Rango Starr escribió:
Podrias adjuntar donde dice eso Bollinger?....
Gracias Rango,
Eso lo dice en su libro "Las bandas de Bollinger", en uno de esos capítulos que dices que sobran.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Esta noche, si puedo te lo miro y pongo la cita.
Rango Starr escribió:
Revisa el concepto de raíz cuadrada del precio como indicador de volatilidad. Porque entonces un valor con el precio mas alto, tendría siempre mayor volatilidad, y no es cierto.
Lo que dices es cierto, si hablas de volatilidad relativa.
Ten en cuenta que es ciertísimo que un valor con precio 100 su volatilidad absoluta (o sea la que le gusta medir a Hermess) será mayor que la de un valor con precio 0,5. ¿Correcto?
Pero si hablamos de volatilidad relativa, a mayor precio menor volatilidad relativa (agmageton segurísimo que está de acuerdo).
En general, si tomamos las cajas con el tamaño que sugiere Bollinger, la volatilidad relativa sería:
volatilidadAbsoluta = 0,17 * Close^0,5
volatilidadRelativa = volatilidadAbsoluta / Close = 0,17 * Close^0,5 / Close = 0,17 * Close^-0,5.
Por tanto:
volatilidadRelativa = 0,17 * Close^-0,5
Caso precio = 100:
volatilidadAbsoluta = 0,17 * 100^0,5 = 1,7
volatilidadRelativa = 0,17 * 100^-0,5 = 0,017 = 1,7%
Caso precio = 0,5:
volatilidadAbsoluta = 0,17 * 0,5^0,5 = 0,12
volatilidadRelativa = 0,17 * 0,5^-0,5 = 0,2404 = 24,04%
Conclusión: Un valor con precio más alto tendrá más volatilidad absoluta pero menor volatilidad relativa.
Rango, fíjate en esto:
Saludos.