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Optimizacion vs. Beneficio por Operacion // Portfolio sistemas

Publicado: 11 Dic 2016 02:29
por nostrasladamus
Buenas noches, :-)

Tengo varios "indicadores", cada uno de una sola variable. Funcionan bastante bien y tienen "bastante" logica.

Todos los he desarrollado sobre el mismo activo, el SPY.
Los indicadores son independientes entre si, pero al ser con el mismo activo estan muy correlacionados, lo cual dan en conjunto robustez, pero no dan descorrelacion. La forma de la curva equity es muy similar en ellos.

Pero no se como aplicarlos para optimizar correctamente.

Primera duda: (opero en barras diarias, historico desde el 2000, aprox. 4.200 barras)
- si aplico un indicador a la "tactica base", me mejora mucho el beneficio por operacion, pero el resultado total del conjunto de operaciones es aprox. el mismo que sin optimizar con ese indicador.
Es decir, el numero de operaciones se me puede reducir a la mitad, y el BPO aumentar el doble.
- si aplico un segundo indicador sobre el primero, de nuevo el BPO sube, pero el resultado total final permanece casi igual.
- si aplico un tercer o cuarto indicador, el numero de operaciones disminuye y se pueden desvirtuar los resultados

Que hacer en este caso?

Aplico varios filtros a la vez, con el riesgo de sobreoptimizar (no creo que mucho, ya que la curva es muy similar), pero con el fin de mejorar el BPO? :?:

La opcion que estoy tomando es una solucion intermedia: necesito un numero minimo de indicadores "activados" para generar señal y operar. Ademas, a mayor numero de indicadores "activados", como el BPO seria mayor, aumento el lote.

Pero no se si es correcto asi.
Teneis informacion tecnica el respecto? :?:

Gracias!!! ;-) ;-)

Re: Optimizacion vs. Beneficio por Operacion // Portfolio sistemas

Publicado: 11 Dic 2016 06:56
por Scalpercito
Has caído en un error grave mi querido amigo. Al usar Análisis tecnico eres parte de la masa, ¿esperar que el índicador te de una señal? LOL xD, te dejo este video para poder ayudarte. Los de X-Trader son expertos en el trading y ganan muchisimo dinero y algunos tienen empresas, si te quedas en este foro aprenderás muchísimo, pero primero debes Resetear tu forma de ver el trading.

Re: Optimizacion vs. Beneficio por Operacion // Portfolio sistemas

Publicado: 11 Dic 2016 14:47
por Rango Starr
Nostrasladamus,

Hola, tal como lo veo yo, con independencia de los indicadores , operaciones realizadas, o BPO, lo unico valido que debes observar para la cantidad a meter en cada trade, es el riesgo por operacion....

esto es, la cantidad que estas dispuesto a perder por operacion..... nada mas.

El resto es accesorio. Al final, la colocacion de mas indicadores lo que crea es un "nuevo sistema", con su propio MM.....

Saludos!

EDITO.- Se me olvidaba..... la union de diferentes sistemas (indicadores), en un mismo, sistema, obliga a que la totalidad de los sistremas originales sean ganadores, y esten testados..... si uno falla, falla todo el nuevo sistema. De ahi a que sea mejor utilizar varios sistemas monoindicador, aunque tengan cierta correlacion , que uno solo con multiindicador.

Re: Optimizacion vs. Beneficio por Operacion // Portfolio sistemas

Publicado: 11 Dic 2016 15:00
por Rango Starr
el "pupurri", es un ejemplo de lo que dices de un sistema multiindicador, y cuando todos se ponen de acuerdo, pasa eso
alta calidad, pocos trades, alta fiabilidad....
Saludos!

Re: Optimizacion vs. Beneficio por Operacion // Portfolio sistemas

Publicado: 11 Dic 2016 16:00
por predator75
Rango Starr escribió:el "pupurri", es un ejemplo de lo que dices de un sistema multiindicador, y cuando todos se ponen de acuerdo, pasa eso
alta calidad, pocos trades, alta fiabilidad....
Saludos!

Efectivamente, mejor calidad a cantidad de operaciones.

Re: Optimizacion vs. Beneficio por Operacion // Portfolio sistemas

Publicado: 11 Dic 2016 17:16
por Rango Starr
predator75 escribió:
Rango Starr escribió:el "pupurri", es un ejemplo de lo que dices de un sistema multiindicador, y cuando todos se ponen de acuerdo, pasa eso
alta calidad, pocos trades, alta fiabilidad....
Saludos!

Efectivamente, mejor calidad a cantidad de operaciones.

...pero no a toda costa.... este "sistema"·no ha hecho ni una operacion en 2016.....
del aire no se vive....

Asi que no es del todo cierto que sea mejor...

SAludos!!!!

Re: Optimizacion vs. Beneficio por Operacion // Portfolio sistemas

Publicado: 11 Dic 2016 19:36
por Rafa7
Hola, nostrasladamus,



Por ejemplo, dos sistemas con mismo beneficio pero uno con mas beneficio por operación pero menos operaciones. Si esos beneficios ya incluyen las comisiones y deslizamientos, probablemente tendrá mejor SQN el sistema que más opere. Pero si esos beneficios no incluyen comisiones y deslizamientos, es posible que el sistema que menos opere tenga mejor SQN.

Pero mejor la prueba del algodón: mira el SQN de los resultados de tus operaciones después de comisiones y deslizamientos, a ver que tal.



Saludos.

Re: Optimizacion vs. Beneficio por Operacion // Portfolio sistemas

Publicado: 12 Dic 2016 00:19
por nostrasladamus
Rafa7 escribió:Hola, nostrasladamus,

Por ejemplo, dos sistemas con mismo beneficio pero uno con mas beneficio por operación pero menos operaciones. Si esos beneficios ya incluyen las comisiones y deslizamientos, probablemente tendrá mejor SQN el sistema que más opere. Pero si esos beneficios no incluyen comisiones y deslizamientos, es posible que el sistema que menos opere tenga mejor SQN.

Pero mejor la prueba del algodón: mira el SQN de los resultados de tus operaciones después de comisiones y deslizamientos, a ver que tal.

Saludos.
Rafa7,

No tengo calculado el SQN. Lo voy a mirar.
Mirare el hilo
viewtopic.php?f=9&t=18397

para encontrar un criterio de valoracion de cada indicador.

Gracias,

Re: Optimizacion vs. Beneficio por Operacion // Portfolio sistemas

Publicado: 12 Dic 2016 01:09
por nostrasladamus
Rango Starr escribió:el "pupurri", es un ejemplo de lo que dices de un sistema multiindicador, y cuando todos se ponen de acuerdo, pasa eso
alta calidad, pocos trades, alta fiabilidad....
Saludos!
Hola Rango,

Por lo que veo del sistema que has puesto, es en barras diarias.
A mi me parece que solo 86 operaciones en casi 30 años es demasiado poco. Podra tener muy pocas variables, pero yo lo veo como sobreoptimizacion. (se la forma que pienso yo, que seguramente lo estas haciendo diferente....).
Rango Starr escribió: Hola, tal como lo veo yo, con independencia de los indicadores , operaciones realizadas, o BPO, lo unico valido que debes observar para la cantidad a meter en cada trade, es el riesgo por operacion....
Ok

Rango Starr escribió: EDITO.- Se me olvidaba..... la union de diferentes sistemas (indicadores), en un mismo, sistema, obliga a que la totalidad de los sistremas originales sean ganadores, y esten testados..... si uno falla, falla todo el nuevo sistema. De ahi a que sea mejor utilizar varios sistemas monoindicador, aunque tengan cierta correlacion , que uno solo con multiindicador.
Aqui lo que hago (que igual se trata de otra optimizacion), es seleccionar 8 indicadores (los 8 mejores :) ), y ver cuantas señales me dan en total.
Los mejores resultados son con 5 o mas señales validas. Mejores resultados en terminos de curva mas plana, equilibrio entre numero de operaciones, resultado total final y bpo. Mirare el SQN combinado del multisistema, a ver que dice.

Pero esto de elegir 8 sistemas y cuando haya 5 o mas señales, no se si a su vez es una optimizacion (mas...)
y ya no se si es un multisistema, varios monosistemas, o varios minimultisistemas :-D

Buenas noches ;-)

Re: Optimizacion vs. Beneficio por Operacion // Portfolio sistemas

Publicado: 12 Dic 2016 01:23
por tartarugap
Nostradamus no se que indicadores estás a usar pero ay un peligro que estás a incurrir :

El riesgo del supuesto conocimiento - piensar como actua um determinado activo

Al quereres optimizar un indicador estás a tentar adequar el mismo a la curva del equyti lo que ES para mi un error porque lá equity se mueve por fundamentales internos que varian (piensa EN un caracol, el se muve despacio e no te das cuenta pero si cerrares los hojos por un tiempo e los abrires el caracol se terá movido mucho) e el equyti tambien se mueve por razones externas al activo (exemplo: liquidez de los participantes, beta del mercado, etc etc)

Si quieres acer un sistema com indicadores entonces si el sistema ES diario tendras que optimizar todos los dias para poderes deslocar-te como el caracol, (en matematicas estás a disenhar la integral de lá curva ) el la pratica está a julgar el juego de marco polo.

Ahora no pondras dar la misma ponderacion de importância a todos los indicadores, tendras que hacer todos los dias tests de correlacion e adaptar cada indicador al test ...

El truco del test és saber que tipo de test iras usar o de pearson o de spearman :)

Re: Optimizacion vs. Beneficio por Operacion // Portfolio sistemas

Publicado: 12 Dic 2016 07:17
por Rango Starr
Nostrasladamus,

hola... el sistema que he puesto no es mas que uno que selecciona entrada cuando una serie de sistemas independientes coinciden
no hay sobreoptimizacion ya que no optimiza nada...
es un ejemplo de lo que estabas poniendo....

Saludos :D

Re: Optimizacion vs. Beneficio por Operacion // Portfolio sistemas

Publicado: 12 Dic 2016 09:53
por nostrasladamus
Rango Starr escribió:Nostrasladamus,

hola... el sistema que he puesto no es mas que uno que selecciona entrada cuando una serie de sistemas independientes coinciden
no hay sobreoptimizacion ya que no optimiza nada...
es un ejemplo de lo que estabas poniendo....

Saludos :D
Ok, entonces si todos dan señal, puedes ir mas tranquilo con "mas chicha".

Como comente, lo que me mejora a mi mucho es de, por ejemplo, los 8 indicadores, entrar cuando tenga 5 o mas señales.
Los sistemas estan muy correlacionados, por lo que el numero de operaciones no me baja tan drasticamente como cuando uso un indicador junto con otro, pero sin embargo, el W/L si sube mucho, y la fiabilidad sube un poquito.

S2

Re: Optimizacion vs. Beneficio por Operacion // Portfolio sistemas

Publicado: 12 Dic 2016 10:34
por Rango Starr
nostrasladamus escribió:
Rango Starr escribió:Nostrasladamus,

hola... el sistema que he puesto no es mas que uno que selecciona entrada cuando una serie de sistemas independientes coinciden
no hay sobreoptimizacion ya que no optimiza nada...
es un ejemplo de lo que estabas poniendo....

Saludos :D
Ok, entonces si todos dan señal, puedes ir mas tranquilo con "mas chicha".

Como comente, lo que me mejora a mi mucho es de, por ejemplo, los 8 indicadores, entrar cuando tenga 5 o mas señales.
Los sistemas estan muy correlacionados, por lo que el numero de operaciones no me baja tan drasticamente como cuando uso un indicador junto con otro, pero sin embargo, el W/L si sube mucho, y la fiabilidad sube un poquito.

S2

Hola de nuevo :D

No necesariamente. Iras, lo tranquilo que te marquen los ratios del sistema.... evidentemente, suben fiabilidad y esperanza matematica, debido a que depuras mas los trades (consecuencia de filtrar mas ), pero el riesgo por trade te vendra dado por el riesgo que estes dispuesto a correr... no, por la "confianza subjetiva", que te inspire la nueva situacion..

Saludos!

Re: Optimizacion vs. Beneficio por Operacion // Portfolio sistemas

Publicado: 27 Dic 2016 13:41
por andriuking
Hola Rango Starr.

Yo te doy mi opinión de cómo veo el problema.

Comentas que tienes varios indicadores y que cada uno podría dar lugar a una estrategia. Yo empezaría así:

1) Analizar la correlación de los indicadores. Haz una estrategia para cada uno, de manera que tengas los resultados de cada uno y su correlación respecto al resto.

2) Si tienes alguno con poca correlación con el resto y buenos resultados, ese es candidato a desarrollar una estrategia individual para él.

Sobre los que estén correlados analiza su correlación. ¿Cuál funciona mejor? ¿Combinándolos mejora el resultado? ¿Cuánto mejora? De esta manera llegarás a otra estrategia / estrategias incorreladas con la anterior.

3) Al final tienes que llegar a un conjunto de indicadores independientes para desarrollar una estrategia sobre cada uno. Si están correlados sólo añadirás sobreajuste a cada sistema .

Saludos.

Re: Optimizacion vs. Beneficio por Operacion // Portfolio sistemas

Publicado: 27 Dic 2016 14:16
por Rango Starr
andriuking escribió:Hola Rango Starr.

Yo te doy mi opinión de cómo veo el problema.

Comentas que tienes varios indicadores y que cada uno podría dar lugar a una estrategia. Yo empezaría así:

1) Analizar la correlación de los indicadores. Haz una estrategia para cada uno, de manera que tengas los resultados de cada uno y su correlación respecto al resto.

2) Si tienes alguno con poca correlación con el resto y buenos resultados, ese es candidato a desarrollar una estrategia individual para él.

Sobre los que estén correlados analiza su correlación. ¿Cuál funciona mejor? ¿Combinándolos mejora el resultado? ¿Cuánto mejora? De esta manera llegarás a otra estrategia / estrategias incorreladas con la anterior.

3) Al final tienes que llegar a un conjunto de indicadores independientes para desarrollar una estrategia sobre cada uno. Si están correlados sólo añadirás sobreajuste a cada sistema .

Saludos.

Andriuking,

Parece que ultimamente me explico mal :D

Yo tengo diferentes sistemas con los indicadores, y solo ejemplificaba que sucedia cuando uniamos todos los sistemas en uno.... (interseccion)

no buscaba explicar nada mas al respecto.

E intentaba darle respuesta a Nostrasladamus....

Saludos!