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Hola.
He escrito un algoritmo basado en Demark y filtrado un poco mediante líneas de máximos y mínimos de 12 y 6 barras (ultima hora y ultima media hora) sobre los futuros del IBEX a 5 minutos. El caso es que me da en backtest unos resultados brutales de 271% en 3 meses. En teoría no se puede optimizar porque no tiene parámetros, pero en la práctica se ha ido optimizando con el tiempo según he ido corrigiendo cosas cuando el sistema cometía errores flagrantes. Un problema del sistema secuencial de Demark es que si hay tendencia el sistema da continuamente ordenes de compra si es en caída, o de venta si es en subida, con lo que te hace ir contra mercado y hacer uso intensivo de stops valiendote una pasta. Por eso lo filtré con las lineas de 1 hora y luego con las de media. El sistema no hace uso de stops (por ahora no he podido implementar stops útiles). Me da unos resultados de 69.64% en operaciones con ganancias y un Drawdown de 3818 euros frente a un beneficio (teórico) de 33875.
Yo por mi parte en la práctica estoy en números rojos porque nunca me atrevo a dar las ordenes cuando dice el p. sistema. La modificación de las lineas de máximos y mínimos las hice la primera semana de julio, antes utilizaba una media para filtrar por tendencia pero me parecía demasiado cocinado pues la cosa variaba según la media elegida (aunque normalmente con buenos resultados en medias que rondaran las 2-3 horas). Ahora da mejores resultados y es menos arbitrario. En la ultima semana ha hecho 4 operaciones, todas positivas con un beneficio (teórico) de 3000 euros. La cuestión es ¿Como comprobar que el sistema es bueno? ¿cuanto tiempo debería dejarlo correr antes de tener la certeza que funciona? En definitiva, ¿se os ocurre algo que me sirva para fiarme de el y dejar de perder dinero?

nunca me atrevo a dar las ordenes cuando dice el p. sistema

No pierdas el tiempo creando sistemas sino va a seguir sus ordenes a rajatabla, no tiene sentido. Es el problema de una gran mayoría de los traders o que pretenden serlo. La parte psicologica es la más difícil.

+1 a lo que dice barral2, pero es verdad que lleva su tiempo mentalizarse a ello.

Si tienes unas reglas con unos resultados estadísticos, y operas unas veces sí y otras no, estás rompiendo la estadística y te sales del resultado a largo plazo esperado que es lo que se busca con un sist. automático.


Aparte, ponle unos bonitos deslizamientos de 10ptos al sistema, e incluye las comisiones. Si el resultado sigue siendo bueno, pásalo a pruebas en papel durante unas 100 operaciones. Si todavía funciona, úsalo.

Léete a fondo la web

http://www.tradingsys.org/

para más ideas sobre pruebas del sistema.

En esos tres meses de backtest, ¿cuantas operaciones hace? Así por encima, aunque sean barras de 5 minutos, 3 meses es demasiado poco, creo. ¿tienes en el in sample algun DD severo que te de una idea de como se puede comportar y como se puede recuperar de esa mala racha?

+1 barral2 reglas
+2 Kosparuk comisiones

Hola. En primer lugar gracias por vuestras respuestas. En total en un año hace sobre unas 200 operaciones. El sistema lo desarrolle en los últimos 3 meses y por tanto, según lo he desarrollado, lo he optimizado para dicho plazo. Interdin tiene datos de 5 m de un año completo y esto me ha permitido probarlo en otros periodos y fechas en los que previamente no habia trabajado. Así he comprobado que mi última adaptación a max y min de 1h y 30m no acaba de funcionar bien en otros periodos, y sin embargo la idea original los clava. Aun así me sigue pareciendo anormal. A ver si puedo pegar el backtest de un año

Eco escribió:Hola. En primer lugar gracias por vuestras respuestas. En total en un año hace sobre unas 200 operaciones. El sistema lo desarrolle en los últimos 3 meses y por tanto, según lo he desarrollado, lo he optimizado para dicho plazo. Interdin tiene datos de 5 m de un año completo y esto me ha permitido probarlo en otros periodos y fechas en los que previamente no habia trabajado. Así he comprobado que mi última adaptación a max y min de 1h y 30m no acaba de funcionar bien en otros periodos, y sin embargo la idea original los clava. Aun así me sigue pareciendo anormal. A ver si puedo pegar el backtest de un año

backtesting.jpg

Si no te funciona bien en otros periodos es que habrás sobreoptimizado para el periodo en el que has diseñado. Decías en el primer comentario que no era posible optimizar porque el algoritmo no tiene parámetros. ¿En que se basa si no tiene parámetros? no hay sistema que no tenga parámetros. En fin es casi imposible decir si un sistema es bueno o malo solo mostrando un backtest, si no sabes en que está basado, como funciona, en que fechas y un largo Etc.
Si Tengo clara una cosa si solo funciona con un activo y un periodo concreto, está sobreoptimizado.
Debes probar periodos más grandes, periodos p.e 3 meses pero diferentes y en todo tipo de mercados.