¿Cuantas estrategias son necesarias para ser consistente?

[Guille]

No es eso, Guille, no se reduce a eso solo.

Puedes tener 10 sistemas tendenciales al unisono, y unos iran a largo, otros estarán neutrales, y otros a corto.

Unos iran a timeframe de una hora, otros en 4 horas...diario...etc. Unos serán rotura de volatilidad, rotura de rango, rotura de apertura, ....

la cuestión es que sus curvas de resultados, no sean unos calcos, las unas de las otras, de forma que al sumarlas, la curva de equity sea mucho mas suave, y sin sobresaltos. Evidentemente, los DD, mejor que no coincidan pero tampoco te creas que eso es mas relevante de lo que es, ya que si los sistemas en individual han sido bien diseñados, tendras unos DD, acordes con su curva, y el resultado siempre sera mejor que el original. De hecho, podras colocar algún sistema, que aunque no sea tan bueno, palie en gran medida esa zona critica, aunque en el resto de la curva tenga un comportamiento mediocre.

Saludos!!

Gracias por aclarar Rango Starr,
buen terreno para investigar. No se porqué me da que este tipo de diversificación es mejor que la de por activos.

Por cierto,
atendencial = No tendencial= Sin tendencia=lateral
Así lo entendí yo , que soy un inexperto

Gracias y saludos

[Rango Starr]

.

[Guille]

Guille, si estas pensando en lateral, es que estas en el timeframe equivocado.

Si tienes un lateral en diario, pasate a timeframe de una hora, o de 5m , hasta que te aparezca una tendencia "aprovechable"...

Y viceversa, un lateral en horario, nunca lo veras en diario. No existirá...

Por definición , todos los activos son "tendenciales", sino, no habría forma humana de sacarle provecho.

Tendencial, cuando tradeas a favor de tendencia principal.
Antitendencial, cuando tradeas en contra de la tendencia principal,
Reversion a la media, cuando tradeas a favor de la tendencia principal, mientras el precio se mueve en contratendencia.

Los activos que se mueven lateralmente, se denominan "estacionarios", y se utiliza una técnica llamada "bombeo de volatilidad". (Al menos, creo recordar que se llaman asi). Pero esto es teoría pura. Desconozco ejemplos de ello.

Saludos!!

Pd.- Yo también soy inexperto. Todos lo somos...

Edito.- http://parrondoparadox.blogspot.com.es/ ... arket.html
Aquí tienes información sobre esto ultimo aspecto

Estoy de acuerdo. Todo rango de un TF superior son tendencias en TF inferiores.
Otra cosa es que sean aprovechables. Ahí difiero contigo, pues creo que esto no siempre es posible. Al menos para mí, pues las tendencias en un TF de , por ejemplo, 3M que vienen de haber ampliado un rango en un TF de 15M, no son aprovechables. Entre los spreads, lo que tarde esl sistema en detectar la tendencia, las pérdidas propias del sistema, etc hacen que ese tipo de tendencias no sean aprovechables.
A todos los efectos, para mi, sigue siendo un mercado lateral.
Eso si, para TF grandes, completamente de acuerdo.
Ahora bien, creo que Rafa7 se refería a sistemas que operaran en un mismo TF y no a sistemas programados con objetos para operar en varias temporalidades.

Gracias y saludos

[Rafa7]

Ahora bien, creo que Rafa7 se refería a sistemas que operaran en un mismo TF y no a sistemas programados con objetos para operar en varias temporalidades.

Guille,



ROBOCO dijo no tiene mucho sentido diversificar por temporalidades de un mismo valor y con un mismo sistema, porque va a ver mucha correlación en la operativa sobre varios timeframes. Es mejor elegir cada día la temporalidad más adecuada para tu operativa. Tal como dijo Rango Starr, si tienes un sistema tendencial, y en un timeframe hay lateralidad, buscar en ese día otro timeframe que sea mas tendencial. Bueno, estoy hablando de intradiario.

En resumen. En temporalidades es mejor ser muy selectivo que diversificar porque diversificando no vamos a conseguir descorrelacionar. Eso sí, en caso de intradiario, cada día buscar que timeframes son mas tendenciales y que timeframes son más laterales. (Según como sea nuestro sistema de trading preferido).



Saludos.

[Rango Starr]

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[Guille]

Guille,

ROBOCO dijo no tiene mucho sentido diversificar por temporalidades de un mismo valor y con un mismo sistema, porque va a ver mucha correlación en la operativa sobre varios timeframes. Es mejor elegir cada día la temporalidad más adecuada para tu operativa. Tal como dijo Rango Starr, si tienes un sistema tendencial, y en un timeframe hay lateralidad, buscar en ese día otro timeframe que sea mas tendencial. Bueno, estoy hablando de intradiario.

En resumen. En temporalidades es mejor ser muy selectivo que diversificar porque diversificando no vamos a conseguir descorrelacionar. Eso sí, en caso de intradiario, cada día buscar que timeframes son mas tendenciales y que timeframes son más laterales. (Según como sea nuestro sistema de trading preferido).

Saludos.

Hola Rafa7,
Es que parto de la base de que estamos hablando de operar con sistemas. Por tanto, creo que no se trata de elegir cada dia la temporalidad mas adecuada sino de diseñar todo el sistema para una determinada temporalidad. Y yo lo que quería decir es que si en esa temporalidad elegida y para la que hemos diseñado el sistema nos encontramos un tramo lateral, pues es un tramo lateral y ya, y que aunque en TF inferiores ese rango si describa tendencias no se hasta que punto se podría aprovechar esto. No se si me explico.

Saludos Rafa

[Guille]

Rafa,

en el tema de ROBOCO, si, y no....

me explico, Roboco, trabaja los futuros digamos "oficiales", por lo que no admite hedging. Pero Guille trabaja el "forex", y seguramente su bróker, lo admita. Ahí, puedes tener el mismo sistema en diferentes temporalidades, sin que una te venda la otra. Pero incluso en cotizaciones digamos oficiales, puedes tener "multicuentas", para hacer lo mismo. Claro, que ROBOCO, como CTA, tiene muchas limitaciones, y supongo que lo de "multicuentas", no se yo si lo tendrán permitido. En todo caso seria el, el que pudiera explicarlo...

Una de las ventajas de los retail, es la posibilidad de hedging, lo que te permite, meterle a un activo todas las estrategias que quieras.... Claro que puede parecer estúpido, que estes en una vendido, y en otra comprado, pero el resultado del portfolio, no es mas que la suma de los resultados de las diferentes estrategias, por lo que no debería importarnos en un momento dado estar sumando y restando a la vez, ya que el resultado final, será el que nos aparecerá como suma de los resultados parciales.....

Saludos!!

Pues la verdad que todavía no lo he mirado pero creo que si. A los ciudadanos estadounidenses al parecer no se lo permiten

Saludos Rango Starr

[Rango Starr]

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[Rafa7]

Es que parto de la base de que estamos hablando de operar con sistemas. Por tanto, creo que no se trata de elegir cada dia la temporalidad mas adecuada sino de diseñar todo el sistema para una determinada temporalidad. Y yo lo que quería decir es que si en esa temporalidad elegida y para la que hemos diseñado el sistema nos encontramos un tramo lateral, pues es un tramo lateral y ya, y que aunque en TF inferiores ese rango si describa tendencias no se hasta que punto se podría aprovechar esto. No se si me explico.

Hola Guille,



Hay quienes aconsejan que uno se especialice en un timeframe.
Mira lo que digo, incluso hay quienes aconsejan que uno se especialice en un único indicador técnico.
Especializarse implica querer descubrir matices que nunca encontraras en libros o en páginas web.
La ventaja de especializarse es que uno adquiere tal conocimiento y destreza, que tiene más probabilidades de vencer en los mercados financieros.

No existe un único camino válido en trading. Tres caminos respecto a los timeframes:
1.- O especializarse en un timeframe.
2.- O cada día elegir el timeframe en el que operar.
3.- O operar simultáneamente en varios timeframes.

De estos 3 caminos, cada cual debe encontrar el suyo. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

Guille, busca tu camino.

Puestos a elegir prefiero diversificar por valores o sistemas, antes que hacerlo por timeframes. Diversificar solo por timeframes (operando en único valor y con un único sistema) es donde es más difícil conseguir descorrelacionarse.

Yo no hago intradía, pero si lo hiciera es muy probable que cada día elegiera el timeframe que crea más conveniente.
De momento solo tradeo en timeframe diario, (es lo más compatible para uno que tiene obligaciones laborales). Los timeframes semanal y mensual me sirven solo de visión de vista de pájaro.



Saludos.

[Hermess]

“Puestos a elegir prefiero diversificar por valores o sistemas, antes que hacerlo por timeframes. Diversificar solo por timeframes (operando en único valor y con un único sistema) es donde es más difícil conseguir descorrelacionarse.”

En mi opinión estas en un tremendo error, pero también dependerá de lo que entiendes por diversificar y cuál es su último objetivo.
No existe mayor descorrelacion que operar un mismo activo en diferentes timeframes en direcciones opuestas con el mismo volumen y al mismo tiempo
Tu riesgo de pérdida está limitado al coste operativo mientras las dos direcciones estén cubiertas
Las perdidas están limitadas al tiempo en el que opere un solo sistema en una dirección, si este en ese tiempo falla
Las ganancias no están limitadas para ninguno de los dos sistemas, las perdidas si en la medida que se pueden operar los retrocesos contratendencia entrando a todas las señales incluso con una estrategia de scalping muy agresiva buscando cortos recorridos
La exposición al mercado baja drásticamente sin bajar el apalancamiento


saludos

[Guille]

Hay quienes aconsejan que uno se especialice en un timeframe.
Mira lo que digo, incluso hay quienes aconsejan que uno se especialice en un único indicador técnico.
Especializarse implica querer descubrir matices que nunca encontraras en libros o en páginas web.
La ventaja de especializarse es que uno adquiere tal conocimiento y destreza, que tiene más probabilidades de vencer en los mercados financieros.

No existe un único camino válido en trading. Tres caminos respecto a los timeframes:
1.- O especializarse en un timeframe.
2.- O cada día elegir el timeframe en el que operar.
3.- O operar simultáneamente en varios timeframes.

De estos 3 caminos, cada cual debe encontrar el suyo. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

Guille, busca tu camino.

Puestos a elegir prefiero diversificar por valores o sistemas, antes que hacerlo por timeframes. Diversificar solo por timeframes (operando en único valor y con un único sistema) es donde es más difícil conseguir descorrelacionarse.

Yo no hago intradía, pero si lo hiciera es muy probable que cada día elegiera el timeframe que crea más conveniente.
De momento solo tradeo en timeframe diario, (es lo más compatible para uno que tiene obligaciones laborales). Los timeframes semanal y mensual me sirven solo de visión de vista de pájaro.

Hola Rafa7,

Muy bueno lo de especializarse en ciertos aspectos del mercado .
A mi me ha dado por el TF de 30M y estoy trabajando los sistemas en este TF.
En unas semanas ya voy a colocar en real uno de ellos.
En mi caso, mi tiempo libre depende de un trabajo, pero a pesar de esto he elegido el TF de 30M para los sistemas, pues pienso que con el trading automático no hay que estar tan pendiente. Además yo miro los gráficos como en el gráfico que te adjunto...muy de lejos. No se porqué , me da más perspectiva, además de que los sistemas los diseño para que hagan 1,2 ó tres entradas al mes. Esto hace que aunque sea un TF intradiario, a la hora de la duración de las operaciones , es como si fuera uno diario.
Respecto a lo de diversificar por TFs, a mi no me convence mucho tampoco, aunque mira lo que dice Hermess.

Cárpatos en su libro de los leones y las gacelas apenas dedica un pequeño párrafo a la diversificación por TFs y lo hace señalando que es un complemento más a la diversificación de varios sistemas sobre un mismo activo ( me imagino que será aplicando un sistema diferente en cada TF diferente del mismo activo)

Gracias y saludos Rafa7

[MarcosR]

Sin duda, es un hilo muy interesante. Os recomiendo el libro de Paul King, Haz del Trading un negocio rentable.
Yo prefiero tener un sistema de Trading, y buscar el activo que se adapta al sistema, en vez de tradear uno o varios activos, y luego poner el sistema que se adapte a las circunstancias...lo importante al final es ser consistente, no importa como.

[Rango Starr]

Sin duda, es un hilo muy interesante. Os recomiendo el libro de Paul King, Haz del Trading un negocio rentable.
Yo prefiero tener un sistema de Trading, y buscar el activo que se adapta al sistema, en vez de tradear uno o varios activos, y luego poner el sistema que se adapte a las circunstancias...lo importante al final es ser consistente, no importa como.

Hola Marcosr, bienvenido...

mírate esto:

viewtopic.php?f=7&t=8990#p83563


Sorpresa, sorpresa!!
Saludos

[Rafa7]

Yo prefiero tener un sistema de Trading, y buscar el activo que se adapta al sistema, en vez de tradear uno o varios activos, y luego poner el sistema que se adapte a las circunstancias...lo importante al final es ser consistente, no importa como.

Hola, MarcosR.



El ser consistente con un sistema de trading mecánico depende de como optimizas.

Si tu sistema de trading, lo juzgas buscando el activo que mejor se adapta, caes en la sobreoptimización.
Pero si tu sistema es bueno para casi todos los activos de un mercado y decides aplicarlo al activo que mejor se adapta, te puede ir muy bien.
La clave es que no debes juzgar al sistema por como se comporta con el activo del mercado que mejor se adapta a tu sistema sino juzgarlo por como se comporta ese sistema con otros valores para que te den la confianza de no estar sobreoptimizando.



Saludos.

[avr001]

La consistencia no la vas a conseguir solo con un buen sistema de trading.

La consistencia se consigue con tres pilares fundamentales:

- Con un sistema / sistemas de trading que vas a adaptando al mercado. La experiencia y horas de trabajo te dirán como los adaptas a distintos entornos de mercado.

- Con una adecuada gestión de riesgo. Puedes tener un sistema que gane 8 de cada 10, pero si esas dos que pierdes superan las pérdidas de las 8 ganadoras estás acabado.

- Con una psicología adecuada, es decir, sigue tu plan de trading y no improvises. No entres en el mercado por impulsos. Analiza tu trade y establece niveles de entrada, beneficio y salida antes de entrar la orden. Se riguroso .

Otro aspecto importante. Lleva un diario de trading y mira tus resultados cada mes o cada año y fíjate cuales son tus mejores operaciones y cuales las peores. Intenta saber por qué. Mejora tus errores y confía en tus aciertos.