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Cuando uno habla de un grid o un EA, en la mayoria de los casos uno lo relaciona con un martingala, a lo cual la mayoria de los inversores asunta. Claro que la estrategia no siempre puede llevar a ganancias o beneficios si es que antes genera perdidas considerables, al punto de poner en pánico a los inversores; pero para mi consideración si se usa esta estrategia con los parámetros adecuados se pueden obtener los beneficios que uno espera sin tener que arriesgar tanto. Punto muy aparte creo que la estrategia fibonacci dentro de un grid es algo novedoso con una forma de operar que hasta ahora no comprendo del todo, pero que según veo está obteniendo beneficios enormes y a esto iria mi pregunta ¿ Cómo funciona este grid?
Muy aparte de la estrategia, que es lo que hace que se diferencie de otros grid como el martingala?

hola adrianlz,

Todo grid lleva implicito una martingala, mas acusada o menos. El problema es cuando se dispara las pérdidas, pues deberiamos acompañar al precio, y al ser una estrategia grid, no podemos seguirle, a no ser q vayamos incurriendo en perdidas limitadas.

Para evitar esto, la gente hace sistemas q sean de media cero y varianza constante y sobre ello aplica las martingalas

Un libro: "Fibonacci Analysis", de Constance Brown.

Los grids son peligrosos. Mucho.

Pero los anti-grids... hay que trabajarlos (dónde ponerlos, cuál será la amplitud máxima, el tamaño de escalón, el núm. de operaciones en pérdida que se admite, dejar espacio para ampliar los límites en situaciones adversas...). Los anti-grids son fantásticos.

Hay gente q dice q 13 contra la banca es un antigrid.


Y aho dejo la frase

Bueno Tio tino nos puedes dar algo de luz sobre tus exposiciones , puedes ampliar el concepto y explicarlo mas en detalle.
Un saludo.

hola vatanen,

Un antigrid basicamente consiste en q el sistema empieza a ganar dinero hasta que llega un momento q lo pierde. Apartir de ahí podemos diseñar un antigrid q gane un 60% de las veces, por ejemplo 200 € y pierda un 40% de las veces 200€.

Es pura estadísica.

Goodvalley escribió:Un libro: "Fibonacci Analysis", de Constance Brown.

Pero los anti-grids... hay que trabajarlos (dónde ponerlos, cuál será la amplitud máxima, el tamaño de escalón, el núm. de operaciones en pérdida que se admite, dejar espacio para ampliar los límites en situaciones adversas...). Los anti-grids son fantásticos.

Sí es cierto parte de lo que dices, sobre todo en que hay que trabajarlos, pero mi escalón, perdida y beneficio son siempre constantes y siempre está en el mercado

Quieres decir TioTino que todo grid empieza a perder cuando llega a cierto punto; eso está demostrado? Como el antigrid sostenido de manera constante puede llevar a esas ganancias y por cuanto tiempo dura?

Esa es una de las trampas clásicas del antigrid: mantenerlo.

adrianlz escribió:Quieres decir TioTino que todo grid empieza a perder cuando llega a cierto punto; eso está demostrado? Como el antigrid sostenido de manera constante puede llevar a esas ganancias y por cuanto tiempo dura?

quiero decir que un grid es mas normal q empieze perdiedo y luego acabe ganando y el antigrid es al reves, empieza normalmente ganando y luego acaba perdiendo

Desde que me interesé por esto, siempre he visto un "fallo" a mi modo de ver. El diseño del algoritmo suele ser lineal, rígido. Es decir, un plano dónde sólo se considera el factor precio y el cual lleva a encerrar pérdida en algún momento. El producto es siempre el mismo, equalizas y encierras la equity para luego liberarla de mil formas posibles, eso si, en detrimento temporal. Esto es la consecuencia de lo nefasto y merece más buscar un factor externo que atrape la pérdida/ganancia

PS: El grid fibonacci....a nadie más le suena esto?

saludos

daykoku, tendrás el código del algoritmo por casualidad, q yo lo ando buscando, no me importa que esté en texto plano.

Te lo agradezco mucho

Tiotino escribió:
quiero decir que un grid es mas normal q empieze perdiedo y luego acabe ganando y el antigrid es al reves, empieza normalmente ganando y luego acaba perdiendo

Esta sí que es buena...

No llevamos tiempo hablando aquí sobre el tema, para leer esto ahora...

Tiotino, Desafortunadamente sólo tengo algunos trozos de histórico dónde se observan al menos 3 grids que actúan en base a un fibo con extensión variable e incierta. Es decir, el factor externo, que sería el fibo, se emplea en base a unos criterios que no pudimos entenderlos y son la clave de su éxito, en el caso de que fuera cierto

Si quieres los históricos no tengo problema en mandártelos por si ves algo que se nos escapó.
Si tienes algo en mente más o menos concreto, se podría completar lo que tenemos y tal vez hacer una aproximación interesante.

Un saludo

daykoku escribió:Tiotino, Desafortunadamente sólo tengo algunos trozos de histórico dónde se observan al menos 3 grids que actúan en base a un fibo con extensión variable e incierta. Es decir, el factor externo, que sería el fibo, se emplea en base a unos criterios que no pudimos entenderlos y son la clave de su éxito, en el caso de que fuera cierto

Si quieres los históricos no tengo problema en mandártelos por si ves algo que se nos escapó.
Si tienes algo en mente más o menos concreto, se podría completar lo que tenemos y tal vez hacer una aproximación interesante.

Un saludo

gracias de antemano pero yo lo tengo automatizado, es sobretodo comprender la técnca, por ejemplo , yo voy con muchos contratos a la vez y creo q tu solo con uno

Goodvalley escribió:

Tiotino escribió:
quiero decir que un grid es mas normal q empieze perdiedo y luego acabe ganando y el antigrid es al reves, empieza normalmente ganando y luego acaba perdiendo

Esta sí que es buena...

No llevamos tiempo hablando aquí sobre el tema, para leer esto ahora...

dime donde lo habeis hablado pues lo mismo me lo he saltado