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Hola, pues más o menos lo mismo pero para Jforex de Dukascopy Bank.
https://www.x-trader.net/articulos/soft ... rader.html
Saludos.

Hola eurer.

En Dukascopy puedes hacer backtest con calidad (ticks, all ticks) para replicar lo más posible al mercado real o alguna de sus otras versiones, cómo (ticks with price different in pips = N ) que ganan en velocidad.

En meta no se podían hacer y por eso sacaron este y otros inventos.

Te refieres a otra cosa?

Saludos

Hola daykoku,
me refiero a que si haces un backtest de un año, con muchos trades, con capital inicial de 100€,
y acabas con 200€, en la cuenta real hubieses acabado también con 200€?
O quizás con 195€, ó 190€?
Doy por hecho, aunque difícil, que la plataforma en real no se queda colgada ninguna vez durante todo el año.
No hay slippage a tener en cuenta, ya está descontado en el resultado final del backtest.
En teoría tendría que acabar con 200€, pero cual es vuestra experiencia?
Eso es básicamente lo que quiero saber.

Mi experiencia es que todo lo que no sea ( ticks, all ticks ) tiene mayor o menor desviación. Además, usando velas y dependiendo del set te puede crear interpolación en los cierres que te crean un beneficio ficticio que provoca error. No siempre, pero lo he visto en muchas ocasiones. Curvas santo grial que luego las analizas mejor y no son nada.

Es lo único que tienes que tener cuidado.

Yo lo que hago es correr sets en 1m para ver si el concepto tiene futuro y luego ya le paso el ticks, all ticks que se demora bastante.

Cuando corras en 1m, el set te lanza un reporte, comprueba en el histórico al final de todo si el precio de las ordenes sometidas coincide con los fills. Esto te evita la interpolación peligrosa.

SIempre habrá desviación, incluso corriendo en la máxima calidad de modelado. Pero todo depende del set. Si haces un scalper que mete 1000 ordenes por día, pues seguramente tengas una desviación de aquí a pekin, si lo haces para que te meta una por mes tendrás una desviación irrelevante. En general, si haces las pruebas en ticks los resultados son bastante fiables.

Gracias por tu contestación daykoku.
Voy a tener en cuenta lo que me has dicho a la hora de volver a hacer el backtest.
Un saludo desde la isla.

Puedes subir los reportes y lo miramos. En todo caso tú mismo puedes hacer muestreos TICKSvs1m y ver las discrepancias.

Un saludo a la isla

Pues ahí va una captura, donde tengo duda de que sea igual en la realidad(zona donde se concentran muchos trades), el resto, que un trade en vez de 14, gane 12 pips, no es relevante.
La prueba la hice con "procesar todos los vistos", todo lo demás que me comentas, no sé como hacer un estudio o comparativa.
El fin no es llegar a la conclusión de si la Estrategia es ganadora o perdedora, simplemente ver si los trades serían más o menos igual en la realidad.
Ahí va el reporte.

Creo que lo tienes muy apretado. Fíjate que estás usando gráfico de 1m y en una vela tienes importantes acumulaciones de ordenes.

Puedes hacerle forward test un tiempo y comparar resultados con tus pruebas.

El forward test te refieres a hacerlo en una cuenta demo?

si, incluso si son muchas ordenes en 1m, mirarlo en una micro para determinar slipagge, etc...

Hola eurer, disculpa la tardanza de la respuesta, estaba en estado vacacional

Sobre lo que comentas, lo que te ha dicho daykoku es correcta, Metatrader y JForex no tienen nada que ver así que no tendría sentido un artículo sobre el tema.

Saludos,
X-Trader