Hola a todos, el futuro de ZN me sale ligeramente diferente en visual chart y en TWS. El grafico coincide, pero no los precios exactos, por ejemplo:
TWS, ZN diciembre 2013, del mercado ECBOT, cierre del 6 del 11 de 2013: 126,29, volumen 968783
Visual chart, ZN 10 years US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS, cierre del 6 del 11 de 2013: 126,906, volumen 974529
En TWS tengo seleccionado la casilla de: Show data outside of regular trading hours. Sabeis algo?? muchas gracias.
en 8 dias nos vemos por Madrid a quienes asistan a OQM.
Duda futuro ZN bono USA 10 años
Duda futuro ZN bono USA 10 años
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Re: Duda futuro ZN bono USA 10 años
Hey polxx, en realidad es muy sencillo, son los mismos precios lo que pasa es que en IB te lo muestran en fraccional y en Visual sale decimalizado. En general los futuros sobre bonos estadounidenses cotizan fraccionados (esto es, su parte decimal viene expresada como fracción de 32), de tal forma que en IB 126.29 es igual a 126 + 29/32 = 126 + 0.906 = 126.906, que es lo que muestra Visual Chart 
Saludos (y nos vemos en el evento de OQM),
X-Trader
Saludos (y nos vemos en el evento de OQM),
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: Duda futuro ZN bono USA 10 años
Mil gracias, entendido queda.
Aprovecho para añadir que el vencimiento es 7 dias laborables antes del ultimo laboral de los meses 3,6,9 y 12, logicamente dias del calendario de USA, osea que menudo lio. Ante tal follon, el futuro continuo de visual chart lo forman uniendo los dias de los diferentes vencimientos haciendo el corte en el tercer viernes de los meses 2,5,8,11, osea mas o menos 1 mes antes de cuando va a vencer. Y que en dicho enlace se produce un gap a la baja valorado en unos 1000 euros, gap que no es real.
Feliz fin de semana !
Aprovecho para añadir que el vencimiento es 7 dias laborables antes del ultimo laboral de los meses 3,6,9 y 12, logicamente dias del calendario de USA, osea que menudo lio. Ante tal follon, el futuro continuo de visual chart lo forman uniendo los dias de los diferentes vencimientos haciendo el corte en el tercer viernes de los meses 2,5,8,11, osea mas o menos 1 mes antes de cuando va a vencer. Y que en dicho enlace se produce un gap a la baja valorado en unos 1000 euros, gap que no es real.
Feliz fin de semana !
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Re: Duda futuro ZN bono USA 10 años
X lo ha explicado muy bien,
Los instrumentos financieros a largo plazo son valorados en 1/32 :
T-Notes (10 años)
T-Notes (2 y 5 años)
T-Bonds
10 años Swaps
5 Year Swaps
es decir, algo así como por ejemplo T-Notes 98-03 es lo mismo que decir $98000 + 3*$31.25 = $98093.75 o en decimal 98,09
Y para obtener la rentabilidad del bono, simplemente se resta en nsd 100-00 - 98-02 que sería lo mismo que restar 99-32 -98-02 = 1.30 %
pregunta del CTA
Los instrumentos financieros a largo plazo son valorados en 1/32 :
T-Notes (10 años)
T-Notes (2 y 5 años)
T-Bonds
10 años Swaps
5 Year Swaps
es decir, algo así como por ejemplo T-Notes 98-03 es lo mismo que decir $98000 + 3*$31.25 = $98093.75 o en decimal 98,09
Y para obtener la rentabilidad del bono, simplemente se resta en nsd 100-00 - 98-02 que sería lo mismo que restar 99-32 -98-02 = 1.30 %
pregunta del CTA
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