X-Trader.net - El Foro de los Traders

Hola a todos, aunque aún tengo pendiente hacer unas cuantas búsquedas, ¿tenéis por ahí algún indicador que permita medir la velocidad de los ticks? Cualquier ayuda en este sentido es bienvenida.

Saludos,
X-Trader

Vale no he dicho nada, ya lo encontré, lo pongo por aquí.

Si queréis podemos estudiarlo entre todos

Saludos,
X-Trader

Aquí hay unos cuantos del estilo a parte del ya posteado, pero en mq4 para poder meterle mano.

http://forexsystems.ru/474551-post7.html

Muchas gracias kosmik!!! Además la versión en EX4 me sale descolocada en el gráfico y no podía retocarla, los pruebo y te cuento.

Saludos,
X-Trader

Al parecer ese foro limita los permisos de descarga salvo que cumplas algunos requisitos, así que he hecho un par de búsquedas rápidas para recopilarlos todos, los subo por aquí.

Ahora, a investigar!

Saludos,
X-Trader

Y en este post aparte, los speedOmeter en MQ4.

Saludos,
X-Trader

Por favor; ¿utilidad de saber la velocidad de los ticks?.

Wikmar escribió:Por favor; ¿utilidad de saber la velocidad de los ticks?.

¿Para saber si el precio va con un momentum más o menos acelerado?. No se, descartando su uso en horas de fundamentales, ¿podría ser útil para ver un poco la fuerza de la tendencia?. Pregunto.

Wikmar escribió:Por favor; ¿utilidad de saber la velocidad de los ticks?.

Yo voy más allá aún, lo quiero saber es cuándo se produce una aceleración muy rápida para subirme al barco rápidamente, cazar unos pips y salirme en cuestión de segundos.

Saludos,
X-Trader

Wikmar escribió:Por favor; ¿utilidad de saber la velocidad de los ticks?.

Pues hombre... fuera de tonterías de market profile, time and sales, chartismo y demás maravillas maravillosas que si fueran realmente máquinas de hacer dinero, no habrían salido a la luz, el que manda es el precio.

Pero el precio no son sólo números, son números en movimiento, y quien acelera o desacelera es el conjunto institucional.

Muchos aquí hablan de manos fuertes y los "grandes", pero creo que no han estado en una oficina de un top tier nunca, ni conocen a nadie llevando grandes portfolios. Cuando los grandes actúan, unos llevan a otros a actuar, como las fichas de un dominó cuando cae la primera. Esto crea movimientos rápidos y continuados durante un periodo indeterminado de tiempo, por lo que saber la velocidad a la que se mueve el precio es fundamental para entrar a favor del movimiento y poder sacar un pellizo.

La velocidad del tick o mejor dicho en mi caso del movimiento del precio es muy importante para determinar puntos de timing, incluso anticipados y futuros objetivos, dada ese nivel de velocidad.

Lo que si debo decir que en mi caso, ya que busco grandes tendencias, el caudal de medición del precio funciona como actualizador de objetivos y zona timing, y es una pieza más de todo un tinglado...

La fuerza del precio no sirve establecerla como algo momentáneo sino que debe confirmarse sobre un supuesto escenario que luego nos muestre robustez para la finalización, yo también en mi caso dada la dificultad hago este tipo de herramientas como base para todos los activos, y debe valer para todo, sino es que el escenario de aceleración esta optimizado....

Pero si os aconsejo que trabajéis sobre eso no en una entrada, sino en determinar posibles escenarios y zonas de mayor probabilidad de rotura...si al final ...si tienes un valor de timing la entrada será de menor importancia aunque como es lógico debe ser eficiente....

Pongo un ejemplo para que pilléis ideas...

En este caso nos encontramos en un momento donde la velocidad de arranque para determinar un punto de timing, esta considerada en la velocidad BAJADA + SUBIDA Y un filtro de la velocidad de subida (determinado por un coeficiente estable, que viene determinado por ese nivel por ejemplo 4% por 20 barras nivel A1, ETC). También esta considerado un nivel de zone, por ejemplo este lo denomino ZONE 1 EXTREME, ya imagináis porque....

Luego insisto y muy importante toda la base que hagáis de niveles y normalización de velocidad debe ser estable en los otros activos, para activos muy diferentes de volatilidad como bonos o divisas sólo hay que establecer filtros de nivel de volatilidad para adaptar los cálculos. Digo esto porque yo he hecho herramientas fantásticas que han funcionado muy bien en ciertos activos pero luego al volcarlos a otros ha sido un desastre, por lo que la robustez de la herramienta debe estar probada sobre muchos planteamientos y que al final nos demuestre esos grados de confianza para determinar la bondad de la herramienta...insisto en esto..es muy importante...

Otro punto importante es normalizar todos los activos a algo palpable, en este caso yo lo que hago es que todos los activos se mueven por rentabilidad, sin importar el precio del activo concreto sino la rentabilidad que va teniendo para poder realizar los cálculos de una forma confortable para todos los activos.

el primer activo es el futuro Nasdaq 100 mas o menos manejable pero el del gas natural es una locura, aún así mi herramienta se comporta razonablemente bien siempre con los mismos algoritmos....

a todo esto como es lógico las zona´s van a depender de la clasificación que hagamos de la velocidad y volatilidad, teniendo en el ejemplo clasificada la ZONE 1 EXTREME hasta zonas de baja volatilidad.......

saludos.

PD: si pretendéis establecer unos criterios estables de medición del precio sin clasificaciones detrás no perdáis el tiempo, no la encontraréis estable....me refiero a si esta aquí y corre por aquí me meto aquí....ya me entendéis...

A falta de leer con detenimiento el mensaje de agma, preguntaba porque de velocidad de ticks a velocidad de precio, hay una diferencia, pero me hago una idea de lo que decís y buscáis. Gracias.

a mi me resulta muy difícil encontrar confortabilidad en plazos muy bajos, como ticks o cosas así, ya que el movimiento para determinar una velocidad es muy complejo, ya que el abanico es muy grande, he estado mirando de migrar todos mis herramientas a plazos muy cortos y no funciona debido a que en esos plazos cortos, el abanico es muy superior y las posibilidades de cubrir el spectro no es eficiente y produce perdidas...

Sé que gente metida en alta frecuencia como Marcos lopez ha desarrollado herramientas así, para el corto plazo, para creadores de mercado y algoritmos de alta frecuencia, pero lógicamente a mi se me escapa...

Quiero decir, que aceleración y velocidad de ticks puede solo significar mucho ruido y/o desinformación.

Wikmar escribió:Quiero decir, que aceleración y velocidad de ticks puede solo significar mucho ruido y/o desinformación.

No claro, el tema es que los ticks se aceleren y vayan en la misma dirección lógicamente. Vamos se trata de extraer información del ruido, estilo HFT

Saludos,
X-Trader