Se busca sistema completo con Profit/loss < 1:1

[Goodvalley]

Hola, tras un simpático intercambio de impresiones en otro hilo, me ha entrado la curiosidad, así que he abierto este nuevo hilo para saber si alguien podía mostrarme un sistema completo con operaciones con un ratio Profit/Loss inferior a 1:1 (1:2, 1:3, etc.). La idea es saber cómo se aplicaría en un activo, cuáles serían sus problemas y cuáles sus ventajas, para saber cómo de sostenible podría ser su rentabilidad a lo largo del tiempo.

Como hay un montón de posibles opciones, creo que lo sensato sería delimitarlo. Como es lo que más conozco y lo que muchos conocen, he pensado que podríamos probarlo en un activo muy común, líquido y que no suele hacer cosas extrañas: el eurusd del Forex.

Para que podamos comprobarlo, habría que conocer todos los detalles: horarios y frecuencias, tamaño de posición, límites operativos si los hay, límite de apalancamiento, riesgo asumido por operación/total circulante, estimación del posible drawdown, etc. etc.

Como he leído últimamente que parte del personal cree que este tipo de operativa puede vencer al mercado de forma sostenida, pues espero que aparezcan docenas y docenas de ideas que podamos comprobar y que funcionen a la larga.

Aunque, en mi opinión, no va a aparecer ni una.

[sk_c7]

Aquí tengo uno con ratio menor a 1:1 y que si alguien considera que después de 1600 operaciones no es real pues que lo diga, no gana mucho pero gana y quitando que la primera fase donde alcanzo DD de 30% era fase de prueba de riesgo pues el DD máximo ha sido de 10% con riesgo medio por operacion de 1% y riesgo máximo ante oportunidades extremadamente claras llega al 2% o 3%. LLeva un 149% de beneficio en 15 meses superando el ratio de beneficio total DD maximo en mas de un 4,5 a 1 y quitando los 5 meses primeros de pruebas seria de un 15 a 1. Por ahora es ganador y para perder el beneficio que lleva deberia de tener 100 operaciones negativas consecutivas de 1% y si tengo en cuenta la antimartingala que estoy aplicando ultimamente donde cuando pierdo reduzco riesgo haria falta mucho mas de eso.

[Goodvalley]

Vale SK, pero la idea es que expliquéis las reglas de los sistemas que presentéis con sus detalles. Si no, no hay forma de comprobar nada o hacer pruebas independientes en diferentes periodos.

Ahora bien, si hay alguien que utiliza personalmente un sistema suyo de este tipo, le funciona desde hace años, pero no quiere dar los detalles porque lo considera algo privado, pues nada, que lo comente y ya está, no pasa nada.

Pero la idea es poder entender cómo se confeccionan este tipo de operativas para que aguanten periodos muy distintos (lateralidad vs tendencia, cambios súbitos de volatilidad, etc.). Por eso pido que deis detalles.

[sk_c7]

Bueno, llevo operando mucho tiempo, hago divisas así que son liquidos. La mayoría de las operaciones son en 1H,4H, y esporadicamente si me pilla delante de pc oportunidad bajo a 15min, al menos a dia de hoy al principio si que intentaba mucho mas el intradia, pero como el mercado uno va cambiando continuamente adpatandose al mismo.
Suelo orientarme con la tendencia superior siempre para intentar ir a favor un mayor porcentaje de la veces. No uso indicador, mas alla para ver como se mueve el mercado pero nunca para entrar...Asi que uso la accion del precio y entro de forma subjetiva, a mi modo de verlo ya que lo que para mi puede ser una entrada para otro no puede serlo. Dicho esto, me aprovecho de la tendencia, de los soportes/resistencias y sus roturas y, por ultimo, en la fuerza del mercado tanto bajista como alcista, esto es, cuando hay ausencia de él y cuando la hay de forma evidente.
Todas estas variables aunque sean objetivas, algunas, están influenciadas por mi experiencia y mi subjetividad a la hora de tomar las decisiones en un porcentaje determinado.Que al ser discrecional pienso que me da una minima ventaja que aprovecho y como tengo clarisimo los stops y los takes a la hora de entrar pues solo es entrar y esperar y que los resultados me den o no el retorno.

Quizas me cueste explicarme pero, desde mi subjetividad lo tengo claro veo la fuerza del mercado y entro tantas veces como puedo a favor de ese sentido hasta que me demuestra lo contrario y me quedo al margen. Eso sería resumiendolo. Lo que es evidente es que sacrifico un gran ratio a favor de un alto porcentaje de aciertos que psicologciamente me da una mayor tranquilidad que lo contrario.

[Goodvalley]

Hombre, yo no dudo que te vaya bien ni nada, lo que pasa es que comprenderás que con unos parámetros tan discrecionales y subjetivos, es muy difícil establecer algo que se pueda probar.

¿Tienes al menos constancia exacta de los ratios que utilizas o vas cambiando?

Es que ya lo habrás visto con el tema de Apple que ha sido borrado, cuando la cosa está a favor, todos ganamos. Pero si el panorama cambia, las pérdidas pueden ser fatales. Que a ti no te pase eso no lo dudo para nada, pero así es imposible sacar conclusiones mínimamente objetivas. En el tema Apple, imagino que ya lo viste: ratio 10:1, todo el tiempo posible de test (23 años) y un 351% de beneficio con un drawdown máximo del 30%. Eso es solidez, es objetivo y en todas las condiciones.

[Tiotino]

hol@ !!!

Yo hago ratio 3:2 con 75% de acierto

http://www.forexfactory.com/tiotino

[Goodvalley]

Perfecto.

¿Y cómo funciona eso, los parámetros? ¿Resultados sobre la equity, drawdown? ¿Bajo qué prueba, activo, duración, tiempo? ¿Se puede comprobar en otra prueba distinta?

Tampoco es que pretenda que pongáis vuestros secretos, con unos parámetros que se parezcan ya tenemos algo con lo que trabajar.

[Goodvalley]

Por el Report tiene buena pinta, Tiotino.

Veo que llevas 26 semanas y un máx. drawdown del 32% y sin BE's, no está mal. 15 activos distintos, caramba.

De todos modos, fíjate que ese ratio 3/2 es el de aciertos/fallos, el parámetro Win Rate de 66,4% ahora mismo. En cambio, el Return (o sea, profit), está ahora mismo muy bien, 79,3% mientras leo.

O sea, 66,4% de acierto, no 75%. Pero bueno, que está muy bien.
79,3% de profit, que está super-bien.
Pero el ratio operativo, el ratio profit/loss de las operaciones, ¿cuál es? ¿3/2? ¿2/3? ¿Otro distinto o no lo tienes prefijado y es distinto para cada operación? Ya veo que pone una media conseguida del 2,84% de profit factor, pero no sé si cierras cada operación discrecionalmente o por un TP pre-fijado.

Lo digo porque si es distinto cada vez, entonces ese ratio risk/reward sería una media, no algo que has preparado de antemano.

Hay 15 activos distintos. ¿La operativa es la misma para todos ellos?

En todo caso, profit/loss conseguido del 2,84% y hasta ahora un buen rendimiento. Creo que me voy a quedar sin ver una buena operativa con ratios inferiores a 1:1...

Edito: Tiotino, ese GBP/CHF ¿no te sale por un ojo de la cara cada vez? Lo digo por el spread...

[Goodvalley]

¿Sabéis qué es lo peor de toda esta historia de discutir qué ratios son mejores?

Que aunque yo sostengo que son mucho mejores y más sostenibles en el tiempo los ratios profit/loss superiores a 3:1 (idealmente 5:1-7:1 al menos), se me ocurren varias ideas que se pueden comprobar, testear y cuantificar objetivamente con ratios inferiores a 1:1. Otra cosa es que funcionen siempre o sean rentables en todas las condiciones y todos los activos.

Es realmente patético. Qué nivel, Maribel...

[Tiotino]

Por el Report tiene buena pinta, Tiotino.

Veo que llevas 26 semanas y un máx. drawdown del 32% y sin BE's, no está mal. 15 activos distintos, caramba.

De todos modos, fíjate que ese ratio 3/2 es el de aciertos/fallos, el parámetro Win Rate de 66,4% ahora mismo. En cambio, el Return (o sea, profit), está ahora mismo muy bien, 79,3% mientras leo.

O sea, 66,4% de acierto, no 75%. Pero bueno, que está muy bien.
79,3% de profit, que está super-bien.
Pero el ratio operativo, el ratio profit/loss de las operaciones, ¿cuál es? ¿3/2? ¿2/3? ¿Otro distinto o no lo tienes prefijado y es distinto para cada operación? Ya veo que pone una media conseguida del 2,84% de profit factor, pero no sé si cierras cada operación discrecionalmente o por un TP pre-fijado.

el ratio es 3/2 y no tengo un tp prefijado, como tampoco tengo un stop-loss prefijado

Lo digo porque si es distinto cada vez, entonces ese ratio risk/reward sería una media, no algo que has preparado de antemano.

Hay 15 activos distintos. ¿La operativa es la misma para todos ellos?

si el ratio es una media, nada preparado, y la operativa es discreccional pero con unas reglas básicas para cada operación

En todo caso, profit/loss conseguido del 2,84% y hasta ahora un buen rendimiento. Creo que me voy a quedar sin ver una buena operativa con ratios inferiores a 1:1...

Edito: Tiotino, ese GBP/CHF ¿no te sale por un ojo de la cara cada vez? Lo digo por el spread...

No me importa tanto el spread como el aplancamiento, por eso trabajo con 15 instrumentos pero me gustaría trabajar con mas

[sk_c7]

Evidentemente soy discrecional y me gusta utilizar como filtro mi experiencia justo antes de darle al botón de compra o venta, de lo contrario si tuviera unos parámetros totalmente automatizados lo que haría sería un EA y me sentaría a esperar a que gane dinero, aunque como tengo parámetros basados en la experiencia más que en algo objetivo programable y como el mercado está en evolución constante cambiando todas las variables cada día, prefiero no prefijar ratios de pérdidas y de ganancias porque eso haría que excluyera todas las variables restantes y no me adaptara al mercado ganando menos o perdiendo mas por encabezonarme en que el mercado tiene que hacer lo que yo diga y no simplemente observar lo que está haciendo y entenderlo, contabilizando así las probabilidades que tiene un objetivo más que otro y eligiendo así el más sensato en cada situación. Un ejemplo, la caída del euro de estos días en grafico de una hora podía haber entrado en 1.1200 con 100 pips de stop loss( hubiera variado dependiendo del tamaño de la vela) y haberlo sacado segun un ratio menor de 1 a 1 en 70 u 80 pips más abajo, pero viendo como caía y la fuerza del mercado bajista rompiendo soportes a día de hoy puedo seguir dentro y con objetivo de 1.0865 (nivel importante para mi operativa) y sacarlo con un ratio de mas de 3 a 1, protegiendome con un break even, cosa que utilizo cuando quiero estar en una tendencia. Probablemente si colocase objetivos prefijados sin tener en cuenta la información que me da el mercado, a día de hoy la operativa sería perdedora y no me costearía nada con ella.

Igualmente llevo años operando y siempre con ratios inferiores 1 a 1 de retorno y hasta hora el balance siempre ha sido positivo, no tengo idea de si lo será en el futuro, pero si hablamos de presente y pasado la realidad y los hechos son innegables se ha ganado con ratio inferior 1 a 1, y lo se de primera persona porque mis gastos me los costeo de ahí y nadie me puede decir lo contrario cuando le tengo que dar las gracias por darme lo que me ha dado.

[Tiotino]

Igualmente llevo años operando y siempre con ratios inferiores 1 a 1 de retorno y hasta hora el balance siempre ha sido positivo, no tengo idea de si lo será en el futuro, pero si hablamos de presente y pasado la realidad y los hechos son innegables se ha ganado con ratio inferior 1 a 1, y lo se de primera persona porque mis gastos me los costeo de ahí y nadie me puede decir lo contrario cuando le tengo que dar las gracias por darme lo que me ha dado.

No tienes ningún estadillo con tu estadísitca para ver tu forma de operar ?

Gracias

[sk_c7]

Estadillo es un diminutivo de estadistica? jejeje, no se a que te refieres. La estadistica más larga es esa, mi broker se mudo a Reino Unido y se resetearon cuentas y unifique otras, esta es la más larga en tiempo. Si quieres más información concreta, te la puedo pasar por privado y ahí te cuento.

un saludo

[Goodvalley]

Seguimos sin poder aprender a montar sistemas con ratios profit/loss inferiores a 1:1 que resistan mejor que los de ratios superiores.

Es una pena...

[Goodvalley]

Disculpad por la intromisión.
Ya que hablaís de Track Records y backtests.......
A SK si le he visto pegarlo. con sus ratios su Pf W/L...etc, que le ha generado la estrategia... pero no consigo ver la tuya.
Puedes indicar donde lo tienes ?

Hola Feroz:

Tienes todos los datos que pides aquí: viewtopic.php?f=5&t=18573 Y aquí: viewtopic.php?p=214477#p214235

Con una diferencia: yo pongo absolutamente todos los detalles de la operativa, la muestro en directo con sus aciertos y errores y respondo a cualquier pregunta sobre ella, sin ocultar nada. Eso sí, no hay un dibujito tan mono, con su fondo blanco y su bonita línea azul ascendente... que no explican nada de nada.

SK-C7 pone -de forma legítima, por supuesto- el report de sus propias operaciones. Si no me equivoco, es una cuenta real, y nadie tiene por qué ponerlo en duda. No explica si el periodo es completo o si había probado antes otras cosas y le salieron mal, o si tiene otras cuentas no tan bonitas, ni por supuesto tiene por qué hacerlo.

El problema es que su post es una respuesta a mi petición de detalles sobre un sistema que se aguante en el tiempo contra otro con mayores ratios profit/loss, y él no explica nada de eso. De hecho, en su post afirma que ahí hay 5 meses de prueba, que es discrecional ("cuando le pilla delante del ordenador") y que "últimamente aplica una antimartingala" (lo cual huele a ratios superiores). Por tanto, es una operativa cuyas normas van cambiando y no hay manera de identificar qué funciona y qué no, cuándo, dónde y cómo. Yo no dudo de sus resultados, simplemente su respuesta no responde a la pregunta. Si yo hubiera querido ver vuestros reports, os los habría pedido directamente. Ya me dirás para qué quiero yo ver el report particular de nadie o qué demuestra que alguien me enseñe el suyo...

En cambio, mis dos diarios reflejan dos sistemas casi idénticos y su aplicación en directo. En el primer diario constan todas las operaciones pasadas una por una, incluso marcadas en el gráfico por si alguien quiere hacer un seguimiento día a día. Mis sistemas pueden ser una mierda -de hecho, ya te digo que he montado en el pasado cada desgracia que flipas, soy pésimo-, pero si queremos aprender, la única manera es no esconder nada y debatir sobre cosas que existen y no teorías.

Este hilo en el que lees esto y los dos diarios no tienen intención de exhibir nada. Al contrario, mi intención es que, si alguien ve errores o me demuestra que estoy equivocado, poder aprender de esos errores y mejorar como trader.

Edito: Tiotino ha presentado un report mucho más transparente. Podemos ir todos al Forex Factory y repasar sus operaciones una por una. Además, no se ha cortado un pelo en responder preguntas. Eso se llama honestidad. Aún espero a alguien que presente algo parecido con ratios profit/loss inferiores a 1:1