Algoritmo de posicionamiento juego de bolsa

[bucaneromix]

Hola, es mi primer post "serio" porque tengo unas dudas y a ver si los que saben me pueden ayudar.

Estoy compitiendo en el juego de bolsa de tradertwit y voy el quinto, y por primera vez desde la liga creo que puedo quedar bien.

El caso es que es un juego especial. Muy divertido pero algo parecido a opciones binarias o yo que se. Mi pregunta es para Rafa7 aunque otros que saben del tema ( mas que yo seguro) tambien me pueden ayudar.

En cada nivel tienes unos puntos. Digamos 50,000

El nivel tiene un objetivo y un stop. Digamos 0,1% objetivo y 0,5% de stop. Como ahora. Al subir es previsible, no lo se ya que es mi primera participacion, que se complique.
Podemos entender que la relacion beneficio riesgo es de 1/5?

No lo tengo claro, porque como si gano gano los puntos que me juego y si pierdo pierdo tambien esos puntos entiendo que la R/R es de 1.

Pero por otra parte si considero el mercado como un paseo aleatorio algo con un 0,1% de objetivo y 0,5% de stop, deberia tener un 80% de acertar.

Con lo que tendria una fiabilidad del 80% y una relacion beneficio/riesgo de 1. Cual es la esperanza matematica?

¿Como puedo usar estos datos para avanzar en el juego y saber cuantos puntos tengo que arriesgar en cada nivel? Me gustaría hacerlo bien, asi que si alguien me puede ayudar, estaría muy contento.

Saludos desde isla tortuga.

[Rafa7]

Hola, es mi primer post "serio"

Ya era hora, bucaneromix, jajajajajjj

Pero por otra parte si considero el mercado como un paseo aleatorio algo con un 0,1% de objetivo y 0,5% de stop, deberia tener un 80% de acertar.

Con lo que tendria una fiabilidad del 80% y una relacion beneficio/riesgo de 1. Cual es la esperanza matematica?

¿Como puedo usar estos datos para avanzar en el juego y saber cuantos puntos tengo que arriesgar en cada nivel? Me gustaría hacerlo bien, asi que si alguien me puede ayudar, estaría muy contento.

No sé exactamente que preguntas, pero a ver si lo que te comparto te sirve.

Podríamos hablar de esperanza popr unidad monetaria invertida o esperenza por unidad moneteria arriesgada. Voy a explicar la segunda.
E = p * B - (1 - p)
Donde p es la fiabilidad (procentaje de acierto) y B el pago (ratioW/L).
Veamos la relación entre fiabilidad y pago suponiendo esperanza por unidad monetaria arriesgada:

0 = E = p * B - (1 - p) = p * (B + 1) - 1

Despejemos p:
p = 1 / (B + 1)

Despejemos B:
B = (1 - p) / p

Si el pago es 1 / 5 (caso stop loss 0,5%, take profit 0,1%), la fiablidad que necesitas para tener esperanza por unidad monetaria arriesgada es:
p = 1 / (B + 1) = 1 / (1 / 5 + 1) = 5 / (1 + 5) = 5 / 6 = 0,83333333333333333333333333333333 = 83%

Tendría que conseguir una fiabilidad superior al 83% de fiabilidad para conseguir que tu sistema sea ganador. Con un 80% de acierto tienes las de perder.

En cuanto a cuanto arriesgar, y estamos hablando de un concurso de trading, no deberías superar la f-óptima, ya que es la fracción que optimiza el crecimiento geométrico.
La f-óptima la puedes calcular como lo hace Ralph Vince.
Larry Wilkliams usó Kelly, que es una sencilla aproximación a la f-óptima:
Kelly = p - (1 - p) / B.

Por ejemplo, supongamos que con ratio 1 / 5 obtienes un procentage de acierto del 90%:
Kelly = 0,9 - (1 - 0,9) / (1 / 5) = 0,9 - 0,1 * 5 = 0,9 - 0,5 = 0,4 = 40%

Pero como Kelly no es la f-óptima sino una aproximación a la misma, se aconseja arriesgar la mitad de Kelly, o sea, 20% en el ejemplo. (Ya que Larry Williams en su record perdió la mitad de lo que había ganado, lo cual se hubiera corregido arriesgando al mitad de Kelly, o mejor aún la mitad de la f-óptima de Ralph Vince).

En el ejemplo, en un concurso arriegaría en cada operación el 20% del capital disponible en cada operación, suponiendo que en el concurso no se hacen operaciones simultáneas en varios valores. Si el concurso admite operaciones simultáneas, la cosa se complica.

En el caso de que puedas realizar varias operaciones simultáneas en varios valores, pondría como límite de riesgo entre todas las operaciones, (Kelly / 2)^0,5. En el ejemplo (40% / 2)^0,5 = 0,2^0,5 = 0,44721359549995793928183473374626 = 43%.

Es decir que si abro varias operaciones simultáneas procuraría que el riesgo global no supere el 43% del capital disponible.

No sé ti te ayuda esto que te he compartido.



Saludos.

[Rango Starr]

.

[bucaneromix]

Gracias señores,

Esto voy a tener que leerlo con mucha calma. Espero que cuando lo haya entendido no me hayan eliminado.

Os ire poniendo mis dudas.

Saludos desde isla Tortuga

[Rafa7]

bucanoramix,


Para simplificar:
Puedes aplicar este algoritmo:
contratos = mín(f * (C - Ci) / R; 1)

Donde:
f = Kelly / 2
Kelly = p - (1 - p) / B
p = fiabilidad = porcentaje de acierto
B = pago = ratioW/L
C = capital actual
Ci = capital inicial
R = pérdida en el caso de que la operación se cierre en el stop loss inicial

Según este algoritmo si el capital estubiese por debajo del capital inicial operaría con un solo contrato.

Y esto lo podrías calcular mejor con una hoja de cálculo.



Saludos.

[manujuan]

Bucanero, no te compliques.

Puntos en juego: 50XP
Objetivo: 0,1% de tu capital inicial. Los poco más de $10 que te ha dicho Rango.
Stop loss: 0,5% de tu capital inicial. $50,38

Lo de la esperanza matemática y todo eso, mejor olvídalo. Es un juego, e imagino que el resto de competidores tendrán las mismas condiciones que tú. Estáis todos igual.

El tema de los 50XP en juego mejor lo preguntas allí mismo, en ese portal de tradertwit. Imagino que tendrán un foro o algo habilitado para consultas como la tuya.
Me parece lo más lógico.

[bucaneromix]

Rafa, No se si tengo todavía nivel para entender bien lo que me pones.

Mira, ya voy el 4. Me toca elegir. Tengo 61,000 puntos y el objetivo ahora es del 0,15% y el stop del 0,5% .

¿cuantos puntos arriesgarias tú?

Gracias

[Rafa7]

Rafa, No se si tengo todavía nivel para entender bien lo que me pones.

Mira, ya voy el 4. Me toca elegir. Tengo 61,000 puntos y el objetivo ahora es del 0,15% y el stop del 0,5% .

¿cuantos puntos arriesgarias tú?

Gracias

El problema es que no entiendo exactamente de que va el juego.

Veo que el capital inicial es de 10087 USD. ¿Se refiere al capital asignado al empezar a concursar?
Y ¿cual es tu capital actual?

Lo de arriegar depende de las probabilidades que tengas de ganar la operación.
Y si no tienes ni idea, mirar que porcentaje de acierto tienes hasta ahora.

Dices que tienes ganados 61.000 puntos.
Vale, pues entonces arriega esto:
puntosAArriesgar = f * 61.000

Donde f = (p - (1 - p) * 3) / 2
Donde p = porcentage de acierto que asignes a la operación
1 / (0,15 / 0,5) = 0,5 / 0,15 = 3. De aquí sale el 3.

¿Y qué porcentaje de acierto asignar a la operación? Pues debes basarte en algo, como por ejemplo el porcentage de acierto de las anteriores operaciones.

Para ganar necesitas un porcentaje del 1 / (1 + B) = 1 / (1 + 1 / 3) = 3 / (3 + 1) = 3 / 4 = 0,75 = 75%.
Si crees que esperas un porcentage de acierto igual o inferior al 75% mi consejo es que no operes. Si el concurso te obliga a operar, arriesga lo mínimo, un punto si es posible.
Si crees que esperas un porcentaje de acierto superior al 75% (p > 75%) aplica puntosAArriesgar = f * 61.000.

La dificultad de ese juego es hacer una asignación adecuada de porcentaje de aciertos.


Saludos.

[acushnir.forex]

Vas muy bien BUCA!!!
Ten en cuenta que los primeros niveles son faciles de cumplir si eliges bien el momento de entrar a mercado.
Entonces, considerando eso, lo mas util sabiendo que luego se complica, seria ir al todo o nada en esa etapa para acumular puntaje de resguardo para los niveles mas altos. Veo que es lo que han hecho los que lideran ahora.
Imagino que ya comenzaran a bajar la intensidad de la apuesta para no perder la ventaja obtenida.
De todas formas, la recomendacion que expuso Rafa7 me parece excelente.
BUENA SUERTE AMIGO!!!

[Rafa7]

bucanoremix,


Si no hay manera de asignar probabilidades porque el juego va cambiando su ratioW/L en cada operación (cambian las distancias a take profit y a stop loss, que decide el juego, no tú), puedes aplicar esto:

puntosAArriesgar = f * 61.000
Donde
f = (p - (1 - p) / B) / 2
p = porcentaje de acierto de tus anteriores operaciones
B = promedio de ratioW/L de las operaciones ganadoras (las operaciones perdedoras las ignoramos).
Siendo ratioW/L de cada operación distancia al take profit / distancia al stop loss.



Saludos.

[Rango Starr]

.

[bucaneromix]

Gracias Rango!

Me la jugue al alza con TRE y tambien salio bien. Estoy tercero.

Lo que pasa es que me he vuelto a jugar el 100% de los punto en este caso con un alza del 0,15% en el S&P 500 que no tengo muy claro que me vaya a salir bien.

[Rafa7]

Gracias Rango!

Me la jugue al alza con TRE y tambien salio bien. Estoy tercero.

Lo que pasa es que me he vuelto a jugar el 100% de los punto en este caso con un alza del 0,15% en el S&P 500 que no tengo muy claro que me vaya a salir bien.

¿Estas arriesgando en cada operación el 100% de tus puntos?
Yo no lo haría. Si los que estais arriba seguís haciendo eso (arriesgar en cada operación el 100% de los puntos), va a ganar alguien que está por debajo de vosotros y es un pelín más prudente.
Afloja un poco si realmente quieres ganar.
Sé de los más arriesgados, pero asegúrate de no ser el que más arriesga.
No va a ganar el que más arriesga.



Saludos.

[Rafa7]

Un dato, bucaneromix.



Kelly = p - (1 - p) / B.
Donde
p = probabilidad de acierto
B = distancia al take profit / distancia al stop loss

Supongamos que B es el más favorable, o sea B = infinito. En este caso Kelly = p.
O sea, que Kelly como muchop coincide con P.
o sea, Kelly siempre es menor que p
¿podemos saber cuanto es p aproximadamente?
Sí, p es aproximadamente 1 / (1 + B).
Seamos prudentes y apliquemos un tercio, o sea:
1 / (3 * (1 + B))
Supongamos que B = 1 / 3. (El último ejemplo que has propuesto).
Entonces arriesgar 1 / (3 * (1 + 1 / 3)) = 1 / (3 * 4 / 3)) = 1 / 4 = 0,25 = 25%.

¿Quieres ser más arriesgado? Entonces aplica la mitad, o sea: 1 / (2 * (1 + B)).
En el ejemplo sería 1 / (2 * (1 + 1 / 3)) = 1 / (2 * 4 / 3) = 3 / 8 = 0,375 = 37,5 %

O sea que te propongo esto a arriesgar en cada operación:
puntosAArriesgar = puntosActuales / (3 * (1 + B)).

Si quieres ser mas agresivo:
puntosAArriesgar = puntosActuales / (2 * (1 + B)).

Pero jamás arriesgues el 100% de tus puntos. Aunque se trate de un concurso.



Saludos.

[Rango Starr]

.