Whipsaw Stop Loss

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
Rango Starr
Mensajes: 3842
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Whipsaw Stop Loss

Mensaje por Rango Starr »

.
Última edición por Rango Starr el 17 May 2021 17:55, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
Avatar de Usuario
agmageton
Mensajes: 3578
Registrado: 30 Ene 2008 11:32

Re: Whipsaw Stop Loss

Mensaje por agmageton »

Y volvemos al punto de partida......mira que pasan los años y volvemos a lo mismo :-D no voy a añadir nada más en este caso, pero el que no utilice stops mucha suerte.

Rafa respecto a como gestionar la entrada por los stops, te recomiendo que hagas un ejercicio práctico y sencillo a partir de ahí tendrás más información para que hagas teorías sobre una base estadística, coge un periodo de tiempo extenso, pon una media por ejemplo de 20 días como punto de compra, luego una media sobre la media de 20 días de 5 días como stop x 1 reentry y luego una media de 10 días sobre la media de 20 días como stop holgado sólo 1. Digo esto porque te va a resultar mucho más rápido hacerlo de este modo, que empezar a pensar que será mejor desde la perspectiva del pensamiento, y te va a ocupar el mismo trabajo prácticamente, claro esta lo de las medias es algo sólo para mostrar una tendencia de resultado que pueden ser útiles al refuerzo del pensamiento.

saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Delawer
Mensajes: 429
Registrado: 20 Jun 2014 19:08
Contactar:

Re: Whipsaw Stop Loss

Mensaje por Delawer »

Rafa7 escribió:
Delawer escribió:si fuera verdad que todos los profesionales usan stop loss, entonces por qué hubo tantas pérdidas en (cualquiera) de los flash crash.
Gracias Delawer.


(el diseñador del RSI, ATR, Parabolic SAR, etc ...).<-------esto ya no sirve, la razón es el por qué se mueve el precio Larry Williams. muchos, muchos emplean stop loss y recomiendan los stop loss.

He visto decálogos en que aconsejan los stop loss. Y no he visto ningún decálogo que aconseje que no usemos stop loss,, ni uno.<----lógico. si no, cómo ganan ellos.

No conozco nadie que se declare profesional y que afirme que no usa stop loss ni siquiera mentales.<--- en una plataforma profesional ni si quiera existe tal tipo de orden

¿Qué hay algún profesional que no usa stop loss (ni siquiera mental)? Puede ser. Alguno habrá. Pero en ese caso será mas prudente en el tamaño sus posiciones que si no usara stop loss.<--- si buscas en la pirámide de este negocio, el de más arriba, el más profesional, ni tiene ni usa esas ordenes

Segurísimo que hay foristas que o son profesionales del trading o conocen a profesionales del trading.
Sería muy bueno que ellos nos comenten si los profesionales usasn, o no, los stop loss.<--- no es blanco o negro hay muchas formas de ganar

Haber si alguien se anima, y dejamos de tanto especular si usan o no.



Saludos.
"En cada movimiento de un tick, el mundo se divide en ganadores y perdedores"
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Whipsaw Stop Loss

Mensaje por Rafa7 »

Rango Starr escribió: Yo estoy mas con Baltic, y Delawer, en la concepción del stop.
Rango,


No estoy hablando con Baltic y Delawer de tipos de stops, sino de usar, o no usar, stop loss.
Rango Starr escribió:Por eso mismo los stops son amplios
Estás reconociendo que usas stop loss.
Así que no entiendo porque dices que estás con Baltic y Delawer. Baltic está, por lo visto en contra de usar stop loss. Y sin embargo tu los usas, amplios, pero los usas. ¿En qué estáis de acuerdo pues?

Supongo que lo que dices, lo dices porque tus stop loss son tan amplios que es como si no usaras stop loss. Si es así, me parece muy bien. Es importante usar stop loss aunque sean muy amplios y aunque sean mentales.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 01 Jul 2015 12:11, editado 4 veces en total.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
agmageton
Mensajes: 3578
Registrado: 30 Ene 2008 11:32

Re: Whipsaw Stop Loss

Mensaje por agmageton »

El stop es el riesgo que estás dispuesto a aceptar, si no tienes stops quiere decir que no sabes que riesgo estas dispuesto a aceptar, con lo que tampoco sabrás a que tipo de juego te enfrentas.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...

Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Whipsaw Stop Loss

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió:Y volvemos al punto de partida......mira que pasan los años y volvemos a lo mismo :-D no voy a añadir nada más en este caso, pero el que no utilice stops mucha suerte.

Rafa respecto a como gestionar la entrada por los stops, te recomiendo que hagas un ejercicio práctico y sencillo a partir de ahí tendrás más información para que hagas teorías sobre una base estadística, coge un periodo de tiempo extenso, pon una media por ejemplo de 20 días como punto de compra, luego una media sobre la media de 20 días de 5 días como stop x 1 reentry y luego una media de 10 días sobre la media de 20 días como stop holgado sólo 1. Digo esto porque te va a resultar mucho más rápido hacerlo de este modo, que empezar a pensar que será mejor desde la perspectiva del pensamiento, y te va a ocupar el mismo trabajo prácticamente, claro esta lo de las medias es algo sólo para mostrar una tendencia de resultado que pueden ser útiles al refuerzo del pensamiento.

saludos.
Gracias, agmageton.



No necsito hacer el experimento para ver si me conviene el Whipsaw Stop Loss, mis tamaños de posición no me hace interesante esta técnica. Lo mío es, por ahora, entrada simple y salida simple. Lo tengo clarísimo.

No obstante me gutaría hacer un experimento. Por ejemplo, el sistema de la tortugas con Whipsaw Stop Loss con una sola reentrada. Pero, me parece que con PRT con solo datos a final de día, no puedo reproducir el experimento (porque la reentrada puede ser que deba producirse en la misma sesión).

Pero puede ser interesante el experimento que propones aunque sea sólo con datos de final de día, a ver a que conclusiones me lleva aunque no pueda reproducir entrada en la misma sesión.



Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Whipsaw Stop Loss

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió:El stop es el riesgo que estás dispuesto a aceptar, si no tienes stops quiere decir que no sabes que riesgo estas dispuesto a aceptar, con lo que tampoco sabrás a que tipo de juego te enfrentas.
Hola agmageton,



Soy partidario de usar stop loss, pero pienso que se puede operar sin stop loss sin que sea una locura de MM.

Supongamos que tienes una señal de cierre que seguro cortará la operación. Por ejemplo cierre cuando se produzca un cruce de medias desfavorable. Ese cierre seguro que se producirá (y si no se produce jamás te harás rico piramidando :lol: :lol: ). Entonces en lugar de calcular el tamaño de la posición en función del stop loss (no podemos porque en este ejemplo no los usamos), calcular el tamaño de la posición en función del promedio de pérdida de las perdedoras más n desviaciones típicas.

Una simulaión de Montecarlo por cada n, nos puede ayudar a determinar el número n de desviaciones típicas que nos conviene en el cálculo del tamaño de la posición para que nuestro riesgo de ruina esté acotado aunque no usemos stop loss.

Ojo, para poder operar sin stop loss sin hacer una locura, es conveniente que la señal de salida nos garantice que si no se produce jamás, podremos comprarnos un Ferrari Testarrosa piramidando.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 01 Jul 2015 13:08, editado 3 veces en total.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Rango Starr
Mensajes: 3842
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Whipsaw Stop Loss

Mensaje por Rango Starr »

.
Última edición por Rango Starr el 17 May 2021 17:56, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Whipsaw Stop Loss

Mensaje por Rafa7 »

Rango Starr escribió: Por supuesto, entiendo de la necesidad de usar stops.
Rango,



Yo no afirmo que sean necesarios, solo afirmo que soy partidario de usarlos. No es una locura no usar stop loss si lo tienes bien estudiado. En mi anterior aporte, en este hilo, lo he explicado.
Rango Starr escribió: Pero mi concepción de stops, choca directamente con la clásica de cortar pronto las perdidas. Mi idea de stop es la de maximizar rendimiento.
Tu idea la encuentro interesante.
Lo importante es que hay que maximizar el rendimiento pero acotando los DrawDowns.
Si estas acotando los DrawDowns con el tamaño de la posición bien estudiado, me parece muy buena idea.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 01 Jul 2015 13:18, editado 1 vez en total.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Rango Starr
Mensajes: 3842
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Whipsaw Stop Loss

Mensaje por Rango Starr »

.
Última edición por Rango Starr el 17 May 2021 17:56, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Whipsaw Stop Loss

Mensaje por Rafa7 »

Otro ejemplo de calculo de tamaño de la posición sin stop los sería considerar la peor pérdida porcentual de las últimas n operaciones reales perdedoras, n = 100 (por ejemplo).

También se podría calcular el tamaño de la operación si uno no usa el stop loss, considerando la peor pérdida medida en ATR's de las últimas 100 operaciones perdedoras. Entonces el cálculo sería:

lotes = Capital * fracciónRiesgo / (ATR_actual * n).
Siendo n el máximo número de ATR's desfavorables de las 100 últimas operaciones perdedoras.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Whipsaw Stop Loss

Mensaje por Rafa7 »

Rango Starr escribió: El mero hecho de que tengas una salida, implica un stop.
Rango Star,


Entiendo lo que dices. Pero mejor repasemos conceptos.

No es lo mismo señal de salida que stop loss. (Claro que hay sistemas de trading en que la salida es por trailing stop ...).

La diferencia es que la señal de salida no te "garantiza" un límite de pérdida por operación. En cambio el stop loss si te "garantiza" un límite de pérdida por operación.

Ojo, estoy poniendo la palabra "garantiza" entre comillas. Ya sabemos que en Trading, ninguna pérdida máxima está garantizada aunque usemos stop loss.

No nos liemos con los nombre, por favor, una cosa es stop loss y otra es señal de salida. Y pueden ser lo mismo si la salida es por trailing stop (stop loss que se mueve a nuestro favor). Uff, si mezclamos nomencalturas personales será imposible que nos entendamos. Usemos mejor nomenclaturas convencionales. Please.



Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Whipsaw Stop Loss

Mensaje por Rafa7 »

Rango Starr escribió: Otro tipo de stop, que creo que es el que utiliza Baltic en su sistema de gap Dax, (o deberia), es un stop por tiempos.
Rango,



Los stops de tiempo son interesantísimos. Nunca los he empleado, pero no me extrañaría que los vaya a usar.
Lo bueno de los stop de tiempo es que no necesariamente sales de la operación en el peor precio.

Como el stop por tiempo no "garantizan" la pérdida máxima (aunque nos ayuda a acotar), creo conveniente añadir un stop loss convencional.

Y, repito, no me parece locura operar sin stop loss (y aún menos si se utiliza stop de tiempo).



Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
Feroz
Mensajes: 1336
Registrado: 18 Feb 2015 13:47
Contactar:

Re: Whipsaw Stop Loss

Mensaje por Feroz »

Los Stops loss, no dejan de ser una línea/zona imaginaria ( que uno se imagina ), sin un sentido claro.

Se utiliza cuando :;

1º No sabes en que estado de la estructura de precio estás.
2º No sabes la realidad de l oque se está negociando en cada barra del activo, sea horaria o diaria.


Cuando la metodología es sencilla, sin complejidad alguna, estás abocado irremediablemente a trazar esas lineas imaginarias para insertar el stop, con la creencia o fé en que la rotura del soorte, zona o linea de tendnecia son válidas.... :-D :-D
Gratphil
Mensajes: 473
Registrado: 08 Jun 2013 12:24

Re: Whipsaw Stop Loss

Mensaje por Gratphil »

Buenos días,

Yo no utilizo stop loss para una determinada operación y sistema, pero quizás haya que matizar mi operativa y el por qué no los utilizo y cómo ajusto el riesgo.

En mi caso la clave está en la diversificación de sistemas, si entro con una operación con el sistema "x" largo, seguro que tengo un sistema "y" de rotura en corto y que actua a modo de stop del sistema "x".

Por otro lado y analizando los sistemas indivudualmente siempre se comportan peor utilizando stops. La clave entonces está individualmente a nivel de sistema en ajustar el tamaño de la posición. Claro, pero para ello hay que tener esa posibilidad, que con una cuenta moderada y en el mercado de futuros no es posible. Con lo cual habrá que tener una cuenta grande para actuar en determinados vehículos de inversión (futuros) o elegir otros vehículos que nos permitan aquilatar al máximo nuestro tamaño de las posiciones.

Analizando un sistema individualmente, por otro lado, el riesgo bajo mi punto de vista no está en las perdidas que puedas tener en una sola operación, sino en el máximo DD que podría dar ese sistema. Si establezco un máximo DD X%, lo único que tengo que hacer es ajustar el tamaño de las posiciones para que no me dé mas de ese X%. Ojo que ese máximo DD no es el máximo histórico sino el máximo potencial y eso solo lo tendremos con un largo histórico de operativa real o simulada fuera de muestra.

Logicamente si este trabajo no está hecho y no tenemos ni idea de cual puede ser este DD o nos ceñimos a un DD (histórico o potencial) obtenido en un proceso de optimización entonces no tendremos ni idea del riesgo a que anteriormente hacíamos mención y en ese caso, y al no tener ni idea, lo mejor es usar stop y procurar que la perdida sea menor de un 0,5%, si relamente en estas circunstancias te atreves a operar.

Saludos
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Sistemas de Trading”