Indicador Signal to Noise Ratio para PRT

[Rafa7]

Sres foristas.

Al hilo del indicador para MT4 que menciona X-Trader en el artículo sobre el Poder de Pi se me ha ocurrido la siguiente versión del indicador, y podríamos llamarlo Pi_Indicator:

Pi_Indicator(n) = 200 * Pi * (cierre - cierre-n-barras-antes) / sumatorio(abs(cierre - cierre-anterior); últimas n barras)

No solo nos serviría para saber si hay tendencia sino incluso para darnos la dirección de la tendencia.

En este caso:
si Pi_Indicator > 100, hay tendencia alcista.
si Pi_Indicator < -100, hay tendencia bajista.
si -100 <= P_Indicator <= 100, hay tendencia lateral.

En una representación gráfica dibujaría las líneas 0, 100 y -100.

Faltaría estudiar cual es el n por defecto. De entrada sería 20, pero habría que hacer backtesting con diversos n's, ya que me imagino que si para determinados n's la indicación de lateralidad no sería útil.
El problema que veo es que cuanto mayor es n es más difícil que el Pi_Indicator supere, en valor absoluto, a 100.

La teoría del artículo es muy bonita, pero en la práctica la utilidad del indicador será para el n apropiado. El RSI para un período de muchísimas barras, es muy difícil (casi imposible) llegar a sobrecomprado o sobrevendido. Por ello intuyo que con el Pi_Indicator pasaría algo parecido, que para n muy grande no tiene sentido porque será casi imposible que el valor supere en valor absoluto a 100. Imprescindible hallar el n apropiado.

¿Alguien se anima a estudiar el n apropiado?

MI olfato me dice que debe haber un n apropiado para el timeframe diario, y que ese n sería válido para todo timeframe.

En el artículo se habla de pruebas en diversos timeframes pero no dice cuantas barras analiza.
x-Trader, ¿Sabes cuantas barras analiza en el estudio?
Si me dice que es válido para todo n, me caigo de espaldas. No me dés sustos, Alberto.

Señores foristas, ¿qué nombre le ponemos al indicador que he sugerido? ¿Pi Indicator? ¿Indicador Pi? ¿Meandro? ¿Pi_Index? ¿Índice PI? ¿Pi Ratio? ¿Ratio PI?

El nombre Meandro me está gustando ... queda poético y revela su fuente de inspiración.



Saludos.

[Rafa7]

Una vez hallado el n apropiado para el MeanderIndicator, se podría estocastizar:
StochMeanderIndicator(n, m) = 100 *(MeanderIndicator(n) - Mín(MeanderIndicator(n), m barras)) / (Máx(MeanderIndicator(n), m barras) - Mín(MeanderIndicator, m barras))

En principio pienso en la relación n = 2 * m. (Ya que los osciladores suelen tener la mitad de barras del ciclo).
Por ejemplo, si el n apropiado es 50, que m sea 25.

StochMeanderIndicator, oscilaría entre 0 y 100.
Y habría que determinar los niveles de sobretendencia, tendencia y lateralidad.
Por olfato sería:
Entre 90 y 100, sobretendencia alcista.
Entre 80 y 100, tendencia alcista.
Entre 20 y 80, tendencia lateral.
Entre 0 y 20, tendencia bajista.
Entre 0 y 10, sobretendencia bajista.
Pero habría que estudiarlo. Estoy escribiendo por puro olfato, sin haber realizado ninguna prueba.



Saludos.

[Rafa7]

Se me ha ocurrido la siguiente versión del indicador, y podríamos llamarlo Pi_Indicator:

Pi_Indicator(n) = 200 * Pi * (cierre - cierre-n-barras-antes) / sumatorio(abs(cierre - cierre-anterior); últimas n barras)

No solo nos serviría para saber si hay tendencia sino incluso para darnos la dirección de la tendencia.

Sres. foristas,



El indicador (cierre - cierre_n_barras_antes) / Sumatorio(Abs(cierre - cierre_anterior); últimas n barras), oscila entre -1 y 1. Lo de multiplicar por 200 * Pi no me convence.
Por otro lado, los osciladores suelen definirse entre 0 y 100.
Así que he decidido que el Indicador Meander se defina así:

Meander(n) = ((cierre - cierre_n_barras_antes) / Sumatorio(Abs(cierre - cierre_anterior); últimas n barras) + 1) * 50

De esta manera oscila entre 0 y 100.

En cuanto niveles significativos, hagamos caso del artículo.
(1 / (2 * Pi) + 1) * 50 = 57,957747154594766788444188168626 == 58
(-1 / (2 * Pi) + 1) * 50 = 42,042252845405233211555811831374 == 42

El en gráfico del Meander podríamos dibujar los niveles de referencia 58 y 42.
Si Meander >= 58, tendencia alcista.
Si Meander <= 42, tendencia bajista.
Si 42 < Meander < 58, tendencia lateral.

En cuanto al único parámetro, n, el número de barras, de entrada pienso que por defecto sea 22 para ajustarnos al ciclo mensual, ya que, en bolsa, hay 21,5 sesiones diarias al mes, y prefiero que el número sea par.

Así que Meander oscila entre 0 y 100, con niveles significativos 42 y 58, y ajustado al ciclo mensual (22 períodos).

Por cierto, el gráfico del Meander es muy parecido al del ROC (y al del Momentum). De hecho el cruce del nivel 50 coincide exactamente con el cruce del nivel 0 del ROC, pero se diferencia del ROC en que el Meander es un oscilador cerrado (oscila entre 0 y 100) y en cambio el ROC es un oscilador abierto (sin acotaciónes).



Saludos.

[Rafa7]

Meander(n) = ((cierre - cierre_n_barras_antes) / Sumatorio(Abs(cierre - cierre_anterior); últimas n barras) + 1) * 50

Señores foristas,



Otra versión equivalente, que simplifica la programación del indicador Meander sería esta:
Meander(n) = 50 * (Momentum(n) / Sum(Abs(Momentum(1)); n) + 1)
Con niveles significativos 42 y 58.
Si Meander >= 58, tendencia alcista.
Si Meander <= 42, tendencia bajista.
Si 42 < Meander < 58, tendencia lateral.

El Meander es como un ROC(o como un Momentum) acotado (entre 0 y 100).

Y el ratio de Eficiencia de Kauffman se podría expresar así:
ER(n) = 100 * Abs(Momentum(n)) / Sum(Abs(Momentum(1)); n)
Con nivel significativo 16 (== 100 / (2 * Pi) = 50 / Pi = 15,915494309189533576888376337251)
Si ER >= 16, tendencia.
Si ER < 16, ruido.

Lo de multiplicar por 100, en el ratio de eficiencia de Kauffman, es una añadidura mía para que la escala sea entre 0 y 100, que és la escala habitual en los osciladores cerrados (Así facilitamos las comparaciones entre osciladores cerrados).



Saludos.

[Rafa7]

Sres, foristas,



Aqui os paso el código del Efficient Ratio de Kauffman para ProRealTime:

Código: Seleccionar todo

pi = 3.141592653589793
velocidad = abs(momentum[n])
recorrido = summation[n] (abs(momentum[1]))
er = 100 * velocidad / recorrido
return  er as "%Ratio de eficiencia", 50 / pi as "Frontera"

Siendo n, el número de barras, su único parámetro y con valor por defecto 22.

Definición Efficient Ratio

ER(22)

Saludos.

[Rango Starr]

.

[Rafa7]

Sres. foristas,


Este es el código de Meander en ProRealTime:

Código: Seleccionar todo

pi = 3.141592653589793
cte = 1 / (2 * pi)
velocidad = momentum[n]
recorrido = summation[n] (abs(momentum[1]))
er = 50 * (velocidad / recorrido + 1)
return er as "%Ratio de eficiencia", 50 * (1 + cte) as "%Alcista", 50 * (1 - cte) as "%Bajista"

Siendo n, el número de"barras, su único parámetro y con valor por defecto 22

Deficinión Meander

Meander(22)

Saludos.

[Rafa7]

Sres. foristas,



Este es código del StochMeander en ProRealTime:

Código: Seleccionar todo

m = 2 * n
velocidad = momentum[m]
recorrido = summation[m] (abs(momentum[1]))
meander = velocidad / recorrido
stochMeander = 100 * (meander - lowest[n] (meander)) / (highest[n] (meander) - lowest[n] (meander))
return stochMeander as "%StochMeander", 80 as "%Alcista", 20 as "%Bajista"

Siendo n, el número de barras, su único parámetro, con valor por defecto 11 (la mitad del ciclo mensual).

Definición StochMeander

StochMeander(11)

Saludos

[Rafa7]

Hola Ra.

Buen trabajo. Excelente...

Ahora deberías comparar los resultados, con un "clásico" del trending como el ADX. ...

Con alta probabilidad, los resultados serán muy análogos.

Existen otras metodologías para medir ruido. Como pista.... podríamos considerar el ruido, como "... aquello que siendo un ciclo, no es posible utilizarlo para provecho del trading...."

No obstante, te vuelvo a dar la enhorabuena por los esfuerzos que realizas.

Saludos!!

Gracias Rango,



Espero que Kauffman me perdone por multiplicar por 100 su indicador.

Y espero que los indicadores Meander y StochMeander, que he creado inspirándome en el Efficient Ratio de Kauffman y en el artículo que comentamos en este hilo, les sean útiles a alguien.

Si a alguien le son útiles, le agradezco que nos lo comente.



Saludos.

[Wikmar]

Yo tb te agradezco los aportes, Rafa.

Así a simple vista, me parece que el más valioso de los tres, es StochMeander, que reacciona más rápido (a los otros se les ve retraso...), aunque da señales falsas.

S2

[Rafa7]

Gracias Wikmar.



De entrada el que me era menos interesante es el StochMeander.
Pero una vez lo he visto graficado y comparado con la gráfica del precio, lo encuentro el más interesante.

De todas maneras, cualquier indicador es mejor usarlo en conjunción con el precio. StochMeander + Price Action pueden hacer muy buena pareja.

El Meander lo veo más como filtro de las señales que te dé otro indicador. Y, en este sentido, veo más interesante alargar su periodo (44 por ejemplo) que acortarlo.

Todo esto que digo es intuición (aún no he probado ninguna estrategia). Falta mucho estudio (lógica) por delante que confirme, o no, mi intuición.

La intuición propone, la lógica dispone.



Saludos.

[Rafa7]

Sres. foristas,



Los códigos de los indicadores Effective Ratio, Meander y StochMeander, los he modificado en los aportes de este hilo donde los colgué.
No es que estuvieran mal, sino que he querido ponerlos más claros y simples.
Por ejemplo, he substituido "momentum[n] (close)" por "momentum[n]" ya que la segunda expresión es más simple y es equivalente a la primera (en ProRealtime el momentum se aplica al close por defecto).

Si alguien quería tener un momentum o ROC, como oscilador cerrado, ya lo tiene conseguido: el Meander es un ROC (o Momentum) que oscila acotado entre 0 y 100. Con el Meander podemos comparar los momentums entre diversos valores en una escala de 0 a 100.



Saludos.

[Rango Starr]

.

[Duk2]

Gracias Rafa7 por tu trabajo.
Me gusta mucho en la versión oscilador. Voy a darle un poco mas de vueltas, aún no lo he utilizado en ninguna estrategia, pero me parece muy interesante.
Un saludo,

[Rafa7]

Gracias Rafa7 por tu trabajo.
Me gusta mucho en la versión oscilador. Voy a darle un poco mas de vueltas, aún no lo he utilizado en ninguna estrategia, pero me parece muy interesante.
Un saludo,

Gracias Duk2.



¿Te refieres al StochMeander?
Es que en realidad los 3 indicadores son osciladores cerrados, entre 0 y 100. Por eso te pregunto.



Saludos.