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Porque dejan de funcionar los parámetros de un sistema?

Que se puede hacer para conseguir un lenguaje determinista del mercado, teniendo en cuenta que nos encontramos en un proceso estocástico, representado como un movimiento browniano?

Sin duda lo mejor es ir adaptando los parámetros a la curva del precio o estimular un sistema que el precio en medida temporal se adapte a tus criterios, dicho de otro modo o vamos retocando los sistema mediante optimizaciones con herramientas ya existentes, out simple, walk-forward, algoritmos genéticos, cajas negras, etc...o creamos severas restricciones para actuar solo con el sistema en condiciones óptimas según nuestro criterio.(claro este es la bomba, el problema es la oportunidad que vas a tener...sólo apto para stocks, pero que recomiendo encarecidamente).

De que manera se podría crear un lengua que determine la propia optimización de los procesos parametralizables para establecer un lenguaje de asignación?

Crear una serie de mediciones desde puntos estándar, sería una buena forma, de ver como se comportan a medida que el precio avanza temporalmente, se puede medir la volatilidad, el ruido, la velocidad, la aceleración, el tipo de tendencia, sobre una base estándar y trazar estudios estadísticos que den lugar a propuestas probabilísticas, para posteriormente determinar que parámetros se van a comportar de forma más eficiente, identificando estos desde un perspectiva útil de dicha asignación.

En primer lugar creamos una herramienta de mediciones de lo que ocurre en un mercado si tenemos parámetros fijos, donde creamos desde un punto de vista visual, un entendimiento del proceso.

En el gráfico de ejemplo que pongo, nos esta midiendo varias variables, en primer lugar cuanto es de eficiente los parámetros estándar sobre el mercado? que presenta mayor fuerza temporal? que presenta mayor fuerza general? que tipo de volatilidad tenemos? que ruido existe? es operable este activo?

Una vez tenemos definidas las variables, se trata de establecer el lenguaje de terminación para crear el mapa de parámetros que presente eficiencia o que determine la idoneidad del proceso.

saludos.

agmageton escribió:Porque dejan de funcionar los parámetros de un sistema?

Hola agmageton,

Analizando tu pregunta, tal como la haces no dices que el sistema deja de funcionar sino que son los parámetros los que dejan de funcionar. Implícitamente estas diciendo que ese sistema sigue funcionando pero con unos parámetros diferentes a los que obtuviste por optimización a pesar de que procuraste no caer en la sobreoptimización.

Ahora no voy a responder a tu pregunta porque me apetece más proponer una solución. Quiero decir que además de preguntarnos porque sucede es más practico aceptar la realidad de que eso sucede y buscar una solución. A lo mejor en otro post me animo a reponder tu pregunta.

¿Has leído la entrevista a Perry Kaufman?
Esta entrevista es, de largo, la que mas me ha gustado de todas las que he leído en X-Trader.net. ¡Felicidades X-Trader!

En esta entrevista dice:

http://www.x-trader.net/articulos/trading-general/perry-kaufman-dominar-el-trading-sistematico.html escribió: No creo que pueda escoger un conjunto de parámetros y esperar a que sean los mejores para el mes siguiente, así que uso múltiples parámetros para obtener un resultado medio. Podría ser demasiado conservador para muchos traders, pero me remito de nuevo al caso de la tortuga y la liebre.

Es decir, que Kaufman lo que hacer es diversificar el sistema usando varios parámetros. Y eso es muy importante en sistemas tendenciales porque si en una de las operaciones aciertas de pleno (los parámetros son los adecuados en esa operación) lo que ganes va a compensar el bajo rendimiento de las otras operaciones (o pérdidas).

Te pongo un ejemplo de como lo he entendido. Supongamos que quieres comprar cuando la media móvil de 5 barras supere al promedio de otra media movil de periodo más largo y vendes cuando sucede lo contrario. Haces una optimización y resulta (me lo invento) que, con tu diana de optimización preferida, la media móvil larga óptima es de 40 barras. Supongamos que tienes decidido operar con 3 operaciones simultáneas en diferentes valores. Entonces en lugar de abrir 3 posiciones, en 3 valores diferentes, cuando la media móvil de 5 corte a la de 40 (tu número óptimo) puedes hacer esto otro:
1.- En un valor entrar cuando la media de 5 supere a la de 35.
2.- En otro valor entrar cuando la media de 5 supere a la de 40.
3.- En otro valor entrar cuando la media de 5 supere a la de 45.

¿Cuál de las 3 medias será mejor? Te da igual. Lo importante es que en una de esas 3 operaciones tengas un buen premio que por la ley de Pareto te compense lo que suceda en las otras 2 operaciones.
Y hablo de 35, 40 y 45. Pero también podría ser 38, 40 y 42. O 39, 40 y 41. ¿Qué separación hacer? La que en el pasado halla ido bien, observando lo que varia el parámetro predicho como óptimo respecto al parámetro realmente óptimo.

Otro ejemplo sería el mismo pero operando contra un índice. En lugar de entrar todos los contratos cuando la media de 5 supere a la de 40 hacer esto otro:
1.- Comprar un tercio cuando la de 5 supere a la de 45.
2.- Comprar otro tercio cuando la de 5 supere a la de 40.
3.- Comprar el resto cuando la de 5 supere a la de 35.

La idea es que en lugar de disparar con rifle, dispares con metralleta, para tener mas probabilidades de acertar en el disparo a una buena operación.


Saludos.

Sí Rafa la entrevista muy interesante pero bastante lógica, este hombre lleva desde 1970 viendo tendencias y lo que ha cambiado el tema y él lo dice...

Y si hace ya años que se siguen esas premisas de parámetros por ejemplo a tres velocidades, para sistemas de tendencia, tipo "rápida" "media" "lenta", y unas hacen medias sobre otras, etc etc etc...( yo eso lo empecé a trabajar en el año 2008 con el boom de la volatilidad, tenía el sistema AGMA TREND RAPIDO, MEDIO Y LENTO)

Pero de lo que yo hablo es diferente, es dentro de la rápida conseguir los mejores parámetros, dentro de la media conseguir los mejores parámetros y dentro de la lenta conseguir los mejores parámetros siempre desde la perspectiva del valor actual del mercado. Te aseguro que tengo el culo pelado con sistemas de tendencia de todo tipo(menos intradía), y ya puedes poner 2 ó 3 sistemas y unos parámetros estables que te van a liquidar rápido en el tiempo (Si nos vas creando actualizaciones), ahora bien otra cosa es poner unos parámetros a tomar viento y si te haces unas excursiones adversas de la leche pues si, pero quien es el guapo que los sigue con pasta pasta...

De ahí la búsqueda de un método, que parametralice la gestión del sistema con el valor del mercado, luego ya si quieres lo puedes dividir, subdividir o incluso buscar correlaciones adversas con otros sistemas, etc etc...

El motivo del post es que mediante las mediciones y el análisis de las mismas, con un concepto original y lógico se pueden sacar conclusiones y gestiónes más eficientes. Por lo menos ese es uno de mis caminos...

Ah y otra cosa Rafa, el ruido que hay actualmente en el mercado por su eficiencia, ya sea intra o swing es mucho más grande que el de años o décadas atrás...lo importante o la importancia que se le debe dar a las mediciones de ruido y señal en la actualidad son mucho más importantes que otros conceptos históricos del sistema....

saludos.

Rafa7 escribió:

agmageton escribió:Porque dejan de funcionar los parámetros de un sistema?

Hola agmageton,

Analizando tu pregunta, tal como la haces no dices que el sistema deja de funcionar sino que son los parámetros los que dejan de funcionar. Implícitamente estas diciendo que ese sistema sigue funcionando pero con unos parámetros diferentes a los que obtuviste por optimización a pesar de que procuraste no caer en la sobreoptimización.

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Rafa, no te había respondido a esto, pero te diré que si un sistema tiene una buena lógica, imaginemos un sistema de tendencia, normalmente si optimizas un periodo dado, siempre te va a funcionar a menos que sea un momento temporal de zig zag´s inegociables, digamos muy baja volatilidad y con desvíos disparatados imposibles de optimizar...en el 2013 hay algunas fases que ocurre esto. Pero por lo general suelen funcionar estos tipos de sistema. Ahora bien hay momento que nos funciona muy bien la media de 20 periodos por ejemplo, otros la media de 10 periodos, otros la media de 40 periodos, etc etc.. es cuestión de parametralización que un sistema siga funcionando en el futuro, pero si esperamos unos parámetros fijos a los cambios del mercado vamos listos, inclusive intentando crear 3 tipos de sistemas a diferentes escalas, ya que el desajuste a veces es tan grande que podría servirte uno de los tres y los otros dos te darían grandes perdidas y en el computo general estarías con esperanza negativa.

Yo lo que propongo, es abordar la problemática de los parámetros desde el propio valor de mercado actual, al final los trader´s antiguos de tendencia acaban haciendo trading con barras de un día, grandes adverses, coberturas y mucha diversificación, casi todos se inclinan a ser tendenciales. Claro la robustez de estos sistemas en el tiempo es válida. Pero cuidado el riesgo es proporcional mayor y es necesario tener una amplia cartera y un valor de capital grande.

Yo descarto esta metodología por varios motivos, aunque las he trabajado mucho y me inclino por técnicas aún siendo tendenciales más eficientes. Para mi más eficiente es menor riesgo y un ratio de recopensa proporcionalmente alto, el fallo más común en los sistemas es la optimización del proceso a la curva del precio, en el fondo lo que hacen los sistemas es seguir una tendencia de resultados positivas dados unos parámetros, por eso dejan de funcionar, aunque la lógica sea robusta. Pero que pasa si los parámetros se van adaptando al valor de mercado? como he dicho en otras ocasiones podemos pasar de volatilidades de 0,03% a volatilidad de 0,20% en barras de un minuto por poner un ejemplo, como te van a servir unos parámetros de volatilidad 0,03% igual que unos de 0,20%? ya cualquier cambio digamos mesuradamente drástico en el valor de mercado te va a hacer tambalear el sistema...no hace falta irse a esos extremos. Pero que pasa si tienes una mediciones de esos cambios y un balanceo de parámetros que representen el valor de mercado? lógicamente vas a trabajar con mayor eficiencia, y eso es lo que propongo. Ahora bien, no es sencilla la propuesta.

saludos.

Para dar un poco más de pistas, 6 fundamentos;

1º clasificación de volatilidad
2º clasificación de direccionalidad
3º clasificación de ruido
4º Velocidad y aceleración previsión de probabilidades
5º Balanceo de fuerzas optimización del proceso
6º correlación parametral

Agmageton,


Si la dificultad están en las variaciones de la volatilidad, tal vez los sistemas tendenciales mas adaptativos sean los que explotan canales de volatilidad: Bollinguer, Keltner, Chandelier stop, etc ... En estos sistemas el trailing stop está basado e la volatilidad.

Hablas de boom de volatilidad en unos años y ahora ruido. Volatilidad tiene una connotación neutra. Pero ruido tiene claramente una connotación negativa. Pero ¿no son lo mismo?
Como yo lo veo hay 2 tipos de volatilidad. Una es el ruido, o volatilidad intradiaria, la cual se puede medir, por ejemplo, con el ATR% (= ATR / Cierre). Y otra es la volatilidad direccional, o volatilidad extradiaria, la cual se puede medir, por ejemplo, con el BandWidth de Bollinguer (= (bandaSuperior - bandaInferior) / mediaMóvil)).
Salvo que nos dediquemos al intradia, lo que nos interesa es poca volatilidad intadiaria y mucha volatilidad extradiaria. Nos interesa poco ATR% y mucha BandWidth. Porque, en el trading extradiario, la volatilidad extradiaria está mejor recompensada.

¿Cómo lo ves?


Saludos.

Rafa el mercado es un problema complejo que no se soluciona sencillamente, te acabo de poner 6 fundamentos que podemos tomar medidas o procesos. Lo del boom de la volatilidad me refería que pasamos de un mercado de volatilidad baja a volatilidad alta, pero luego esta el movimiento del precio dentro de sus respectivos canales de volatilidad...........

La volatilidad te va a indicar el nivel que los precios corren y si el nivel esta corriendo en menor medida o en mayor medida. Digamos que es un problema sencillo.

La direccionalidad, para donde van los precios para arriba o para abajo o para ninguna parte...en que proporción lo hacen, problema complejo.

El ruido, como se mueve el precio en la dirección, en línea recta, en "S" , zig zags, uniforme, etc...problema complejo

La velocidad del movimiento y la aceleración dentro de una posición, te va a dar pistas probabilísticas de que podemos esperar...problema medio, si esta bien hecho el resto.

Entonces tenemos la volatilidad que es un problema digamos sencillo, ya que se puede valorar desde niveles y momento, tenemos un problema complejo en el movimiento del precio desde la direccionalidad, junto con el ruido que procesa otro problema complejo, luego si solucionamos estos problemas podemos medir la velocidad y la aceleración de una manera más llana que nos dará cierta probabilidad a poner objetivos y previsiones.

Ojala pudiéramos ver el mercado sólo desde la perspectiva de la volatilidad, pero no es así, hay otros factores de importancia complejos que requieren estudio, y las soluciones tampoco son sencillas.

agmageton,


Sí, cada vez hay mas ruido, y hay que poner los stops loss más alejados y eso nos perjudica.
Pero tal vez hemos de buscar maneras en que el ruido lo aprovechemos a nuestro favor.

Una idea sería que cuando operamos tendencialmente, si el precio avanza a nuestro favor alcanzando una relación 1:1 o 2:1 respecto a la distancia entre precio de compra y stop loss inicial, vender una fracción de nuestra posición. De esta manera esa fracción que vendemos "neutraliza" el ruido (compensa aquellas operaciones en las que el ruido nos echa fuera cuando en realidad la dirección es la que esperábamos).

Otra idea es piramidar al comprar y despiramidar al vender, tal como expongo en el ejemplo de mi primer post en este hilo. (Entrada múltiple y salida múltiple).

Me da la impresión que el trailing stop puro y duro, que tan bien funcionó en el pasado, ya no es de estos tiempos. Tal vez halla que introducir el "prohibido" stop gain (prohibido por la ley "deja correr los beneficios") aunque sea solo con una fracción de la posición. ¿Qué fracción? pues dependerá de la relación direccionalidad/ruido.

Y tal vez en el stop loss a veces nos convenga hacerlo retroceder respecto a la dirección deseada cuando aumente el ruido desde que abrimos la operación, infringiendo la ley de "corta las pérdidas", aunque sea en una fracción de nuestra posición.


Saludos.

Rafa, para mí el problema principal del ruido es que te saca prematuramente de una posición y luego te encuentras fuera de timing, el proceso de entradas piramidales o ventas fraccionadas las he probado pero no me han dado ventaja en términos generales para sistemas de tendencia, lo que compensas por un sitio lo dejas por otro, entras más tarde por lo que tienes más riesgo que se te vuelva o vendes una fracción y dejas de engrosas una proporción bonito W/L por un riesgo menor de protección, es mejor intentar ganar esfuerzos en el timing de entrada como principal valedor y luego intentar que el ruido no te saque precipitadamente de la posición.

Con lo que volvemos al planteamiento del problema, que timing? que objetivo? en este momento? y con esas preguntas volvemos a lo mismo, que volatildiad, que direccionalidad, que ruido?????????

Mi consejo es que estudies estas mediciones y a partir de ahí realices unos procesos de toma de decisiones para generar mayor eficiencia, yo es que no le veo mejor salida a esto...a veces la gestión de la posición esta sobrevalorada en relación a estudios más contextuales que se muestran desde mi punto de vista con mejores perspectivas. Si lo que mejor podemos defender a la hora de operar (comprar/vender) es la sencillez, no del proceso de toma de decisiones que dan como resultado la operativa, pero sí desde la operativa(compra aquí y vende ahí y listos...no compra aquí y ahora vende aquí y compra aquí de nuevo una porción, ahora vende una fracción, pero sigues con 4 , puffffffff )

PD: respecto a los stops que son una parte de el riesgo (la otra parte sería la fiabilidad), en sistemas de tendencia tipo swing son más holgados, por lo que te confieren cierto poder de gestión, yo tengo stops que van por volatilidad y desviación estándar+coeficiente y a veces el precio se te vuelve para atrás, pero en este caso es más importante la fiabilidad que el stop, por lo que el proceso debe ir a ganar en fiabilidad aunque los stops a veces sean más profundos(siempre hablando desde ciertos límites claro).

agmageton,

Cuando probaste lo de entradas piramidales en sistemas tendenciales, ¿cuando abrías la primera posición? ¿en el momento "óptimo" o antes del momento "óptimo"? (entendiendo como momento óptimo aquel que elegirías, por el backtesting, para una única compra -sin piramidar-).
Por si no se entiende que pregunto, te pongo un ejemplo. Las tortugas hacían la primera compra en la ruptura del canal de Donchian, independientemente de si iban a piramidar o no. O sea que abrian su primera posición en el momento óptimo.
La otra opción es anticipar, empezar a piramidar antes del momento óptimo, o sea abrir la primera posición antes del momento óptimo (en el caso de las tortugas, antes de la ruptura).

Saludos.

Rafa, siempre he empezado a piramidal en punto óptimo, tampoco le veo lógica hacerlo antes si juegas en contra de la estadística. Y de todas formas piensa en este concepto, en sistemas de tendencia tipo swing cuesta mucho tomar la posición (fiabilidad pequeña ) sí encima le ponemos una escala de entradas, estaremos aumentando el riesgo de menor fiabilidad, por lo que yo solo piramidaria si consiguieses localizar contextos de menor ruido y una velocidad de meta que te permita hacerlo, volvemos que ruido, que dirección a que velocidad¿

agmageton escribió:Porque dejan de funcionar los parámetros de un sistema?

Crear una serie de mediciones desde puntos estándar, sería una buena forma, de ver como se comportan a medida que el precio avanza temporalmente, se puede medir la volatilidad, el ruido, la velocidad, la aceleración, el tipo de tendencia, sobre una base estándar y trazar estudios estadísticos que den lugar a propuestas probabilísticas, para posteriormente determinar que parámetros se van a comportar de forma más eficiente, identificando estos desde un perspectiva útil de dicha asignación.
saludos.

Hola Agma,

Me gustaría plantear algunas dudas sobre el sistema que propones. Déjame ver primero si te entiendo bien:

La idea es definir y medir una serie de parámetros (volatilidad, direccionalidad, ruido, ...) que definan el mercado y que nos sirvan para determinar los parámetros idóneos para nuestro sistema en cada momento del mercado. Esto lo conseguimos creando un mapa de correlaciones entre los parámetros del mercado y los resultados obtenidos por nuestro sistema con distintos parámetros, de esta manera una vez modelizado el mercado no tenemos más que tomar nuestro mapa de correlaciones y utilizar los parámetros óptimos en nuestro sistema por cada momento de mercado.

Me surgen dudas sobre la efectividad de esta idea, al igual que me surgen dudas sobre los procesos de optimización. Que puedas modelar el mercado en un determinado momento no quiere decir que el mercado se vaya a comportar de esta manera en el futuro inmediato. Si fuera así, un simple proceso de optimización walk forward sería infalible, y no sería necesario modelar el mercado, pues los parámetros de tu sistema se adaptarían al mercado sin necesidad de conocer como está compuesto el mismo.

Para lograr lo que comentas no bastaría con modelizar el mercado, tendrías que encontrar la fórmula que te permitiera proyectar este modelo en el futuro con un elevado porcentaje de éxito.

En el caso (improbable) que se consiguiera lo que propones, en lugar de utilizar un sistema tendencial parece más acertado tener diferentes sistemas en el cajón (tendencial, antitendencial,..) que se adapten a las diferentes circunstancias del mercado.

Dicho esto, solo con ánimo de crear una discusión constructiva, me gustaría que nos explicaras algunos detalles que no quedan del todo claros.

- Cuando hablas de mediciones desde puntos estándar ¿A qué te refieres? Podrías poner algún ejemplo?
- ¿Podrías comentarnos un poco los gráficos que adjuntas?


Saludos
INtrader

INtrader escribió:

agmageton escribió:Porque dejan de funcionar los parámetros de un sistema?

Crear una serie de mediciones desde puntos estándar, sería una buena forma, de ver como se comportan a medida que el precio avanza temporalmente, se puede medir la volatilidad, el ruido, la velocidad, la aceleración, el tipo de tendencia, sobre una base estándar y trazar estudios estadísticos que den lugar a propuestas probabilísticas, para posteriormente determinar que parámetros se van a comportar de forma más eficiente, identificando estos desde un perspectiva útil de dicha asignación.
saludos.

Hola Agma,

Me gustaría plantear algunas dudas sobre el sistema que propones. Déjame ver primero si te entiendo bien:

La idea es definir y medir una serie de parámetros (volatilidad, direccionalidad, ruido, ...) que definan el mercado y que nos sirvan para determinar los parámetros idóneos para nuestro sistema en cada momento del mercado. Esto lo conseguimos creando un mapa de correlaciones entre los parámetros del mercado y los resultados obtenidos por nuestro sistema con distintos parámetros, de esta manera una vez modelizado el mercado no tenemos más que tomar nuestro mapa de correlaciones y utilizar los parámetros óptimos en nuestro sistema por cada momento de mercado.

Me surgen dudas sobre la efectividad de esta idea, al igual que me surgen dudas sobre los procesos de optimización. Que puedas modelar el mercado en un determinado momento no quiere decir que el mercado se vaya a comportar de esta manera en el futuro inmediato. Si fuera así, un simple proceso de optimización walk forward sería infalible, y no sería necesario modelar el mercado, pues los parámetros de tu sistema se adaptarían al mercado sin necesidad de conocer como está compuesto el mismo.

Para lograr lo que comentas no bastaría con modelizar el mercado, tendrías que encontrar la fórmula que te permitiera proyectar este modelo en el futuro con un elevado porcentaje de éxito.

En el caso (improbable) que se consiguiera lo que propones, en lugar de utilizar un sistema tendencial parece más acertado tener diferentes sistemas en el cajón (tendencial, antitendencial,..) que se adapten a las diferentes circunstancias del mercado.

Dicho esto, solo con ánimo de crear una discusión constructiva, me gustaría que nos explicaras algunos detalles que no quedan del todo claros.

- Cuando hablas de mediciones desde puntos estándar ¿A qué te refieres? Podrías poner algún ejemplo?
- ¿Podrías comentarnos un poco los gráficos que adjuntas?


Saludos
INtrader

Me parece muy buen comentario y acertado, una cosa ha de quedar clara nunca sabemos lo que ocurrirá en el lado izquierdo del gráfico y me refiero más a la historia, creíamos que ya lo habíamos visto todo, y en el 2008 volatilidades historicas nunca vistas, y ahora en el 2012 y 2013 volatilidades mínimas jamás antes vistas, por lo tanto seguro que nos quedan más cosas por ver que nunca hemos visto (aunque ya no se me ocurre que cosas..)...por lo que respondería un poco a tu pregunta, que pueden haber situaciones futuras no contempladas en la optimización. Pero ya tenemos una base importante volatilidades mínimas nunca vistas 0,019% (2013) el minuto media temporal y máximas de 0,32% he registrado yo por minuto en media temporal en el 2008.

Claro si entendemos esto, quiere decir que ningún mapa estable proyectado en el futuro será óptimo, por lo que todo mi post se iría al traste

Pero vayamos por partes, como decía Jack el destripador, una cosa es que determinemos que régimen de ruido hay , que volatilidad , que direccionalidad, donde hay mayor fuerza de recorrido o hasta que velocidad hay en las posiciones, haciendo una clasificación por niveles e indentificando esos niveles por las mediciones que he comentado, y otra como se comporta el precio sobre esas mediciones (que esta sería la madre del cordero) y para eso dentro de todo ese mapa de mediciones y parámetros optimizables digamos fijos por nivel hay otra parte móvil de bombardeo de información que va adaptando postura por tendencia de resultados, dicho de otra manera hay variables fijas por nivel de mediciones y variables móviles por información actual...buscando adaptar el comportamiento con mayor eficiencia, mayor eficiencia no significa infalible porque habrán momentos que es imposible a menos que nos se busquen soluciones diferentes.

Puede que resulte difícil de entender y es algo que viene en principio del estudio intradía, para crear una serie de escenarios que presenten cierta estabilidad en el tiempo, como puse en su momento microtendencias intradía, esto es como una evolución a los niveles de diferentes volatilidad y otras variables.

Hola Agma, te expongo lo que a mi me ha ocurrido con mi sistema, básicamente la estrategia que he aplicado creo que es bastante vàlida en el sentido de que ajustando las variables que intervienen en ella casi siempre encuentra valores que hacen que sea muy ganadora, el problema que me he encontrado es que el nivel de supervivencia que tienen esas variables son de muy pocos días, lo que me llevaba a retroalimentar con la información màs reciente, y eso terminó por cansarme, todo el día optimizando y teniendo 5 productos a los que atacar me era imposible realizar, por eso plantee hace unas semanas lo de sí existía algún programa de Inteligencia artificial que realizara el trabajo de buscar los valores actualizados de esas variables, y parece que a día de hoy no está al alcance del trader reatail, en mis sistemas yo tengo los valores de esas variables para vola alta, vola baja, mediana vamos que los tengo discretizados por tramos de vola del tamaño màs pequeño posible que tuviese por lo menos x casos en los que poder calcular esas variables sin que la muestra se quedase pequeña, la idea de velocidad y aceleración me parecen geniales y quizás sea un campo no demasiado investigado por mucha gente, por desgracia lo único que me queda es el trabajo a lo bruto de estar horas y horas calculando esas variables, mi poca experiencia en esto de los EAs no da para màs, y se pierde la idea que tenía de que un EA sería una forma de no estar 14 horas al día delante del ordenador, pensé que 2-4 bastaría, pero no me queda màs remedio que hacer lo que hice por los años 90, en los que no podía compaginar el trabajo en la economía real y los derivados ya que no existía la tecnología que me permitiese estar conectado a los mercados de una forma inalámbrica, ahora a esperar a que los sistemas de IA lleguen al gran público y que alguno de ellos se deje enseñar las cosas que quiero que haga, disculpa por meter esto en tu hilo pero te quiero dar ánimos para que sigas por el camino que llevas, ànimo y buenos trades.

Creo que requiere de una explicación más amplia el estudio que estoy desarrollando.
En general se trata de obtener el punto de equilibrio de desvío desde un punto A ha un punto B, mediante mediciones y estas mediciones nos tienen que indicar que régimen sigue el precio.

Para esto, se desarrolla mediante un tipo de "señal" estándar, es importante remarcar señal, ya que muchos estudios de por ejemplo ruido de mercado como podrían ser el exponente de Hurts o el efective ratio, miden el ruido o la tendencialidad desde la propia estructura del precio, haciendo difícil una aplicación práctica y siendo estos más indicados en un marco espectral más amplio.

Entonces como novedad nos encontramos con un concepto de "señal", y mediante esa señal y la estructura de mediciones hacemos una inferencia estadísitica que como resultado nos da una tendencia de resultados que se van produciendo. Esto no cambia de un día a otro, el tiempo no es medible desde la previsión ya que no vamos a saber que pasará mañana o más concretamente en un futuro próximo, pero si que esta pasando hoy y movernos con ciertas probabilidades en el presente, que representamos por niveles.

En la práctica observamos que por ejemplo en el año 2000 el precio se mueve en desvíos medios de 150 puntos, atendiendo a las inferencia estadística de la estructura de mediones, en el año 2001 cambia el tipo de régimen la estructura representa mayor ruido y a la vez mayor volatilidad direccional, y la media de desvío es de 217 puntos, si no vamos al año 2013 la media de desvío es 45 puntos...

En definitiva, los regímenes y los niveles ayudan a acotar la situación del mercado desde las mediciones que presentan términos de tendencialidad (eso ya nos indica que no podemos saber que pasará mañana ni pasado, pero si seguimos una tendencia de resultados que nos han de dar una mayor eficiencia en la probabilidad).

Hay un problema complejo con las mediciones, que no he comentado, y es la "señal", que es el referente de toda la estructura, y es que a veces se muestra ineficiente ante cambios de mercado el modelo estándar...