¿En qué marco temporal operas más habitualmente?

[Broricos]

Yo trabajo con Rango 13 (a veces Renko 10) con afinación en 1 minuto.

Saludos,

Pd. en la encuesta marco ticks aunque el concepto es algo diferente.

[ondu]

En acciones semanas, días, 4horas, 1hora. Hay que seguir y tener controlados estos tiempos.
En futuros y operaciones cortas cortisimas ticks.

La pasta está en el largo plazo !!!

[Rafa7]

Sres. foristas,



No sé si elegí un buen momento para lanzar la encuesta, justo antes de Semana Santa, ya que sólo han votado hasta ahora, 15 foristas.
Me gustaría que llegáramos a 50 votos, para tener conclusiones un poco más fiables.
Y si quieres explicar que votastes y por qué, eres libre de hacerlo, o de no hacerlo.

Si quieres mantener tu opinión en anonimato, ningún problema, vota y saluda, sin necesidad de que comentes que votaste.

Os animo a participar.



Gracias.

[Feroz]

Aunque la pregunta sea errónea, ya que los ticks no es una medida de tiempo, podrías poner más opciones en la encuesta?

Sobre todo para las personas que usen otro tipo de marco que no sea ninguna de las opciones descritas en la encuesta.

[TYN]

Rafa,

Pues es posible que tengas razón con lo de la semana santa, siempre es importante el timing !

ya he votado, aunque no tengo claro cual es el objetivo de la encuesta, puede que la idea sea precisamente esa, no formarse opinión sobre que se busca y esperar a ver que sale

a mi me gustaría definir un poco mas el tema de "marco temporal", visto que se ha tardado poco en salirse del concepto con lo de los rangos
y sobre todo, a mí más que saber que se utiliza me gustaría saber el porque se utiliza

en principio el grafico mas normalito viene con 2 variables que son precio y tiempo, pero como aquí lo que nos interesa son los precios (que son los que dan dinero, con permiso de la TAE, TIR y otros cálculos mixtos de rendimiento) algunos tienden a flexibilizar la variable tiempo como en gráficos de ticks, rango, renko..., y algunos hasta relativizan la variable precio como el three line break, asi que para gustos los colores

volviendo a los graficos mas normales, y sin entrar en si son velas japonesas o heiken ashi, o barras OHLC, o líneas o histogramas... creo que lo importante es tener bien claro el diferenciar entre PLAZO Y COMPRESION

el plazo puedo dividirlo a su vez en 2 subplazos: es el conjunto de 2 franjas temporales en las que nos basamos para realizar los estudios pasados y los escenarios futuros, es decir, hay una franja temporal pasada y otra futura
un ejemplo: para operar intradia yo creo que es básico (es mi opinión, luego cada maestrillo...) tener en un mismo grafico como mínimo las 2 sesiones anteriores completas, y la actual en curso, y el espacio hasta fin de sesión visible en el gráfico
otro ejemplo: se puede estar en intradia casi scalping con lotaje agresivo por ejemplo a las 13'15 sabiendo que mi plazo futuro para esa posición no puede llegar a las 14'30 porque mi gestión monetaria con ese lotaje no permite soportar incrementos de volatilidad esperada por publicación de datos
dicho lo anterior, en realidad el plazo pasado no debe ser estricto sino que debemos variarlo en función del que manda, que es el mercado, de forma que si estamos a miércoles y estamos viendo lunes y martes, pero resulta que el viernes anterior fueron vencimientos, pues mas nos vale tener muy presente también el grafico del viernes y sus niveles importantes

aclarado que el plazo es lo mas importante, luego ya viene el tema de la compresión, es decir, que franja temporal aglutina cada vela, y aquí la elección ya dependerá de las limitaciones, de los gustos personales, y sobre todo de los objetivos
ejemplos, el primero de coña:
1. pues es que yo trabajo intradia, y tengo un PC con 2 pantallas que es lo que me permite la tarjeta grafica, y como en una pantalla tengo una Excel, y un foro, y el twitter, y la agenda macro, y un blog de noticias, pues solo me queda una pantalla para operar, y si también tengo la tabla de operaciones cerradas, y otra de operaciones abiertas, y además vigilo y opero en 6 pares de divisas con sus respectivas boletas, pues es que si quiero ver 3 sesiones en 1mn pues no veo na !!
2. pues yo tengo en una sola pantalla un grafico de tres sesiones pero en velas de 1mn me agobia lo apretadas que están y lo acelerado del indicador tal, así que me gusta más seguir las de 15mn
3. pues a mi en realidad, para el espacio que tengo para el grafico me quedan perfectas por grosor las velas de 1h pero como me gusta estar muy pendiente de los niveles de datos macro de las 14'30 pues no tengo mas remedio que tener las velas mas apretadas y trabajar con las de 30mn
4. pues yo me siento muy a gusto con el ritmo de 5mn pero como sigo muy de cerca las indicaciones del volumen, y cuanto mas bajas en compresión mas hilas fino, pues no me queda mas remedio que trabajar sobre 1mn

uff, y yo que pensaba votar y escribir un par de líneas... me he calentao

[Rafa7]

Aunque la pregunta sea errónea, ya que los ticks no es una medida de tiempo, podrías poner más opciones en la encuesta?

Sobre todo para las personas que usen otro tipo de marco que no sea ninguna de las opciones descritas en la encuesta.

Gracias Feroz,



No puedo poner más opciones porque hay un límite de 10 opciones.

Tienes razón, la pregunta es errónea. Pensaba poner "Otros marcos temporales", y entonces los que operan por ticks, o rangos, o punto y figura, no podrían votar porque en realidad ese tipo de gráficos no es de marcos temporales.
Y, por otro lado no sabía que hubieran tardes que operen por gráficos de rangos. Eso ha sido una sorpresa para mí.

Tal vez lo que podría hacer es cambiar el título "Gráficos de tics" por "Gráficos no referenciados a marcos temporales".



Saludos.

[TYN]

respecto a lo de intradia vs overnight

había por ahí y graf bastante curioso sobre Apple a largo plazo, donde separaban entre rentabilidad intradia (cuerpos de vela) y la rentabilidad overnight (huecos entre sesiones), creo que lo saque de carpatos
el caso es que toda la tendencia alcista salía del acumulado de huecos, siendo el acumulado de intras una plana

[Rafa7]

ya he votado, aunque no tengo claro cual es el objetivo de la encuesta, puede que la idea sea precisamente esa, no formarse opinión sobre que se busca y esperar a ver que sale

Hola TYN,



La encuesta es una exploración para ver si los resultados nos hacen ver algo, o no.
Yo siempre me imagino que la gran mayoría de foreros se dedican al intradiario, y no me imaginaba que algunos operen por rangos.
Puse la encuesta porque prefiero conocer que imaginar.
Cuando hayan mas votos, intentaré interpretar los resultados y ver si es posible sacar alguna opción útil.

Supongo que muchos novatos se preguntan ¿en que timeframe es conveniente operar? Y tal vez la encuesta de luz sobre ello, porque si en timeframe pequeño casi nadie opera es que tal vez los algoritmos de alta frecuencia hacen pupa.

Una cosa está clara, que si un trader le va mal en un timeframe, se pasa a otro.

También puede ser que a alguien le interesa operar en un timeframe en el que nadie opera porque eso cree que le reportará alguna ventaja, ....

En fin, la encuesta y su utilidad es una aventura que no sé a donde nos llevará.



Saludos.

[Rafa7]

respecto a lo de intradia vs overnight

había por ahí y graf bastante curioso sobre Apple a largo plazo, donde separaban entre rentabilidad intradia (cuerpos de vela) y la rentabilidad overnight (huecos entre sesiones), creo que lo saque de carpatos
el caso es que toda la tendencia alcista salía del acumulado de huecos, siendo el acumulado de intras una plana

Si no te he entendido mal, los que realmente aprovechan las grandes tendencias, son los traders extradiarios.
Pues no saben los intradiarios lo que se pierden por tanto eludir el riesgo overnight, ...
Así que todo trader debería operar a la vez, en extradiario (todos podemos) y en intradiario (los que podemos), si realmente quiere exprimir el mercado.

[TYN]

Rafa,

es evidente que para aprovechar una tendencia hay que estar dentro, y por tanto para aprovechar las grandes tendencias (en plazo) hay que ser extradiario, extrasemanal...

sin embargo el ejemplo de Apple no es mas que un ejemplo, habría que hacerlo sobre un índice a ver que sale

evidentemente todo depende, que se lo digan a los de medio largo plazo que estuvieron en dax en 2014, menudo lateral, sin embargo en intradia siempre hay posibilidades de enganchar tendencia alcista o bajista, otro tema es que consigas sacarle partido

el intradia se basa en que al final debe hacer un rango minimo de sesión para que su electro no parezca el de un muerto, en el libro de memorias de Livermore hay un pasaje interesante en el que le contratan para darle vidilla a un valor en el que ni los inversores ni los especuladores estaban interesados

[Rafa7]

es evidente que para aprovechar una tendencia hay que estar dentro, y por tanto para aprovechar las grandes tendencias (en plazo) hay que ser extradiario, extrasemanal...

TYN,



He entendido perfectamente lo de extradiario y extrasemanal.

Solamente quiero aclarar mi lenguaje. Cuando hablo de extradiario lo estoy contraponiendo a intradiario. Es decir, que cuando yo hablo de intradiario me refiero a operar cerrando operaciones antes del cierre de sesión diaria. Y cuando hablo de extradiario me refiero a operar manteniendo operaciones por más de una sesión diaria.
Para mí los que operan en timeframes diario, semanal o mensual, están operando trading extradiario.

En mi lenguaje, los extrasemanales los incluyo dentro del grupo de extradiarios.
En cambio, si uno opera en timeframe diario sin temor al riesgo overnight pero que cierra operaciones antes del fin de semana porque sí teme el riesgo de fin de semana, sería extradiario pero no extrasemanal. Claro que traders que hagan esto deben de haber poquísimos, y los pocos que hayan (que sean extradiarios pero no extrasemanales) me imagino que la mayoría de ellos tradean en Forex.

Para mí, todos los extrasemanales son extradiarios pero no todos los extradiarios son extrasemanales. La diferencia está es si evitas, o no, el riesgo de fin de semana.

Entonces, en mi lenguaje, hablar de extramensuales o extraanuales no tiene sentido.

En mi lenguaje: o eres intradiario o eres extradiario, o eres mixto.
Lo ideal es operar simultáneamente en extradiario y en intradiario. ¿Se puede vivir sólo del intradiario? Se puede pero lo encuentro absurdo. Para vivir del trading lo mejor es exprimir el mercado, es decir, operar tanto en intradiario como en extradiario. Diversificar, por ejemplo, aplicando una parte de tu capital a sistemas extradiarios y otra parte de tu capital a sistemas intradiarios. ¿Cómo puede un profesional evitar la rentabilidad overnight? No lo concibo.



Saludos.

[TYN]

rafa,

dejo aquí el curioso grafico que comente sobre Apple, en web Carpatos, la tendencia la crea en los huecos !!
http://www.estrategiasdeinversion.com/c ... nes-268836

estoy de acuerdo contigo en que lo ideal es poder operar tanto en intradiario como en extradiario, es decir que cualquier daytrader debería plantearse operar también en extradiario, aunque que un extradiario deba pasarse también a intradiario ya depende de otros factores, principalmente la disponibilidad horaria y el factor psicológico (estrés intradia vs estrés extradiario)

sin embargo no se si coincidimos en el planteamiento:
según he entendido tu lo planteas como dos extrategias separadas, incluso en cuanto a su capital
yo no veo grandes diferencias entre entrar intradia con 10 contratos con SL 25 puntos y TP 50, o entrar extradia con 1 contrato con SL a 250 y TP a 500 (excluimos diferencias en ratio recorrido/gastos, o volatilidad por rango de vela o por hueco diario)
yo creo que lo ideal es operar intradia, y dejar algunas operaciones semilla, es decir, operar con SL intradia y algunas operaciones ponerlas sin TP y a ver donde nos llevan, por supuesto que en estos casos hay que manejar el SL con suma precaucion

intuyo cierto sesgo en tu ultima frase: " ¿Cómo puede un profesional evitar la rentabilidad overnight? No lo concibo.", pero no podemos olvidarnos del riesgo overnight

[dojitrade]

Yo opero en TF de diario para los analisis tecnicos, mas el gatillo lo busco en 4H.

Principallmente no soy capaz de operar en tf inferiores y eso que he pasado por todos, empece en 5M, luego 1M y 15M, pase a 1H y 4H, alguna vez refgrese a 15M... Osea que salvo semanal y mensual, lo he tocado todo.

[Konan]

Rafa,

es evidente que para aprovechar una tendencia hay que estar dentro, y por tanto para aprovechar las grandes tendencias (en plazo) hay que ser extradiario, extrasemanal...

sin embargo el ejemplo de Apple no es mas que un ejemplo, habría que hacerlo sobre un índice a ver que sale

evidentemente todo depende, que se lo digan a los de medio largo plazo que estuvieron en dax en 2014, menudo lateral, sin embargo en intradia siempre hay posibilidades de enganchar tendencia alcista o bajista, otro tema es que consigas sacarle partido

el intradia se basa en que al final debe hacer un rango minimo de sesión para que su electro no parezca el de un muerto, en el libro de memorias de Livermore hay un pasaje interesante en el que le contratan para darle vidilla a un valor en el que ni los inversores ni los especuladores estaban interesados

En mi opinion las grandes tendencias ocurren casi en cualquier tf, aunque supongo que te refeieres a tendencias realmente grandes, en diario y semanal. Pero yo mediria las tendencias por velas, como una tendencia de 100 velas en velas de 5 minutos, o 100 velas en time frame de diario, logicamente valen menos pero tambien hacer scalping implica tal vez poder soportar menos stop loss y por lo mismo, el porcentaje de beneficio es casi identico.