Pirate Grid

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
Avatar de Usuario
BartRoberts
Mensajes: 43
Registrado: 23 Abr 2014 23:35

Re: Pirate Grid

Mensaje por BartRoberts »

es dificil que se llegue siquiera a 10 antes de que el grid caduque, mucho.. de modo que no me preocupa nada


la progresion es semejante a una simple progresion fibo (1 2 3 5 8 13) pero adaptada a mis niveles

si alguna pierde y me sigue pareciendo atractivo el grid, vuelvo al 1 siempre, nunca doblo ni continuo


saludos
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4924
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Pirate Grid

Mensaje por Rafa7 »

Bart,


Yo mas bien conozco algoritmos tipo Fixed Fraction, Fixed Ratio, etc ...

Con el tipo de algoritmo que aplicas no estoy muy familiarizado (aunque conozco algunos como el sistema de Paroli).
Si este tipo de algoritmo no tiene tope, o sí tiene pero sobrepasa la f-óptima, no me parece un buen algoritmo.

Lo importante es que tenga tope y no sobrepase la f-óptima. Si es así, habría que ver que ventajas tiene este algoritmo respecto a, por ejemplo, un Fixed Fraction. Obviamente aprovecha muy bien las rachas. Pero el problema es que en trading no suelen haber rachas muy prolongadas. Por ejemplo, supongamos que rara vez sucede una racha de 3 operaciones consecutivas. Entonces tienes que normalmente te paras cuando apuestas 5. Y si tienes un ratioWL = 2, la rachas acaba con una operación perdedora que acaba con todo lo que ganaste en la racha. Otra cosa es si tienes ratioW/L = 3, que al menos te quedas con algo de premio. No veo clara que ventaja tenga el algoritmo que empleas respecto a un Fixed Fraction.


Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
BartRoberts
Mensajes: 43
Registrado: 23 Abr 2014 23:35

Re: Pirate Grid

Mensaje por BartRoberts »

sistema parodi o el que sea... el tipo de MM que se quiera importar, aplicar, inventar... si no esta sustentado en una tecnica solida, es decir en base a aciertos.. no sirve

todo buen MM se nutre de aciertos

las tecnicas las podemos compartir, el MM no... a un robot quizas... no asi a un operador

sin entrar en otros mercados y mucho menos en casinos y juegos de azar, lo importante en el forex es el apalancamiento, pero mas alla de incluso +N pips... lo es el tiempo


el tiempo define la diferencia entre un inversor y un comerciante

y es que una sola tendencia que se pille al año bien pillada, con una buena tecnica para sobregirar la cuenta sin exponerla... esta se pone a reventar... y para piramidar una tendencia, se necesita tecnica, tecnica y mas tecnica


saludos
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4924
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Pirate Grid

Mensaje por Rafa7 »

BartRoberts escribió: position size que uso es scout, a medida que la cosa va bien aumento en cada nueva jaula rota, es decir
1
3
5
7
10...
BartRoberts escribió:es dificil que se llegue siquiera a 10 antes de que el grid caduque, mucho.. de modo que no me preocupa nada
la progresion es semejante a una simple progresion fibo (1 2 3 5 8 13) pero adaptada a mis niveles
si alguna pierde y me sigue pareciendo atractivo el grid, vuelvo al 1 siempre, nunca doblo ni continuo
Hola Bart,


En cuanto al algoritmo de money management (= Position Sizing), lo encuentro peligroso. No creo que tenga una buena relación rentabilidad riesgo y te voy a decir el motivo.
Leí un estudio de Oscar Cagigas en su libro "Trading con gestión de capital", que trata sobre Money Management, lega a la conclusión, por backtesting, que la mejor forma de incrementar posiciones, obteniendo una buena relación rentablidad/riesgo, es de forma piramidal cuando el precio avance en la dirección deseada.
Un ejemplo, 4-3-2-1. Es decir que abrimos con 4, añadimos 3, y luego 2, y luego 1. Es decir que la progresión es 4, 7, 9, 10.

Veamos tu algoritmo si es piramidal o no.
Dices 1, 3, 5, 7, 10, o sea que abres con 1 añades 2, añades 2, añades 2 y añades 3. 1-2-2-2-3, o sea una pirámide inversa. Y una pirámide inversa es muy peligrosa.

Veamos el algoritmo fibo:
1, 2, 3, 5, 8, 13. O sea se abre con 1, añade 1, añade 1, añade 2, añade 3 y añade 5. 1-1-1-2-3-5, o sea una pirámide inversa también. Muy peligroso.

No me gusta ni la progresión que me has dicho, ni la de fibo, porque son pirámides inversas, las cuales considero muy peligrosas.

Muy diferente es que hagas el algoritmo inverso del que has compartido, (damos la vuelta a 1-2-2-2-3) o sea, empezar con 3, añadir 2, añadir 2, añadir 2 y añadir 1. O sea, la progresión 3, 5, 7, 9, 10.

La progresión que has compartido es la 1, 2, 3, 7 y 10. La progresión inversa es 3, 5, 7, 9 y 10.

Te sugiero que examines tus operaciones reales y compara las progresiones (1, 2, 3, 7 y 10) y (3, 5, 7, 9 y 10). Fíjate en dos cosas: rentabilidad final y máximo DrawDown. A ver cual de las dos te convence más.

Y por curiosidad, voy a deducir la progresión inversa a la fibo, la cual sería empezar con 5, añadir 3, añadir 2, añadir 1 y añadir 1. O sea la progresión 5-8-10-11-12. Y esta sí seria piramidal.

Y otra cuestión es ¿qué hacer cuando hemos llegado al límite de la progresión? No creo que volver al principio sea lo mejor. Veo dos opciones: o ir repitiendo la última apuesta, o despiramidar. En el caso de tu algoritmo pero a la inversa, o sea: 3, 5, 7, 9 y 10, según estas dos opciones tenemos estas dos progresiones alternativas:
Repetir la máxima apuesta: 3, 5, 7, 9, 10, 10, 10, 10, ..., 10, ...
Despiramidar después de la máxima apuesta: 3, 5, 7, 9, 10, 9, 7, 5, 3, 3, 3, 3, ..., 3, ...


Saludos.
Última edición por Rafa7 el 30 May 2014 07:12, editado 2 veces en total.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4924
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Pirate Grid

Mensaje por Rafa7 »

En fin, con lo sencillito que es una Fixed Risk o un Fixed Ratio.
De todas manera no deja de ser interesante reflexionar sobre algoritmos como el que has compartido.

Gracias, Bart, por compartirlo. Me has abierto la mente.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com

Avatar de Usuario
BartRoberts
Mensajes: 43
Registrado: 23 Abr 2014 23:35

Re: Pirate Grid

Mensaje por BartRoberts »

a ti Rafa

como te comente un poco en el otro hilo, lo que intento es apalancar sin exponer

ah, no habia leido el post anterior.. solo este ultimo, perdona la desatencion estos dias

a ver, siempre hablando de TF mayores.. que para esto del scalping con el grid, es pocas veces las que se da y solo en la misma direccion, como ayer en gu por ejemplo

si se cae el tema encima, es una piramide inversa si... o un grid de diamante invertido que yo mismo le llamo asi pero deja me explico...

mis ideas acerca del numero y tamaño de posiciones estan estrechamente ligadas a la tecnica, por eso el hincapie que hice, de forma que entonces parten de una linea cero incluso en el grafico, por que es a partir de que una posicion comienza a funcionar que se puede hablar de aumento de posiciones.

...que los hay que promedian perdidas, es algo conocido y sin sistema alguno, que promedian ganancias sin sistema, es algo mas cercano a la euforia y tal cosa es mas cercana a apalancar una cuenta que otra cosa, son primas hermanas que para mi exposicion a ver que te parece, damos por desechadas...

por que entonces lo prefiero al fixed ratio? por mi forma de entrar muy suave, apenas imperceptible al mercado, de modo que si me apegara al fixed ratio seria con valores minimos.

en cambio;

partimos de una linea 0 de forma que una piramide no inversa nos hace la forma de un diamante. Hacia arriba todo perfecto, mejor entrar con 4 y al final con 1 por si se cae el techo... pero y si te caes desde la entrada? ya vas con -4... de forma que ni matematicamente ni en la practica, nos hemos alejado del todo del fixed ratio. Y en ese caso de operacion fallida, te caen encima 4 ladrillos y no 1, si consideramos que sin estress y dejando que las cosas pasen podemos tener un 80,70 65% de acierto... las cuentas comienzan a no salir, en proximo post te pondre algo gracioso, sera la primera vez que escanee mi plan semanal y lo publique, disculparan las manchas de ceniza xD y lo explico en un grafico.

vamos a decir que mis analisis podran rondar como el de casi todos en un 70-80% de acierto en la direccion, incluso en las entradas de un trade... restemos los analisis que se me olvido entrar aun entro a muchos... el ahora nuevo ratio de aciertos, si no entro suave los nervios suben, la tolerancia al plan inicial baja y este porcentaje de acierto puede bajar aun mas y drasticamente, obviamente la relacion es inversamente proporcional; a mayor apalancamiento menos porcentaje de aciertos. Ya no solo por el estress, sino que en casos de extremo el mismo margen estorba donde el ratio de aciertos buen puede ser igual a 0%

Entonces, donde me alejo para siempre del Fixed ratio y similares?

en mis entradas, no arriesgo ni un 1 ni un 2 mucho menos un 5 por ciento por trade, entro con una posicion minima, que es a lo que le llamo scout, un explorador solo para tomar parte del mercado... podriamos compararlos con semillas... ni una sola posicion seria capaz de dañar la cuenta y al haber muchas se podria decir que entre todas estan flotando nada mas... y no es hasta que una va tomando forma que ya comienzo con su incremento apegado a niveles tecnicos, incluso cerrando el resto por que mejor el dinero en algo presente que aun en un pronostico, incluso algunas vayan ganando las cierro igual y me decido por una sola, ahora si vamos a la piramide inversa...

Esta es calculada de forma que aun cayendome encima las posiciones de hasta arriba, el desastre = 0 o muy parecido a cero en relacion a mi margen inicial, si bien es cierto que lo ganado ya forma parte del margen de la cuenta, mi referencia siempre es inicial (semana, mes o ejercicio de tendencia) donde en teoria y si no es algo muy parecido, todos los niveles tuvieron el mismo rendimiento aplicandose no la ley 80 20, sino la mia 75 25 aun habiendo cierres parciales, por eso me gusta tener mapas o plantillas de niveles como esta del hilo, y dejar correr si, pero con alguna referencia.

De esta forma las perdidas nunca son mayores de la entrada inicial... y cuando el castillo de naipes se viene encima en mal plan la suma de todo se parece a una perdida inicial.

Todo esto historicamente me he ha sido posible principalmente con los yenes, no se si la claridad del BoJ tenga algo que ver, y con gbp o cad en menor medida, yo comence a operar con graficos cuando el audusd recuperaba y no sabia mas que montarme sin conocimiento ni sistema alguno.... pero lo del apalancamiento... un dia me embarque con casi 5,000 monitores de TFT por que iba confiado y perdi 20mil en un momento, esa cuestion la tengo muy clara... este año espero una posicion que ya comienza a madurar en audnzd, ahi es posible que haya una tendencia que me haga el año... veremos, pero en todo caso es cuestion de encontrarla y de medirla

Es por todo esto que digo que los pips estan a lo largo del camino no solo en el take profit...

a partir de ahi se pueden hacer distintos planes de gestion donde el fin es apalancar sin exponer

saludos
Avatar de Usuario
BartRoberts
Mensajes: 43
Registrado: 23 Abr 2014 23:35

Re: Pirate Grid

Mensaje por BartRoberts »

buenas a todos

vamos a jugar un rato a pensar al reves... o solo diferente, tambien cosas absurdas que vienen al caso

tiene mucho que ver con el tipo de gestion de posiciones y cuentas en general

aqui esta mi hoja de analisis que suelo hacer para el mes, no sirve de una completa guia tecnica, pero si para poner el cenicero. El resto se hace en el grafico.

Esta fue la del mes que termina.
IMG.jpg
los apuntes son solo directrices y claves mias que tienen que ver basicamente con la intensidad de los trades, volumen y apuntes que no vienen al caso. Centremonos en las direcciones... que por que lo subo asi de guarro? prefiero una foto sucia que un hilo sucio con un "no te creo" insultos y similares y 30 posts hablando de lo mismo, no es practico y espero que a muchos les haga personalizar e incluso replantear su gestion... o no, sino reafirmar la que tienen pero en todo caso sea de ayuda, por que a veces... se esta en lo correcto...


que pasa entonces? si se esta en lo correcto por que no se refleja en la mayoria de las cuentas?

no sera que las gestiones son buenas, siempre y cuando se usen al reves? de forma inversa?
quizas no en todos los casos...

tambien tiene mucho que ver el apalancamiento, y a veces nos apalancamos sin darnos cuenta, o peor aun, le damos fuerza exponencial en nuestra contra pensando que hacemos justo lo contrario...

a principios de mes, recuerdo que fue meter gbpaud y en un momento estaba en -40 o -50 pips, sin embargo el escenario seguia intacto y al final la operacion fue buena.. de las mejores, en caida libre y de las que mas pronto llego, solo sufrio un poco las primeras horas.. que habria pasado si entro con 4 posiciones en lugar de 1? si entro apalancado? no me habria parecido tan gracioso, quizas lo mas seguro... habria cancelado el plan para mejor ocasion, seguramente se me habria pasado despues... mil cosas
En cambio con una entrada ligera ya es dificil que se me olvide por que la posicion la tengo constantemente en primer plano.

Que pasaria si ademas de entrar mas apalancado de primeras no solo en esa, sino con alguna/as mas, con en el resto?

pues que segun hasta puedo exponer seriamente la cuenta, incluso dañarla y por que no petarla... aun estando en lo correcto... le abro la puerta al estress y mi mente la necesito para aplicar la tecnica, no para hacer la danza de la lluvia esperando que todo se torne como "planeado", incluso ideas de aligerar (con perdidas) la cuenta, posiciones en contra y a martingalear mi cuenta... todo esto aun estando en lo correcto. Por que un mes despues es facil decirlo, pero en ese momento solo eran directrices.

Que pasa si soy "responsable" y elijo solo un par para arriesgar el consabido 2% de mi cuenta? el mas "claro"?

no se que porcentaje de aciertos exacto hay en esa hoja, pero casi la totalidad... en eurgbp perdi y en audcad al final no entre
pero si elijo solo el par mas "claro" de inmediato mis posibilidades bajan al 50%, ya no un 80% por estadistica, y saben que posicion fue la primera del mes? gbpaud...
y si despues de cerrar gbpaud me sigo por eurgbp? o si cualquiera de los otros pares sale mal... que tal si me apego a eso de no usar sl's por que soy un machote y el mismo gbpaud sube como globo y yo aqui esperandolo, quizas para febrero del 2015 o un MC... uno nunca sabe lo que puede pasar... y mientras tanto viendo como el resto de los pares que analice, ganan y ganan pips.. pero si mi...

son las matematicas las que se tienen que ajustar a mi cuenta... y no al reves...

las secuencias convencionales son buenas siempre y cuando las posiciones marchen en buena direccion a partir de la linea cero, es decir; del nivel de entrada.. pero una vez que no marchan en buena direccion, todo se vuelve al reves... lo que era bueno ahora es malo.
El problema no lo podemos eliminar, tampoco ignorar... pero si podemos tener ese problema sobre la linea cero, y no por debajo de ella...

se han fijado ademas que aun estando en lo correcto, se comienza el mes de escandalo y se termina escandaloso?

las posibilidades de que un par suba como globo durante todo el mes y cierre en su maximo el viernes ultimo de mes, son muy pocas... a veces pasa, pero como excepcion que confirma la regla... esto no quiere decir que el par vuelva a donde el principio, no se sabe... seguramente en el transcurso del mes, la primera semana... a mediados... el par toco su maximo por ejemplo... y no es que estemos sobre operando, simplemente el precio ahora va al reves, el analisis perdio vigencia

Usen este grid para medir, si alguno se familiariza con el encontrara donde es bueno salirse, donde es bueno incrementar, es autoajustable, es una mezcla de retrocesos con proyecciones y el tamaño de las posiciones debe ser una ecuacion;

si por ejemplo tengo un recorrido de 50 pips, para una posicion... entonces 2 para 25
si todo sale bien la guia la dejo hasta el final, a primera posicion pero normalmente ya me da igual si llega o no...

en scalping its only rocknroll but i like it...
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Sistemas de Trading”