Volatilidad y Zonas de Giro

[Rango Starr]

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[Goodvalley]

Rango Starr, lo que dices no tiene el más mínimo sentido y no tiene nada que ver con la discusión.

La única manera de dirimir si los soportes/resistencias existen como puntos de referencia claros, repetidos y repetibles es realizar una prueba larga con las mismas condiciones entre esos puntos señalados y otros al azar. Si las condiciones son "gano lo mismo que pierdo" o "gano lo mismo que pierdo pero además resto spreads y rollovers", eso no puede servir como prueba ni de esto, ni de ninguna otra cosa.

Lo que tú propones no prueba nada, ni para unos ni para otros. Si tú crees que lo hace y no lo he entendido, explícamelo.

[agmageton]

Imagína un testeo de 15 años con ticks....te tiras 48 horas, y muchas veces colapsas procesador o la Ram y te aparece una preciosa pantalla azul, diciendote que quiere sexo contigo por un volcado de memoria.

http://ark.intel.com/es-es/products/846 ... e-2_50-GHz

Ahora sale un procesador intel xeon, que va ser la leche, con 18 núcleos y 36 hilos, con 45 MB de cache, para que os hagáis una idea un procesador de gama alta I 7 tiene 8 MB de cache 4 núcleos y 4 hilos, luego esta la serie E entusiasta con 6 núcleos 6 hilos y 12 MB de cache. Si las limitaciones de las plataformas no son las que son (hacen cuello para la entrega de potencia total), este procesador disminuiría el periodo de esperas a niveles impresionantes, todo esto lo marcará el potencial de la plataforma para trabajar con los hilos y la memoria cache. Por ejemplo en el excel 32 bits, sólo trabaja con 4 gb de memoria por lo que poner más procesador no aumenta el rendimiento con super cálculos, o el aumento no es considerable, con el de 64 bits, ya estamos trabajando sobre bases de 8 gb en adelante y se nota mucho el aumento de rendimiento. No me quiero ni imaginar con un monstruo así, podría ser un disminución de costes impresionante, PRECIO 7.174$.

SALUDOS.

[Feroz]

Ya, pero el problema más cercano en la mayoría de las plataformas, es que independientemente del consumo del procesador, casi todas limitan la Ram, no sé por qué...

Es un poco lamentable que pcs con 32 Gb de ram... el programa no le deje usar ni la mitad por una cuestión de arquitectura del software, aunque haya mejorado algo cuando las ejecutas en 64 b.

Así que aunque tuviera más máquina y Ram , no dejan aprovechar los recursos de la misma.

[agmageton]

Ya, pero el problema más cercano en la mayoría de las plataformas, es que independientemente del consumo del procesador, casi todas limitan la Ram, no sé por qué...

Es un poco lamentable que pcs con 32 Gb de ram... el programa no le deje usar ni la mitad por una cuestión de arquitectura del software, aunque haya mejorado algo cuando las ejecutas en 64 b.

Así que aunque tuviera más máquina y Ram , no dejan aprovechar los recursos de la misma.

Claro a eso me refería, pero imagina que haces virtualización, y puedes tirar varias pruebas a la vez en diferentes escritorios y con 18 núcleos 36 hilos, 45 mb cache l3 y hasta 1536 GB de Ram. puffffffff seguro que estos se los pillan los de HFT. El coste contando placa base, memorias DDR4 puede perfectamente llegar a los 12.000 euros sin duo y si encima puedes hacerlo dual en la placa base, serían 36 núcleos 72 hilos, 90MB cache y la memoria no es escalable se quedaría en los 1536 Gb, casi nada...de hecho estos procesadores son los más potentes del mercado a menos que ya se hagan artesanalmente tipo NASA.

[Feroz]

Pues ya está todo dicho.

De hecho si nos trasladamos al mundo cientifíco de la meteorología, estas empresas de corte privado la mayoría y algunas gubernamentales, trabajan con una red de procesamiento en serie ( BRUTAL ), con lo que mejoran con sus algoritmos y ecuaciones correspondientes.

Eso implica una mejora en sus predicciones, pero es curioso que modelos del estilo GFS o ECMWF, estén bastante pro encima generalmente sobre modelos HirlaM o Gem.

Será que tienen mejor infraestructura informática , aparte de mejores desarrolladores ?


Pues si trasladamos esto al mundo del trading con las empresas que tiene pasta de verdad y pueden acceder a esos tipos de proceso de cáculo. ya sabemos lo que somos y nuestras posibilidades........................


Así que eres un p.. genio... o a coger migajas.

[Rango Starr]

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[agmageton]

Totalmente de acuerdo, imagina que un trader retail para coger una ineficiencia nueva del mercado tarda un mínimo de 2 meses en desarrollar las pruebas en la dinámica del cambio siendo un crack, James Simons en una de sus entrevista, decía que tenían mucha potencia computacional, tanta que podían cambiar de modelos cada semana o a las pocas semanas...dependiendo como las hipótesis de trabajo computacionales así lo indicarán.

Vamos que hay que hacer otras cosas que no tengan directamente la competencia de las máquinas, claro eso es mi opinión, habrá quien le vaya bien compitiendo con ellas en scalspiins rabiosos o yo que se, la cuestión es que cada uno ha de encontrar su nicho, pero cuanto mas lejos este de estos, mucho mejor.

[Feroz]

Pues esa es la jugada, innovación, por el canal normal y clásico.. no tenemos posibilidades.


Rango

Que va, no estoy puesto...solo soy un aficionado.

Pero que si digo 4 anglicismos, 4 acrónimos. y 4 palabras técnicas ...... a qué parece que sé mucho de meteorología ?

[agmageton]

y creéis que estos algoritmos de los super computares de hft atienden a procesos deterministas o estocásticos ? o ambas independientemente, o los sacan de la combinatoria de ambas? al tener una ventaja que pueden determinar mediante el hardware...vamos si yo veo la cinta antes que nadie, puede determinar unas condiciones previas, por las cuales determino un proceso .

[Rango Starr]

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[Feroz]

Pues supongo que esta peña explotan una Semilla base,más bien de corte estocástico, ya que un proceso determinista en el mercado sería una utopía, teniendo en cuenta las variaciones.. ( al final todos copiarían lo mismo y dejaría de ser efectivo.

Pero vamos solo es una opinión personal...

[agmageton]

Pero rango, si por ejemplo un índice es un ejemplo de proceso estocástico de tipo no estacionario (vamos que no se puede predecir) y un HFT pueden determinar unas condiciones previas debido a la información ventajosa que obtienen, y esto nos dicen que por ejemplo Goldman o Simons han estado años sin un mes de perdidas, (ahora no sé como estará el tema con la proliferación de bastantes institucionales y el reparto de esa ventaja, por eso decía si ahora lo hacen en combinatoria con ambos procesos, unos deterministas y otros estocásticos para aventajar a los sólo deterministas, bueno esto es lo que yo imagino, luego la realidad puede ser muy distinta) parece indicar que la base de su éxito estaba en explotar esa base determinista de condiciones previas en la cinta por ejemplo. Vamos que ven lo que vas a hacer y actúan en consecuencia, que hay de estocástico en eso?

[Rango Starr]

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[Wikmar]

Me acabáis de recordar una cosa pero se presta a ponerla en el hilo del futuro del trading.