Volatilidades del SP500 y EURUSD

[sk_c7]

Lo que no entiendo es porque no interviene la moderación cuando un forista se esta inventando datos matemáticas y hace afirmaciones erróneas desde el punto de vista de los convecionalismos internacionales y el sistema educativo europeo ya que, aquí llegan nuevos traders que se quieren informar y si leen cosas que son mentiras lo único que puede crear es una mala educación que ya bastante mala es.

Es evidente que Hermess no ha operado nunca y si lo ha hecho alguna vez no ha salido de un mismo activo o que si ha sobrevivido en el tiempo es porque es el hombre más afortunado sobre la faz de la Tierra. Es imposible que un trader me diga que en un foro de inversión no puedo tener en cuenta mi capital para medir la volatilidad y que encima no distinga entre dos activos cual es más riesgoso... Alguien que no tiene cosas tan básicas no está en condiciones de invertir y mucho menos para aconsejar a nuevos traders...

Libertad de opinión sí, pero con un límite y moderación al igual que se echa al que crea polémica y mal rollo que se modere al que induce a error al resto y no está en disposición de cambiar de postura y aceptarlo.

[Rango Starr]

.

[Gratphil]

Lo que no entiendo es porque no interviene la moderación cuando un forista se esta inventando datos matemáticas y hace afirmaciones erróneas desde el punto de vista de los convecionalismos internacionales y el sistema educativo europeo ya que, aquí llegan nuevos traders que se quieren informar y si leen cosas que son mentiras lo único que puede crear es una mala educación que ya bastante mala es.

Es evidente que Hermess no ha operado nunca y si lo ha hecho alguna vez no ha salido de un mismo activo o que si ha sobrevivido en el tiempo es porque es el hombre más afortunado sobre la faz de la Tierra. Es imposible que un trader me diga que en un foro de inversión no puedo tener en cuenta mi capital para medir la volatilidad y que encima no distinga entre dos activos cual es más riesgoso... Alguien que no tiene cosas tan básicas no está en condiciones de invertir y mucho menos para aconsejar a nuevos traders...

Libertad de opinión sí, pero con un límite y moderación al igual que se echa al que crea polémica y mal rollo que se modere al que induce a error al resto y no está en disposición de cambiar de postura y aceptarlo.

Suscribo todo lo dicho.

Saludos

[Rafa7]

Te quería comentar que interpretas que a mayor desviación estandar sobre el precio absoluto del activo mayor volatilidad direccional y no sé de donde sacas esta conclusión.

Gracias Gratphil,



Es una conclusión comparativa.
Lo que hago es comparar BBW y ATR%.
Yo creo que el BBW contiene más volatilidad direcional que el ATR%.
En cambio el ATR% contiene más ruido que el BBW.
Si tu crees lo contrario, por favor, dímelo.
En este terreno estoy mas en el terreno de la intución que de la lógica probada.
Digamos que es mi intuición. MI hipótesis.

Estoy de acuerdo que a mayor volatilidad direccional es mejor activo para negociar, pero para obtener esa conclusión creo que partes de una herramienta no adecuada.

Seguro que el BBW no es la herramienta mas adecuada para medir la volatilidad direccional. Pero por lo menos el BBW es más adecuado que el ATR%. ¿Al menos no estás de acuerdo con esto?
Por favor, dime una herramienta adecuada para medir la volatilidad direccional.



Saludos.

[Rafa7]

Hazle caso a Gratphil, que de esto entiende mucho mas que yo.

Muy sencillo, Rango,



si Gratphil rechaza a mayor BBW, mayor volatilidad direccional, que nos diga una herramienta mejor.

Otra cosa, la utilización de una media, o un promedio, es debido a que en muchas ocasiones, la volatilidad se calcula para largos periodos de tiempo, (por ejemplo un año), por lo que si el activo parte de una base 100, y cuando acaba el año, esta en un precio de 300, la volatilidad no te dara lo mismo, asi que mejor una media del precio.

Pero para nosotros, viles especuladores, que nos movemos a dos pasos de nuestras narices, si utilizamos el precio del cierre, tendremos una aproximación bastante correcta de la volatilidad del activo.

Gracias, Rango.



Entiendo lo que quieres decir. Prefieres que aunque el ATR tenga retardo que al menos el precio no lo tenga.

Pues no lo veo coherente con el PDF. Según el PDF necesario centralizar el precio. Si quieres reducir el retardo aplica TR / Close, en lugar de ATR / Close. O usamos medias o no las usamos. Pero si las usamos que se haga tanto en el numerador como en el denominador. Para mi es o usar ATR / RMA(Close), o sea con retardo pero con mediciones más estables, o usar TR / Close. Pero ATR / Close, que no lo veo. De todas maneras, aunque ATR / Close no lo veo es mucho mejor que ATR a secas.

Para profundizar mas bastaría graficar ATR / Close y ATR / RMA(Close) en un mismo gráfico y veríamos cual de ambos es más estable y/o útil.

Hay manera mejores de reducir retardo. Usar ATR / RMA(Close) pero reduciendo el periodo. Eso es mejor que ATR / Close sin reducir el periodo.


Saludos.

[Rafa7]

Lo que no entiendo es porque no interviene la moderación cuando un forista se esta inventando datos matemáticas y hace afirmaciones erróneas desde el punto de vista de los convecionalismos internacionales y el sistema educativo europeo ya que, aquí llegan nuevos traders que se quieren informar y si leen cosas que son mentiras lo único que puede crear es una mala educación que ya bastante mala es.

Gracias, sk_c7.



No es función del moderador censurar la calidad o falsedad de los aportes.
El moderador solo tiene que censurar aportes que desvien el debate de ideas a guerras personales.

Ya es demasiado duro que X-trader tenga que decidir si un forista es expulsado, o no, por su comportamiento. Si al pobre X-Trader le cargamos con más responsabilidad, en pocos meses lo deja por stress.

Somos nosotros, los foristas los que podemos señalar si un forista aporta, o no, datos falsos, etc, etc ...
X-trader, como un forista más puede colaborar en esto también, pero no como moderador. No sé si me explico.



Saludos.

[Gratphil]

Seguro que el BBW no es la herramienta mas adecuada para medir la volatilidad direccional. Pero por lo menos el BBW es más adecuado que el ATR%. ¿Al menos no estás de acuerdo con esto?
Por favor, dime una herramienta adecuada para medir la volatilidad direccional.
Saludos.

Pues lo siento pero no estoy de acuerdo. No digo que por casualidad pudiese ser así o a lo mejor sí que existe una lógica detrás, pero para eso hay que estudiarlo y justificarlo.

El coeficiente de Hurst, aunque es bastante engorroso de obtener y la lectura no es de un momento puntual, sino de todo el histórico de variaciones de precio. Además para hacerlo correctamente debés partir de las variaciones porcentuales del precio en el periodo dado, por ejemplo diarias. Y también hay que calcularlo sobre varias N (por ejemplo 5,10,15, etc. días). También puedes consultar en la web alguna tesis o artículo académico que trate de demostrar que el mercado no es aleatorio, yo recurdo haber visto alguno, de esta forma no tienes que calcularlo tú. En definitiva si un precio sigue el paso aleatorio se cumplirá la siguiente ecuación Desvest (N)=desvest (diario)*(N^0,5). Pues bien el coeficiente 0.5 es el coeficiente de Hurst, si este es menor indicará antipersistencia (convendría operarlo con sistemea antitendencia) y si es mayor indica persistencia (convendría operarlo con sistemas en tendencia) y sí es 0.5+-x, vale más no operarlo porque sigue un paseo aleatorio.

Algún artículo tiene Andrés Garcia de como funciona.

Saludos

[Gratphil]

Seguro que el BBW no es la herramienta mas adecuada para medir la volatilidad direccional. Pero por lo menos el BBW es más adecuado que el ATR%. ¿Al menos no estás de acuerdo con esto?
Por favor, dime una herramienta adecuada para medir la volatilidad direccional.
Saludos.

Pues lo siento pero no estoy de acuerdo. No digo que por casualidad pudiese ser así o a lo mejor sí que existe una lógica detrás, pero para eso hay que estudiarlo y justificarlo.

El coeficiente de Hurst, aunque es bastante engorroso de obtener y la lectura no es de un momento puntual, sino de todo el histórico de variaciones de precio. Además para hacerlo correctamente debés partir de las variaciones porcentuales del precio en el periodo dado, por ejemplo diarias. Y también hay que calcularlo sobre varias N (por ejemplo 5,10,15, etc. días). También puedes consultar en la web alguna tesis o artículo académico que trate de demostrar que el mercado no es aleatorio, yo recurdo haber visto alguno, de esta forma no tienes que calcularlo tú. En definitiva si un precio sigue el paso aleatorio se cumplirá la siguiente ecuación Desvest (N)=desvest (diario)*(N^0,5). Pues bien el coeficiente 0.5 es el coeficiente de Hurst, si este es menor indicará antipersistencia (convendría operarlo con sistemea antitendencia) y si es mayor indica persistencia (convendría operarlo con sistemas en tendencia) y sí es 0.5+-x, vale más no operarlo porque sigue un paseo aleatorio.

Algún artículo tiene Andrés Garcia de cómo funciona.

Saludos

[Rafa7]

Pues lo siento pero no estoy de acuerdo.

Gracias Gratphil,



No pasa nada que no estés de acuerdo. Así aprendemos más. Gracias por decirme en que no estas de acuerdo en lugar de callar.

No digo que por casualidad pudiese ser así o a lo mejor sí que existe una lógica detrás, pero para eso hay que estudiarlo y justificarlo.

Leyéndote entre líneas, cuando dices no estás de acuerdo te refieres a que no está demostrado que a mayor BBW haya mayor volatilidad direccional. Pero tampoco estás diciendo que está demostrado que no haya tal relación. ¿Es así?
Será cuestión de que lo estudie para confirmar o rechazar mi hipótesis.

Lo que no me queda claro es si crees que el BBW contiene más volatilidad direccional que el ATR%, o si no lo crees. (Aunque está claro que no te convence el BBW como medidor de volatilidad direccional). Por cierto, parto de la hipótesis de que Volatilidad = volatilidad direccional + ruido. Por esto hablo de si el BBW contiene más o menos volatilidad direccional que el ATR%.

Yo pienso que el BBW no es medida adecuada de la volatilidad direccional, pero que tiene mayor correlación con ella quue el ATR%. No se si me explico.

El coeficiente de Hurst, aunque es bastante engorroso de obtener y la lectura no es de un momento puntual, sino de todo el histórico de variaciones de precio.

Bueno, por lo menos ofreces una alternativa. Gracias.



Saludos.

[Rango Starr]

.

[Rafa7]

Pero en el tema de comparación entre activos, primeramente deben ser llevados a la misma unidad de medida, para poderlos comparar... y que mejor unidad que la porcentual?.

Ahí tienes porque la volatilidad muchas veces viene dada en porcentaje. Porque es la mejor forma de poder comparar los activos.

Totalmente de acuerdo, Rango.

Y no solamente para poder comparar los activos sino también para comparar la volatilidad el mismo activo en diferentes épocas históricas.

[sk_c7]

Rafa disiento,

Si alguien está haciendo afirmaciones falsas que ayudan a incurrir en error a todos aquellos nuevos deseosos de aprender X-TRader tiene la autoridad y la competencia suficiente para mediarlo, ya que por un lado es el dueño y moderador del foro y, por otro lado, tiene unos estudios que le dan la suficiente competencia para discernir cuando dicha afirmación matemática es errónea o no.Aquí no se está tratando una opinión se está discutiendo un absurdo equivalente a si 2+2 es cuatro o no lo es, en ese caso, se ha intervenir y cortar por lo sano(me refiero evidentemente a la afirmarción de que un valor es mas volatil respecto a otro mirando únicamente su volatilidad absoluta, absurdo no! absurdísimo más cuando nuestro capital es límitado y nuestras compras y ventas están influenciadas por el precio del activo...)

yo en las opiniones no me meto, pueden ir a su libre albedrío pero, las afirmaciones refutables... ahí sí!

[Hermess]

Rango Star
“Veras, para calcular la volatilidad por activo, también puedes considerar únicamente el ATR absoluto, o mejor atender a su decremento incremento. (No solo aumentar el ATR afecta a la volatilidad. Realmente es su falta de estabilidad la que nos molesta)”

Correcto

“Pero en el tema de comparación entre activos, primeramente deben ser llevados a la misma unidad de medida, para poderlos comparar... y que mejor unidad que la porcentual?.

Estoy de acuerdo que es necesario llevarlos a la misma unidad de medida, pero para comparar dos activos la medida porcentual no mide los valores absolutos y es por esto que al comparar dos activos con esa medida no puedes establecer cuál de los dos es más volátil en valores absolutos históricos

“Ahí tienes porque la volatilidad muchas veces viene dada en porcentaje. Porque es la mejor forma de poder comparar los activos.

Siempre que tengas en cuenta que esos porcentajes se refieren a las desviaciones de la media de ese valor, al compararlos en porcentaje, estaremos comparando la desviación de su media en un momento dado, pero eso no cambia el valor absoluto.
Si un activo tiene un ATR historico absoluto de 200 y otro tiene ese mismo valor absoluto de 100
Si medimos cuál de los dos es más volátil históricamente, es el valor absoluto el que da esa lectura, el valor porcentual mide la desviación puntual de esa media histórica.

Si comparamos dos valores en volatilidad, pienso que primero debemos tener claro que volatilidad queremos comparar porque puede llevarnos a error al tomar mediadas de una volatilidad para medir otra. La volatilidad Absoluta histórica es una, la desviación de la volatilidad de su media histórica es otra. Concluir que un activo es más volátil en términos absolutos históricamente que otro por una desviación puntual de su media histórica es un error mientras la lectura en valores absolutos no cambien
Un activo puede tener una volatilidad histórica en valores absolutos mucho mayor que otro y sin embargo en momentos puntuales la desviación de su media histórica puede ser menor y aun así en términos absolutos históricos sigue siendo más volátil.

Saludos

[Rafa7]

Si un activo tiene un ATR historico absoluto de 200 y otro tiene ese mismo valor absoluto de 100
Si medimos cuál de los dos es más volátil históricamente, es el valor absoluto el que da esa lectura, el valor porcentual mide la desviación puntual de esa media histórica.

Hermess,



Cuando hablas de ATR histórico, ¿a qué te refieres?
¿Qué quiere decir con que un activo tenga un ATR histórico absoluto de 200?



Gracias.

[Hermess]

Cuando hablas de ATR histórico, ¿a qué te refieres?
¿Qué quiere decir con que un activo tenga un ATR histórico absoluto de 200?

a tomar la lectura del ATR en valores absolutos, si un activo en valores absolutos de ATR marca 200, ese es el rango medio verdadero histórico, quiere decir que en una grafica de velas diarias Si el ATR en su valor Absoluto marca 200, de media ese es el rango medio que recorre cada día mientras esa lectura no cambie.
Si en un día un activo recorre 200 puntos y otro en el mismo tiempo recorre 100 en términos absolutos, el primero es mas volátil porque recorre doble rango en el mismo tiempo que el otro, independientemente de que los movimientos intradia puedan ser +-volatiles

saludos