Cómo construir sistemas ganadores (M.C.)

[X-Trader]

Rafa7, has llegado a la misma conclusión que yo hace tiempo por otro camino. En su momento, cuando realizaba mi tesis, examinando el exponente de Hurst de los rendimientos y, de forma más avanzada, estimando el parámetro de diferenciación fraccional de modelos ARFIMA para dichas series llegas a la conclusión de que son series que se retroalimentan, de tal forma que existe cierta tendencia a que rendimientos positivos sean seguidos de más rendimientos positivos y viceversa en el caso de rendimiento negativos.

Saludos,
X-Trader

[Atractor]

Rafa7, has llegado a la misma conclusión que yo hace tiempo por otro camino. En su momento, cuando realizaba mi tesis, examinando el exponente de Hurst de los rendimientos y, de forma más avanzada, estimando el parámetro de diferenciación fraccional de modelos ARFIMA para dichas series llegas a la conclusión de que son series que se retroalimentan, de tal forma que existe cierta tendencia a que rendimientos positivos sean seguidos de más rendimientos positivos y viceversa en el caso de rendimiento negativos.

Saludos,
X-Trader

Ya, y "al que tiene mucho se le dará más y al que no tiene casi nada hasta ese poco se le quitará", creo que eso está escrito en alguna parte de los Evangelios.

Esto es lo que más me molesta, la cantidad tan enorme de creencias irracionales que se dan por ciertas sin demostración práctica alguna.

Además, el que pueda existir "cierta" continuación de la tendencia no es suficiente para garantizar beneficios. Son dos cosas completamente distintas, porque para obtener rentabilidad necesitamos poder predecir un objetivo de beneficio y dónde poner un stop loss que no nos lo barran.

Cuando se hacen testeos con cruces de medias basta con cambiar el espacio temporal para que la supuesta continuación de tendencia desaparezca. Cuando se testea medio centenar de cruces de medias y una docena de ellas parecen funcionar es por mera ALEATORIEDAD.

Por lo que a mi respecta, si hay algo de verdad en esas cosas me alegro de que haya quien esté ganando dinero con eso, ¿pero lo ganan?

Yo por mi parte prefiero pensar en algo bastante distinto: MATRIX EXISTE (seguro que este grupo de científicos se gana la vida cobrando del erario público):

http://www.abc.es/ciencia/20121211/abci ... qus_thread

.

[clowner]

Josephine escribió:
Hola Atractor.

¿Tú sabes construir sistemas ganadores?.
¿Vas a escribir aquí cómo se construyen?.

Es que eso sí que me interesa mucho, así que espero tus nuevos post.
Un saludo. Gracias.

Atractor escribió:
La respuesta a esas dos preguntas es SÍ.

Hola Atractor,

¿cuando vas a empezar a enseñarnos a crear estrategias rentables?. Estoy ansioso.

Un saludo.

[FxDelgado]

Venga Atractor, pon ya el link al curso o a lo que sea que quieres vender antes de que el "efecto llamada" del título de tu post se diluya como un azucarillo en el café

Saludos.

[Rafa7]

Esto es lo que más me molesta, la cantidad tan enorme de creencias irracionales que se dan por ciertas sin demostración práctica alguna.

Hola Atractor.

¿Por qué las creencias de los demás son irracionales y las tuyas son racionales? ¿Qué creencias tienes que son tan racionales?
¿Cuál es el argumento por el que rechazas las demostraciones de los demás? ¿El argumento es que rechazas las demostraciones de los demás porque contradicen tu creencia (indemostrada) de que los mercados son totalmente fractales?
No me parece muy científico que una demostración se rechace porque contradice una creencia tuya indemostrada.
Si que me parecería más científico que tu tengas una creencia demostrada y en base a ella rechaces demostraciones que contradigan tus creencias. Pero aún así, mas científico es que si una demostración te parece falsa señales, con argumentos, donde falla esa demostración en lugar de, simplemente, decir que es la casualidad. Existen métodos estadísticos que te indican si unos resultados son casualidades o causales, pero no apelas a ninguno de ellos.

Tu exiges demostraciones y los demás no podemos exigirlas porque tus creencias las consideras incuestionables.

Además, el que pueda existir "cierta" continuación de la tendencia no es suficiente para garantizar beneficios.

Estoy de acuerdo con esto que dices. Bien dicho.

Son dos cosas completamente distintas, porque para obtener rentabilidad necesitamos poder predecir un objetivo de beneficio y dónde poner un stop loss que no nos lo barran.

En esto no estoy de acuerdo. Esta idea tuya es muy cerrada. Pensar que la única manera de obtener rentabilidad se basa en poder hacer predicciones de objetivos es muy dogmático.
Es fácil de demostrar que en time-frame diario (semanal o mensual), en entradas/salidas basadas en sistemas tendenciales, es mas rentable sin stop gain que un stop gain. En cualquier sistema de trading tendencial pones un stop gain y la rentabilidad baja en picado (debido al principio de pareto, si pones un stop gain estas cortando las operaciones mas rentables, precisamente esas que hacen que tu sistema sea claramente ganador). Esto está mas que comprobado. Compruébalo tu mismo si no me crees.

Cuando se hacen testeos con cruces de medias basta con cambiar el espacio temporal para que la supuesta continuación de tendencia desaparezca.

Te basas en una teoría indemostrada, la de que los mercados sean totalmente fractales, para rechazar cualquier estadística. Exiges estadísticas que demuestren que el análisis técnico sirva para algo, exiges estadísticas que demuestren que existen las tendencias (principio de inercia). Pero cuando se te aportan estudios y estadísticas, las pasas a time-frames inferiores, basándote en una teoría no demostrada (que el mercado es totalmente fractal) para negar una teoría sí demostrada (existen las tendencias).

Cuando se testea medio centenar de cruces de medias y una docena de ellas parecen funcionar es por mera ALEATORIEDAD.

¿Donde está la demostración? Existen métodos estadísticos para concluir que algo es casualidad o causalidad. ¿Qué método utilizas? Y si no tienes un método pero sí tienes algún argumento, ¿cuál es?

Yo por mi parte prefiero pensar en algo bastante distinto: MATRIX EXISTE

Evidentemente, pero no tiene sentido escapar de MATRIX para meternos en otro MATRIX: el tuyo. Tenemos que creer lo que tu crees, sin ninguna demostración o, al menos, algún argumento. Y ¿todo lo que contradiga tus creencias lo explica la aleatoriedad? ¿Es ese tu gran argumento?

¿cuando vas a empezar a enseñarnos a crear estrategias rentables?.

Ánimo Atractor,

No te desanimes porque estemos en desacuerdo. Tira para adelante, porque un sistema que no esté basado en análisis técnico puede ser un hallazgo interesante.


Saludos.

[Gamelu]

El analisis de Cagigas que comentas no esta mal, pero le ha faltado calcular valores de cointegracion con un mercado aleatorio y usando la misma media, y despues calcular la cointegracion entre los resultados de uno y del otro, y ahi es donde habria que ver si el valor ronda la media = 0 o si esta muy por encima como deberia.

Columna A= valores de cointegracion media 200 de mercado real
Columna B= valores de cointegracion media 200 de mercado aleatorio

Columna C= valores cointegracion entre A y B
El resultado para considerar el estudio seria sumar toda la columna C y dividirlo entre su numero total de filas , y nos quedaria un unico resultado final, muy inferior a los que muestra Sr Cagigas
Saludos

[jamealberto]

Muy bien explicado señor gamelu

[Gamelu]

Pues que me he patinado un poco, calculo mas logico, calcular media de columna A y media de columna B, hacer una resta entre estas y si ronda el 0 no hay inercia, cuanto mas alejado del 0 este mas inercia, ya sea hacia + o -

[agmageton]

Yo estoy deacuerdo con RAfa, las medias son de las herramientas técnicas más importantes que hay para diseñar...

Las roturas de medias como arma operativa no son eficientes, ya que tienen retrasos importantes, eso es obvio y no son acertadas a la hora de operar, hasta aquí ninguna novedad, pero quien dice roturas de medias para operar?

No se puede utilizar una media y la rotura del precio por ejemplo? aquí ya no tienes el problema del retraso que produce dos medias, por ejemplo.

Aunque lo más importante de las medias es un trabajo de contexto operativo, no la operativa en sí...ejemplos;

1º operar a favor de la media dominante

2º dependiendo de la distancia entre medias asignar una operativa o otra operativa (volatilidad)

3º dependiendo del momento de la media, contextualizar la sobre compra sobre venta

etc etc etc...

El gran problema de la operativa no es la operativa en sí, sino el contexto operativo donde vayamos a hacer la operativa, y este si es un problema para la mayoría de trader´s en carencia estrategica, la mayoría esta equivocada centrandose exclusivamente en la operativa en sí

PD: Nos centramos en como entrar y como salir pero no en ver si el mercado es eficiente para nuestra estrategia...a partir de aquí esta mi receta para conseguir sistemas ganadores, no hace falta tanto misterio en pócimas mágicas

Una pregunta abierta para el foro al respecto, donde emplearíais más tiempo de estudio en un sistema de entradas y salidas o en un sistema de gestión de la volatilidad?

[Gamelu]

Una pregunta abierta para el foro al respecto, donde emplearíais más tiempo de estudio en un sistema de entradas y salidas o en un sistema de gestión de la volatilidad?

Dependera de lo que tardes en sacarle rendimiento a cada uno, en mi caso le he dedicado todo a las entradas y salidas, y alguna tarde que otra a la volatilidad, por lo que intuyo en tu caso volatilidad mas que otra cosa.
La volatilidad es un parametro mas que todos deberemos estudiar en algun momento, si queremos seguir por aqui.

Esos 800 mb de .xls que has mostrado en otro hilo, vienen a ser sobre estudios de volatilidad ?

Me parece muy interesante el analisis de la volatilidad, y rapidamente me imagino que me gustaria medir, y la informacion que me podria aportar, pero no puedes seguir abriendo puertas sin cerrar ninguna anterior.

[Gamelu]

El eur chf podria ser un claro ejemplo para vender volatilidad?

[agmageton]

Gemelu, un estudio de volatilidad lo que hace es ver que estrategias son más eficientes para cada momento de mercado...esto no quiere decir que si hoy sube y mañana no se mueve o la semana que viene...estamos hablando de periodos medios "con medias"

[Gamelu]

a ver... pero como norma basica, compras volatilidad en tendencia, vendes volatilidad en rango/acumullacion/distribucioon, si o no?

p.d GAMELU

[Rafa7]

Atractor,

Volviendo al punto exacto que estabamos discutiendo.

Dentro de tu metodología, exiges que un sistema de trading, o patrón, o ley, solo es valido si funciona en todos los time-frames.
Y esa metodología solo sería válida si el mercado fuese totalmente fractal.

Pero la pregunta es ¿el mercado es totalmente fractal?

Cuanto mas pequeño es el time-frame, la relación tendencia/volatilidad se hace mas pequeña (por este motivo cuando alguien quiere seguir el sistema de comprar y mantener le suelen aconsejar que mantenga la inversión 4 años como mínimo). Eso quiere decir que si vamos probando un sistema tendencia en time-frames muy pequeños la volatilidad será mucho mas superior a la tendencia, hasta el punto de que el sistema de trading no funciona por la pésima relación tendencia/volatilidad. No es que no existan las tendencias en time-frames mas pequeños, es quedan menguadas por la volatilidad.

Actractor, si quieres tener un sistema que funcione en todos los time-frames serviría un sistema que suponga que no existen las tendencias, es decir un sistema que suponga que el mercado es totalmente aleatorio.
Un ejemplo de este tipo de sistemas sería el comprar y mantener, sin ninguna señal de compra que no sea la de tener mas dinero disponible y sin ninguna señal de venta mas de la que tener la necesidad de disponer de dinero.
Otro ejemplo sería comprar (sin ninguna señal de compra o basada en análisis técnico por si las moscas o por superstición jejeje) en la apertura de una barra y cerrar la operación al cabo de n barras, con n fijo. Este sistema, en bolsa, tendría una esperanza positiva en todos los time-frames, ya que los rendimientos bursátiles tienen esperanza positiva (conceptualmente en bolsa compramos los beneficios empresariales del futuro). Este sistema tiene la ventaja, respecto al comprar y mantener, que puedes ir ajustando el tamaño de la posición mediante algún algoritmo de money managament, obteniendo así un mayor crecimiento económico de tu cuenta. ¿Qué n usar? Eso ya dependería de que capital dispones, las comisiones y el drawdown que te indiquen las simulaciones. No creo que el n apropiado sea el mismo en todos los time-frames.


Saludos.

[Atractor]

Comencemos por el principio:

¿Qué es Matrix?

Aquí dan una una noticia sobre física teórica interesante:

http://www.abc.es/20101025/ciencia/univ ... 51326.html

Ya veis, ni siquiera sabemos si lo que vemos es real o imaginario y sin embargo creemos saber algo sobre nosotros mismos o el mercado.

Existe un experimento pavloviano interesante torturando animales de cuatro patas:

Se coge un gato recién nacido y se le deja atado durante tres meses en una superficie horizontal sin dejarle tocar jamás objeto vertical alguno y después de ese tiempo se le deja libre.

El pobre felino así criado es incapaz de distinguir por el resto de su vida superficie vertical alguna y se va golpeando contra todo objeto que se alce delante de sus narices. La verticalidad ya no está dentro de su programación y nunca podrá adquirirla porque su cerebro ya está formado.

Matrix en los mercados es un entramado conceptual y no sólo es mantenido por la industria financiera, también por la industria editorial, sus autores, sus traductores y sus educadores.

Lógicamente quienes más defienden los conceptos de Matrix son aquellos que más beneficios obtienen de vender esas cosas aunque del mercado no hayan sacado beneficio alguno en su vida.

Pero que también lo defiendan quienes todos los días se están dando de ostias contra la realidad de los mercados comprobando que eso no funciona yo ya no lo comprendo.

Aquí la gente mira muchas cosas sobre el comportamiento del precio. Pero cuando yo miro el gráfico lo que menos veo es precio, lo que más veo es tiempo. En la ventana del gráfico de izquierda a derecha todo lo que hay es tiempo y eso es lo que a mí me interesa.

Un fractal no tiene porqué limitarse al precio. Además, la mayoría de lo que llaman fractales ni siquiera lo son.

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