas desde el año 1900, luego tomo los últimos 20 años y finalmente los últimos cinco. Muchas cosas que tomamos como rentables están en la cola de la campana o bien se deben a la falta de datos.

También es bueno comparar los resultados de cualquier sistema con datos aleatorios proporcionados por Office. Usando estos últimos a veces también se obtienen resultados maravillosos lo cual nos muestra lo fácil que es caer en alucinaciones estadísticas.

Te prometo que meteré en una hoja Excel algo de análisis técnico que desees. Dime que quieres testear y subo la hojita.
Josephine escribió:al igual que creo entender que también hablas de la importancia en el trading de la psicología. ¿Es así?
Sí. Pero mi psicología se basa en la voluntad. Primero nos aclaramos de qué queremos y después lo buscamos hasta que la realidad aparente nos lo devuelva.

No hay nada fuera de nosotros mismos, en Matrix lo explicaban de esta manera (como vista previa no veo la portada del vídeo así que no sé si aparecerá. Falta un botoncito en la barra de mensajes para introducir automáticamente vídeos de Youtube, ¿y esto cómo se hace?):

http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... jkforkwWng

.

ManuelTortuga
Mensajes: 19
Registrado: 11 Sep 2012 17:32

Re: Cómo construir sistemas ganadores (M.C.)

Mensaje por ManuelTortuga »

Atractor escribió: Además, aquí de lo que funciona nadie habla y lo que no funciona se vende en forma de cursos. Por motivos obvios, al igual que en algunos juegos de cartas, se oculta lo valioso y se intoxica al prójimo con información falsa.

.......

....
Yo del análisis técnico no me fío nada
.
Completamente de acuerdo.
Salvo algunas pequeñas excepciones de algún forero que sí les funciona, para mí el análisis técnico es una gran estafa.
La clave está en dominar las opciones y complementar el trabajo de futuros con opciones. Realizar hedging y spread de futuros y opciones sin utilizar el análisis técnico. El análisis técnico es un engaño del sector para que los particulares pierdan su dinero. Se aprende muy rápidamente y los brokers otc lo utilizan para captar adeptos.
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Cómo construir sistemas ganadores (M.C.)

Mensaje por Rafa7 »

ManuelTortuga escribió: Salvo algunas pequeñas excepciones de algún forero que sí les funciona, para mí el análisis técnico es una gran estafa.
La clave está en
Hola ManuelTortuga,


El análisis técnico no es ninguna estafa. Simplemente que hay buenos analistas técnicos y malos analistas técnicos. Todo depende de los dones que tenga cada uno y de su experiencia.

Por ejemplo, hice un test de cruces de medias móviles entre 1 y 200 periodos (creo recordar). Resultó que en mas del 99% de los cruces si crompras en el cruce en la dirección de la media corta, obtienes una esperanza matemática positiva. Por lo tanto deducimos que existe una inercia en los precios, porque si no la hubiera, hubiera obtenido un resultado en torno al 50% de los cruces. ¿Cierto?

También hice un test con canales de Donchian, entre 1 y 200 períodos con resultados semejantes (99%) si se compra cuando se supera la banda superior y se vende si el precio desciende por la banda inferior.

También puede ser que uno sea un excelente analísta técnico pero pésimo en Position Sizing, o sin suficiente capitalización, y se arruine con un sistema técnico realmente sea ganador.

Yo creo que hay muchas afirmaciones en blanco y negro, o esto es la pera o esto no sirve para nada, cuando la verdad está en un gris mas oscuro o mas claro. Pienso que es mejor la lógica difusa que la lógica binaria.

Yo me quedo con el termino medio. Ni el análisis técnico es el Santo grial, ni es una estafa. Simplemente el análisis técnico es una técnica que algunos comprenden y saben aplicarla y otros no la comprenden o no saben aplicarla.

¿Qué hay otras técnicas alternativas? Bienvenidas sean. ¿Qué te va mejor prescindiendo del análisis técnico? ¡Felicidades! Cada cual debe aplicar la técnica con la que se sienta en armonía. ¿Eres muy buen en análisis funcional? ¿Eres muy bueno interpretando el impacto de las noticias sobre el futuro de los precios? Usa tu don si quieres. Así de simple, sin blancos ni negros, con grises de muchas tonalidades.

Lo cierto es que uses la técnica que uses, ganar dinero no es tarea fácil, salvo que uses una técnica en la que tus dones estén en armonía y te esfuerces en desarrollar tu dón. Pensamos que el problema está en una técnica cuando en realidad el problema somos nosotros: No hemos entendido la técnica o existe otra técnica mas adecuada a nuestros dones.

¿Qué atractor quiere explicarnos una técnica novedosa? ¡Bienvenida sea su explicación! Yo de lo que explique tomaré lo que me sirva, y desecharé lo que no me sirva. "Examinadlo todo, retened lo bueno". ¿Qué voy a aprender de atractor aunque no esté de acuerdo con algunas de sus afirmaciones? Probablemente. Por eso leo este post. No quiero interrumpir, mas. Seguird con el hilo. La máxima que os aconsejo "Examinadlo todo, retened lo bueno".


Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
ManuelTortuga
Mensajes: 19
Registrado: 11 Sep 2012 17:32

Re: Cómo construir sistemas ganadores (M.C.)

Mensaje por ManuelTortuga »

hola Rafa7,
yo te hablo desde mi experiencia personal. He estado muchos años perdiendo el tiempo con el análisis técnico clásico y el chartismo. He probado todos los indicadores habidos y por haber, sin resultado real duradero.

Aunque tú seas muy buen científico, que lo serás, aunque utilices las matemáticas o la estadística, compites con los mejores matemáticos y físicos del mundo en nómina de los mejores hedge funds.

Está claro que ni todo es blanco ni todo es negro, pero hay que saber apreciar qué cosa no es un color y que cosa te la intentan vender como tal.

Hay que abrir la mente, salir de Matrix, de lo que se quiere vender como correcto, de la esperanza matemática ganadora, y del resto de falacias. Es todo un cuento, más antiguo que las montañas. Hay que pensar en contraposición al resto del mundo. Hay que competir con imaginación, no como nos enseñan que hay que competir.
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Cómo construir sistemas ganadores (M.C.)

Mensaje por Rafa7 »

ManuelTortuga escribió:Hay que competir con imaginación
Hola ManuelTortuga


Con eso intento competir. Es la clave: la imaginación, la creatividad.

Tu argumento de que es difícil de competir con el análisis técnico y hay que buscar tras técnicas me parece muy acertado. Lo que no creo acertado es que se afirme que el análisis técnico no tiene ninguna utilidad, decir eso es otra falacia.

Yo creo que es mas efectivo integrar las nuevas técnicas con las antiguas, antes que desechar las antiguas. Claro que cada maestrillo tiene su librillo.


Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Atractor
Mensajes: 117
Registrado: 22 Oct 2012 06:20

Re: Cómo construir sistemas ganadores (M.C.)

Mensaje por Atractor »

Rafa7 escribió:
ManuelTortuga escribió:Hay que competir con imaginación
Hola ManuelTortuga


Con eso intento competir. Es la clave: la imaginación, la creatividad.

Tu argumento de que es difícil de competir con el análisis técnico y hay que buscar tras técnicas me parece muy acertado. Lo que no creo acertado es que se afirme que el análisis técnico no tiene ninguna utilidad, decir eso es otra falacia.

Yo creo que es mas efectivo integrar las nuevas técnicas con las antiguas, antes que desechar las antiguas. Claro que cada maestrillo tiene su librillo.

Saludos.
Hay algún libro por ahí titulado algo así como Enciclopedia de los patrones, en inglés, (a quien lo desee se lo puedo enviar) contiene un centenar de formas chartistas distintas con supuestos resultados estadísticos hechos sobre un número limitado de operaciones.

Me dio por ir testeando de manera sistemática lo que ahí se aseveraba y para obtener mayor número de operaciones bajé a barras de 30 minutos, al aumentar el número de operaciones las supuestas ventajas se diluían.

Para aseverar que el A.T. funciona lo primero que debiera de hacerse es estar en condiciones de demostrarlo estadísticamente y yo de eso no he visto nunca nada.

Pero si tú obtienes alguna ventaja matemática con eso ya sabes lo que tienes que hacer, aplicarle el interés compuesto y a vivir que son dos días. Yo me alegro de conocer a alguien que por fin se esté haciendo rico.
.
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Cómo construir sistemas ganadores (M.C.)

Mensaje por Rafa7 »

Atractor escribió: Hay algún libro por ahí titulado algo así como Enciclopedia de los patrones, en inglés, (a quien lo desee se lo puedo enviar) contiene un centenar de formas chartistas distintas con supuestos resultados estadísticos hechos sobre un número limitado de operaciones.

Me dio por ir testeando de manera sistemática lo que ahí se aseveraba y para obtener mayor número de operaciones bajé a barras de 30 minutos, al aumentar el número de operaciones las supuestas ventajas se diluían.
Atractor,

Eso es muy normal. Es archiconocido que cualquier patrón chartista, o no chartista, es mas difícil de explotar en timeframes mas reducidos. por muchos motivos: menos volumen, mas pago de comisiones, el tener que cerrar la operación antes del cierre (eso condiciona mucho las operaciones intradía), etc .... . Un sistema tendencial puede funcionar mal en intradiario porque estás obligado a cerrar la operación porque es peligroso no hacerlo.

Yo creo que un sistema de trading si "funciona" en muchos time-frames, es mas sólido, pero no podemos catalogar un sistema de trading como malo solo porque en timeframes muy cortos ya no funcione.

Me parece que te precipitas en tus conclusiones ya que te basas en una creencia indemostrada, lo cual es respetable (yo también tengo mis creencias indemostradas), de que un sistema de trading que no funcione en todos los time-frames es desechable. Yo creo que es bueno tener creencias indemostradas (porque pueden llevarnos a teorías revolucionarias que podamos llegar a demostrar), pero si hay evidencias de que tal vez lo que creemos no es del todo cierto mejor ser mas flexible. Yo creo una cosa, que los mercado son "fractales" pero hasta cierto punto, porque hay que tener en cuenta que en time-frames pequeños, para poder superar las comisiones tienes que operar con unos volúmenes que pueden superar la tolerancia del time-frame y pueden hacer que compres mas caro de lo que piensas y vender mas barato de lo que piensas, y la explicación está entre el volumen que tu necesitas mover para superar las comisiones y el bajo volumen que suele haber en time-frames pequeños. Aunque ahora hay otra novedad en los últimos años que está cambiando las cosas: la mayor competencia de los sistemas de trading de alta frecuencia, que pueden hacer que de la calma se pase a la tempestad y viceversa.

No es que lo fractal no sea cierto, pero la realidad es que hay una series de detalles que hacen difícil que el mercado en los timeframes mas pequeños los sistemas funcionen igual que el timeframes mas grandes. No sé si me hago explicar.

Lo que sí me daría mala espina es que un sistema de trading en barras diarias no funcione en barras semanales. Aquí si que es difícil encuentrar excusas.

¿Has pillado mi idea?


Saludos.
Atractor escribió: Para aseverar que el A.T. funciona lo primero que debiera de hacerse es estar en condiciones de demostrarlo estadísticamente y yo de eso no he visto nunca nada.
.
En otro hilo expuse los resultados de un estudio: mas del 99% de los cruces de medias móviles que estudié tenían esperanza matemática positiva. Ojo, eso no quiere decir que sean sistemas ganadores (eso es una falacia), pero si quiere decir, y lo expreso con tus palabras, que estamos pillando patrón (esto lo aprendí de tí), y ¿porqué existe este patrón? porque hay una inercia. El analista técnico no sabe cual es la causa de movimiento, simplemente se incorpora al movimiento observado con la esperanza de que prosiga el suficiente tiempo como para obtener una operación ganadora. Y no le importa si el porcentaje de acierto es inferior al 50% porque el payoff es superior a 2 (por ejemplo).

Atractor, tu que has probado varios patrones, ¿no has probado un simple cruce de medias móviles? Si no lo has hecho te invito a que lo hagas. Si te apetece prueba, en time-frame diario, a ver que porcentaje de cruces tienen esperanza ganadora. Los detalles de la prueba, que los hice sobre el Ibex35, los puse en un post que no sé si lo llegaste a leer.


Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Atractor
Mensajes: 117
Registrado: 22 Oct 2012 06:20

Re: Cómo construir sistemas ganadores (M.C.)

Mensaje por Atractor »

Ya empezamos con lo de la inercia del precio, ¡vaya castigo que nos ha caído con esa superstición!

Detrás de una tendencia hay siempre un condicionante que la crea, un buen ejemplo es el precio del OIL provocado por el mayor consumo de las economías emergentes.

Decir que con mirar el precio me basta para predecir la tendencia es tanto como decir que mirando el Sol que brilla en el cielo me basta para saber que mañana no lloverá. Muy científico no aparenta ser aunque se corresponda con los malos hábitos de la ciencia usual que soslaya deliberadamente las causas de los efectos por la dificultad de obtener consenso sobre ellas.

¿Preguntas que si me he mirado los cruces de medias? ¡Si yo te contara todo lo que he mirado!

¿Pero es que tú no te has dado cuenta de que en el gráfico de izquierda a derecha todo lo que hay es tiempo?

Y de las cosas que dices no sale nada, porque no es lo mismo que un sistema dé más del 80 % de aciertos a que sea rentable. Esto lo puedes ver en los gaps de apertura de los lunes. Hay pares en los que el 80% de las ocasiones el gap es cerrado en ese mismo día; el 98 % es cerrado en la misma semana; pero si pones un stop para protegerte los beneficios se volatizan y si no lo pones antes o después el mercado recupera lo que se le haya ganado.

Esto puedes testearlo tú mismo. El secreto reside en eso mismo, testear y testear y testear. Hasta que te maduren los sesos y dejes de defender suposiciones indemostradas. Yo de esas no creo en ninguna.
.
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Cómo construir sistemas ganadores (M.C.)

Mensaje por Rafa7 »

Atractor escribió: Decir que con mirar el precio me basta para predecir la tendencia
Hola Atractor.

No es necesario predecir la tendencia. Simplemente si detectas una tendencia hasta hoy, compras con la esperanza de que la tendencia siga.
Atractor escribió: es tanto como decir que mirando el Sol que brilla en el cielo me basta para saber que mañana no lloverá.
¡Buena ilustración a favor del análisis técnico! Hay mas probabilidades de que llueva al día siguiente de un día nublado de que llueva al día siguiente de un día soleado. ¿Cierto?

Los que emplean sistemas de trading automáticos no necesitan predecir que pasará en la próxima operación.
¿Para que intentar predecir que pasará en la próxima operación? En primer lugar es imposible saber que pasará en la próxima operación, en segundo lugar no hay necesidad de saber que pasará. Se trata de si el sistema es ganador o no, de si uno está suficientemente capitalizado para emplear el sistema de trading y de si uno tiene bien calibrado el tamaño de la posición.
Atractor escribió: ¿Preguntas que si me he mirado los cruces de medias? ¡Si yo te contara todo lo que he mirado!
Si cierras cortos y abres largos cuando la media corta cruza por encima de la larga, y cierras largos y abres cortos cuando la media corta cruza por debajo de la larga, con mucha probabilidad obtendrás un sistema de trading con esperanza matemática positiva. Yo eso lo he probado con el Ibex35 y me da una probabilidad superior al 99%. Hay poquísimos cruces que infringen esta regla. ¿Cuál es tu interpretación de este hecho? ¿Casualidad o patrón de inercia?

El punto no es que el sistema de cruce de medias sea ganador o no, sino que su esperanza matemática demuestra que hay un principio de inercia. Por este motivo en muchos patrones en el largo, el analísta técnico exige una condición más: que una determinada media móvil corta esté por encima de una determinada media móvil larga. Y esto no es superstición sino la consecuencia lógica de que el principio de inercia es un hecho probable estadísticamente por el sistema de simple cruce de medias que te he comentado.


Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
ledzep
Mensajes: 410
Registrado: 25 Sep 2006 03:19
Ubicación: Colombia

Re: Cómo construir sistemas ganadores (M.C.)

Mensaje por ledzep »

Rafa7 escribió: Si cierras cortos y abres largos cuando la media corta cruza por encima de la larga, y cierras largos y abres cortos cuando la media corta cruza por debajo de la larga, con mucha probabilidad obtendrás un sistema de trading con esperanza matemática positiva. Yo eso lo he probado con el Ibex35 y me da una probabilidad superior al 99%. Hay poquísimos cruces que infringen esta regla. ¿Cuál es tu interpretación de este hecho? ¿Casualidad o patrón de inercia
Saludos.
Por favor explicanos detalladamente... minutaje, años de pruebas, etc. Esto seria toda una novedad para mi, creo que lo primero que uno descubre cuando empieza en esto, es que las medias y demas indicadores no sirven de nada (de esto hace 8 años en mi caso) Despues de cientos de backtest probando de todo, ahora resulta que el secreto esta en un simple cruce de medias? y para completar con probabilidad superior al 99% ......

s2-
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Cómo construir sistemas ganadores (M.C.)

Mensaje por Rafa7 »

ledzep escribió:
Rafa7 escribió: Si cierras cortos y abres largos cuando la media corta cruza por encima de la larga, y cierras largos y abres cortos cuando la media corta cruza por debajo de la larga, con mucha probabilidad obtendrás un sistema de trading con esperanza matemática positiva. Yo eso lo he probado con el Ibex35 y me da una probabilidad superior al 99%. Hay poquísimos cruces que infringen esta regla. ¿Cuál es tu interpretación de este hecho? ¿Casualidad o patrón de inercia
Saludos.
Por favor explicanos detalladamente... minutaje, años de pruebas, etc. Esto seria toda una novedad para mi, creo que lo primero que uno descubre cuando empieza en esto, es que las medias y demas indicadores no sirven de nada (de esto hace 8 años en mi caso) Despues de cientos de backtest probando de todo, ahora resulta que el secreto esta en un simple cruce de medias? y para completar con probabilidad superior al 99% ......

s2-
Hola ledzep,

Fuera de contexto parece como si dijera que hay algún cruce de medias móviles que operando con él obtenga una probabilidad superior al 99%, jajajaj. No ledzep, a lo que me refiero es a una prueba que publiqué en un post de otro hilo, dirijiéndome a Atractor, donde la prueba que hice me dió la conclusión que en mas del 99% de los cruces de medias móviles, de barras diarias, en el Ibex35, el sistema de invertir en el sentido de la media corta me resultó ser un sistema de esperanza matemática positiva.
Aquí tienes los detalles:

http://www.x-trader.net/foro/viewtopic. ... as#p184347


Y hablando de estudios, hay otro interesante publicado en Internet por Cagigas:
http://www.rankia.com/blog/oscar-cagiga ... as-moviles

Tanto mi miniestudio, como el de Cagigas, me hacen pensar que hay un principio de inercia en la trayectorias de los precios. O dicho de otra manera, en los mercados existen tendencias. Y ojo, hablo de tendencias y no de rachas. Porque una mera racha, es poco probable que se prolongue. En cambio una tendencia, es muy probable que se prolongue. Es una diferencia de matiz importante.

La clave es ¿existen las tendencias en los mercados? Si la respuesta es SÍ, el análisi técnico está justificado. Si la respuesta es NO, el análisis técnico es inútil.


Saludos.
Última edición por Rafa7 el 10 Dic 2012 12:07, editado 2 veces en total.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Cerrado

Volver a “Sistemas de Trading”