Forward test Dax 1

[0103]

buenos días

Largo 11745
sl 11645
sp 11795

[0103]

buenos días

Largo 11745
sl 11645
sp 11795

Saltó el sl , -100 puntos

[0103]

buenas tardes

corto 11535
sL 11636
sp 11485

[0103]

buenas tardes,

SP alcanzado, +50 puntos

buenos pues ya tengo los resultados: +50+50+50+0+50-100-100+50+30-5+50-100+50= 75 puntos

Si sólo cojo los 10 trades con resultado +50 o -100, entonces el resultado total es +50. Se han fallado 3 trades y acertado 7. En teoría y a la vista de los backtest ,buscaba sólo tener un fallo de cada 10 trades ( que tocasen sp o sl), así que tendré que volver a revisarlos y hacer lo mismo con estos días de forward test y ver que días se ha fallado y que sucedió esos días para ver si el fallo se ha debido a la ejecución( basada sólo en análisis técnico) o por otros motivos tales como noticias, horarios con poco movimiento, etc.

Ha sido un placer compartir estos días por aquí. Es hora de volver al laboratorio.Hasta la vista

[X-Trader]

Gracias por compartir 0103, espero que continúes con el experimento a ver qué sale.

Pensando un poco sobre lo que estás analizando... ¿no te sale mejor tomar una parte del histórico y hacer el análisis sobre esos datos? Quizás esperar 2 semanas a tener algo definitivo sea demasiado tiempo, ¿cómo lo ves?

Saludos,
X-Trader

[Tiotino]

0103, ten en cuenta que todo experimento tendemos a sobreoptimizar.

El lado derecho por tanto ha de ser peor, el problema es cuanto peor.



Si tengo diez conjuntos de parametros y escojo el mejor, posiblemente en el lado derecho no se comporte tan bien, en cambio el que tiene la posición 5 o 6, tiene unos rendimientos muy buenos. Tiene que ver tambien con el régimen de mercado.

[0103]

0103, ten en cuenta que todo experimento tendemos a sobreoptimizar.

El lado derecho por tanto ha de ser peor, el problema es cuanto peor.



Si tengo diez conjuntos de parametros y escojo el mejor, posiblemente en el lado derecho no se comporte tan bien, en cambio el que tiene la posición 5 o 6, tiene unos rendimientos muy buenos. Tiene que ver tambien con el régimen de mercado.

Gracias Xtrader y Tionito, de momento no he podido mirar demasiado sobre este asunto. Lo que si observé es que el que sale bien, lo hace desde la entrada sin apenas ponerse en contra. Y el que salía mal, practicamente caía en picado desde la entrada. Entonces a lo mejor es interesante ver como funciona con un stop loss de 50 puntos en vez de 100.

Los back test que hice salieron bastante bien, en ninguna ronda perdí más de dos operaciones sobre diez y luego llega el forward test y han salido tres perdedoras...por algún lado hay algún fallo. En fin seguiremos trabajando.

Hasta la vista