Resulta que hay muchas bases de datos que no pueden pasar mi sencillo test (H = max(O, H, L, C) & L = min(O, H, L, C)).
No sé si las BBDD que miró Antonio era gratuitas o de pago.
¿Puede ser que BBDD de pago tampoco pasen mi sencillo test?
Saludos-
Acojona eh? Si es que al final lo bueno hay que pagarlo (o eso me temo) y aún así no tienes garantías de que estén 100% correctas.
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
X-Trader escribió:
Acojona eh? Si es que al final lo bueno hay que pagarlo (o eso me temo) y aún así no tienes garantías de que estén 100% correctas.
Ufff
Bueno, si los errores son solamente de transposición (que en algunas filas el orden es diferente del la fila de cabecera), me atrevo a arreglarlo informáticamente. Sé como hacerlo (cuestión de deducir una permutación adecuada en cada fila con incoherencias). (Soy analista-programador) Eso sí, no podré garantizar el resultado de sí el open y close son correctos o están invertidos.
Pero, creo que en yahoo encontré errores que no son solamente el de trasposición (aunque el ejemplo de error que colgué sí es era de transposición).
He hecho un test rápido en Visual Chart con el futuro del DAX (010015DX) cargando todo el histórico que tengo en compresión de 1 minuto. Desde 1999/01/04 hasta 2014/05/30 carga un total de 2.887.484 de barras y solo en una he encontrado una inconsistencia, un valor de apertura/cierre fuera del intervalo [Máximo, Mínimo].
En compresión diaria (1 día) carga 3916 barras y todas consistentes.
He hecho un test adicional consistente en cargar el histórico diario y también el de compresión de 1 minuto y comparar apertura/máximo/mínimo/cierre. Este ha salido peor, un 18% de las barras tienen alguna diferencia aunque el percentil 95 está en unos 4 puntos, es decir, el 95% de los fallos (no del total de las barras) difieren en 4 puntos o menos.
Conviene destacar que el grueso de las diferencias está en los años [2000-2004], que concentran 723 de las 743 diferencias (un 97%). El resto de años están casi perfectos:
- 2005 2 diferencias
- 2006 2 diferencias
- 2007 7 diferencias
- 2008 2 diferencias
- 2009 4 diferencias
- 2010 1 diferencia
- 2011 2 diferencias
- 2012 0 diferencias
- 2013 1 diferencia
No es perfecto pero sirve como referencia para comparar con otros estudios/estadísticas que obtengaís vosotros.
este hilo es muy interensante, porque como dice Alberto, si intentamos hacernos nuestras BBDD con datos historicos gratuitos, vamos a tener que estar revisando la integridad de los datos continuamente.
@SpeakerTrading
Creo que trabajas con los datos de VS, ¿sabes porque motivo no coindice el precio de cierre de practicamente ningun futuro en VS con el settle?, es un misterio que no entiendo, con otras fuentes normalmente el cierre de los futuros coincide con el settle publicado en las propias paginas de los mercados, pero en VS esta diferencia es de 2, 3 ticks o incluso puntos, quizas es algun tema de configuracion de VS que yo estoy pasando por alto, pero me trae de cabeza. En el resto de plataformas el cierre en los futuros coincide con el settle (como deberia ser, ¿no?), con eSignal, NT, etc. no me encuentro con este problema, no se si algun compañero sabe de donde viene esta diferencia.
Subo una captura con las diferencias en el cierre de VisualChart con los cierre de los futuros de los indices principales.
Diferencias en todos, algo no debo de estar haciendo bien, no domino esta plataforma bien, pero es la unica plataforma/fuente que me muestra estas diferencias. Lo siguiente es hablar con VS.
Olvidaos de yahoo, tr4der y otras morandangas.
Está la cosa fatal.
He visto cotizaciones que cumplen el test básico (H = máx(O; H; L; C) & L = mín(O; H; L; C)) pero que no coinciden con infobolsa. Incluso esto lo he visto en valores del Ibex35.
Por lo tanto, si teneis una BBDD de cotizaciones del MCE basada en yahoo o en tr4der, lo mejor que podeis hacer es ejecutar esta sentencia SQL: delete from cotizaciones.
Las bases de datos gratuitas son una porqueria. (y, probablemente, algunas de pago también)
Estamos apañados.
Por lo visto, para tener BBDD decentes del MCE, o pagas, o cada día haces copy/paste de las cotizaciones de bolsamadrid o infobolsa.
Saludos.
Última edición por Rafa7 el 12 Jun 2014 17:48, editado 2 veces en total.
Las cotizaciones de Indra del 12 y 13 de agosto en yahoo, cumplen el test básico (H = máx(O; H; L; C) & L = mín(O; H; L; C)) pero no coinciden con las de Infobolsa.
