Yo conoci al rey de los waters................

[Gordon Geko]

Yo conoci al rey de los waters............................habia puesto miles de waters...............y no queria saber nada de los demas elementos de un baño.....................
Según su filosofia habia demasiados elementos a tener en cuenta en un baño como para distraer su mente en el resto.......................

En el seguimiento continuo del precio tienes 2 opciones.............o vas por delante y te anticipas o le sigues a la zaga....................

Si optas por la anticipación debes bajar a espacios temporales de 1 a 3 minutos como máximo o te pillara...................

Si embargo con el seguimiento del precio vas detrás de el......................en la oscuridad de la noche el precio es como un coche con las largas puestas.....................todo se reduce a seguirlo a una distancia prudencial por si se la pega y tu tener tiempo a frenar................

Lo curioso es que en el seguimiento del precio puedes ver cuando hay una gran recta.................el precio acelera y las correciones son menores o en V lo que te permite manejar los trailings y mantener una estabilidad de win/loss ratios estables para tu fiabilidad esperada..........................

Pero para ello necesitas especializarte en el activo...................no es lo mismo perseguir a un Shelby mustang del 68 que a un mercedes S350 del 2015...................

La velocidad del activo y su reaccion horaria a los indicadores economicos son variables según el mercado en el que operes por ello un especialista en el crude oil puede tener problemas si intenta implementar su ritmo operativo en un indice Europeo por ejemplo.......................

Es por ello que urge la especialización del operador desde 5 parametros:

-Reaccion del precio en todas sus distintas franjas horarias
-Reaccion del precio ante un periodo range (duración, forma, falsas rupturas)
-Reaccion del precio en largos recorridos (duración, forma, falsos reverse)
-Reaccion del precio ante todos los indicadores economicos mas relevantes
-Reaccion del precio ante distintos factores macro o geopolíticos asociados

Todo ello debe estudiarse y establecer un esquema por protocolo de actuación.........................

Dentro de la discrecionalidad promovida por la colision de dos posibles vias de actuacion hay por supuesto una cuantificacion de valor x para cada una de las decisiones posibles..................
A mayor valor mayor probabilidad de que se confirme ese escenario..................

Se podra escoger el otro escenario claro.................pero con plena consciencia de su menor valor probabilistico...........................

La síntesis de una actuación perfecta del operador es que nada sucede al azar o por sopresa sino que es consecuencia de una alta posibilidad de ocurrencia................

Es por ello que una perfecta sintonia en el seguimiento del precio y sus movimientos en el intradia son fruto de un profundo conocimiento de su fisonomia de accion..............................

La mimetizacion del operador y los movimientos del precio es posible llegando incluso a sobrepasar por momentos la barrera que separa el seguimiento del precio con la anticipación........................

Seguimiento y anticipación se fusionan en un punto de conocimiento que permiten llegar a la excelencia de la operativa..........................

Es un arte.........................no falto de respeto por el activo a seguir....................asi que ten cuidado con los demas elementos de un baño...................

[Goodvalley]

Fantástico como siempre, Gordon...

Veo la hora a la que has subido el post... Debe hacer poco que has terminado con la sesión de cierre de NYC.

¿Sigues con la operativa "Entrada 1 minuto - Seguimiento en diario"?

Estuve considerando algo parecido, me pareció más "cómodo" el 5min. vs 1H vs Diario, sigue siendo intenso, realmente tienes que estar ahí.

[Goodvalley]

Si embargo con el seguimiento del precio vas detrás de el......................en la oscuridad de la noche el precio es como un coche con las largas puestas.....................todo se reduce a seguirlo a una distancia prudencial por si se la pega y tu tener tiempo a frenar................

Lo curioso es que en el seguimiento del precio puedes ver cuando hay una gran recta.................el precio acelera y las correciones son menores o en V lo que te permite manejar los trailings y mantener una estabilidad de win/loss ratios estables para tu fiabilidad esperada..........................

Oro puro, y timing perfecto para mí...

"Tiempo para frenar"... Justamente, tras el último show del euro, he podido descubrir un efecto colateral de mi operativa que no había visto. "Tiempo para frenar", creo que voy a llamarlo así. La acumulación de largos y el ansia de llegar, y la apertura de cortos contra el gut feeling que martilleaba mi cabeza. Finalmente, recogida de beneficios en uno de los dos posibles puntos finales sin mirar atrás, "lo que podría haber sido". Sin arrepentimiento -más bien alivio-, sabiendo que te vas con el deber cumplido.

Drawdown circulante sostenible sólo utilizando los beneficios, que bajan y vuelven a subir en cuanto se cortan los S/L de las órdenes que ya estaban en Break Even. Tiempo para frenar siguiendo al precio como un perrito... Él ya sabe dónde tenemos que parar a mear.

[xiru]

Que grande Gordon!!

La clave para mi en el trading, es la especialización, mas vale ser bueno en una sola cosa, que mediocre en muchas.
La diversificación, para mi no es mas que una limitación para ganar mucho, y aquí estamos para ganar mucho, sino mejor elegir otra profesión.

Saludos!

[Feroz]

Jope Gordon, hace años te lo dije, no seas rácano y arregla el teclado.. que se te encasquilla la tecla del punto.

[rufus]

[agmageton]

si los protocolos están cuantificados mediante mediciones y estás hacen que se establezca una toma de decisiones probabilística por orden de valoración en la asignación, que más da hacerlo manual que sistemáticamente, que sentido tiene ser discrecional en estos supuestos ? si tu protocolo viene por las variables del escenario que deben estar representadas de ante mano , aquí la mano del hombre lo único que puede hacer es torpedear algo tan nítido como puede ser una valoración representada por unas reglas cuantificables.

La única consideración que puede ser objetiva, es que la mano del hombre pase por determinar si el momento actual pasa por un momento no observado tanto en la experiencia del trader o en el histórico observado, en ese sentido si es válido la naturaleza discrecional. A lo que es lo mismo saber romper las reglas.

Respecto a la especialización, hombre depende el dinero que vayas a gestionar si la cuenta es muy pequeña, pues si mejor centrarse en un valor que muchos aunque habrá un claro punto de varianza en tu trading, tanto como tanto el activo te de la razón o viceversa. Por lo que también pendes de un hilo, por falta de composición no correlacionada del portafolios, y si el activo deja de ser quien era...

Hay algo que me gusta, no en el contenido sino en el concepto de especialización, imaginemos que podemos mediante las variables asignadas establecer un tipo de escenario y por poner un ejemplo buscamos una línea de precio ascendente y cómoda para posicionarnos, imagina que tienes un universo de x activos, y sólo vas a buscar ese escenario en tu universo de activos (como lo tienes cuantificado no debe haber mayor problema), no será más especializado eso (buscar una ventaja de escenario) que buscarlo en un activo únicamente que sus escenarios serán más dispares en la asignación?

En el trading de método hay muchas aproximaciones, a mi personalmente la que mas me gusta es la asignación de variables que crean escenarios y estos unos modelos para afrontarlos, el problema que es general en todo lo que queramos materializar por método, esta siempre en la posible parte de características que no hayan sido observadas y por lo tanto que pueden mandar nuestros escenarios al abismo, así ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo nada se puede hacer, a menos que los mercados sean estacionarios o no estacionarios pero con memoria hasta la fecha y esta no evolucione cosa que no ha sido así por desgracia, sino no sería tan complejo este mundo. Factores como nuevos participantes (HFT), nuevas condiciones macroeconómicas (política monetaria) estímulos confiables (rescates), al final nadie nos dice que en el futuro estos agentes que intervienen en nuestro juego no cambien las reglas y produzcan nuevas modas o decisiones que interfieran de una manera clara en nuestras reglas, y ahí si que se ha de ser muy trader para someterte a la derrota y volver a empezar, con las nuevas reglas que se han creado.

saludos.