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Hola,
Estoy iniciandome in programar sistemas y en algunos me resultan que dan buenos resltados en compras y malos en ventas y al reves. Esto me hace pensar que un sistema se deba crear solo para una determinada tendencia y segun sea esta tendencia aplicar un sistema u otro. Por otra parte he leido en algun libro que un buen sistema debe ser todoterreno y funcionar bien en todo tipo de mercado. ¿que opinan ustedes sobre esto? Gracias

Las tendencias alcistas y las tendencias bajistas se suelen comportar de diferente forma, te recomiendo que hagas diferentes sistemas entre bajistas y alcistas con la misma lógica pero con concepto de volatilidad y velocidad diferenciado. Normalmente las tendencias bajistas son más rápidas en velocidad ...

También te recomiendo que para todas las tendencias alcistas o bajistas la lógica sea la misma entre activos, aunque diferenciaría estado de mercado por niveles, (esto es cuestión de mediciones), te pongo un ejemplo yo tengo contemplado en el tablero varios tipos de timing tendenciales ya que la entrega de velocidad y volatilidad difiere mucho en fases de mercado, por lo que deberás hacer una clasificación....te espera un camino complicado por delante.

Lo de sistemas todo terreno al fin y al cabo suele ser más un mito, es imposible que mediante un estándar de parámetros puedas gestionar todas las fases de mercado, con lo que un sistema todo terreno sí, pero eso no quiere decir una estandarización de parámetros, imposible así a lo largo del camino, esto vuelve a un poco lo que te comento, mediciones clasificación y el mismo sistema con parámetros actualizados adaptativos...es la única forma, y ya para acabar de liarte un poco más, los parámetros sólo dependerán de las mediciones y ellas actualizarán los parámetros de tal forma que sea una gestión dinámica sobre un contexto de clasificación de horquillas.

Saludos.

Guille escribió: Estoy iniciandome in programar sistemas y en algunos me resultan que dan buenos resltados en compras y malos en ventas y al reves.

Hola Guille,



Cuando hablas de compras entiendo que te refieres, en la jerga de los traders, a abrir largos, y que por ventas te refieres a abrir cortos. Aclaro esto para que entiendas el resto de mi aporte.

Esto que cuentas no es buena señal. Un buen sistema de trading debería ser ganador tanto en largos como en cortos, y con los mismos parámetros. Si operas con un sistema en largos y otro sistema en cortos (o el mismo pero con diferentes parámetros), estás cayendo en la sobreoptimización, y, por lo tanto, tu sistema no será robusto.

Si tu sistema de trading es simétrico (es ganador en largos y en cortos), fantástico, no necesitas añadir filtros. Pero si es asimétrico (solo rentable en largos o solo rentable en cortos), es necesario que añadas un filtro en las señales de entrada.

Para conseguir que un sistema asimétrico llegue a ser simétrico, creo que necesitas añadir un filtro, por ejemplo, en un timeframe superior: Si en el timeframe superior el valor es alcista, en el timeframe en el que operas opera solo largos (de las señales de entrada solo toma las de largos). Si en el timeframe superior el valor es bajista, en el timeframe en el que operas opera solo cortos (de las señales de entrada solo toma las de cortos).

Y si con este filtro, o cualquier otro que se te ocurra, no consigues que tu sistema sea ganador en cortos y largos, es que tu sistema de trading no va por buen camino.

Guille escribió:Por otra parte he leido en algun libro que un buen sistema debe ser todoterreno y funcionar bien en todo tipo de mercado. ¿que opinan ustedes sobre esto? Gracias

Esto que has leído es cierto a medias.



Un sistema puede ser bueno en diversos mercados, pero no necesariamente con los mismos parámetros. Lo que es improbable es que un sistema de trading con los mismos parámetros sea válido para todos los mercados.

Ojo, que también importa la liquidez. No esperes que un buen sistema de trading sea bueno en un mercado y timeframe con baja liquidez. El problema de la baja liquidez consiste en que los deslizamientos pueden ser enormes debido a la falta de contrapartida. Por ejemplo, si colocas un stop loss, el deslizamiento, en un merccado de baja liquidez, te podrá hacer sufrir pérdidas muy dolorosas en tu cuenta.

Si diseñas un sistema de trading para un mercado y realmente es bueno, debería funcionar también en otros mercados de similar o superior líquidez, aunque sea con otros parámetros. Si no te funciona en mercados menos líquidos no te preocupes, es normal.

Si diseñas un sistema de trading para un timeframe y realmente es bueno, debería funcionar también en timeframes superiores y con los mismos parámetros (porque los mercados son semifractales). Si no te funciona en timeframes inferiores no te preocupes, porque en los timeframes inferiores hay menos liquidez.



Saludos.

Gracias Rafa7 y agmageton por vuestra respuesta.

Realmente me han aportado una nueva visión para seguir investigando.
Lo de utilizar parámetros por referencia , considerando dos flujos de datos como aporta Rafa7 o según ciertas condiciones de volatilidad como aporta agmagedon, y manteniendo una misma lógica me da una una visión más amplia para parametrizar las instrucciones de un sistema.
Muy buen aporte el que me dieron ambos, para poder seguir avanzando. Muchas gracias.

hola, como te han comentado, hacer un sistema que vaya bien en todo es como imposible, igual que te han dicho, lo ideal sería uno para cada tendencia, mas que el sistema sea diferente, simplemente deberías optimizar los parametros para largos diferentes que para cortos, eso lo puedes hacer creando diferentes variables y cuando buscas unas reglas para largos usas unas y pàra cortos otras, solo varian los parametros.

me refiero si fueran dos medias por decir algo, tendras que usar dos para calcular las entradas largas y otras dos differentes para cortas, esto complica que las optimizaciones se hacen mucho mas largas, tambien podrias usar una media por decir algo comun y otras dos unas para cada sentido, asi reduces algo el peso de optimizar.

te digo medias pero a modo ejemplo, las medias por si solas nunca haran ganar ningun sistema.

yo lo que haría es analizar a grandes rasgos donde tu sitema se comporta mejor y solo trabajar en un sentido, o cortos y largos, y normalmente las caidas suelen dar menos problemas de movimientos erraticos, las subidas suelen tener mas engaños, asi que lo primero sería buscar que tu sistema trabaje bien para cortos, y una vez eso lo tengas afinado, podrías si quieres crear otro para largos con diferentes variables y todo, pero vamos si te funciona bien en cortos, ni te molestes en hacer otro para largos, ya que los sistemas deberían trabajar con cuentas separadas, para permitirte estar a la vez con las posiciones cortas o largas de cada sistema y que unas no anulen a otras, que es el gran problema de trabajar largos y cortos en un mismo sistema.

ve a lo practico, trabaja solo cortos que es lo mas facil de coger y ya es suficiente si lo consigues para ganarle dinero, que como he dicho varias veces es dificilismo conseguir un sistema que gane con consistencia.

respecto a que un sistema puede trabajar bien en cualquier tipo de mercado, eso depende de si se refiere a los indicadores o reglas, pero si es a los parametros, ni de coña, yo en los siemas que hacía una centesima de un parametro hacía que ganar una operacion o no, y que se acercara mas a ser ganador o fuera perdedor.

te pongo un enlace a uno bastante bueno, pero le faltaba un poco para ser ganador, ahi veras el rollo cuando te empiezas a meter en sistemas y la complejidad, era para visualchart.

es un poco tocho, pero creo que te dará ideas, quien sabe, entonces yo solo probaba en el sp500, no miraba el nasdaq, quizas fuera bien para el nasdaq que es mas facil que el sp (pero ya llevo tantas horas invertidas en perfeccionar la operativa manual que ya no me vuelvo de nuevo a los sistemas):
https://www.x-trader.net/foro/viewtopi ... 8#p197653 en ese hilo veras una foto mas abajo, ahi tienes todas las reglas y sentencias, tendras que descargar el sistema y abrirlo en visualchart para poder verlo bien todo, pero si pinchas en la imagen y le das a "ver imagen" ya podras empezar a ver un poco las reglas, lo mas seguro es que no lo entiendas mucho, a mi me psaría un poco lo mismo con otro sistema que no hubiera parido yo....

Guille escribió:Hola,
Estoy iniciandome in programar sistemas y en algunos me resultan que dan buenos resltados en compras y malos en ventas y al reves. Esto me hace pensar que un sistema se deba crear solo para una determinada tendencia y segun sea esta tendencia aplicar un sistema u otro. Por otra parte he leido en algun libro que un buen sistema debe ser todoterreno y funcionar bien en todo tipo de mercado. ¿que opinan ustedes sobre esto? Gracias

¿Te ha dado buenos resultados en optimización, o en prueba externa? Por lo que comentas... parece una optimización, y eso no tiene ninguna fiabilidad.

Saludos!

bolsa1 escribió: ¿Te ha dado buenos resultados en optimización, o en prueba externa? Por lo que comentas... parece una optimización, y eso no tiene ninguna fiabilidad.

Hola bolsa1,



Yo creo que si un sistema de trading es asímétrico (solo se gana en el lado largo o solo se gana en el lado corto), no vale la pena hacer prueba externa. Hay que mejorarlo o rechazarlo.
Realizar una prueba externa solo hay que hacerla cuando el sistema nos parezca lo suficientemente bueno como para que le demos una oportunidad de demostrarlo en la prueba externa.

Y si en esto estoy equivocado (es decir, que puedan ser buenos los sistemas asimétricos), no creo estar equivocado en esto otro: si un sistema de trading solo funciona por el lado largo, solamente hacer largos, y si solo funciona por el lado corto, solo hacer cortos. Y entonces, hacer la prueba externa. Pero ya te digo, no me gustan los sistemas asimétricos.

O mejor aún, si un sistema es asimétrico, por ejemplo solo es ganador en largos, comprar y mantener, añadir posiciones, en las señales de entrada y nunca vender, dará mejor resultado.



Saludos.

y q os parece restar un sistema de tendencia larga de uno de corta

Tiotino escribió:y q os parece restar un sistema de tendencia larga de uno de corta

Tiotino,



No te he entendido ni jota.
Por favor, ¿podrías repetirlo con otras palabras?



Gracias.

Hola,
Traderday, precisamente por eso y según los post de agmageton y Rafa7, me han ayudado a sacar la conclusión de que el sistema es mejor que tenga instrucciones diferentes según sea para largos o cortos y mucho más aún, diferentes parámetros.
Luego , si el sistema es bueno , se puede mantener el mismo sistema para otros simbolos variando solo los parámetros.
A partir de este punto voy a empezar a mirar.
Lo que comentas Traderday, referente a aplicar dos sistemas, la plataforma que utilizo si me permite aplicar dos sistemas a un mismo simbolo sin tener que cambiar de cuenta, de todas formas yo lo que he hecho hasta ahora es poner en los sitemas la condición de que no abra una posición mientras hay una contraria abierta.
Pero ya digo que de momento , los que hago son con pocas instrucciones y sencillas reglas de cortar pérdidas y dejar correr beneficios
.

¿Te ha dado buenos resultados en optimización, o en prueba externa? Por lo que comentas... parece una optimización, y eso no tiene ninguna fiabilidad.

esa es otra. Normalmente me he referido a los datos de un backtest normal, pues en cuanto optimizo lo mas mínimo los parámetros y realizo una prueba externa , los resultados empeoran

Guille escribió: Luego , si el sistema es bueno , se puede mantener el mismo sistema para otros simbolos variando solo los parámetros.
A partir de este punto voy a empezar a mirar.

Guille,



No te olvides de lo que leiste en ese libro que mencionaste. Mira que razones te da el autor. Tal vez ese autor cuando habla de un mismo sistema de trading valido para diferentes mercados no pretenda que los parámetros sean los mismos en todos los mercados.

Una cosa es considerar que el todoterreno sea un mito (como acertadamente dijo agmageton), pero otra cosa es irnos al otro extremo, porque algo de verdad hay en ese mito. El punto medio suele ser el acertado.

Mi recomendación es:
1.- Diferentes mercados, mismo sistema y con diferentes parámetros.
2.- Valores de un mismo mercado, mismo sistema y con los mismos parámetros.



Saludos.

A ver amigos, tal vez sea algo avanzado en el concepto, pero yo no os recomiendo que a cada activo le pongáis unos parámetros por sus características eso será optimizar....quien te dice a ti que ese activo no se volverá diferente en el futuro...

Lo que se ha de hacer es todo para todos pero ese todo tenga un fuerte componente de gestión, a ver si me explico, por ejemplo el futuro del gas y el futuro del magro de cerdo, tan diferentes y a la vez con los mismas normas, como puede ser eso????

Pues por un concepto que en las propias normas tenga una dinámica de creación de parámetros por las características que se crean en ese momento, dicho de otra forma si tenemos al gas natural con una volatilidad del 8% y al magro de cerdo con una del 4%, como es obvio los parámetros diferenciaran por las mediciones de esas características y por consiguiente definirán unos parámetros o otros, del mismo modo y ya no quería rizar el rizo, la medición de velocidad posibilita crear otro marco clasificatorio por igual para todos los activos, de tal modo que con el elenco de mediciones los parámetros salgan definidos, esto lo que hace es que te de igual el activo a negociar lo que importa es la fortaleza de las mediciones y el concepto de asignación.

Realmente hacer un sistema tendencial para un activo concreto es relativamente fácil, el problema lo vas a ver rápidamente si lo vuelcas con activos similares características que los resultados tendrán una devaluación importante, y si ya lo mezclas con otras clases de activos, final de la historia...

Porque se suelen romper con tanta seguridad la mayoría (todos) de sistemas en la historia? pues porque normalmente se asignan parámetros sobre un histórico y cuando ese histórico cambia, se sale de la optimización y adiós muy buenas...

agmageton escribió: si tenemos al gas natural con una volatilidad del 8% y al magro de cerdo con una del 4%

agmgeton,



Con el ATR normalizamos las diferentes volatilidades.
Si tienes un sistema que el stop loss se situa a n ATR's el n podría ser el mismo.

Pero si tienes un sistema que el stop se situa a un porcentaje no se podrá poner el stop loss al mismo porcentaje porque el sistema en el futuro de gas natural fallará más que una escopeta de ferias porque los stops loss están demasiado cerca, o al revés, por que el futuro de cerdo que nos irá fatal porque los stop loss están demasiado alejados.

¿Pero que te voy a explicar a ti? Tu sabes mas de volatilidad que yo. La volatilidad no es mi especialidad.

Como mucho admitiría la posibilidad de que todos los parámetros excepto uno sean fijos para diferentes valores de un mismo mercado. Pero no es bueno que juguemos mucho con los parámetros porque estaremos creando la fantasía de que un sistema es muy bueno, cuando en realidad es que el sistema parece muy bueno porque lo hemos ajustado como un guante a cada valor. Luego al pasar a operar en real, nos preguntaríamos ¿que está pasando? ¿no debería irme mejor?



Saludos.

A mi el tema del stop y cantidades fijas es que no lo entiendo, si entiendo que la exposición sea fija, por ejemplo del 1% de la cuenta, pero el stop yo lo defino mediante unas condiciones dinámicas, esas condiciones nos darán un stop y el resultado de ese stop lo que haremos es establecer el nivel de perdida máxima mediante el apalancamiento...pero un stop lineal no es bueno...

Lo de atr n de stop, naaaa es mejor timing señal retroceso timing medición, a partir de ahí ponemos stop, da igual que sea n atr estas buscando el stop sobre un supuesto presente por las características del timing, no sobre una base optimizada de histórico y n periodos, no os dais cuenta que eso en el largo plazo no funcionará...por el grado de cambios que hay en el movimiento del precio...claro si lo ponéis en el tope de la horquilla lo que tendréis al final será un sistema poco eficiente..


PD: Rafa los parámetros que yo propongo se asignan por naturaleza del movimiento, no que los vayas cambiando porque crees que así funciona mejor....no¡¡¡ los parámetros son los que son y la naturaleza de su creación debe ser igual para todos....

agmageton escribió: Lo de atr n de stop, naaaa es mejor timing señal retroceso timing medición, a partir de ahí ponemos stop, da igual que sea n atr estas buscando el stop sobre un supuesto presente por las características del timing.

Por lo que parece, no hablas de mediciones optimizadas sino stop loss por análisis de timing.
Eso me parece bien porque va en la línea de no optimizar por cada valor sino porla trayectoria del precio.

Esta es la idea central que quiero transmitir: es un error ajustar como un guante un sistema a cada valor de un mismo mercado.

Otra cosa muy diferente es que tengamos un criterio (sin optimización) que haga innecesario que optimizemos para cada valor porque el criterio ya es adaptativo.

No sé si me estoy explicando bien.