Volatilidad y Zonas de Giro

[Feroz]

No sé si leíste un post que puse..que ya se ha programado sistemas automáticos basados en análisis chartista.. y los resultados no eran buenos para nada.

Feroz,


No recuerdo haber leído ese aporte. ¿Está en este hilo?
¿Esos sistemas eran ganadores?
Si no eran muy buenos pero eran ganadores, es suficiente para demostrar la validez del análisis chartista.
Probablemente un programa que esté basado en análisis por indicadores y también por análisis chartista, podría daría lugar a un excelente sistema de trading.
El punto no es crear un excelente sistema de trading de análisi chartista (porque de existir nadie lo publicaría), sino crear un sistema de trading basado en análisis chartista que sea ganador para demostrar la validez del análisis chartista.
Es decir, el punto es demostrar el concepto, Una vez demostrado el concepto el programa se puede mejorar tendiendo en cuenta algún o algunos indicadores técnicos.

Si, Rafa estaba en el antiguo foro de kreslic, y ya resumí todo lo que hicieron.

Rafa
Pero matizando que para mi, el chartismo son una serie de líneas trazadas, en las que no interviene la matemática, ni el volumen, ni nada. ( solo líneas sobre/debajo del precio )... y esas lineas intentan/pueden trazar soportes, resistencias, líneas de tendencia, triángulos.. etc.

Me sorprende eso de que para ti no interviene el volumen. Los tratados de análisis chartista incluyen el análisis del volumen para dar validez a las rupturas.

Para mi ..no Rafa.. el volumen ya es indicador por llamarlo de alguna manera, pero cada cual lo llame como quiera

Al final la última solución fue alejarse lo máximo del ruido, e irse a diario o semanal, y con todas las restricciones y filtros, seguían habiendo problemas.

La solución de Mel Widner es otra: considerar solamente los 6 soportes más recientes y las 6 resistencias más recientes.
Esto concuerda con el principio de algunos traders que consideran que los soportes y resistencias más recientes tienen mayor efecto en la trayectoria de los precios.

YA estamos con los problemas de nuevo, los últimos 6 soportes en qué ? , horario?, 4horas ? , diario , semanal ?..

Al final tuvieron claro que una cosa era la visión del ojo humano. y otra cuantificarlo con un backtest real hecha por un programa , y no a mano.... y ahí se vió que no era rentable.

Si no se pudiera hacer un sistema rentable con análisis chartista, significaría que el análisis técnico no tiene validez.
Feroz, existe un sistema de trading mecánico ganador basado en análisis técnico, concretamente sobre swing high y swing low.
Aquí se explica el concepto de swing high y swing low, los cuales definen los soportes y resistencias mecánicos de Mel Widner:


Estás mezclando de nuevo las cosas Rafa...Que me refería a que Kreslic hace ya bastantes años programó un sistema basado en
soportes, resistencias, lineas de tendencia etc... y no era rentable.. no me referia a patrones ciegos como el que describes.. sino Lineas..lineas..líneas...


¿Qué son y cómo podemos utilizar los Swing Highs y Swing Lows para conocer la tendencia actual del mercado?

Y aquí está el sistema de trading basado en swing hig y swing low:
Sistema Swing High/Low


Me estás hablando de un backtest de 7 añitos tan solo ?? .. y con DD del 50 % ?...ni caso a esas cosas
Claro que ROBOCO rechazará este sistema como demostración de que el análisis chartista es válido porque un sistema basado en soportes y resistencias no lo considera chartista. ROBOCO, ¿Conoces algún tratado sobre anñalisis chartista que no incluya el concepto de soporte y resistencia? Y si no conoces ninguno, ¿cómo es que no lo consideras chartismo?

ROBOCO lo que quiere es si un programa de trading mecánico puede ser ganador operando hombro-cabeza-hombros, triángulos, ondas de Elliot, etc ...

RangoStarr, mírate este sistema y dime si este sistema demuestra, o no, que los soportes y resistencias, existen, o no, y son operables exitosamente, o no.



Saludos.

[Rafa7]

YA estamos con los problemas de nuevo, los últimos 6 soportes en qué ? , horario?, 4horas ? , diario , semanal ?..

Se sobreentiende que en el timeframe en que operamos.

Estás mezclando de nuevo las cosas Rafa...Que me refería a que Kreslic hace ya bastantes años programó un sistema basado en soportes, resistencias, lineas de tendencia etc... y no era rentable.. no me referia a patrones ciegos como el que describes.. sino Lineas..lineas..líneas...

Pues el sistema swing hi swing low, que está basado en soportes y resistencias, me parece rentable.

Me estás hablando de un backtest de 7 añitos tan solo ?? .. y con DD del 50 % ?...ni caso a esas cosas

Feroz,


Al menos reconoce que por 7 añitos se merece el beneficio de la duda. ¿Cierto?

Te sugiero, que si tienes mas de 7 años de datos, que testees el sistema y nos compartas los resultados. Es fácil de programar, basta que te leas el artículo Mel Widner III.
Yo dispongo de 23 años de barras diarias del Ibex35. Si me dices que 23 años es suficiente, seré yo el que publique los resultados.

De todas maneras, si el sistema swing hi swing low fuese ganador pero mediocre, quedaría demostrada la validez del análisis chartista. Lo importante es demostrar el concepto. Hacer un sistema excelente es otro tema.

¿Se podría hacer un excelente sistema basado sólo en análisis chartista? Tal vez no, pero si se pueda hacer un excelente sistema basado en análisis chartista combinado con análisis por indicadores.



Saludos.

[Goodvalley]

A ver si nos podemos poner de acuerdo en algo...

En mi opinión, los triángulos, wedges, dobles techos/suelos, hombros-cabeza-hombros, Gartleys, etc. no tienen demasiado sentido. ¿Funcionan? Ahora sí, ahora no. Es decir, no. No funcionan porque no ofrecen ninguna seguridad y son tremendamente subjetivos. Donde yo veo una de estas figuras clarísima, otro no ve nada o ve otra cosa. Esto ya es la leche: cuando puedes ver dos o tres cosas distintas y contrarias entre sí a la vez. Así no hay forma de tradear.

Lo mismo pasa con las tendencias, o incluso las ondas. ¿Cómo contamos esas ondas? ¿Cómo identificamos la línea de tendencia cuando no está tan clara? Peor aún: ¿cómo identificamos si se está acabando, acelerando o sólo retrayéndose? ¿Con indicadores que funcionan de una manera igual de confusa y contradictoria?

Lo de los fibos ya es extenuante: ¿cuál es el bueno en el gráfico de hoy? ¿Hasta dónde lo puedo proyectar? ¿Por qué hoy aquí y mañana allí?

No, no hay forma científica o claramente mesurable de establecer ninguna certeza. Y no la hay porque no hay consistencia, no hay coincidencia ni objetividad.

Ahora bien: velas y soportes/resistencias.

En cuanto a las velas, hay muchísimas figuras y patrones de varias velas. Incluso se clasifican como de alta, media o baja probabilidad. De nuevo, el suelo tiembla bajo nuestros pies. Pero las velas, en sus formas más básicas, ofrecen una seguridad: son muy claras y permiten actuar, o son muy poco claras y más vale esperarse. Puedes equivocarte -como en todo-, pero otros elementos obligatorios en cualquier estrategia como el position sizing, establecimiento de BE o no, gestión monetaria, timing, etc. te protegerán de una acumulación de fracasos o te permitirán un drawdown sostenible. Las velas te ofrecen una aproximación muy inmediata a la volatilidad actual, no la del pasado. Sus puntos -inicio, final, máximo y mínimo- son objetivos y definidos. Y los tipos de vela se repiten una y otra vez, igual que estadísticamente se repite una y otra vez lo que sucede después de un determinado tipo de vela.

Los soportes y las resistencias son parecidos: se repiten en el mismo lugar, una y otra vez. Nunca sabes si el precio se dará la vuelta o los atravesará, es cierto. Pero una simple estrategia de buen ratio risk/reward y position sizing que tenga en cuenta tanto la posibilidad de un range como la posibilidad de un breakout no tiene demasiadas dificultades y es relativamente fácil de llevar psicológicamente. Más allá de eso, los soportes y las resistencias son claramente visibles.

Lo que quiero decir con todo este rollo es que no se puede encumbrar todo o tirarlo todo a la basura. Creo que podríamos ponernos de acuerdo en que no puede ser lo mismo adivinar si va a ser 38.2 o 61.8 que identificar un suelo que todo el mundo ve en el mismo sitio.

[Feroz]

YA estamos con los problemas de nuevo, los últimos 6 soportes en qué ? , horario?, 4horas ? , diario , semanal ?..

Se sobreentiende que en el timeframe en que operamos.

Estás mezclando de nuevo las cosas Rafa...Que me refería a que Kreslic hace ya bastantes años programó un sistema basado en soportes, resistencias, lineas de tendencia etc... y no era rentable.. no me referia a patrones ciegos como el que describes.. sino Lineas..lineas..líneas...

Pues el sistema swing hi swing low, que está basado en soportes y resistencias, me parece rentable.

Me estás hablando de un backtest de 7 añitos tan solo ?? .. y con DD del 50 % ?...ni caso a esas cosas

Feroz,


Al menos reconoce que por 7 añitos se merece el beneficio de la duda.¿Cierto?

Te sugiero, que si tienes mas de 7 años de datos, que testees el sistema y nos compartas los resultados. Es fácil de programar, basta que te leas el artículo Mel Widner III.
Yo dispongo de 23 años de barras diarias del Ibex35. Si me dices que 23 años es suficiente, seré yo el que publique los resultados.

De todas maneras, si el sistema swing hi swing low fuese ganador pero mediocre, quedaría demostrada la validez del análisis chartista. Lo importante es demostrar el concepto. Hacer un sistema excelente es otro tema.

¿Se podría hacer un excelente sistema basado sólo en análisis chartista? Tal vez no, pero si se pueda hacer un excelente sistema basado en análisis chartista combinado con análisis por indicadores.



Saludos.

Es que es jodidillo el tema del chartismo Rafa, Puesto que las variables REALES son inmensas, y por mucho que acotes o filtres, las líneas de código serían interminables.

Si tenemos en cuenta solo un espacio temporal, por ejemplo semanal. a lo mejor no contemplas un soporte de 4 horas que aunque no tuvo un recorrido amplio en contra pero tuvo un volumen brutal...así que estas vendido a usar unos cuantos TF, y aunque solo usaras un TF, lineas de soporte/resistencia, líneas de tendencia.. las aceleradas..etc, se te sigue llenando el gráfico de líneas.

Independientemente de ese problemón, los estudios que se hicieron , no valieron al pena... y me refiero a cuando se desechó
el backtest manual... que lo que vale es un backtest que te lo haga la máquina con todas tus premisas, lo demás es engañar la vista.

Saludos

[Goodvalley]

Independientemente de ese problemón, los estudios que se hicieron , no valieron al pena... y me refiero a cuando se desechó
el backtest manual... que lo que vale es un backtest que te lo haga la máquina con todas tus premisas, lo demás es engañar la vista.

Velas diarias. En la apertura.
Rangos de al menos 250 pips.
Los TP's a cualquier cosa que podamos identificar como soporte o resistencia. Que se vea claramente en el gráfico y que se repita en el pasado. No vale hacer trampas, no es tan difícil ponerse de acuerdo en qué es un soporte o resistencia y qué no lo es. No valen micro-resistencias o micro-soportes, sino rangos claros y visibles en el gráfico diario.
Órdenes en todas las velas, una hacia arriba y otra hacia abajo, cada día. Nada de discrecionalidad.
S/L en los máximos/mínimos de la vela diaria anteior.
Con las dos órdenes de compra/venta, añadimos una a Break Even.
En cuanto la orden de BE pise la línea de la próxima resistencia o soporte, la orden original tendrá objetivo en la siguiente resistencia/soporte.
Ratio risk-reward mínimo: 5 a 1
El total de pérdidas posibles para cada día (4 órdenes) sumará un 1% de la equity.

Años 2014 (claramente tendencial) y 2015 (claramente en rangos).

Con la máquina. Backtesting programado. El que sepa hacerlo, si quiere que lo haga.

¿Te vale así, Feroz?

[Feroz]

Goodvalley

Antes quiero matizar algo... yo me estaba refiriendo a una metodología de chartismo por cierto bastante compleja
a la hora de diseñar un sistema que contemplara todas las variables en las que se encuentra uno a al hora de leer o decodificar todo lo que son s/r Tls... te aseguro que son inacabables y entra en al dispersión salvo que acotes con un loopback en tiempo, y aquello no dio resultados que valieran al pena.


Pero centrandonos en tu metodología, y con las premisas que me das, un programador no puede hacer nada... ya que la lógica de la programación requiere unas normas precisas y definidas.
Desde el momento que dices ..

Los TP's a cualquier cosa que podamos identificar como soporte o resistencia. Que se vea claramente en el gráfico y que se repita en el pasado. No vale hacer trampas, no es tan difícil ponerse de acuerdo en qué es un soporte o resistencia y qué no lo es.


A un programa no le vale, ((cualquier cosa que identifiques)), has de decirle con exactitud que normas, y premisas hay que aplicarle y como identificas esos soportes y resistencias que comentas.

En este caso has de definir al milimetro... como identificar un soporte o resistencia..
por ejemplo..

Porque consume mas tiempo en esa zona ?
Porque hay más volumen de media ?
Porque le ayuda algún indicador?
Porque tienes una divergencia ?

Sino le decimos a la maquina con exactitud lo que queremos , no podemos pasar a las otras premisas.

[Goodvalley]

Bueno, podemos hacer algunas cosas de consenso.

Por ejemplo, si tomamos dos años distintos, uno tendencial y otro en range como 2014 y 2015.

El programador establece de antemano en qué puntos están esos soportes/resistencias. A partir de ahí lo que queramos.

Como es una estrategia diaria, no es tan difícil ponerse de acuerdo en dónde están los soportes/resistencias, no hay tantos. Bastaría dibujar líneas horizontales en los puntos claves, echar la vista atrás y donde haya coincidencias está claro que es un soporte o una resistencia. En este post: viewtopic.php?f=9&t=18636&start=30#p213206 tienes un gráfico de lo que quiero decir, aunque faltan líneas, lo hice en plan rápido. Si lo reproduces en un Meta con un buen histórico verás claramente lo que quiero decir. Creo que es bastante objetivo, por eso digo que no es tan difícil ponerse de acuerdo en dónde están los soportes y las resistencias.

En todo caso, estoy planteando una estrategia sencilla para probar la validez del argumento. Luego en una operativa más real podríamos añadir la discrecionalidad del operador o lo que sea (y acertar o cagarla, claro).

[Feroz]

El programador establece de antemano en qué puntos están esos soportes/resistencias. A partir de ahí lo que queramos.


El programador no establece donde están los soportes/resistencias,eso lo has de establecer tú.....

( la que tu quieras elegir y definir ) , y una vez los hayas establecido y definido con una lógica precisa , entonces el programador te lo programará, pero él no establece las normas.. las programa.

Esto es indispensable para programar y luego cuantificar.

[socito]

OFF-TOPIC

Te pongo un ejemplo, yo en mi caso, que me apalanco 10 veces en el dax.

xiru o quien me quiera hacer el favor de responder; estoy poniendo en orden unas cuantas ideas con intención de compartirlas también. ¿Me podéis decir, por favor, qué cálculo hacéis cuando decis que os apalancáis n veces?.

Podéis responderme en el hilo mío de la cafetería para no distorsionar este (este es el último mensaje ahora mismo: viewtopic.php?f=14&t=17403&start=150#p213700)

Muchas gracias.

Wikmar, me dejas perplejo.

En tu post anterior afirmas que no ves descabellado el artículo cachondo sobre los jornaleros, en el que se afirma que con 5.000€ se pueden sacar 200€ al día.
En este le preguntas a Xiru (al más indicao) por el criterio que sigue para establecer sus palancas al operar el DAX.

No me extrañaría nada si viera que llevas un año en el foro, pero con ¡5 años! y 11 reconocimientos que tienes en tu avatar, me quedo alucinado, la verdad!

Esto es una prueba de que lo importante en los foros es el güenismo o el amiguismo, o las historias como la de Xiru o Jda.

Preguntas por el criterio para establecer palancas para operar el DAX, y te respondo.
- ¿Qué criterio has seguido tú para determinar que son factibles 200€/día (se entiende promedio) con 5.000€ de saldo? O para que nos entendamos, un 4%/diario?.

Para determinar el apalancamiento al operar un activo hay que tener en cuenta la gestión de riesgo que llevas en tu operativa (más o menos subjetiva), el riesgo que estás asumiendo por unidad de tiempo o por operación/es
Y también la volatilidad del activo en cuestión. No es lo mismo operar el DAX, que operar el eurusd.
Si operas varios activos simultaneamente, o haces otro tipo de estrategias, pues ya la hay que tener en cuenta correlaciones y otras cosas.

[socito]

¡Qué curioso!

Está claro que cuando digo que las opiniones en los foros están condicionadas por la veteranía, amigismo y demás, no lo decía gratuitamente.

Por las mismas reflexiones que veo en estas últimas dos páginas, al maligno de socito lo apedreaban en los dos hilos de marras donde hice comentarios en iguales términos (algunos clavados)

En concreto:
- El cachondeo del AT como método de pronóstico que se aprende en una semana y que vale para todo y todos.
- El interés de la industria en sacarse de la manga a pipiolos que dicen ser "jornaleros" del trading con capitales ridículos, operativas superapalancadas, y frecuencia operativa de máquina. Justo para que los brokers se forren. (He leído el link entero de ROBOCO y es para partirse XDD)
- El nivel del foro. Ya dije que el nivel es ahora el que es, y no el que era. Hay que ser sinceros y asumir lo que hay. Aunque también es cierto que para todo el que esté en el negocio del trading, interesan más este tipo de foros, que otros con más nivel.
- La conveniencia de ganar dinero con un negocio sobre el trading en contraposición a ganar dinero tradeando. Esto es de perogruyo (libros, cursos, portales, señales.... ¡Lo que sea!)
...

Y alguna que otra más que se me escapa.

En fin.
Me congratula ver que alguno/s, al menos, reflexiona sobre alguno de estos aspectos.
El interés que yo tengo en convencer a nadie es CERO, y nada gano con ello. Creo que es algo bastante evidente.

S2

[Rango Starr]

.

[xiru]

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XIRU

Supongamos que tienes un delta de 1000 euros por contrato equivalente a el DAX 10000. entonces , un 1 % del DAX, son = 100 puntos, si tu CFD, equivale a 1euro = 1punto, entonces tu delta, pierde 100 euros, por cada 1% de oscilación en contra del Activo....

Eso, equivaldría a un riesgo del 10%, de tu equity, por cada 1% de oscilación en contra tuya del DAX....

O sea, que si colocas un stop del 1%, al DAX, le metes un riesgo a tu cuenta del 10%.

Eso es lo que yo he entendido. Entonces o bien eres un maquina y tus fiabilidades son brutales, o bien tus stops, son menores del 0,5 % con lo que tus timing son de buenos a muy buenos...


Nuevos saludos!!

Efectivamente Rango...soy un maquina (es coña eh)

Mis stops son máximo del 0,35%, aunque normalmente están entre 0,2-3% por lo que mi riesgo en la cuenta normalmente es de un 2-3% . Teniendo en cuenta de que tengo un acierto del 32% en los últimos 37 meses y un ratio de 20p de media por operación perdida y 60p de media por ganancia, da un ratio de 1:3 de P/G.

A pesar de mi acierto a veces tengo rachas negativas de sobre 10-15, eso si solamente 3 o 4 en estos 3 años, pero solo con una racha de esas te puede dejar hundida la moral y la cuenta, por eso aplico el algoritmo que antes mencione.

Este año llevo un 140% de rentabilidad con un DD de menos del 20%. Y si os digo la verdad aun puedo mejorar mucho, solo llego a ganar el 20% de los puntos que me da mi sistema. Por eso os digo que cuando se es consistente de verdad con derivados, los ratios de rentabilidad, con el riesgo acotado eso si, son bastante grandes.
El eslabon mas débil sigo siendo yo, pero cada vez soy menos malo

Saludos

[Rango Starr]

.

[Goodvalley]

El programador no establece donde están los soportes/resistencias,eso lo has de establecer tú.....

Hombre, me refería a eso, a ponernos de acuerdo en cuáles son esos puntos y la persona que sepa programar eso y quiera hacerlo para que todos salgamos de dudas de si existen o no, pues que lo haga. Nada más, que yo no mando, joer...

[Rafa7]

Es que es jodidillo el tema del chartismo Rafa, Puesto que las variables REALES son inmensas, y por mucho que acotes o filtres, las líneas de código serían interminables.

Feroz,



Diseñar sistemas basado en soportes y resistencias puede requerir de poco código. Un ejemplo es el sistema swing low swing high. Fácil de programar y con un solo parámetro.

Otra cosa son diseñar sistemas para detectar y operar figuras chartista. Ahí sí que hay mucha dificultad de programación.

Si tenemos en cuenta solo un espacio temporal, por ejemplo semanal. a lo mejor no contemplas un soporte de 4 horas que aunque no tuvo un recorrido amplio en contra pero tuvo un volumen brutal...así que estas vendido a usar unos cuantos TF, y aunque solo usaras un TF, lineas de soporte/resistencia, líneas de tendencia.. las aceleradas..etc, se te sigue llenando el gráfico de líneas.

Si el gráfico de líneas se llena mucho, basta con poner un límite de soportes y resistencias más recientes. Mel Widner, que seguro se planteó este problema, usó solo los 6 soportes más recientes y las 6 resistencias más recientes, en el timeframe que operamos. También se podría reducir el número de líneas con el soporte y resistencia mas recientes en 3 timeframes.



Saludos.