Operar con cruces de medias moviles

[FallaV]

Hola a todos, me presento por estos lugares como un trader con poco recorrido que ya ha cometido varios errores.
Por ahora estoy a la busqueda de estrategia y estoy probando una de un cruce de medias moviles, o mas bien que voy a empezar com ella pero no se muy bien la logica que sigue. Las medias moviles son indicadores muy retrasados? Dan la señal muy tarde como para que se a aprovechable? Me podeis dar alguna pista sobre esta forma de operar?
Es sencillo de operar estos sistemas de MM verdad? Busco algo sencillo o lo mas sencillo posible.

Gracias por vuestros comentarios y consejos

[X-Trader]

Hola FallaV, bienvenido al Foro.

Con las medias móviles te encontrarás con el mismo problema siempre: van muy bien en tendencias fuertes pero el beneficio que obtengas con esas tendencias (si logras aguantarlas enteras!) se te esfumará en los rangos laterales donde las medias no funcionan. Personalmente creo que hay que buscar formas diferentes de uso de las medias, pero usarlas tal y como sugieren en los libros no es la mejor manera, normalmente tendrás pérdidas grandes o ganancias muy escasas.

Saludos,
X-Trader

[FallaV]

Gracias por tu explicacion de nuevo y por tu tiempo. De que forma aconsejas utiliozar las medias moviles? tal vez para confirmar tendencias?

[FallaV]

Por cierto veo que pone reputacion debajo del avatar, como puedo aumentarte la reputacion por tu ayuda?

[X-Trader]

Gracias por tu explicacion de nuevo y por tu tiempo. De que forma aconsejas utiliozar las medias moviles? tal vez para confirmar tendencias?

Normalmente lo mejor es usarlas como filtro para reforzar otras señales. Por ejemplo, si se produce una rotura al alza y el mínimo de la vela que provoca la rotura queda por encima de una determinada media, entonces las probabilidades de éxito seguramente sean mayores.

Saludos,
X-Trader

[X-Trader]

Por cierto veo que pone reputacion debajo del avatar, como puedo aumentarte la reputacion por tu ayuda?

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Saludos,
X-Trader

[Rafa7]

Como dije en otro hilo, las medias móviles son uno de los mejores indicadores para detectar la direccción de la tendencia. Diría que es el favorito de la mayoría de traders para detectar la dirección de la tendencia, por su relación sencillez/efectividad y porque se trazan en el mismo gráfico que los precios.
En cambio sus cruces no son muy buenos como señal de entrada/salida.
Las medias móviles tampoco son muy buenas como resistencias/soportes.

Las media móviles sí son una buena ayuda como filtro de una señal dada por otro indicador (por ejemplo price action), ya que como dicen "la tendencia es tu amiga".

Si, de todas maneras, quieres operar por cruces de medias móviles, te aconsejo que mires el sistema de Scott Lowry, que es de lo mejorcito que conozco basado en cruces de medias móviles.

[Rikhard]

Hola a todos

Según mi experiencia (llevo dos años desarrollando sistemas automáticos en MetaTrader 4), no existe ningún indicador técnico tradicional que se pueda operar de forma aislada y sea rentable. Las medias móviles, sea cual sea la variante que se utilice (simple, exponencial, ponderada) y sea cual sea la forma empleada para tomar la señal de entrada, no son rentables.

Puede que hace 50 años, cuando el análisis técnico aún no estaba ampliamente extendido, existiera alguna ineficiencia de mercado que permitiera lucrarse de algún indicador técnico que solo unos pocos conocieran, pero hoy en día esto es imposible. Si existiera alguna señal (sea un cruce de medias móviles, de un MACD, de un estocástico, etc) que permitiera hacer beneficio de forma consistente en el mercado, significaría que se puede hacer un beneficio libre de riesgo, y esto viola el principio de no arbitraje. Lo siento, pero ganar dinero no es tan sencillo como cogerse dos medias móviles y optimizarlas.

Saludos a todos

[Rango Starr]

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[Rikhard]

Si utilizas la SMA 200, en diario como moneda de cruce, y solo te dedicas a ser "positivo", podrias encontrarte con curiosidades como el Cruce "Typical Prize" de la ponderada de 100 con la media simple de 200 en diario, que desde 1970, ha obtenido una fiabilidad del 83%, con PF 29,21.... (18 entradas, 15 positivas, y 3 negativas)....

Hola Rango. El ejemplo que me das no me vale, porque una muestra de 18 operaciones la considero estadísticamente irrelevante. Me pasé un año entero probando sistemas de cruces de medias móviles, y te podría decir un montón de cruces operados en velas de 1 Hora que durante un año entero tienen un 90% de aciertos, sumando cerca de 150 operaciones al año. Y esa muestra, que es 10 veces mayor que la que propones, sigue estando fuertemente sobreoptimizada. De hecho, en cuanto realizas un test Walk Forward, lo que obtienes es una rentabilidad nominal a 10 años de un 4% (marginal) con drawdowns de hasta un 90% del capital. Desde luego, no es un sistema que yo operaría.

A nivel técnico, todos los mercados son iguales. Mi criterio para decir si un sistema de trading es válido o no, es que testeado durante los últimos 15 años en 15 pares de divisas distintos, debe ser rentable en todos ellos. En velas de una hora, estamos hablando de unos 30.000 trades. Eso es una estadística significativa para decir que una estrategia tiene esperanza matemática positiva. Todo lo demás, es sobreoptimización y llevará a pérdidas en cuanto operes fuera de muestra el tiempo suficiente.

[Rafa7]

Mi criterio para decir si un sistema de trading es válido o no, es que testeado durante los últimos 15 años en 15 pares de divisas distintos, debe ser rentable en todos ellos.

Rikhard,



Estas hablando de Forex, que no conozco. En bolsa se pueden construir sistemas de trading ganadores basados en cruces de media. Por ejemplo el sistema de Scott Lowry.
No obstante, los cruces de media, como he comentado, no son muy adecuados como señales de entrada.
Mucho mejor las medias móviles para indicar tendencias pero como gatillo (señales de entrada) mejor usar otros indicadores (por ejemplo el price action).



Saludos.

[dojitrade]

Mi criterio para decir si un sistema de trading es válido o no, es que testeado durante los últimos 15 años en 15 pares de divisas distintos, debe ser rentable en todos ellos.

Rikhard,



Estas hablando de Forex, que no conozco. En bolsa se pueden construir sistemas de trading ganadores basados en cruces de media. Por ejemplo el sistema de Scott Lowry.
No obstante, los cruces de media, como he comentado, no son muy adecuados como señales de entrada.
Mucho mejor las medias móviles para indicar tendencias pero como gatillo (señales de entrada) mejor usar otros indicadores (por ejemplo el price action).



Saludos.

Hola Rafa, me da la sensacion de que las acciones se mueven menos agresivamente o mas tendenciales que el forex, es correcto? Tal vez por eso funcionan mejor las medias moviles.

Por cierto gracias por todas tus perlas, la verdad da gusto leerte

[Rango Starr]

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[agmageton]

Yo hace años tenía un sistema muy bueno de medias móviles, estás tenían un proceso de ajuste cuando se despegaban mucho unas de otras y un filtro de volatilidad para la rotura, el problema que tiene todo este tipos de sistemas de medias, es la elevada volatilidad que has de asumir ante una rotura, digamos que la rotura se produce y con un grado alto de fiabilidad en torno al 80% el precio se irá arriba, pero claro hay truco, y es que igual tienes que lidiar con una volatilidad del precio en reverse del 10%,15% ó hasta 20% en los casos malos...

Yo recomiendo como una herramienta brutal las medias (son alisados importantes para ver el bosque), pero luego has ser más eficiente en el timing para el proceso operativo, sino al final si asumes un riesgo normal, te dejarás más de la mitad del beneficio en reentrys y los DD son bastante difíciles de llevar.

Ahora hay factores importantes a tener en cuenta, que nivel de rotura estimas como bueno?(zona) como puedo hacer que el retardo de las medias quede normalizado con un estimador adelantado?(timing), estos dos factores son fundamentales a la hora de operar con alisados, medias etc...es bastante complicado.

Sí, como es cierto la significancia estadística no es valorable, la única opción que queda para el sistema es que sirva para todos los activos, si es así, lo que haces es capturar la ineficiencia como bien dice Rango, en algo objetivo, miedo, codicia, psicología , etc plasmado en el precio.

saludos.

[Rango Starr]

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