Algoritmo de posicionamiento juego de bolsa

[Rafa7]

En una serie larga con una fiabilidad media del 50% pueden darse series cortas de una fiabilidad del 20 o del 80% o más extremas y no hay nada que pueda impedir eso, si tu aplicas la fiabilidad media histórica de una serie larga a una serie corta, nada impide que comiences a perder desde la primera operación y estés en pérdidas mientras dure la cuenta, esto es una realidad.

Hermess,


Estoy totalmente de acuerdo con esto que dice.
¿Y?

No sé a donde quieres llegar.
No veo con esto que menciones que mi afirmación 2 sea errada.



Saludos.

[Rafa7]

di que no quieres entrar a los argumentos que pongo contra el punto dos.

Hermess,



Este tipo de frases son por las cuales me dan ganas de dar el debate por finalizado.
Si no hay confianza mutua enque queremos juntos aproximarnos a la verdad, para mi no tiene sentido un debate.
Debatir con el único objetivo de ganar el debate, para mi no tiene sentido. (Salvo que me inviten a un concurso de debates).

Sí que entro en tus argumentos. El problema es que dices cosas en las que sí estoy de acuerdo pero no veo a donde conducen. Y si estoy de acuerdo con algunas de tus afirmaciones lo único que puedo hacer es no decir nada, o decir, "vale, estoy de acuerdo".
Si en algún momento estoy de acuerdo con una premisa tuya pero no estoy de acuerdo en su implicación. ¿Qué quieres que te diga?

Si de tus afirmaciones (de aquellas afirmaciones en que sí estoy de acuerdo) deduces implicaciones que son ciertas y que yo no las veo, solo puedo decirte que siento ser tan torpe como para no verlas.



Saludos.

[Rafa7]

4.- Kelly es aproximadamente inferior a 1 / (1 + B).

Hermess,



Lo prometido es deuda.

Este es el verdadero punto débil.
Kelly siempre es superior a la probabilidad de acierto.
Pero el problema es que, como bien dices, no sabemos cual es la probabilidad de acierto de un trade en este concurso.

A la probailidad de acierto podemos asignarle una cota inferior, bajo el supuesto de que el concursate es un trader experiementado. Esta cota inferior es 1 / (1 + B).

El problema es que en este punto estoy suponiendo que Kelly es aproximadamente inferior a 1 / (1 + B).
Pero no necesariamente es cierto que Kelly sea inferior a 1 / (1 + B), ya que podría ser que la probabilidad sea superior a 1 / (1 + B).
Si, es cierto que Kelly > p, y p lo desconocemos. Pero no necesariamente Kelly es menor que 1 / (1 + B) (que es una cota inferior de p, en el supuesto que el concursante es experimentado).

Ahora bien, es muy improbable que Kelly no sea superior a 1 / (1 * B) (pero imposible que sea superior a p, la verdadera probabilidad, la cual desconocemos). Para ver esto veamos algunos ejemplos:

Supongamos que B = 2.
Sea p la probabilidad de acierto del trade(p desconocida).
Se cumple que:
Kelly = p - (1 - p) / 2
Vamos a suponer que Kelly = 1 / (1 + B) = 1 / (1 + 2) = 1 / 3 (o sea, estoy suponiendo que mi afirmación 4 sea falsa para un caso B = 2).
Entonces tenemos que
p - (1 - p) / 2 = 1 / 3
6 * p - (1 - p) * 3 = 1
0 = 6 * p - 2 - 3 * p - 1 = 3 * p - 3
0 = p - 1
p = 1
O sea que para que con ratio B = 2, sea cierto que Kelly = 1 / (1 + B) (= 1 / 3) deberíamos tener un porcentaje de aciertos del 100%. No creo que haya en el planeta tierra ningún trader que sea capaz de tener un porcentaje de aciertos del 100% de sus trades con ratio B = 2. Aunque eso no impide que uno acierte aún teniendo las probabilidades (generales) en contra.

Otro caso. Supongamos B = 0,5
Supongamos que Kelly = 1 / (1 + B) = 1 / (1 + 0,5) = 1 / 1,5 = 2 / 3.
Entonces
p - (1 - p) / 0,5 = 2 / 3
3 * p - 1 - p = 2
p = 3
Imposible. Kelly no puede ser ni igual ni mayor que 1 / (1 + B), cuando B = 0,5.

Otro caso. B = 1.
p - (1 - p) = 1 / (1 + 1) = 1 / 2
2 * p - 1 = 1 / 2
4 * p - 2 = 1
p = 3 / 4 = 0,75 = 75%,
Con un ratioW/L = 1, es muy difícil, no imposible, conseguir un porcentaje de aciertos del 75%.
Por lo tanto, creo que podríamos considerar que , con RatioW/L = 1, Kelly no será superior al 50% (ya que de lo contrario estaríamos considerando un porcentaje de aciertos superior al 75% que es muy difícil de lograr).

Es por este motivo que mi afirmación 5 no dice "4.- Kelly es inferior a 1 / (1 + B)", porque sé que no lo puedo afirmar, sino que dice "4.- Kelly es aproximadamente inferior a 1 / (1 + B)"

Aquí está la debilidad de mi afirmación 4. Si pongo "aproximadamente", esto está sujeto a subjectividad.
Por aquí si que es posible que puedas demostrar la invalidez de los algoritmos que propongo con éxito.



Saludos.

[bucaneromix]

Hola,

La verdad, me siento abrumado por la calidad del post. No lo entiendo todo, pero prometo que me lo voy a ir leyendo hoja por hoja. Lo que he leido hasta ahora, me da la impresión que todos sabeis de lo que hablais, pero al no conocer el juego, vuestras diferentes interpretaciones os dan esas diferencias de planteamiento. El caso es que es altamente instructivo para mi. Gracias.

El juego parece que hay unos 8,000 inscritos, pero jugar jugar cada mes, debe estar en torno a 700 por lo que me han dicho. No se si eso ayuda. Hablais de la probabilidad de acierto. Yo creo que de manera generica la probabilidad de acierto seria algo que no se formular pero que tendria que ver solo con la relacion entre el stop y el objetivo, no?

Es decir, stop 0.5 y objetivo 0.5% , pues la probabilidad 50%

Eso siempre suponiendo que todos los operadores son iguales de buenos ( o malos).


El Win loss ratio siempre es 1. Ya que siempre ganas lo que pierdes.
Lo que no tengo claro es si habria que tener en cuenta un Win Loss ratio que implique tambien tus probabilidades de ganar el juego. Me explico.

Si Una persona va primera, y se juega todos los puntos. Si gana no gana nada ( no avanza puestos) pero si pierde pierde un reloj, que tenia ganado hasta ese instante.

No se, os leo y me hago un lio, pero lo voy a seguir intentando.

Gracias a todos, y en especial a Rafa7 , que es un tio correctisimo. Cuando él está en un hilo, el hilo es sinónimo de coherencia, calidad y educación.

[Rafa7]

bucaneromix,



700 personas ya es una referencia, gracias.

Y la persona que gane el concurso, ¿aproximadamente cuantas operaciones hará en el concurso?
¿Es una operación al día? ¿3 operaciones al día?

Entonces el que va primero, si gana no gana nada y si pierde pierde solo el reloj, ¿no pierde todos sus puntos si arriesga todos sus puntos, además de perder el reloj?

Sería interesante que nos cuentes al final del mes cuantos participantes han terminado el concurso sin haber perdido todos sus puntos. Sería un dato my interesante.



Saludos.

[Hermess]

Hola rafa, me estas mosqueando con ganar o perder el debate cuando tienes todas las voces en contra y no reconoces lo obvio.
Que tú no sepas donde quiero llegar indica que no lees con atención lo que escribo.
A ver si nos aclaramos Rafa el punto dos dice esto:

“2.- En este concurso cuanto mayor sea B = distanciaTP / distanciaSL, menor será el porcentaje de aciertos.”

Ahí afirmas lo que no sabes ni puedes saber, da igual la distancia de stop y target, tu ahí afirmas que es Menor el porcentaje de aciertos y eso es FALSO porque no sabes cual es ese porcentaje ni siquiera aproximadamente, especulas y supones lo que no puedes saber
Afirmas que el porcentaje de aciertos será menor y eso no lo puedes saber ese es el error

La fiabilidad el trader NO LA CONTROLA ( otra vez)

Llevamos machacando el mismo punto todo el hilo por no reconocer que ahí hay un error y a estas alturas ya da igual que lo reconozcas ( que no lo vas hacer),

Hasta aquí llego mi participación en el hilo, guísatelo como quieras.

Saludos

[Rafa7]

Hasta aquí llego mi participación en el hilo

Hermess,



Encantado de haber debatido contigo.



¡Qué tengas buenos trades!

[bucaneromix]

Hola rafa, me estas mosqueando con ganar o perder el debate cuando tienes todas las voces en contra y no reconoces lo obvio.
Que tú no sepas donde quiero llegar indica que no lees con atención lo que escribo.
A ver si nos aclaramos Rafa el punto dos dice esto:

“2.- En este concurso cuanto mayor sea B = distanciaTP / distanciaSL, menor será el porcentaje de aciertos.”

Ahí afirmas lo que no sabes ni puedes saber, da igual la distancia de stop y target, tu ahí afirmas que es Menor el porcentaje de aciertos y eso es FALSO porque no sabes cual es ese porcentaje ni siquiera aproximadamente, especulas y supones lo que no puedes saber
Afirmas que el porcentaje de aciertos será menor y eso no lo puedes saber ese es el error

La fiabilidad el trader NO LA CONTROLA ( otra vez)

Llevamos machacando el mismo punto todo el hilo por no reconocer que ahí hay un error y a estas alturas ya da igual que lo reconozcas ( que no lo vas hacer),

Hasta aquí llego mi participación en el hilo, guísatelo como quieras.

Saludos

Hermess,

Yo no tengo nivel para rebartirlo, pero lo voy a intentar.

A mi me parece que cuando B aumenta, la fiabilidad será menor para la media de los traders que compiten en el juego , no?

Es lógico. Mas objetivo, menos stop la fiabilidad baja. Es de cajòn. Es algo intimamente relacionado, hasta para el mejor trader.

En fin, tu tienes un historico en el foro muy corto, y Rafa7 es un doctor en esto. Yo creo que deberias moderar tu tono, porque cabe la posibilidad que estés equivocado? o no?

Saludos desde isla tortuga.

[Hermess]

Hola bucaneromix

Vaya por delante que respeto todas las creencias, todas, pero no es bueno confundir creencias con hechos.

Si llevas unos años de trading con dinero real, alguna cuenta habrás pulido y rachas de perdidas has tenido o serias una excepción

¿Pregúntate como saber cuándo comienza una racha de pérdidas y cuando termina?

Si sabes la respuesta, sabes que la fiabilidad en series cortas no puedes controlarla ni aplicando martingalas porque a la primera operación te puedes cargar la cuenta.

Imagina que una martingala trabaje con un stop de 1000 y un target de 10, teóricamente la fiabilidad se le supone altísima, pero si a la primera operación te cargas la cuenta la fiabilidad es 0 y eso pasa con fiabilidades teóricas altísimas

¿Porque pasa esto?

Porque es imposible saber si la próxima operación será ganadora o perdedora y es imposible saber la fiabilidad aproximada de una serie corta porque puedes entrar en serie de pérdidas en cualquier operación aunque en teoría la fiabilidad media en una serie larga se mantenga.
En esa fiabilidad media de una serie larga, se dan desviaciones de esa media y a priori no puedes saber cuándo una desviación negativa se dará porque si se supiera no habría perdedores, todos pararían de operar y esa racha no se sufriría

Si yo veo que tengo varias operaciones perdedoras y supiera con certeza que ampliando el stop esa racha iba a terminar, tendría el santo grial, con estirar el stop problema resuelto, el problema es que aunque estires el stop multiplicado la racha de perdidas puede seguir y pierdes más y más rápido.

¿Sabes que pasa en realidad?

Si alguna vez lo intentas averiguar con dinero real lo cuentas aquí.

saludos

[bucaneromix]

Hola bucaneromix

Vaya por delante que respeto todas las creencias, todas, pero no es bueno confundir creencias con hechos.

Si llevas unos años de trading con dinero real, alguna cuenta habrás pulido y rachas de perdidas has tenido o serias una excepción

¿Pregúntate como saber cuándo comienza una racha de pérdidas y cuando termina?

Si sabes la respuesta, sabes que la fiabilidad en series cortas no puedes controlarla ni aplicando martingalas porque a la primera operación te puedes cargar la cuenta.

Imagina que una martingala trabaje con un stop de 1000 y un target de 10, teóricamente la fiabilidad se le supone altísima, pero si a la primera operación te cargas la cuenta la fiabilidad es 0 y eso pasa con fiabilidades teóricas altísimas

¿Porque pasa esto?

Porque es imposible saber si la próxima operación será ganadora o perdedora y es imposible saber la fiabilidad aproximada de una serie corta porque puedes entrar en serie de pérdidas en cualquier operación aunque en teoría la fiabilidad media en una serie larga se mantenga.
En esa fiabilidad media de una serie larga, se dan desviaciones de esa media y a priori no puedes saber cuándo una desviación negativa se dará porque si se supiera no habría perdedores, todos pararían de operar y esa racha no se sufriría

Si yo veo que tengo varias operaciones perdedoras y supiera con certeza que ampliando el stop esa racha iba a terminar, tendría el santo grial, con estirar el stop problema resuelto, el problema es que aunque estires el stop multiplicado la racha de perdidas puede seguir y pierdes más y más rápido.

¿Sabes que pasa en realidad?

Si alguna vez lo intentas averiguar con dinero real lo cuentas aquí.

saludos

Hola, pues asi explicado, lo entiendo. Ahora ya no se quien tiene razón en el trasfondo de todo pero muchas gracias.

[Gratphil]

La relación win/loss está inversamente relacionada con la fiabilidad. En una relación w/l 1/1 tendremos, en condicones aleatorias un 50% de probablidades de ganar. Si conseguimos más de un 50% tendremos una ventaja estadística. Un trader experimentado con una relación 2/1 no conseguira esa fiabilidad del 50%, tendría una esperanza matemática de 0.5 y eso lo veo imposible.

No entiendo Hermess que trates de desligar esa relación porque es evidente, para un trader experimentado y otro que no lo sea tanto.

Y en cuanto al tema de las rachas, es evidente que serán menores (en cuanto a duración) en la medida que utilizas sistemas que inciden más en la fiablidad. Está claro que antes de realizar una operación no sabes si la vas a ganar o perder pero sabes que cuanto más bajes la relación w/l mayores probabilidades tendrás a priori de ganar la operación.

Saludos

Pd: En cuanto al tema del concurso, es igual que la lotería, el mejor MM es apostar el 100% en las primeras operaciones y a ver si suena la flauta. A partir de ahí ir controlando al resto de los jugadores y ver si tenemos que seguir apostando fuerte o pararnos y ver si se eliminan solos.

[Rafa7]

bucaneromix,



Yo creo que habría que decidir, en función del número de participantes y del número de trades, si arriesgar por encima de la f-óptima o por debajo de la f-óptima.

Puesto que hay 700 participantes, vamos a suponer que el ratioW/L de los retos es 0,5. (Sabemos que no son fijos, pero vamos a fijar para realizar cálculos sencillos sobre los que tomar una decisión).
En principio, podemos suponer que la probabilidad de acierto es superior a 1 / (1 + 0,5) = 1 / 1,5 = 2 / 3.
Supongamos que todos los participantes arriesgan el 100% de sus puntos en cada trade.
En principio, como máximo serán eliminados, en cada trade, 1 / 3 de los concursante. Vamos a ser generosos porque los concursantes son muy buenos. Vamos a suponer que solo serán eliminados la mitad, o sea 1 / 6 de los participantes. Por lo tanto sobreviven 5 / 6 concursantes en cada trade. ¿En cuantos trades serán todos eliminados?
700 * (5 / 6)^n = 1
Ln(700) + n * Ln(5 / 6) = 0
n = -Ln(700) / Ln(5 / 6) = 35,93146334553721 = 36
Entonces, son necesario 36 trades para que todos sean eliminados.

Ahora bien, nos hace falta un dato: los trades que realizará un concursante que gane el concurso.



Saludos.

[Hermess]

Hola Gratphil

“No entiendo Hermess que trates de desligar esa relación porque es evidente, para un trader experimentado y otro que no lo sea tanto.”

Si te leíste el hilo no entiendo como llegas a esa conclusión, ya te explicaras por favor

“Hermes escribió:
………Un operador con un buen timing no hay ninguna ley física ni matemática que prohíba que arriesgando poco para ganar mucho más, tenga un alto porcentaje de aciertos.”
Hermes escribió:
……..Partes de un supuesto erróneo que todos los operadores tienen la misma experiencia y conocimientos y que las rachas de perdidas-ganancias se distribuyen entre todos por igual y eso es una quimera teórica.
Hermes escribió:
…………..Para un operador con un buen timing y experimentado es más probable que tenga una fiabilidad más alta que otro con peor timing aunque el primero tenga unos pagos mejores

……………… Si tomas entradas aleatorias darán unos resultados, si tomas entradas de traders experimentados y con buen timing, el resultado de esas entradas aleatorias no es aplicable a los traders porque si lo haces eliminas su experiencia y si lo haces estas condicionando el ejercicio a que todas las experiencias y timing sean similares y eso en la realidad no se da.

saludos