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CME Globex Legacy Market Data to MDP 3.0 Market Data Conversion


Here is the link to full details: CME Market Data Conversion

Per the CME, All Data Feeds will need to make this conversion by October 2015 – All Legacy FIX/FAST Channels will be decommissioned.

Example: Here is how the change results in a different presentation of the ticks –
If we had trades like this for ESM5…

211175 vol 5
211175 vol 2
211175 vol 1
211175 vol 12
(total, 20 @)

Now we get a trade summary like this
211175 vol 20

Same volume, less detail.

This will affect your Tick Charts – please be aware and adjust your trading strategies accordingly.




Ya intentan tocarnos las pelotas a los que trabajamos el mercado con precisión milimetrica

Según este link todo el detalle se seguirá enviando, lo que pasa que vendrá agrupado en forma de Trade Summary,
pero la información de los filleds individuales estará ahí. Otra cosa es que para el soft que reciba los datos le sea más fácil procesar el total del Trade Summary en vez de separar cada filled y tratarlo como un tick individual.

http://www.cmegroup.com/confluence/disp ... de+Summary

Según los de Iqfeed, no hay nada que rascar, por lo que veo en sus foros.

CqG ya ha migrado a MDP , se nota bastante los paquetes que van llegando en el Time/Sales, ya que al tener dos datefeeds CQG e IQFeed, la diferencia es exagerada.

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Gracias por la info Feroz. Se ve claramente cómo están agrupando los trades.

el caso es complicarlo más para dar menos pistas, siempre esa tendencia. Quieren + participantes pero menos ganadores.

No entiendo el porqué de agrupar órdenes, para mí es un paso atrás para la transparencia del CME...

A quien beneficia este cambio?