"encuesta trailing stop"

[Blemish]

La verdad es que, tras muchos sistemas, muchas maneras de hacerlo y mucho backtesting... todavía no encuentro un sistema con stop dinámico que sea "medianamente" robusto y me de buenas sensaciones. Es raro, por que, como siempre, cuando lo miramos en el chart tiene toda la lógica del mundo pero luego nunca le he acabado de sacar el partido que debería o me gustaría.

Mi pregunta es: ¿ cuantos traders de este foro operan de manera satisfactoria con trailing stop?

Es una curiosidad a nivel personal.

[FxDelgado]

Yo las dos veces que he utilizado esta forma de stop, ha sido cuando ya había logrado un beneficio razonable y para no cerrar la operación, pues se lo puse para tratar de rascar un poco más. Aunque no salió bien y saltó a los pocos pips. Esto es porque como ya sabes, el precio antes de subir, baja, y antes de bajar, sube. O como dijo X-Trader una vez: sube bajando y baja subiendo

La utilización óptima de este tipo de stops creo que debería ser con un margen muy holgado. Cuanto más mejor. Esto implica que el tipo de operaciones donde debería funcionar mejor son las de largo plazo (varios meses), en las que vas a por miles de pips y dejarte 200 o 300 (o más) en el stop no deberían suponer un gran problema.

Saludos.

[eurer]

Yo siempre utilizo trailing stop con un sistema automático.
Es a medio-largo plazo el sistema.
Que sea satisfactoria o no aún es pronto para decirlo, al menos a día de hoy no voy perdiendo.
Un saludo desde la isla.

[Blemish]

yuuuuos Eurer no me habia dado cuen que eres de aquí!

De donde?

[eurer]

De Santa Cruz de Tenerife, ahi vivo.
Y tú?

[Blemish]

De la Muy noble y leal Villa de la Orotava jajaja hablamos por privado para no distorsionar el hilo.

[daykoku]

ufff...a mi me gusta mucho ir a desayunar a la muy noble y leal villa del monasterio

[Blemish]

Yuuuuos se están destapando todos! El monasterio es más el entorno que el desayuno... chacho chacho habran ahí un foro de Tinerfeños o algo.

[eurer]

Veo que en la isla también hay gente en este mundillo del trading.
Por un momento pensé que estaba sólo aquí.
Me alegro de tener compañía.
Saludos a todos los isleños.

[andriuking]

El trailling stop en mi opinión funciona bien pero sólo para sistemas tendenciales.

[Blemish]

Yo siempre lo he programado en sistemas tendenciales y nada de nada. No mejora el resultado del mismo sistema con objetivo de beneficio fijo. Vamos, que no le sé sacar partido. De ahí a que intente encontrar a alguien que opere con trailing stops y le funcione... me pica la curiosidad: que activo, que tipo de sistema, que tipo de ts, etc etc...

[agmageton]

Mira uno bien sencillito para sistemas tendenciales, aunque no resulta del todo eficiente, me explicaré luego.

1º pones un minimo para lanzar el trailing, por ejemplo cuando el activo haya alcanzado una revalorización del 3% (es que esto depende mucho del activo) si son futuros , acciones, forex, etc (hay que buscar la optimización de ese valor por la volatilidad y por desgracia suele ser dinámico)

2º una vez tocado el valor ejemplo 3%, se conecta el trailing stop de una media exponencial 20 dias (normalizado a barras de minutaje), a la rotura del precio de cierre de barra (el cierre de barra no es diario, sino que debe ser de minutaje, 15 m, 30m, 60m) te saca de la posición. (esto también es un ejemplo, ya que de igual modo esta media irá en relación con la volatilidad, pero esta media suele funcionar bien como standar)


problemas que tiene este trailing, que te puede sacar de la posición anticipadamente por la volatilidad, en activos con baja volatilidad funciona muy bien.

Que hacer para que no te saque el trailing de la posición anticipadamente, un complemento anti-volatilidad que confime la salida del trailing. En este caso el trailing retrocederá a la velocidad establecida por la volatilidad y no te sacará de la posición anticipadamente, además podrás generar una media de menor rango temporal lo que aproximará más la salida del trailing al objetivo máximo que podamos alcanzar en cualquier escenario, generando un potente trailing, que mejorará con creces tu profic fijo, pero por otro lado hay que buscar soluciones para gestionar las perdidas porque se suele perder fiabiliadd en contra de W/L muy superiores y de mayor esperanza para la operativa, resulta complejo darte una formula sencilla ya que no existe.

saludos.

[Blemish]

Gracias por tu comment agma...

Efectivamente, los trailing que mas suelo programar son los que se activan cuando llegan a un objetivo (no tuilizo %, lo hago por puntos). El stop lo he puesto de muchas maneras: como digo por puntos (rascando algo siempre de cada tramo, asegurando me refiero), con medias, con pivots, tb filtrando el stop por si me saca por ruido... y vamos nada de nada.

Cuando lo estudio y lo diseño pienso "esto funciona seguro" pero cuando optimizo y reoptimizo la verdad es que no mejora sustancialmente, pero intuyo que será cuestión de escoger bien el activo y pensar bien el tipo de trailing. Lo que realmente me interesa escuchar es la opinion y vivencia de la gente que lo utiliza en su operativa diaria...

Gracias por tu coment agma, buen fin de semana a todos.

[predator75]

Yo uso ese tipo de stop en vez de un taking profit. Cuando ha llegado al precio donde deberia poner el profit, muevo el stop y pongo el trailing, de forma que tengo o bien la posibilidad de ganar lo que hubiese ganado igualmente, en caso de que el precio de la vuelta, o alargar algo mas el beneficio por el arrastre del stop.

[Rafa7]

1º pones un minimo para lanzar el trailing, por ejemplo cuando el activo haya alcanzado una revalorización del 3% (es que esto depende mucho del activo) si son futuros , acciones, forex, etc (hay que buscar la optimización de ese valor por la volatilidad y por desgracia suele ser dinámico)

2º una vez tocado el valor ejemplo 3%, se conecta el trailing stop de una media exponencial 20 dias (normalizado a barras de minutaje), a la rotura del precio de cierre de barra (el cierre de barra no es diario, sino que debe ser de minutaje, 15 m, 30m, 60m) te saca de la posición. (esto también es un ejemplo, ya que de igual modo esta media irá en relación con la volatilidad, pero esta media suele funcionar bien como standar)

Hola agmageton,


Me ha sorprendido tu propuesta. No estoy de acuerdo. Es mucho mejor que en lugar de esperar que una revalorización del 3%, es esperar una revalorización en multiplos de ATR o de desviaciones típicas.
En cuanto a utilizar como trailing stop una media exponencial, si que me parece bien. Pero tomar decisiones en función de que el precio suba un porcentaje determinado, lo encuentro errado porque no se tiene en cuenta la volatilidad.


Saludos.