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Hola, quería saber si alguien podría ayudarme a verificar si un patrón determinado que llevo estudiando bastante tiempo, aplicado sobre la historia de 700 acciones de la bolsa internacional, VERDADERAMENTE registra el enorme beneficio que con mis cálculos manuales se producen. La idea sería asociar esfuerzos y ver si fuera rentable.
No sé si estoy poniendo esto en el hilo apropiado
Saludos

Hola.

Yo puedo ejecutar backtesting sobre historicos.
Si quieres podemos colaborar.

Por mi, perfecto. Cómo puedo explicarte todo?

Quizas va a ser mas facil por telefono.

Te envio mi tf fijo por privado.

Ok, lo espero, aunque al ser nuevo mejor por email

Buenas.

Te he enviado antes un mensaje privado con el tf.
Te envio otro con el correo.

Para ver tus mensajes tienes que ir a: http://www.x-trader.net/foro/ucp.php?i=pm&folder=inbox

Si no quieres hacer publico el código podrías decir el timeframe, si usas indicadores, etc para ver si alguno levanta sospechas de esa rentabilidad tan alta como cuentas. Hay indicadores que se "repintan" y cuando uno hace un backtest le salen resultados increíbles.

Otra cosa que deberías saber si trabajas sobre históricos de acciones es el "sesgo de supervivencia" ya que en ese caso es algo que puede cambiar un backtest, y mucho.

También deberías tener en cuenta que el sistema sea "ejecutable" en la realidad. Imagínate que el sistema te dice que tienes que entrar en 50 títulos ¿tienes bastante capital? ¿ eres capaz de manejar 50 títulos a la vez?

En fin, son cosas que tienes que ir mirando, ojala hayas encontrado algo bueno, pero no es nada fácil.

Saludos.

No sé qué es el timeframe.
Solo necesito contactar con alguien con el que, a fondo y en colaboración, podamos olvidar o acometer el sistema.
Gracias y disculpad si os hago perder el tiempo

Zaragocita escribió:No sé qué es el timeframe.

Cuando miras un grafico y lo ves con barras, el timeframe seria según entiendo yo, lo que tarda esa barra en formarse, las hay desde un minuto, o de cinco minutos, o quince minutos...

Luego están las barras que tardan dos horas en formarse, o las barras diarias, y mas largas, las barras semanales, mensuales, anuales.

Con "proreal" hice un backtesting de dos sistemas para acciones, un sistema usando el parabolic sar, y otro usando el precio oscilador con diferentes parámetros.

Según las diferentes estadísticas que fueron saliendo, era mejor usar el oscilador de precios, que usar el parabolic sar.
Con los parámetros del oscilador de precios era mejor usar 8,13 ó 10,20 que parametros mas bajos como 3,5 ó 5,8

Parece ser que es mejor atrapar movimientos grandes, que ir a por los giros, de esta forma se mejora el porcentaje de acierto y el ratio.

El timeframe que mejor le iba era el semanal, con una equity curve ascendente, con el diario y usando parametros 5,8 en el oscilador de precios, la equity curve parecía una montaña rusa.

Para que veas los diferentes timeframes, mira esta pagina: http://www.bolsamania.com/accion/BBVA-E ... acion.html