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Pues parece que no nos hemos enterado esta mañana pero hemos tenido un flash crash en la apertura de los futuros sobre el índice holandés AEX, aquí la foto del momento por cortesía de Nanex (el AEX es la línea roja, como os podéis imaginar ):



Y yo me pregunto, ¿por qué esto es cada vez más habitual? ¿A quién beneficia este tipo de eventos? Dejo abierto el debate

Saludos,
X-Trader

Quando voltar de vocaciones coloco aqui una presenteio nque explica este fenômeno.

Lá culpa Son de los ETF.

Ay un aumento exponensial del uso del ETF lo que ace que lá liquidez del mercado se situe en lá final de lá session

Desde 2009 que lá liquidez en los indices está desaparecienco (no confundir liquidez com volume, liquidez=contraparte)

Assi lá única liquidez que ay entre el início asta cerca del final Son liquidez de HFT lo que have que haya muchos flash crash.

Oy és um dia especial porque los brokers estan a aumentar las margenes e hoy estan a cerrar ordenes devido a las elecciones americanas lo que hace que aia aun menor liquidez...

Perto lá culpa es que las personas estan a desistir de investir em fondos clássicos e EN futuros (devido a lá sensillhes e baratez de los costes de los ETF)

Para mi lá verdadera borbuja non Son los QE pêro los ETF