PROBLEMA DDE EXCEL interactive brokers

[Dasziel]

iqfeed?

[agmageton]

La idea primero es estructurar sobre la base api active x de IB, que tiene definidos ya los comandos, para ganar en rapidez de aprendizaje y poder crear lo que necesito con rapidez aprovechando la ayuda academica, y luego a base de experiencia y conocimientos que me imparten ir diseñando mis propias estructuras con lenguajes de programacion. Esa es la idea igual estoy equivocado con ACTIVE X pero parece que tiene de todo...corregirme si estoy equivocado, aunque veo que tiene como lenguaje el c++ que es diferente al c# pero me imgino que se podrá programar en ambos idiomas...no?

PD: Me refiero que esta guía esta programado en visual o en c++ parece no? si aprendo el c# no tendré problemas para llevar estos comandos a ese campo imagino...perdonar por mi falta de conocimientos.

Active X 111
Linking to the Application using ActiveX 112
Registering Third-Party ActiveX Controls 113
Running the ActiveX API on 64-bit Windows XP Systems 114
API Reference Guide iv
Contents
Using the Visual Basic Sample Program 115
ActiveX Methods 116
connect() 117
disconnect() 117
reqCurrentTime() 117
setServerLogLevel() 117
reqMktDataEx() 118
cancelMktData() 118
calculateImpliedVolatility() 118
cancelCalculateImpliedVolatility() 118
calculateOptionPrice() 119
cancelCalculateOptionPrice() 119
reqMarketDataType() 119
placeOrderEx() 119
cancelOrder() 120
reqOpenOrders() 120
reqAllOpenOrders() 120
reqAutoOpenOrders() 120
reqIds() 121
exerciseOptionsEx() 121
reqExecutionsEx() 122
reqContractDetailsEx() 122
reqMktDepthEx() 122
cancelMktDepth() 122
reqAccountUpdates() 123
reqNewsBulletins() 123
cancelNewsBulletins() 123
API Reference Guide v
Contents
reqManagedAccts() 123
requestFA() 123
replaceFA() 124
reqHistoricalDataEx() 124
cancelHistoricalData() 126
reqScannerParameters() 126
reqScannerSubscriptionEx() 126
cancelScannerSubscription() 126
reqRealTimeBarsEx() 127
cancelRealTimeBars() 127
createComboLegList() 128
createContract() 128
createExecutionFilter() 128
createOrder() 128
createScannerSubscription() 128
createTagValueList 128
createUnderComp() 129
reqFundamentalData() 129
cancelFundamentalData() 129
ActiveX Events 130
connectionClosed() 130
currentTime() 131
errMsg() 131
tickPrice() 131
tickSize() 132
tickOptionComputation() 132
tickGeneric() 133
API Reference Guide vi
Contents
tickString() 133
tickEFP() 133
tickSnapshotEnd() 134
marketDataType() 134
orderStatus() 135
openOrderEx() 136
nextValidId() 136
permId() 136
updateAccountValue() 137
updatePortfolioEx() 139
updateAccountTime() 140
updateNewsBulletin() 140
contractDetailsEx() 141
contractDetailsEnd() 141
bondContractDetails() 141
execDetailsEx() 143
execDetailsEnd() 143
commissionReport() 143
updateMktDepth() 143
updateMktDepthL2() 144
managedAccounts() 145
receiveFA() 145
historicalData() 145
scannerParameters() 146
scannerDataEx() 146
scannerDataEnd() 146
realtimeBar() 147
API Reference Guide vii
Contents
fundamentalData() 147
ActiveX COM Objects 148
IExecution 148
IExecutionFilter 149
ICommissionReport 150
IContract 150
IContractDetails 151
IComboLeg 153
IComboLegList 154
IOrder 154
OrderComboLeg 162
IOrderState 162
IScannerSubscription 162
ITagValueList 164
ITagValue 164
IUnderComp 164
ActiveX Properties 165
Placing a Combination Order 166
Example 166
C++ 169
Linking to TWS using the TwsSocketClient.dll 170
Using the C++ TestSocketClient Sample Program 176
To run the pre-built sample application 176
To run the TestSocketClient program from Microsoft Visual Studio 2008 176
Class EClientSocket Functions 177
EClientSocket() 178
eConnect() 178
API Reference Guide viii
Contents
eDisconnect() 178
isConnected() 178
reqCurrentTime() 178
serverVersion() 179
setLogLevel() 179
TwsConnectionTime() 179
checkMessages() 179
reqMktData() 179
cancelMktData() 180
calculateImpliedVolatility() 180
cancelCalculateImpliedVolatility() 180
calculateOptionPrice() 180
cancelCalculateOptionPrice() 181
reqMarketDataType() 181
placeOrder() 181
cancelOrder() 181
reqOpenOrders() 182
reqAllOpenOrders() 182
reqAutoOpenOrders() 182
reqIDs() 182
exerciseOptions() 183
reqAccountUpdates() 183
reqExecutions() 183
reqContractDetails() 184
reqMktDepth() 184
cancelMktDepth() 184
reqNewsBulletins() 184
API Reference Guide ix
Contents
cancelNewsBulletins() 185
reqManagedAccts() 185
requestFA() 185
replaceFA() 185
reqHistoricalData() 186
cancelHistoricalData() 187
reqScannerParameters() 187
reqScannerSubscription() 188
cancelScannerSubscription() 188
reqRealTimeBars() 188
cancelRealTimeBars() 189
reqFundamentalData() 189
cancelFundamentalData() 189
Class EWrapper Functions 190
winError() 190
error() 191
connectionClosed() 191
currentTime() 191
tickPrice() 191
tickSize() 192
tickOptionComputation() 192
tickGeneric() 193
tickString() 193
tickEFP() 194
tickSnapshotEnd() 194
marketDataType() 195
orderStatus() 195
API Reference Guide x
Contents
openOrder() 197
nextValidId() 197
updateAccountValue() 198
updatePortfolio() 198
updateAccountTime() 199
updateNewsBulletin() 199
contractDetails() 200
contractDetailsEnd() 200
bondContractDetails() 200
execDetails() 200
execDetailsEnd() 201
commissionReport 201
updateMktDepth() 201
updateMktDepthL2() 202
managedAccounts() 202
receiveFA() 202
historicalData() 203
scannerParameters() 203
scannerData() 203
scannerDataEnd() 204
realtimeBar() 204
fundamentalData() 205
SocketClient Properties 206
Execution 206
ExecutionFilter 207
Contract 208
ContractDetails 209
API Reference Guide xi
Contents
ComboLeg 211
Order 212
OrderState 219
ScannerSubscription 219
UnderComp 221
CommissionReport 221
Placing a Combination Order 222
Example 222

[Optiondreamer]

Esa lista lleva los métodos y eventos que permiten interactuar con la API de IB, da igual el lenguaje que elijas, los métodos y eventos son iguales en todas las librerias disponibles(c++, java, activex...)
C++ a mi me resulta un poco complejo, todo es cuestión de esfuerzo, pero con las otras obtienes lo mismo más rápido, siempre contando que partes de un nivel de iniciación.
Si el enfoque que le vas a dar es desde plataformas windows, dejando java aparte, con el activex puedes trabajar con vb o c#, lo ideal es instalar Visual Studio, añadir la libreria y a picar código. SpeakerTrading en su blog lo explica de maravilla, pero él lo hace con Visual Chart, al caso sería lo mismo pero con el activex de IB.
Si el lenguaje elegido es C#, hay una librería portada de la versión java que va bastante bien, la puedes encontrar en este link. Se trabaja más fino que con activex, la pega es que IB va sacando actualizaciones, y si Karl, que es el que la mantiene no la actualiza, se queda desfasada, si no siempre la puedes mantener tú.

saludos.

[agmageton]

La verdad que mucha información valiosa que debo de transmitir para desarrollar el proyecto, cuando tenga claro el desarrollo consultado con el ingeniero informático, os lo comentaré a ver que os parece.

saludos.

[agmageton]

Mientras tanto voy refrescando como un pardillo

Empieza sesión...a sus puestos

[Algar]

Por curiosidad agma, ¿cuánto tiempo te tarda en refrescar eso?

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( )

[agmageton]

Por curiosidad agma, ¿cuánto tiempo te tarda en refrescar eso?

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( )

El refresco es rápido sobre los 20 segundos +-, se apreta un boton y te refresca automáticamente todo en caso de error (por cuelgue de conexión, cuelgue de tws o por los problemas que arrastro de sincronización intradiaria bars) por lo que no es tan grave como parece, más si operas en franjas horarias de 30, 60 minutos, el mayor problema es que has de estar ahí todo el rato vigilando...por la inestabilidad que tengo. Además este panel o tengo en modo eyefinity con lo que manejo en linea de visión más de 120 columnas en un plis (175 cm de pantalla de datos)

[SpeakerTrading]

Finalmente he optado por ver lo que ofrece la API de IB porque estaba comentando sin conocer nada sobre su API.

IB ofrece acceso a las funciones de su API a través de controles ActiveX, que pueden usarse sin más en un proyecto de .NET (C# o VB .NET, lo que se prefiera) asi que, con más razón, optaria por usar .NET. No hay que hacer nada, solo usar la API directamente en los proyectos de .NET y, como viene de IB, si actualizan algo lo tendrás directamente actualizado sin más que descargar la última versión.

Los controles ActiveX pueden programarse en cualquier lenguaje de programación aunque por motivos de rendimiento suele hacerse en lenguajes como C o C++. Lo bueno que tienen estos controles (al igual que cualquier servidor COM) es que se pueden usar desde cualquier lenguaje de programación incluso en lenguajes de scripts.

Si te recomiendo crear un marco de trabajo (framework) a partir de ese conjunto de funciones que ofrece el API de IB. Algo más orientado a objetos. Se trata del mismo caso que puedes ver en mi blog: Visual Chart ofrece su API como servidores COM. Yo creo una serie de clases más acordes al uso general que se le va a dar a la librería de Visual Chart de manera que usando dicho marco de trabajo (STMT en mi caso) construyo mis aplicaciones mucho más rápido. Además de integrar las funciones del API, se pueden extender añadiendo funcionalidades nuevas que te resulten de interés como la posibilidad de graficar históricos, de exportarlos a Excel, etc.

En mi blog tienes un caso igual al tuyo pero con Visual Chart en lugar de con IB. Échale un vistazo y, si lo encuentras interesante, haz lo mismo.

Speaker Trading
http://speakertrading.wordpress.com/

[agmageton]

Muchas gracias Speaker, voy a repasarme bien tu blog y tus indicaciones.