X-Trader.net - El Foro de los Traders

Holas

Por el reciente 16 cumpleaños del foro, por la paciencia para aguantarnos a todos durante tantos años y por darnos la oportunidad de aprender unos de otros, se lo dedico a X Trader y en especial para Alberto.

MODELOS PREDICTIVOS

En este post tengo intención de ir colgando algunos modelos predictivos orientados siempre a la operativa discrecional, si se pudieran automatizar al completo no los mostraría

Para ver cada modelo en su totalidad requerirá varios post, sin prisas viendo cada puto, voy a mostrar en este caso un modelo predictivo que da respuesta a Guille sobre aceleración y velocidad del precio, a ExpertAdvisor sobre las divergencias y Rafa en el hilo de Hedging- coberturas........

Automatizar todos los procesos no se puede porque requiere del criterio del operador en el análisis y gestión, su dificultad es media-alta, requiere de no pocos años de experiencia, buenos conocimientos de análisis , conocer como funcionan las herramientas y mucho sentido común. Permite transar volumen en la posición ya que no trabaja al descubierto pero puede hacerlo modificando algunas condiciones, no mostrare información sensible que pueda afectarme ni los ajustes finos en las herramientas, es trabajo de quien este interesado optimizar herramientas , parámetros y testear históricos, puedo invitar a comer, pero el masticar y la digestión la hacéis vosotros.

Aclaremos conceptos

¿QUE ES UNA DIVERGENCIA?

Podemos decir que es una anomalía o asimetría entre dos o mas series temporales

¿Qué información con valor predictivo aporta esa anomalía?

Todo patrón requiere de un modelo, sin modelizar( ordenar) la información esta complicado llegar a conclusiones ciertas ya que solo rozamos la superficie.


No olvidemos esta premisa: Una divergencia es un patrón de perdida de correlación en el corto plazo entre dos o mas series temporales fuertemente correlacionadas , esa perdida de correlación estadísticamente tiende a revertir a la media anulando la anomalía a mas largo plazo

MUY IMPORTANTE: La carga de subjetividad es eliminada si se establecen reglas claras.

Detrás de una divergencia entre un indicador y el precio existe un patrón reversal en la estructura del precio, el indicador muestra la reversal que no se aprecia tan nítidamente en el precio o al revés Y también puede ocurrir una simple perdida de momentun.

En el caso de darse la divergencia entre dos activos de fuerte correlación histórica puede indicar debilidad-fortaleza entre activos o perdida de correlación dependiendo de que tipo de divergencia sea

ESTE MODELO PREDICTIVO EXPLOTA VARIAS INEFICIENCIAS:

TENDENCIA

DIVERGENCIAS EN LAS CORRELACIONES ENTRE SERIES TEMPORALES

DEBILIDAD-FORTALEZA ENTRE ACTIVOS

Triangulación de señales, de estrategias y de ineficiencias

El modelo esta pensado para trabajar las tendencias en TIMEFRAMES ALTOS, busca confluencia de patrones en diferentes timeframes en operaciones swing, a eso le llamo triangular la señal, este modelo solo trabaja tendencialmente pero cubierto, tienen que darse escenarios con las condiciones del modelo o no entra

Sobra decir que hay que saber interpretar correctamente la información de las graficas, de las herramientas implicadas y comprender la estrategia

Condiciones necesarias que deben darse:

1- Que la entrada sea un nivel de swing de menor riesgo( un retroceso en su cresta en las oscilaciones en timeframes altos)--------condición por análisis: mínimo 3º fibo de retroceso en la oscilación

2-Que sea a favor de tendencia mayor ( en este caso semanal)-------- (ineficiencia explotable)

3-Que el precio este próximo a resistencia ---------(patrón explotable)

4-Que se den divergencias en RSI o este en zona de sobrecompra-venta----------------(patrón explotable)

5-Que se den divergencias entre ese activo y otros (con fuerte correlación HISTORICA en timeframe diario)--------- (ineficiencia explotable)

6-Que los indicadores de volatilidad no aporten información contradictoria-----------, ATR + Desviación típica (condición de filtrado)

7-Que la acción del precio confirme la operación en microestructura en zona de entrada------ (condición de trigger
o se entra en escalera en la cota de resistencia en la cresta de la oscilación). Siempre entrar antes en la pata menos volátil si no se dispone de herramientas para hacerlo en las diferentes patas al mismo tiempo, no importa la diferencia de unos pip en las entradas porque los objetivos son grandes pero siempre es mejor optimizar los costes, a largo plazo los pocos pip de ahorro por ope realizada van sumando.

8-Que la relación Riesgo/Beneficio sea mínimo de 1 : 5-------- (condición de esperanza matemática)

9-Que el tiempo de la operación sea mínimo de horas hasta un máximo de 3 semanas-------------- (condición temporal)

10-Que exista al menos una pata de cobertura durmiente para BALANCEAR la gestión--------(herramientas de gestión)

11-Que las señales operativas se den en timeframes altos donde el volumen transado deja huella---------
( fuera del ruido intradiario y de las maquinas)

12-Para triangular la señal se toman tres activos con fuerte correlación positiva cercanos al 95% en este caso


13-Al trabajar cubierto no lleva un stop de perdidas que este en mercado, pero si lleva un stop de perdida de x % de capital y si con la gestión necesaria actuando sobre las patas en las fases iniciales llega a esa perdida, se cierra la estrategia y se asume la perdida, o se cierra igualmente si se rompen los análisis sobre las zonas de entrada
A veces no lo hago porque la estrategia permite explotar varias ineficiencias y aunque falle alguna puede seguir en mercado con otros objetivos, es complicado explicar esto y que se entienda pero como ejemplo sirve explotar la debilidad-fortaleza de un activo frente a otro ante la perdida de tendencia o los diferentes patrones técnicos que se dan, con esto quiero decir que el modelo permite diferentes salidas ante fallos en algunas variables, esta pensado para eso.

sigue.......

continuación.....

Se puede pensar que con esas condiciones salten pocos operaciones. Lo que puedo decir es que es cuestión de llevar un buen banco de activos en seguimiento o aplicar un scaner que busque ciertas señales en los posibles candidatos y meter horas de análisis, la cuestión es rodearse de buenas herramientas y estrategias que eliminen perdidas de tiempo y de dinero, si sabes que tienes que buscar porque tienes los modelos, el trabajo se simplifica enormemente con las herramientas que hay hoy gratuitas o de pago

Con los años me he vuelto muy selectivo, prefiero pocas operaciones bien planteadas que tirarme al ruedo contiguamente en timeframes bajos porque el toro aparentemente este cansado

Lo de pocas operaciones es relativo, evidentemente la frecuencia operativa del modelo no se puede compArar con otro modelo que trabaje intradia pero las tendencias en timeframes altos se mueven en la dinámica de avance- retroceso con crestas y valles, y activos hay muchos. La frecuencia dependerá de lo que uno este dispuesto a trabajar y de los diferentes modelos y activos que tenga, si se quiere no queda tiempo para aburrirse. También destacar que es una estrategia que no requiere de vigilancia continua, es una estrategia que tiende a neutral y va por objetivos que no se alcanzan en una hora ni varias


Sincronización en los análisis, primera búsqueda :

Una vez detectado un patrón en un activo en timeframes altos se aplica el modelo y se comprueba que el escenario cumple con todas las condiciones de ese modelo o con otro y si no se dan las condiciones, quieto en la barrera

1º paso detectar un patrón en timeframes altos

GRAFICO SEMANAL CON EL PRECIO EN RESISTENCIA + DIVERGENCIA OCULTA EN RSI`+ CRESTA DEL RETROCESO( 62% en 2 ACTIVOS y 100% en el tercero . Esta discrepancia o anomalía en los retrocesos indica la existencia de una fuerte divergencia en las oscilaciones de timeframes altos ( particularmente en la que se toma la señal, indica mucha fortaleza de un activo frente a los otros dos.
Los activos IMPLICADOS en este caso son

GBP/USD --------GBP/CAD---------GBP/AUD

libra contra dólar americano, libra contra dólar canadiense y libra contra dólar australiano
tieneN una correlación positiva en grafica diaria en las ultimas 200 sesiones próxima al 95%

En este caso interesa observar una fuerte desviación a corto plazo que marque claramente la DIVERGENCIA EN LA CORRELACION

Para poder observar y medir esa anomalía en el corto plazo pongo los tres activos tomando el valor en línea 0 en el cierre de la semana anterior porque me interesa detectar la anomalía en el corto plazo a partir de esa fecha. A partir de esa fecha cada activo marcara la desviación porcentual de la línea 0 con valores normalizados frente a esa escala, esa herramienta no tiene precio, aplicar el indicador de fuerza relativa y después falta ajustar por ATR cada activo monetariamente

Es importante comprender cada paso, cada par tiene diferente volatilidad histórica y hay que ajustar el valor del pip en base a la volatilidad historica de cada uno por ATR de 100 periodos, para que el 1% de un activo tenga el mismo valor en capital que el 1% del otro o bien normalizarlo por otros métodos, yo prefiero este que tiene en cuenta la volatilidad.

Cada punto lo ire explicando en profundidad hasta donde pueda.

Hay que tener claro al principio al decidir el volumen en la posición algo importante: que la estrategia es polivalente y explota diferentes ineficiencias al mismo tiempo desde el inicio o por fases. Es como si diferentes sistemas actuaran al mismo tiempo explotando cada uno su ineficiencia, solo que aquí se explota varias ineficiencias al mismo tiempo con una sola estrategia, también puede dividirse en varias estrategias que exploten individualmente por separado cada ineficiencia llegado el caso

cuando lleguemos a este punto se vera en detalle

1 y 2 grafico PATRON EN SEMANAL SOBRE EL ACTIVO TESTIGO QUE INICIA TODO EL PROCESO DE COMPROBACIONES

3 y 4 comprobación de otros dos activos que tengan FUERTE CORRELACION POSITIVA CON EL 3º ACTIVO TESTIGO ( en que fases de tendencia y oscilación están)

5 divergencia en la correlación a corto plazo y clara tendencia en el spread, coincidente con la tendencia direccional individual de los activos que permita explotar la perdida de correlación o la debilidad de unos frente a otros al mismo tiempo que se explota la ineficiencia tendencial que marca el activo testigo.

seguirá....

Muchísimas gracias por la dedicatoria y por este excelente hilo, Hermesss, pillo asiento en primera fila

Saludos,
X-Trader

Gracias por el aporte, os sigo...

Holas

Seguimos

ando algo liado así que iré aportando poco a poco y dando tiempo para que se muevan, el objetivo es explicar el modelo y como plantear cada paso.


El siguiente paso una vez el escenario se ajusta al modelo, es decidir la función de cada activo. Es necesario por análisis comprobar la fortaleza debilidad de uno frente a los otros, para decidir una vez identificado el mas débil y el mas fuerte actuar sobre ellos dejando el tercero como herramienta de cobertura en el rebalanceo de las patas si fuera necesario( casi siempre lo es para cubrir beneficios o para aprovechar desviaciones puntuales)

Hay 4 monedas implicadas sobre 3 activos, si eliminamos la libra que esta en todos los cruces nos quedan el dólar americano, el australiano y el canadiense y vamos a ver en el siguiente paso como se comportan entre ellos

grafico AUD/USD esta en tendencia alcista , mas fuerte claramente el australiano

grafico USD/CAD, esta en tendencia corta, mas fuerte el canadiense

grafico AUD/CAD, están oscilando en la paridad con tendencia alcista , mas fuerte el australiano

Por comparativas en graficas diarias quedaN las tres moneadas así:

Mas fuerte: AUD



intermedio: CAD


Mas débil: USD

valido para cualquier spread que intente explotar la fortaleza -debilidad entre dos activos

eL MAS FUERTE se compra
el Mas débil se vende
eL INTERMEDIO queda fuera para coberturas y rebalanceos

Esto es valido para otros activos, por analisis hay que decidir cual es el mas fuerte y el mas débil porqUe eso se va a explotar en tendencia. Es una forma de hacerlo de forma sencilla pero hay otras. Hasta aquí llego en este punto, se tarda minutos en analizar esto sin indicadores, aplicando el indicador de fuerza relativa es aun mas rápido .


Estas graficas pueden dar lugar a malas interpretaciones porque el par mas fuerte sea el que mas caiga en la grafica donde se ven los tres cruces con la libra en las correlaciones, es normal que sea asi porque se esta apreciando el australiano frente a la libra y se esta apreciando mas que el americano y que el canadiense que también se aprecian contra la libra, la libra es el patito feo frente a las otras tres en este escenario

SALUDOS

Pillo asiento

Hola Hermes estava a leeer tu Hilo e me llammo la atencion el punto 8 : el riesgo beneficio 1/5

En questiones de lógica un riesgo benefício d 1/5 ES mejor que 1/1 o 1/0.5, pero la pergunta que podemos hacer es saber lá quantidad de vezes que se consigue operaciones 1/5 e quantas operaciones conseguimos com um riesgo 1/0,5 por exemplo

Embora haya alguma literatura sobre probabilidades de patrones (buloowsky) el se cálculo estes patrones e projecçiones como si la distribuicion fuesse gaussiana e no de LEVY, o sea EN realidad no tenemos la ideia la probabilidad de êxito en patrones o sea unicamente nos quedamos com la gestion de operacion. O sea no abrir operaciones que no tiengan un riesgo benefício 1/5 puede hacer que haiga una perdida de oportunidad

En los estúdios que He echo, usando simulaciones de montecarlo, si tiengo menos de 50% de aciertos , la razon óptima de riesgo benefício ES de 1/ 1.56 -la lógica es la siguiente en ambientes controlados quando lanças una moneda puede salir:

49.9999% cara, 49.9999% cruz e 0.000001% quedar-se em pie (veam el filme de batman e el hombre de yelo de los anos 90 com arnold swargneager)

Pero em ambientes reales hay 60% de salir el resultado anterior 39.99999% de salir un nuevas resultado excepto de pie e 0.000001% de la moneda cair en pie o sea el efecto cisne negro....

Donde quieto lllegar com tanta conversa...tenta reduzir el riesgo benefício porque puedes estar a perder rentabilidad en tus sistemas

------Holas

Entiendo tu planteamiento pero piensa que yo soy muy raro y hago las cosas diferente jeje

A ver, el 1:5 es una regla que lleva para no entrar en operaciones en timeframes bajos o de poco recorrido.

Piensa que si explotas tendencias en timeframes altos orientadas a cazar las oscilaciones en las crestas de los retrocesos, el recorrido mínimo teórico a proyectar debe ser 5 veces mayor que el recorrido de stop donde se rompe el análisis, luego sale lo que sale pero teóricamente esta pensado para cazar tramos tendenciales . Todo depende del timing que tenga cada uno, de como trabaje los análisis ,pero incluso entrando en escalera siguiendo las reglas del modelo esta contemplado un mínimo de 1:5 o no entra.

Pongo una grafica sobre una tendencia y sobre esa grafica aplicas el modelo en retrospectiva y luego hablamos sobre fiabilidad


entiendo lo que dices de la perdida de oportunidad pero piensa que si entrara a cazar menos recorridos, también implica una perdida de oportunidad para buscar operaciones de mayor recorrido y lo que sobran son buenas señales y activos

Me gusta plantear la esperanza matemática sobre las variables que puedo controlar, la fiabilidad no es controlable

saludos

Siguiente paso

Preparar el plan de coberturas para la gestión, ESTO ES ALGO DENSO de asimilar si no se aprende practicando cometiendo errores

Para cubrir en este caso como par mas débil esta el GBP-USD y neutro con alternancias el GBP-CAD y también esta la pata AUD-USD, este ultimo actúa de indicador cuando hay dos patas activas ya que grafica las dos patas en un solo activo
También esta el activo principal que trabaja la tendencia que se puede actuar sobre el directamente GBP/AUD

Las posibilidades de cobertura son múltiples y en cada diferente escenario una es mas optima porque esta en la fase adecuada al riesgo que se quiere cubrir

Se puede simplificar todo lo que se quiera la operativa, bien abriendo una solA pata tendencial, abriendo 2 o incluso tres siempre que las entradas se realicen en las fases adecuadas a la ineficiencia que se quiera explotar y exista una cobertura

En el momento que la operación tendencial se demuestra buena se comienza a cubrir, con la particularidad de que la cobertura también sume( se intenta) , bien porque explote la debilidad fortaleza entre activos, bien porque explote anomalías en la correlación que ocurren continuamente o bien aplicando la técnica de cubrir en diferente timeframes con dos sistemas sobre el mismo activo pero uno tendencial en timeframes altos y otro de reversion a la media en time frames bajos que al mismo tiempo que opera actúa de cobertura para la pata tendencial


La brecha abierta en la correlación entre el GBP/USD y el GBP/CAD y GBP/AUD, el GBP/CAD ya la cerro y se mantiene en GBP/AUD, esto por ahora solo le hare seguimiento por no meter mas información porque seria difícil no perderse



saludos