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Muy bueno el artículo Alberto,
http://www.x-trader.net/articulos/softw ... ers-i.html

es impresionante lo mucho que se puede hacer con pocas líneas de código, tanto aquí en R como en Python. Cargando antes las librerías adecuadas, claro.

Pero al final lo que describes en el artículo se puede hacer con cualquier plataforma de trading. Estaría genial que pudieras hablar sobre funcionalidades disponibles en R que no se encontrarían en los software habituales de trading, como el análisis de series temporales.

De este tema no sé nada pero he leído algunos papers académicos que afirman haber desarrollado modelos ARIMA para pronosticar con éxito. También hay muchos que afirman lo contrario, pero estos últimos siempre son univariante y utilizan como variable el Close diario, así que no me extraña. Pero podría ser cierto para modelos multivariante que utilicen algo más que el precio, como el volumen o incluso datos de la horquilla o del book, y que trabajen a menor timeframe que el diario, por ejemplo en ticks o por eventos (número de veces que se mueve la horquilla, o que se negocia x-volumen, etc).

Te animo a que redactes más artículos sobre este tema. Es interesantísimo.

Saludos

Gracias por tus sugerencias y felicitaciones cls, viniendo de tí ya sabes que significan mucho para mí

Sobre lo que comentas, tranquilidad, este artículo posee carácter introductorio y muy básico, es una especie de teaser para ver si la gente tenía interés (no me esperaba mucho pero veo que al menos hay una persona que quiere profundizar). En próximas entregas me pondré más cañero y tocaré algunos de los temas que mencionas (aunque me llevará su tiempo, escribir estos artículos no se hace en 2 minutos )

Saludos,
X-Trader

Me parece un buen teaser y un buen tema.

Tengo una pregunta, de donde se podrian conseguir historicos intradiarios ?, con H1 seria suficiente para algo que tengo en mente. Tambien estaria bien encontrarlos sobre volatilidad implicita y volumen.

Gracias a ti Alberto por iniciar esta serie de artículos (entre otros muchas cosas que tendría que agradecerte por ofrecer este lugar de encuentro y consulta de tanto nivel).

Por si alguien tiene interés dejo aquí un paper (en inglés) con modelos ARIMA para dos activos. Al final del artículo muestra los pronósticos y los valores reales. El autor da a entender que el modelo tiene potencial para pronosticar el precio, pero yo no lo veo tan claro sobre todo en el segundo activo (Zenith Bank Index) donde los pronósticos finales se alejan bastante (a mi entender) de los valores reales. Sospecho que se podría alcanzar más precisión usando más variables aparte del precio y en timeframes mucho más cortos.

Seguiremos investigando ...

Warrior, los datos podrías bajarlos desde cualquier soft de trading en el que tengas datafeed y te permita programar un script para bajarlos.
Podrías bajar no sólo el OHLC de las barras sino también datos de indicadores como el volumen, volatilidad, etc.

S2

Warrior escribió:Me parece un buen teaser y un buen tema.

Tengo una pregunta, de donde se podrian conseguir historicos intradiarios ?, con H1 seria suficiente para algo que tengo en mente. Tambien estaria bien encontrarlos sobre volatilidad implicita y volumen.

Si quieres datos para usarlos desde R puedes usar el paquete quantmod. Sé que te deja rescatar como mínimo los datos para diario. Puede que también para intradía, es mirarlo.
http://www.quantmod.com/
http://www.quantmod.com/examples/

cls escribió:Gracias a ti Alberto por iniciar esta serie de artículos (entre otros muchas cosas que tendría que agradecerte por ofrecer este lugar de encuentro y consulta de tanto nivel).

Por si alguien tiene interés dejo aquí un paper (en inglés) con modelos ARIMA para dos activos. Al final del artículo muestra los pronósticos y los valores reales. El autor da a entender que el modelo tiene potencial para pronosticar el precio, pero yo no lo veo tan claro sobre todo en el segundo activo (Zenith Bank Index) donde los pronósticos finales se alejan bastante (a mi entender) de los valores reales. Sospecho que se podría alcanzar más precisión usando más variables aparte del precio y en timeframes mucho más cortos.

Seguiremos investigando ...

Gracias por el paper, tomo nota, en breve preparo algo al respecto. En todo caso, como bien sospechas, ese paper no está nada bien. Para empezar las series en diferencias no son estacionarias (salvo que quite los atípicos con un análisis de intervención) y los resultados son casi fruto de la casualidad (el primer activo puede colar, el segundo no). Vamos, como si coges un sistema, lo acoplas un poco en un par de valores y dices que acierta a corto plazo, de coña!

Saludos,
X-Trader