Guille escribió: Imaginemos que nuestro sistema es uno intradía a bastante corto plazo que se basa , por ejemplo, sobre un contrato de futuros determinado, digamos sobre el futuro del Bund, donde cada punto son 10 euros. Y nuestro drawdown máximo lo calculamos en 300 puntos, es decir, 3000 euros. Somos agresivos y aplicamos como delta el 50% del drawdown. Nuestra delta, por tanto, será el 50% de ese drawdown o , lo que es igual, 150 puntos o 1500 euros.
1. No pasaremos de un contrato mientras no se gane la delta, es decir, al menos 1500 euros o 150 puntos seguiremos siempre con un contrato.
2. Si gana más de 1500 euros pase a dos contratos.
3. Para pasar a tres contratos, necesitará ganar dos veces la delta, es decir, tener un beneficio acumulado de 3000
4. Para pasar a cuatro contratos, necesitaremos tener cuatro veces la delta o 6000 euros de beneficio acumulado.
Evidentemente, en todos los casos si se tiene pérdidas y se rebasa a la baja el mínimo capital de beneficio acumulado necesario para operar con esos contratos, se baja un escalón y se vuelve a operar con menos.
...//...
y hasta aquí Rafa7, luego el autor hace un par de consideraciones como poner un límite al numero de contratos por mucho que se esté ganando y que cada primeros de año se haga un "reset" y se empiece todo de nuevo desde el principio.
Guiklle,
Este algoritmo se parece al Fixed Ratio de Ryan Jones.
En el ejemplo Delta = 1.500 €.
Destripando este algoritmo creo que la fórmula es esta:
Si Capital <= CapitalInicial, operar con un solo contrato.
Si Capital > CapitalInicial ,
n = Ln(2 * (Capital - CapitalInicial) / Delta) / Ln(2)) + 1
n = Ent(n).
Donde Ent(n) es la parte entera de n, o sea, truncaos siempre los decimales.
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Comprovemos:
2. Si gana más de 1500 euros pase a dos contratos.
Supongamos que Capital - CapitalInicial = 1.500 €,
Según el algoritmo que he deducido: n = Ln(2 * 1.500 / 1.500) / Ln(2) + 1 = Ln(2) / Ln(2) + 1 = 2
3. Para pasar a tres contratos, necesitará ganar dos veces la delta, es decir, tener un beneficio acumulado de 3000
Supongamos que Capital - CapitalInicial = 3.000 €,
Según el algoritmo que he deducido: n = Ln(2 * 3.000 / 1.500) / Ln(2) + 1 = Ln(4) / Ln(2) + 1 = 2 + 1 = 3
4. Para pasar a cuatro contratos, necesitaremos tener cuatro veces la delta o 6000 euros de beneficio acumulado.
Supongamos que Capital - CapitalInicial = 6.000 €,
Según el algoritmo que he deducido: n = Ln(2 * 6.000 / 1.500) / Ln(2) + 1 = Ln(8) / Ln(2) + 1 = 3 + 1 = 4
Y según lo que dice Cárpatos deducimos que para pasar a 5 contratos se debería acumular una ganancia de 8 veces la delta o 12.000 €. Veamos si es así según mi fórmula:
n = Ln(2 * 12.000 / 1.500) / Ln(2) + 1 = Ln(16) / Ln(2) + 1 = 4 + 1.
Supongamos el caso de que hemos acumulado poca ganancia, por debajo del Delta, por ejemplo 500 €.
Entonces
n = Ln(2 * 500 / 1.500) / Ln(2) + 1 = Ln(2/3) / Ln(2) + 1 = 1,6309297535714574370995271143428,
por lo tanto operamos con n = 1 contrato (ya que truncamos los decimales).
Así que el algoritmo de Cárpatos creo que es equivalente a:
Si Capital <= CapitalInicial , operar con un solo contrato.
Si Capital > CapitalInicial,
n = Ent(Ln(2 * (Capital - CapitalInicial) / Delta) / Ln(2) + 1).
En cuanto al reset, podrías hacerlo al cambio de año, pero tal vez podrías hacerlo cuando vuelvas de tus vacaciones veraniegas para así aprovechar desde el principio el habitual rally de fin de año y que acaba en enero (no siempre sucede este rally, pero es un clásico).
Otro tema es el capital mínimo, qe supongo que Cárpatos también te da alguna fórmula. Orientativamente es 3 veces el drawdown histórico operando con un solo lote mas las garatías de un lote. Porque si tu capital inicial no supera el capital mínimo calculado quiere decir que no tienes suficiente capital para aformtar los DrawDows y aunque tu estrategia sea ganadoras perderás tanto capital que no ptendrás suficiente capital para cubrir las garantias de un lote.
Saludos.
