Por tamaño mínimo de la posición no me refiero al que permita el broker sino aquel que permite operar sin que los gastos de la operación (comisiones y deslizamientos) se coman los beneficios.
Esta es la utilidad de calcular el tamaño mínimo de una operación:
1.- Sirve para calcular el tamaño mínimo de la cuenta. (Aunque se puede calcular el tamaño mínimo de la cuenta sin necesidad del calcular el tamaño mínimo de la posición).
2.- Sirve como filtro para rechazar operaciones en las que el stop loss está demasiado alejado y nuestro capital es muy reducido. (Por ejemplo, puede ser que aplicando un Fixed Fracción sobre el capital, el tamaño deducido sea inferior al tamaño mínimo recomendable debido que el stop loss está muy lejos -a causa de una elevada volatilidad, por ejemplo-, en este caso es mejor rechazar la operación).
3.- Sirve para decidir en cuantas partes podemos dividir el tamaño total de la posición para realizar entradas y/o salidas múltiples. (Por ejemplo, Scaling in, Scaling Out, Whipsaw -reentradas-, etc ...)
Y una manera de calcular el tamaño mínimo de la posición podría ser este:
1.- Simular operaciones por un solo título a partir del histórico, sin comisiones y obtenemos el BBMO (el Beneficio Bruto Medio por Operación).
2.- Variamos n desde 1 a infinito, hasta que se cumpla n * BBMO / costes(operación de n títulos) >= 3. ¡Ya tenemos el tamaño mínimo de la operación!
El n otenido en el paso 2 sería el mínimo número de títulos por operación.
Saludos.
