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Buenas a todos,

Me he dado cuenta que si hago backtest varias veces seguidas en AMIBROKER los 4-5 primeros resultados son distintos (distinto capital final) hasta que llega un momento que se matiene constante.

Para mi esta fuera de toda lógica y he estado horas buscando una explicación/solución.

Podéis comprobar si os hace lo mismo?
Alguien le ve alguna explicación?

Ocurre lo mismo tanto haciendo el backtest de un valor como de varios a la vez.

Muchas gracias de antemano,

Asigna algún valor variable al slippage o al spread que cobre?

Tienes que tener algún error.

¿La lista de compra ventas es distinta cada vez? . Compara las compra ventas en cada backtest y verás dónde hace cosas distintas. Y a partir de ahí, se verá el error..

salud

Gracias por tu respuesta pero no creo que venga por ahi ya que tengo puesto de siempre comprar y vender al precio de cierre.
Tambien he provado de quitar los stops y hace lo mismo.

Has probado si en tus backtest tambien te da distintos resultados hasta mantenerse constante?

Saludos,

Cuando estas ofuscado, vale la pena dejar pasar una horas...

Acabo de ver por donde me viene el problema. Corresponde a la parte del codigo de MoneyManagement:

Risc = 0.03;
PortEquity = Foreign("~~~EQUITY", "C" );
PositionSize = PortEquity*Risc/(3*ATR(9))*Close;

Aun y definir SetOption("InitialEquity", 10000); empieza con el nivel de portafolio del último backtest.

Alguna suggerencia para substituir estas lineas?

Sigo buscando...

Para controlar el tamaño de las nuevas osiciones que abrimos, usamos el comando setpositionsize.
Por ejemplo
SetPositionSize( 50, spsPercentOfEquity );

Compra el 50% de la equity de cada momento.

La cantidad "50" puedes sustituirla por una variable en funcion del ATR o de lo que quieras..

En la ayuda tienes ejemplos de uso de este comando..

Salud!

Muchas gracias!
Probado y funcionado justo como quería!