El ruido como justificación de tus pérdidas

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h4x0r
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El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por h4x0r »

Hoy en día ya vale todo con tal de justificar nuestras pérdidas. Que si es que ha sido el ruido el que me ha sacado fuera de mercado, que si los profesionales han ido a por mis stops, que si mi broker sabe donde tengo mis órdenes y va a por ellas. En fin... hemos llegado a tal punto que buscamos lo que haga falta exista o no para justificar nuestras pérdidas.

Pero el amigo estrella de nuestras pérdidas suele ser el ruido. Y uno empieza a ver ruido donde no lo hay con tal de justificar un movimiento en tu contra que tocó tu stop.

Pues yo cada día que pasa noto que percibo menos ruido, tal vez, porque cada día que pasa sincronizo mejor con el mercado. Donde antes veía ruido e inestabilidad, ahora veo un movimiento en mi contra totalmente natural. No lo sé, lo que si es cierto que hace tiempo que no echo la culpa de mis pérdidas a ese ruido... que tal vez ni exista y lo hemos inventado para justificar nuestra pérdidas. La verdad ni me importa. Pero mi humilde opinión es que un indice no se mueve 2 puntazos por el ruido :lol: . Un par de ticks vale, pero no mucho más allá de un punto.

¿Quieres eliminar el ruido de tus gráficos? Aplica el logaritmo al gráfico y esto hará que se suavice.

SPY
spy.png
log(SPY)
log_spy.png

Otro muchos piensan que un gráfico típico que depende del tiempo(M5, M15, etc...) que está mareando la perdiz y no se decide en una dirección es ruido. Yo sólo veo indecisión. Parece que todo lo que no sea en vertical y linea recta es ruido para muchos... ¿Quieres eliminar ese "ruido" que se presenta en los gráfico de tiempo? Pues vete a un gráfico de rango y ya verás como ahora percibes menos.


Saludos!
Guille
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por Guille »

Hola h4x0r,
Me podrías explicar a que te refieres cuando hablas de "grafico de rango"?
Saludos
Hermess
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por Hermess »

Holas


sobre las excusas para desviar la responsabilidad de las perdidas prefiero no opinar, allá cada cual con su martingala.

Respecto al ruido, creo que no entendemos igual el significado del concepto

Si yo opero en grafica de 2 horas, para mi los timeframes mas bajos de ese timeframe es puro ruido. Da igual lo que haga el precio en esos timeframes mas bajos si ya estoy dentro porque no me interesa para nada esa información. Para entrar si la tengo en cuenta porque prefiero entrar con la microestructura a favor si no espero el precio en un nivel estático.

Aclaro que entiendo por ruido

En una vela semanal, todo lo que hay dentro de ese rango es ruido respecto a ese timeframe semanal, lo mismo aplica a cualquier timeframe hasta que vas bajando a la escala temporal de las maquinas y de los creadores de mercado.

El ruido entendiéndolo así solo consume tiempo dentro de un rango ya establecido
Un lateral es ruido si operas la tendencia, pero para los que trabajen ese lateral con estrategias de reversión a la media el ruido pasa a timeframes menores

Eso de suavizar el grafico del precio o de los indicadores, no termino de ver que ventaja aporta ya que eliminas información que puede ser relevante dependiendo de que estrategia estés trabajando.

saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
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X-Trader
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por X-Trader »

Al hilo de esto del ruido, un par de artículos que saqué hace unos años sobre el tema:

Eliminar el Ruido: https://www.x-trader.net/articulos/tecn ... ruido.html
Heiken Ashi Suavizado: https://www.x-trader.net/articulos/tecn ... izado.html

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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h4x0r
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por h4x0r »

Hermess escribió:Holas


sobre las excusas para desviar la responsabilidad de las perdidas prefiero no opinar, allá cada cual con su martingala.

Respecto al ruido, creo que no entendemos igual el significado del concepto

Si yo opero en grafica de 2 horas, para mi los timeframes mas bajos de ese timeframe es puro ruido. Da igual lo que haga el precio en esos timeframes mas bajos si ya estoy dentro porque no me interesa para nada esa información. Para entrar si la tengo en cuenta porque prefiero entrar con la microestructura a favor si no espero el precio en un nivel estático.

Aclaro que entiendo por ruido

En una vela semanal, todo lo que hay dentro de ese rango es ruido respecto a ese timeframe semanal, lo mismo aplica a cualquier timeframe hasta que vas bajando a la escala temporal de las maquinas y de los creadores de mercado.

El ruido entendiéndolo así solo consume tiempo dentro de un rango ya establecido
Un lateral es ruido si operas la tendencia, pero para los que trabajen ese lateral con estrategias de reversión a la media el ruido pasa a timeframes menores

Eso de suavizar el grafico del precio o de los indicadores, no termino de ver que ventaja aporta ya que eliminas información que puede ser relevante dependiendo de que estrategia estés trabajando.

saludos
Hola Hermess.

En realidad no tenemos diferentes concepto de ruido. El concepto que tu has explicado es algo en lo que estamos de acuerdo y en ese caso sí, para cada caso en concreto podríamos considerar ruido o no. Como el ejemplo que has dicho para un swing trader probablemente en una barra semanal alcista, lo que haya en su interior podemos considerarlo ruido. Pero ese ruido no perjudica a nuestra estrategia y no puede ser la causa de nuestras pérdidas. Simplemente son oscilaciones del precio que nosotros tenemos que obviar porque se producen en un timeframe mas bajo del que estamos operando. Y por tanto, es una información con menos interés para nosotros.

Mi crítica no iba por ahí. Mi crítica es para el ruido de mercado definido como un movimiento aleatorio del precio dentro del timeframe el cual estamos operando.

Matemáticamente la forma de quitar el ruido es usando el logaritmo. Así es como se hace en el mundo quant. Yo no he dicho que sea útil, todo lo contrario. Estoy mostrando que eliminando "ruido" del timeframe el cual estamos operando no debería de ser significativo para el resultado de nuestra estrategia. Esto se ve comparando que hubiéramos obtenido resultados muy parecidos operando ambas gráficas (SPY y log(SPY))

Saludos.

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h4x0r
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por h4x0r »

Guille escribió:Hola h4x0r,
Me podrías explicar a que te refieres cuando hablas de "grafico de rango"?
Saludos
http://www.investopedia.com/articles/tr ... t-view.asp
Guille
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por Guille »

h4x0r escribió:
Guille escribió:Hola h4x0r,
Me podrías explicar a que te refieres cuando hablas de "grafico de rango"?
Saludos
http://www.investopedia.com/articles/tr ... t-view.asp
Gracias !
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Wikmar
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por Wikmar »

h4x0r escribió:mi humilde opinión es que un indice no se mueve 2 puntazos por el ruido :lol: . Un par de ticks vale, pero no mucho más allá de un punto
Yo en esto no estoy de acuerdo.
h4x0r escribió:eliminando "ruido" del timeframe el cual estamos operando no debería de ser significativo para el resultado de nuestra estrategia
¡Claro!; si tienes un problema y quitas el problema, ya no hay problema. Pero si no quitas el problema, algunos podrán, con o sin razón, justificar las pérdidas.


Una cosa; ¿qué objetivo has querido darle al hilo; las justificaciones de la gente para no aceptar que no tiene un sistema suficientemente bueno (o algo así), o tratar el ruido tecnicamente?. Podrían ser las dos cosas, pero no creo que convenga mezclar.

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h4x0r
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por h4x0r »

Wikmar escribió:Una cosa; ¿qué objetivo has querido darle al hilo; las justificaciones de la gente para no aceptar que no tiene un sistema suficientemente bueno (o algo así), o tratar el ruido tecnicamente?. Podrían ser las dos cosas, pero no creo que convenga mezclar.
El sentido de mi hilo es que yo pienso que hemos agrandado al "ruido" mucho más de la importancia que tiene. Lo hemos magnificado. Mi conclusión es que NO, el ruido NO es el principal motivo de sus pérdidas. El principal motivo de sus perdidas en su propio error. PUNTO.

Sólo es mi opinión. Para mi no tiene sentido alguno preocuparme por el ruido de mercado. Yo no veo nada importante en él.
Feroz me va a odiar por decir esto. Pero entenderá que también tenemos maneras totalmente diferentes de ver y entender el mercado.
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h4x0r
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por h4x0r »

Como extensión de mi último post.

Aquí dejo la sesión del viernes con un gráfico de rango 8. Tuvimos 2 swings alcista y 2 swings bajistas.
Todo fue pura armonía. Para mi cada tick de información de esa sesión tiene sentido.
Aunque yo no conseguí hacer dinero :lol:
viernes.jpg
Yo confié en una continuación de tendencia a la baja cuando el precio estaba haciendo un pequeño pullback a la tendencia bajista de la que veníamos. Pensé que iriamos a visitar el minimo de la sesión que todavia no habiamos testeado. El precio decidió quitarme la razón cuando ya estaba en +2 puntos de beneficio y darse la vuelta hasta salir en el breakeven. Evitando de esta manera una pérdida.
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Wikmar
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por Wikmar »

h4x0r escribió:El sentido de mi hilo es que yo pienso que hemos agrandado al "ruido" mucho más de la importancia que tiene. Lo hemos magnificado. Mi conclusión es que NO, el ruido NO es el principal motivo de sus pérdidas. El principal motivo de sus perdidas en su propio error. PUNTO.

Sólo es mi opinión. Para mi no tiene sentido alguno preocuparme por el ruido de mercado. Yo no veo nada importante en él.
Feroz me va a odiar por decir esto. Pero entenderá que también tenemos maneras totalmente diferentes de ver y entender el mercado.

Bueno h4 (¿oye, tu eres pariente de R2 y C3? :lol: just kidding). Otro tema interesante que traes, tanto si le quieres dar la vertiente "herramienta para excusarse", como es el caso, como si se le diera la vertiente "ruido técnico". El último hilo con gran interés desde mi punto de vista, no recuerdo cómo lo llamaste, pero me provocó tratar sobre lo que para mí es una nueva concepción del trading; abandonar unos conceptos por otros.

Vamos a ver. No sé la muestra, más o menos objetiva o subjetiva sobre la que trabajas para pensar o afirmar que se utiliza el ruido mucho para excusar los malos resultados. Sí me puede sonar que sea más o menos así.

Lo que sí te puedo decir es que en esa serie de nuevo marco de concepción y trabajo que vengo incorporando, el tratamiento del ruido juega un papel mucho más importante que antes. Dicho de otra forma; yo sí creo que el ruido (me) destroza mucho. Entre paréntesis lo de "me" porque pienso que depende del tipo de operativa para que sea un factor más o menos influyente. A mí actualmente me es un factor importante. Probablemente siempre lo ha sido pero ahora lo trato mucho más, quizá desde que he depurado una forma de tratarlo.

Tan es así, que si mi filtro de ruido dice que pasa de un punto, y es tirando a exigente, mi automático no opera, y si está abierto y entra en ese estado, busca la mejor ocasión para cerrar y esperar.

Ya que has puesto gráfico del viernes, del ES, pongo mi detección de ruido para ese símbolo y sesión:
Dibujo2.jpg
Zona marrón = caquita. Zona azul = a buscar el cielo (por asalto, como aquel que lo hace con las personas).

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Redman
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por Redman »

Sobre lo del ruido lleváis razón los 2, pero en el fondo no la lleváis ninguno, jojo, vamos a ver si soy capaz de explicarme porque ha quedado eso un poco raro, jeje.

El ruido es inherente al movimiento pues lo creamos entre todos, noveles, iniciados, pros o cualquier especie que cruce el Parqué. Y es el resultado de los distintos motivos como por ejemplo: el de que cada uno tenemos una percepción distinta, o bien que cada cual está en ese momento en un estado distinto de la posición (aumentar, cerrar, abrir, cubrir, etc), las barridas, las acumulaciones, etc, etc., y yo lo juzgaría incluso necesario.

Si bien es cierto que se puede suavizar como dice h4x0r, y que molesta más que un grano en "salva sea la parte" para según qué estrategia uses como menciona Wikmar, pero en el 1º caso yo particularmente me perdería cosas si lo suavizara como por ejemplo: ¿qué están haciendo en ese rango?, o facilitarme la entrada/salida incluso, sin querer esforzarme mucho más en pesar porque ya no son horas, y en el 2º caso, pues bueno, lo tienes solucionado Wikmar con tu "detector" aunque los montoncitos te han dejado pocas hierbas, pero es que con estos bueyes hemos de arar, y por cierto hablando de bueyes, me parece que te han dejado el campo muy bien abonado, tendrás buena cosecha este año, jeje.

Saludos.
No hay nada mejor que aquí y ahora mismo. (Walt Whitman)
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Wikmar
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por Wikmar »

Redman escribió:lo tienes solucionado Wikmar con tu "detector" aunque los montoncitos te han dejado pocas hierbas, pero es que con estos bueyes hemos de arar
A ver si hago un dibujo (no me comprometo) para que se vea muy claramente lo que es un Mercado con buena señal o con ruido. Pero la mayoría entendéis la diferencia.

El ruido te mete en una nube de indeterminación, y tanto para discrecionales como para automáticos, hablando en general, vendría a ser como meter un avión en nubes sin instrumentos. Por eso aunque muchas sesiones tengan mucho marrón, se agradece mucho que un filtro así te deje o no volar. Porque unas buenas condiciones son muy buena base para hacer negocios positivos.

Yo estoy muy satisfecho.

Centrando sobre el motivo del hilo; yo creo que el ruido mata mucho, por tanto, echarle la culpa puede tener bastante sentido (generalizando mucho), y siempre como una opinión.
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por Hermess »

"Mi crítica no iba por ahí. Mi crítica es para el ruido de mercado definido como un movimiento aleatorio del precio dentro del timeframe el cual estamos operando."
Hablar de orden y aleatoriedad pienso que es meternos en las limitaciones que tenemos
azar y aleatoriedad lo entiendo como una limitación física en el número de variables que se pueden conocer de un sistema, eso es lo que nos impide ordenar la información de forma precisa
Pongamos el ejemplo de tu ultima operación.
Entrar corto donde lo hiciste imagino que fue porque observaste una pauta ordenada que a otros probablemente nos pasara desapercibida o con un orden muy débil, todo depende de que patrones buscamos cada uno y en ese sentido encontrar pautas ordenadas es cosa del cerebro de cada cual. Tu veías un orden porque centraste la atención en buscar indicios de un determinado patrón, otros podemos ver otras pautas ordenadas en ese mismo escenario y momento y pueden ser contradictorias las dos observaciones si las hiciera un mismo trader

Yo veo un nivel de soporte que marca a las 11,30 en el 61.8% del ultimo movimiento al alza( rango semanal) y un fallo de oscilación en el 2º intento en la estructura del precio a las 16,45, si a eso le sumamos el patrón ABC que forma en esos pivot podemos llegar a la conclusión de que cada uno ordenamos diferente la información y todas las formas son validas si a uno le sirven

El mercado es tan complejo que podemos hacer múltiples interpretaciones de un mismo escenario diferentes observadores, la cuestión es como evaluamos el valor predictivo del orden implicado que cada uno observamos

La pregunta que me surge es con que método y escala podemos medir el valor predictivo de diferentes tipos de orden en base a las variables que cada observador implica

Si esa operación hubiese sido ganadora, no elimina el orden que existía previamente en la estructura que yo observo, ..... entonces..... surge un dilema,..... y es que azar y orden son fuente de predictibilidad dependiendo del observador , del resultado del suceso y de las variables implicadas que cada uno elige para ordenar la información, como dice muy acertadamente Redman es cuestión de percepción, de la que tenemos cada uno al mirar un grafico

Pienso que tomando la definición de ruido que das........

Demasiado complejo es el problema........... en el escenario de esa operación cualquiera de los dos posibles resultados largo-corto con el mismo target en la realidad tenían la misma probabilidad de suceder y siempre es así ya que el nº de variables que podemos conocer del sistema es muy limitado aunque ordenemos la información del histórico modelándola a nuestro gusto
Podemos entrar en debates muy espesos y dependerá de las preguntas que se hagan para llegar a conclusiones aproximadas,..... por ejemplo:
¿Qué variable aporta mayor valor predictivo,....... la estructura del precio o el volumen?
o si se prefiere
¿Qué modelo aporta mayor valor predictivo en base a las variables contempladas?
o
¿Qué modelo predictivo( predictor) aplicamos cada uno?

No tengo muy claro que entendéis por ruido porque la aleatoriedad en el movimiento del precio depende únicamente del observador, donde uno ve aleatoriedad otro ve fractalidad o simetría, todo depende de como ordene la información el cerebro y todos no la ordenamos igual porque nuestro aprendizaje fue muy diferente.

saludos
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Wikmar
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por Wikmar »

Trd4Living escribió:a la hora de la verdad, por mucho indicador que pongas, por mucho ruido que suavices.... si la operación es fallida, tocará tu SL igualmente
Nooo, no. Ahí está la clave del ruido. El ruido puede llevar el negocio a fallido incluso habiendo una tendencia subyacente. Dicho de otra forma, tu sistema puede encontrar tendencia o ventaja aprovechable, y el ruido confundir la situación produciendo toque en Stop, o señal del propio sistema, de cerrar o cambiar de sentido. El ruido confunde, nubla.
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