Los secretos del hombre del traje gris (I)

[slait73]

Harto de ver cómo se fastidian los hilos por ver quien la tiene más larga...me doy de baja...

[Goodvalley]

Agmageton y Goodvalley, por favor no os enzarcéis, es un hilo muy bueno como para tirarlo por la borda...

Saludos,
X-Trader

Hombre, yo lo único que he hecho ha sido pedirle que si tiene algo que aportar lo haga, pero que no juzgue a nadie gratuitamente presuponiendo cosas. Aún estoy esperando, tras pedírselo un montón de veces, unos supuestos conocimientos sobre gestión operativa que él insiste que los demás no tenemos.

Por cierto X, decías que podía ser que tus conclusiones podían ser parecidas a alguna parte de mi planteamiento inicial, si no me equivoco. Sin pedirte que cuentes ninguno de tus "secretos", ¿puedes elaborar un poco sobre lo que te parece la idea de salida o lo que te parezca?

[padrino]

Buenos días. La verdad que es cierto que en este foro hay algunos hilos MUY buenos de donde cada uno puede tomar lo que más resuene con su forma de ganarle un duro al mercado y dejar lo que no le interese, y es bien cierto que muchos de estos hilos acaban donde acaban, sin dar sus frutos o sin dar todo lo que podrían dar de sí por moticvos diversos.
Yo en este foro leo bastante más de lo que participo, mucho más, primero porque participo muy activamente en otro foro y segundo porque es cierto que muchos hilos interesantes derivan en...
Por supuesto entre foro y foro hay que dedicar algo de tiempo a ganarle algo al mercado
Dicho esto...
-Nadie descubre nada, todo está inventado.
-El invento de otro (caso de que se pueda inventar algo nuevo ) no tiene por qué servirme a mí y el mío no tiene por qué servirle al otro.
-Estrategias ganadoras hay muuchas..., que más da que sean más o menos "científicas" o basadas en estadísticas firmes e irrebatibles, un gráfico es un universo en sí mismo donde cada uno busca su ventaja en función de su propia personalidad y las herramientas que use para ello son propias y personales, tan válidas como las de cualquier otro. Después la aplicación de estas estrategias es otro cantar, y ahí cada uno hacemos lo que podemos.
-Mis necesidades no son las del otro y viceversa, por eso mismomis herramientas, plazos temporales... no pueden ser los mismos. Hay gente con 10.000 euros en la cuenta, que buscan sacarle el 50% al año, y habrá otros con 100.000 que buscarán sacarle un 10% al año. NO podemos operar igual.
Y dicho todo esto, que no dejan de ser más obviedades que ya sabemos..., tu diferencia, la mía y la del otro pueden encontrar zonas comunes de donde cada uno puede aprender algo del otro, y caso de que no se aprenda nada (por el motivo que sea) siempre nos quedará el respeto por lo ajeno, por lo que no reconozco como mío o parecido a lo mío, pero que es lo del otro, y sólo por ser lo del otro ( que podría ser yo pues..., el otro me ve a mí como al otro... vaya lío mañanero...), sólo por eso ya merece ese respeto.
Filosofía mañanera, pero creo que necesaria, no todo van a ser medias móviles, backtest y velas...
Un saludo a todos.

[ROBOCO]

Muy bueno padrino.

El caso es que la realidad es como dices. Hay multitud de enfoques distintos en el trading y cada uno cree que lo suyo es la repera....cuando en realidad es uno estilo más. El problema estriba en la implicación emocional que uno vincula cun su "idea". Creo sinceramente que la mejor aproximación es la de ser flexible, aceptar que uno trabaja un enfoque pero de ninguna manera cerrarse a otros.

Voy a poner un ejemplo que ha salido en este hilo y en el foro en general, relativo a estrategias. Es un error importante creer que una buena estrategia implica obtener R multiplos elevados. De hecho, las mejores estrategias que conozco no los tienen. Esto ya lo he explicado un cerro de veces, depende del objetivo. Si quieres obtener una rentabilidad determinada en un plazo de tiempo dado, hay que tener en cuenta ese "plazo" y si no es muy largo tienes que ir a por fiabilidades elevadas y no tanto a por esperanza matemática elevada. En caso de que el plazo sea largo si que es más interesante apostar por la expectativa. Pero hay que tener en cuenta que un "average trade" elevado suele implicar mayor exposición temporal en el mercado y por tanto una cadencia operativa menor. Por contra, la frecuencia de los trades es de lejos mucho más importante que la esperanza a la hora de componer retorno... pero se tendrán beneficios medios por operación más pequeños....y ratios de sharpe más elevados a nada que la estrategia sea decente.

Como véis hay para todos los gustos y colores pero no se debería perder de vista el objetivo a la hora de plantear el sistema

[xiru]

ROBOCO tiene toda la razon.

No se pq intentais buscar axiomas comunes a todas las maneras de operar de los traders....aqui existen casi infinitas maneras de ganar dinero, lo unico que tienen todas en comun que todas son dificiles. Yo solo se hacerlo de una manera en la que pase lo que pase se que gano..pero me sacan de ahi y del mismo DAX y ya no puedo decir esa afirmacion.

Yo uso lo mismo que usaba hace 7 años cuando empece con derivados, solo que he ido perfecionandolo, claro esta a base de operar, operar y operar y cuando me he salido de esas reglas iniciales totalmente como cambiar timeframes mas pequeños o usar macd..me han dado pero bien!

Lo que si es comun a todos los que han llegado al exito es la psicologia..y ahi si que hay que intentar buscar los axiomas comunes a todos, disciplina, perseverancia, paciencia, no tener miedo al dinero....etc

Saludos!

[Goodvalley]

Gordon, hay algo que no me cuadra de tu post sobre la ecuación w/l ratio - fiabilidad - opportunity factor.

En el post original "El sistema de codos y el hombre del traje gris" explicas cómo la operativa consiste en buscar codos (máximos/mínimos intradía) y hacer durar las op's durante días o semanas, incluso hablas de medias semanales 32/9 y limitas el final del recorrido a una simple línea de tendencia diaria que toca sólo dos puntos.

Bajo estas premisas, una op abierta en un codo va a tener forzosamente ratios muy superiores a 5a1 o 7a1. Obviamente buscar recorridos más largos reduce las posibilidades, pero la eficiencia parece ser superior por el hecho de entrar en timeframe pequeño (1H) y buscar un recorrido diario o semanal con la condición de que sea desde máximos/mínimos.

Por otro lado, el filtraje horario para el eurusd o el cable parece difícil de realizar por lo que he visto durante 2.011-2.012, que es el período que he estudiado. Nunca sabes cuándo va a aparecer ese codo. Sólo tienes garantía de que no habrá un codo casi nunca a partir de las 22 hora spanish, y baja mucho a las 00:00. Por otro lado, un filtraje basado en un criterio discrecional del tipo "mantener el s/l fuera de una barra interna" (por ejemplo) parece funcionar bastante bien una vez tenemos claro que el límite de la barra externa es efectivamente un codo. El problema es que hay que estar en la pantalla vigilando, claro. Pero el porcentaje de operaciones fallidas parece reducirse notablemente.

En mis tablas, partiendo de máximos/mínimos en timeframe de 1H, me sale lo siguiente (eurusd - horario british de 8 a 24h):

2011

Operaciones con recorrido de 300 pips: 112 - 33.600 pips.
Operaciones con recorrido de 400 pips: 94 - 37.600 pips.
Operaciones con recorrido de 500 pips: 74 - 37.000 pips.

2012

Operaciones con recorrido de 300 pips: 81 - 24.300 pips.
Operaciones con recorrido de 400 pips: 63 - 25.200 pips.
Operaciones con recorrido de 500 pips: 55 - 27.500 pips.

El número de pips perdidos para 2.011 está por debajo de los 15.000 y ahora mismo no dispongo de los de 2.012, que serían algo superiores. Naturalmente, he contado los pips perdidos para una sencilla estrategia determinada sin optimizar mediante filtros horarios, ni barras internas ni dicrecionalidad ni nada de nada, las op's fallidas son en crudo, una por una. Tampoco he utilizado BE en ningún caso. Es decir, que parece tener un cierto margen de mejora, y aún así los números parecen buenos.

Pero me queda esa duda sobre los recorridos que te he comentado. ¿Podrías comentar algo al respecto?

[arruinao]

Me toca:

Xiru tiene toda la razón.

Hay que aprender a luchar contra uno mismo.

Es que queda más estético seguir la tendencia. Es broma, jajaja.

Me han hecho gracia esa tríada de posts encadenados y "peloteros".

[Gordon Geko]

..........fijate tanto en el 2011 y 2012 el numero de operaciones positivas para alcanzar los 35.000 pips o 25.000 pips respectivamente...........a medida que reduces el profit necesitas ser mas eficiente como trader..........es decir de 300 a 500 pips necesitas prácticamente doblar el numero de buenas entradas y salidas.............

Otra solucion es no filtrar y recopilar todas las posibles entradas para determinar por rango de stop el numero de operaciones negativas por año para tener un max drawdown que nos de cual seria el win loss ratio mas optimo para las salidas...........

Hay que empezar por recopilar el total del loss de un periodo...........a ese dato hay que añadirle otro 20%.............y desde esa cifra empezar a trabajar sobre las salidas y su optimizacion..................pero yo lo hago siempre desde la cifra de maximum Drawdown y maximum loss....................

Lo importante es vuelvo a insistir saber cuanto vamos a perder y cuantas veces vamos a entrar o vamos a estar obligados a entrar en el mercado de antemano en un periodo de tiempo..........sea un año por ejemplo.............

La objetividad aquí es vital.............es importante no negarnos la realidad del numero de entradas a las que el mercado nos obligara a ejecutar.................

Creo que los win loss ratio de 2 a 1 o por el estilo adolecen de esa falta de sinceridad con uno mismo sobre lo que te espera cuando operes a la derecha del grafico..................

Creo que sin nombrar factores psicológicos ........deslizamientos y cagadas..........podriamos dar por valido que un 20% de drawdown de un año no se habia detectado anteriormente....................

Los espejismos y a medida que aumentas el tamaño de tu posición se multiplican.........

Volviendo a los codos...........en el EURUSD en grafico diario no le veo mas que unos 20 buenos codos al año que permitan win loss ratios de 5 a 1 o superiores por lo que una gestion de mas de 100 entradas te colocaria si estudias los numeros posibles en una situación limite......................

Yo me quedaria de tus numeros con la tercera opcion en los dos años.....74 y 55.positivas....y desde esos numeros restale un 30% de operaciones positivas............que te pasaran por delante de las narices sin que las veas................a partir de ahí calculate el loss que te provocara operar en ese nivel de intensidad y añádele al drawdown que te salga otro 20%.............eso seria para mi gusto lo que se aproximara bastante a la realidad.................

Tiene que haber de antemano un orden o calendario de entradas preestablecido que nos permita una monitorización contrastada con el backtesting y el presente.............saber el numero de trades que vamos a hacer por año y mes y semana es creo vital................

[agmageton]

Claro que cada uno tiene su enfocque, y que hay estrategias de varias formas y colores, pero no nos equivoquemos con eso, lo que va a determinar el éxito va a ser el individuo, y eso es una realidad diferencial.

Roboco a mi me gusta mucho tu forma de pensar, el planteamiento que haces lo veo muy interesante porque dices, yo trabajo para crear objetivos con un tiempo limitado, la visión estrategia es genial ¡¡¡¡¡, y yo creo que la mayoría de aquí entiende que esto es así y cuando salen ciertas críticas van más en consonancia con la vinculación emocional de cada uno que la propia realidad en este caso estratégia que tu muy bien comentas. Pero claro el paso siguiente es ver el saber hacer de cada uno y como se llega al planteamiento de su realidad, toda persona tiene un límete que va ligado exclusivamente con un contenido psicológico (en varios aspectos de capacidad, flexibilidad, constancia, inteligencia, visión estrategica del juego, saber hace, etc etc).

Respecto a tu visión estrategica de como plantear el problema, ya te lo he dicho me encanta, pero mis límites me hacen pensar, vale construyo estrategias de alta frecuencia, que tengan una alta fiabilidad aunque mis ratios w/l sean menores y confieran una menor espectativa, diseño una estrategia de gestión monetaria para ese propósito que ayudará sustancialmente a que esto se haga realidad, hasta aquí todo correcto, pero en que va a diferenciar a nivel de visión estratégica este tipo de estrategias con estrategias por ejemplo de tendencia con menor cadencia de frecuencia una fiabilidad mucho más baja y una expectativa superior? pues significativamente en el proceso de saber hacer donde conceptualmente va a se dependiendo del individuo más sencillo construir unas estrategia que otras y eso se convierte en una mejor confortabilidad para el individuo en la gestión que haga.

Si a un inviduo le dedicmos mira este planteamiento de visión estrategico es superior a otro como así nos lo puede decir un espacio de tiempo limitado, en la estructura de riesgo recompensa, pero para que eso se haga realidad vas a tener que tener un completo conocimiento de gestión de la curva del precio, para ir creando este tipo de estrategias, donde la flexibilidad, conocimiento, investigación y constantacia en el trabajo se convierta en la dinámica del saber hacer, y la gestión de esa dinámica en la toma de decisiones recaerá en última instancia en la determinación del individuo. Cuantas personas van a llegar hasta este proceso, con todo lo que ello implica en todos los factores...pues mi oponión es que es una visión estrategia muy interesante y ya cabe pensar en que cada uno evalue sus limitaciones para alcanzar su camino, eso no tiene que ver con las limitaciones a nivel psicologico que encierren sus creencias, sino con un analisis realista de uno mismo, donde debe digirir sus esfuerzos a pontenciar sus facultades.

Mi caso en visión estrategica es distinto, no es que vea mejor el mío ni mucho menos sino que entiendo que tengo una mejor disposición( o capacidad ) a crear otro tipo de estrategias. En este caso yo prefiero estrategias de tendencia con una menor cadencia operativa, unos ratios w/l mas elevados, mayores DD y mejores espectatvias, el problema de este tipo de estrategias es el espacio tiempo, ya que muy probablemente el tiempo donde se alcanza el objetivo es el 20% del tiempo real que actuemos, lo que por un lado incurrimos en mayor riesgo y por otro lado necesitamos de mayor capacidad psicológica para aguantar perdidas, osea que tampoco resultata sencillo, lo que nos ahorramos por un lado por nuestra falta de capacidad en desarrollar estrategias conceptualmente más compleja lo asumimos con un mayor desgaste emocional. A nuestro favor tenemos que si hacemos una diversificación efectiva mitiga en gran medida ese desgaste emocional porque ell tiempo DD se estrecha, y por otro lado son más confortables este tipo de estrategias porque normalmente se muestran más duraderas con lo que la dinámica de actuación en la implementación creativa de estrategias hacen un menor requerimiento intelectual del proceso, lo que puede dar lugar a que empleemos más recursos en el analisis de estas estrategias desde un punto de vista de la gestión.

[X-Trader]

(...) Por cierto X, decías que podía ser que tus conclusiones podían ser parecidas a alguna parte de mi planteamiento inicial, si no me equivoco. Sin pedirte que cuentes ninguno de tus "secretos", ¿puedes elaborar un poco sobre lo que te parece la idea de salida o lo que te parezca?

Bueno no es ningún secreto realmente: la conclusión a la que he llegado después de todos estos años y que realmente funciona es que da un poco igual cómo entres, el quid de la cuestión es cómo sales y ahí es donde entra en juego todo esto que venimos diciendo del cambio de chip: yo soy el casino y el mercado viene a jugar a mi tablero, así que yo construyo el tablero y que el mercado juegue, que ya perderá. Visto de esa forma se adquiere una mentalidad ganadora, pero cuesta mucho superar ciertos dogmas.

Saludos
X-Trader

[Goodvalley]

Bueno no es ningún secreto realmente: la conclusión a la que he llegado después de todos estos años y que realmente funciona es que da un poco igual cómo entres, el quid de la cuestión es cómo sales y ahí es donde entra en juego todo esto que venimos diciendo del cambio de chip: yo soy el casino y el mercado viene a jugar a mi tablero, así que yo construyo el tablero y que el mercado juegue, que ya perderá. Visto de esa forma se adquiere una mentalidad ganadora, pero cuesta mucho superar ciertos dogmas.

Saludos
X-Trader

Es que, de todas las buenas aportaciones de Gordon (que son muchas), esta es la más reveladora, crear un juego dentro del juego.

Diseñar cuando se entra es muy importante y debe hacerse con cuidado, pero lo que nos hace ganar o perder es cuándo y cómo salimos. Para mí, diseñar la entrada depende sobre todo de qué puedo esperar cuando esté dentro. Por eso proponía lo de los máximos/mínimos: para tener alguna certeza más y alguna preocupación menos.

Pero vista la preparación que pide Gordon, sigue siendo algo a estudiar meticulosamente.

[ROBOCO]

Agma, mi post iba más dirigido a que existen muchas cosas en la "tradesphere" por llamarle de alguna manera a todo lo que engloba al trading que, desde mi punto de vista, generan una cantidad de creencias limitantes sobre lo que funciona y lo que no. Un ejemplo que se está repitiendo una y otra vez en este hilo y que aparece en infinidad de sitios:
"lo importante no es la entrada, es la salida"....¿por qué se llega a esta conclusión? , para mi es totalmente equivocada.

Vamos a ver, el "edge" no te lo proporciona la salida...nunca lo ha hecho. ¿Cómo se comprueba un edge?...lo de siempre, creas un "setup" y colocas un Stop Loss y un Profit Target equidistantes (en función de lo que quieras capturar), con esto estás "ajustando" el ratio Win/Loss a 1, por lo que la esperanza matemática te lo proporciona el % de aciertos. Haces un backtest y compruebas si el % de aciertos es superior al 50%...¡¡ahí está el edge!!, lo demás viene después..no antes.

Ahora que ya tienes una ventaja en la entrada es cuando pasas a modificar las salidas y ¿qué ocurre?...pues que ves cómo se relacionael ratio Win/loss de forma inversa con el % de aciertos, ¡la puedes modular! dentro de unos límites establecidos en buena parte por el "edge". Por eso cuando colocas un Stop Loss muy cerca y un TP muy lejos te salen ratios Win/loss gigantes con una bajísima fiabilidad y viceversa. También por eso es posible, sin ningúna duda, coger entradas aleatorias y conseguir que la estrategia sea viable, pero porque estamos metiendo un filtro con calzador a "algo" que no tiene ventaja alguna, con lo cual las posibilidades de que todo el tinglado se venga abajo tarde o temprano son gigantes.

¿No es mucho más coherente ir construyendo la estrategia sobre bases sólidas?:
Primero que la entrada tenga "edge", luego que las salidas se construyan desde una aproximación estadística robusta que mejoren esa ventaja, después filtros que muestreen las series de P&L de de tal forma que la distribución muestral resultante sea aún superior...vamos, nada del otro mundo, ir desde los cimientos hacia el tejado, pero vamos esto es el abc en diseño de sistemas. Un libro donde se muestra esto que puede valer para aquellos que se inician en el desarrollo de estrategias es "Trading Systems" de Jaeckle y Tomassini y en su pág 87 viene un poco lo que acabo de describir.

Y como ésta hay miles y miles de cosas que se dicen a veces sin ningún fundamento pero que calan y pasan a convertirse en "dogmas" de la industria de trading "retail" y personalmente lo puedo comprender, la verdad es que los grafiquitos enganchan y nuestra mente no es capaz de no intentar buscar patrones. Al final la gente se va cargando de prejuicios sobre cómo funciona el mercado y se centran en un único estilo o aproximación conceptual desechando lo demás, por ejemplo, muchos piensan que lo que hay que hacer es dejar correr las ganancias y cortar las pérdidas (gran dogma del trading), por lo general esto es suficiente para no perder mucho y si la estrategia está bien diseñada puede ser muy rentable. Sin embargo existen igualmente muchas estrategias exitosas que hacen justamente lo contrario...cogen el riesgo que otros no quieren...y funcionan de maravilla. Si te crees a pies juntillas que lo único que hay que hacer es dejar correr las ganancias nunca buscarás estrategias de este otro estilo.

[nostrasladamus]

Agma, mi post iba más dirigido a que existen muchas cosas en la "tradesphere" por llamarle de alguna manera a todo lo que engloba al trading que, desde mi punto de vista, generan una cantidad de creencias limitantes sobre lo que funciona y lo que no. Un ejemplo que se está repitiendo una y otra vez en este hilo y que aparece en infinidad de sitios:
"lo importante no es la entrada, es la salida"....¿por qué se llega a esta conclusión? , para mi es totalmente equivocada.

Vamos a ver, el "edge" no te lo proporciona la salida...nunca lo ha hecho. ¿Cómo se comprueba un edge?...lo de siempre, creas un "setup" y colocas un Stop Loss y un Profit Target equidistantes (en función de lo que quieras capturar), con esto estás "ajustando" el ratio Win/Loss a 1, por lo que la esperanza matemática te lo proporciona el % de aciertos. Haces un backtest y compruebas si el % de aciertos es superior al 50%...¡¡ahí está el edge!!, lo demás viene después..no antes.

Ahora que ya tienes una ventaja en la entrada es cuando pasas a modificar las salidas y ¿qué ocurre?...pues que ves cómo se relacionael ratio Win/loss de forma inversa con el % de aciertos, ¡la puedes modular! dentro de unos límites establecidos en buena parte por el "edge". Por eso cuando colocas un Stop Loss muy cerca y un TP muy lejos te salen ratios Win/loss gigantes con una bajísima fiabilidad y viceversa. También por eso es posible, sin ningúna duda, coger entradas aleatorias y conseguir que la estrategia sea viable, pero porque estamos metiendo un filtro con calzador a "algo" que no tiene ventaja alguna, con lo cual las posibilidades de que todo el tinglado se venga abajo tarde o temprano son gigantes.

¿No es mucho más coherente ir construyendo la estrategia sobre bases sólidas?:
Primero que la entrada tenga "edge", luego que las salidas se construyan desde una aproximación estadística robusta que mejoren esa ventaja, después filtros que muestreen las series de P&L de de tal forma que la distribución muestral resultante sea aún superior...vamos, nada del otro mundo, ir desde los cimientos hacia el tejado, pero vamos esto es el abc en diseño de sistemas. Un libro donde se muestra esto que puede valer para aquellos que se inician en el desarrollo de estrategias es "Trading Systems" de Jaeckle y Tomassini y en su pág 87 viene un poco lo que acabo de describir.

Y como ésta hay miles y miles de cosas que se dicen a veces sin ningún fundamento pero que calan y pasan a convertirse en "dogmas" de la industria de trading "retail" y personalmente lo puedo comprender, la verdad es que los grafiquitos enganchan y nuestra mente no es capaz de no intentar buscar patrones. Al final la gente se va cargando de prejuicios sobre cómo funciona el mercado y se centran en un único estilo o aproximación conceptual desechando lo demás, por ejemplo, muchos piensan que lo que hay que hacer es dejar correr las ganancias y cortar las pérdidas (gran dogma del trading), por lo general esto es suficiente para no perder mucho y si la estrategia está bien diseñada puede ser muy rentable. Sin embargo existen igualmente muchas estrategias exitosas que hacen justamente lo contrario...cogen el riesgo que otros no quieren...y funcionan de maravilla. Si te crees a pies juntillas que lo único que hay que hacer es dejar correr las ganancias nunca buscarás estrategias de este otro estilo.

Si señor, magistral.
Se puede decir mas alto pero no mas claro

[agmageton]

PUes estoy totalmente decuerdo contigo, lo único que digo que la determinación de hacer rentable una estrategia estará en el individuo y de ahí se pueden hacer 1000 o 5000 cosas.

Lo de que lo importante no es la entrada sino la salida (las típicas frases que hemos escrito tinta), pues también lo he dicho por aquí varias veces, y he defendido que tener un buen timing de entrada y la palabrita que suelo exhibir es contextualizar es más importante que el objetivo que pongamos ya que de la entrada dependera ese objetivo, no hay ninguna novedad como bien dices...

Pero lo complicado es llegar a diseñar edges que vayan con uno mismo, y a eso me refereía, tu dices que dejar correr las ganancias no es lo más importante si no se tiene una estrategia bien diseñada para tal efecto y no puedo estar más deacuerdo, incluso digo que se tienen que romper conceptos en ese sentido, y que hay mucho mejores estrategias conceptualmente hablando, también estoy deacuerdo aunque también hay letra pequeña.

TE pongo un ejemplo, los típicos sistemas de tendencia con fiabilidades bajisimas porque vas a buscar profic, que ya sabemos porque ocurre por el simple hecho de la probabilidad, pues bueno yo planteo en este caso que rompamos la baraja y el concepto, no nos importa ceñirnos a la curva del precio para optimizar el proceso de un experto en la busqueda de un edge, lo que hacemos es coger varios activos y determinar cuales son las mejores condiciones para actuar en la mayoría y el resto del tiempo lo anulamos del espacio operativo, el efecto es similar lo que haces es subier la fiabilidad ya que trabajas con mayor probabilidad de éxito, el resto como dices ya se trata de modular ratios...tampoco digo yo que sea nada nuevo pero si otro forma diferente de crear edges.

saludos.

[Goodvalley]

..........fijate tanto en el 2011 y 2012 el numero de operaciones positivas para alcanzar los 35.000 pips o 25.000 pips respectivamente...........a medida que reduces el profit necesitas ser mas eficiente como trader..........es decir de 300 a 500 pips necesitas prácticamente doblar el numero de buenas entradas y salidas.............

Otra solucion es no filtrar y recopilar todas las posibles entradas para determinar por rango de stop el numero de operaciones negativas por año para tener un max drawdown que nos de cual seria el win loss ratio mas optimo para las salidas...........

Hay que empezar por recopilar el total del loss de un periodo...........a ese dato hay que añadirle otro 20%.............y desde esa cifra empezar a trabajar sobre las salidas y su optimizacion..................pero yo lo hago siempre desde la cifra de maximum Drawdown y maximum loss....................

Lo importante es vuelvo a insistir saber cuanto vamos a perder y cuantas veces vamos a entrar o vamos a estar obligados a entrar en el mercado de antemano en un periodo de tiempo..........sea un año por ejemplo.............

La objetividad aquí es vital.............es importante no negarnos la realidad del numero de entradas a las que el mercado nos obligara a ejecutar.................

Creo que los win loss ratio de 2 a 1 o por el estilo adolecen de esa falta de sinceridad con uno mismo sobre lo que te espera cuando operes a la derecha del grafico..................

Creo que sin nombrar factores psicológicos ........deslizamientos y cagadas..........podriamos dar por valido que un 20% de drawdown de un año no se habia detectado anteriormente....................

Los espejismos y a medida que aumentas el tamaño de tu posición se multiplican.........

Volviendo a los codos...........en el EURUSD en grafico diario no le veo mas que unos 20 buenos codos al año que permitan win loss ratios de 5 a 1 o superiores por lo que una gestion de mas de 100 entradas te colocaria si estudias los numeros posibles en una situación limite......................

Yo me quedaria de tus numeros con la tercera opcion en los dos años.....74 y 55.positivas....y desde esos numeros restale un 30% de operaciones positivas............que te pasaran por delante de las narices sin que las veas................a partir de ahí calculate el loss que te provocara operar en ese nivel de intensidad y añádele al drawdown que te salga otro 20%.............eso seria para mi gusto lo que se aproximara bastante a la realidad.................

Tiene que haber de antemano un orden o calendario de entradas preestablecido que nos permita una monitorización contrastada con el backtesting y el presente.............saber el numero de trades que vamos a hacer por año y mes y semana es creo vital................

Perfecto Gordon, gracias por tanto detalle.

Creo que tengo números suficientes (nº de op's diario, semanal, mensual y sus resultados) apuntadas para trabajar de la manera que dices y tener una previsión objetiva sin auto-engaños, biases o falsos optimismos.

Evidentemente, me preocupa mucho lo que podríamos llamar "la realidad", el día a dia, lo que dices de "te pasarán por delante de las narices sin que las veas", y los meses donde no se producen casi operaciones exitosas, eso en el día a día mina mucho la moral y cuesta de aceptar. Hay que hacer una gran preparación mental para todo ello y forzar una disciplina de trabajo. El factor psicológico es muy importante. Por suerte, estoy acostumbrado a estar ante la pantalla todo el día sin problema. Parece una tontería pero no lo es.