Timing correcto & Reducción stop
Publicado: 17 Abr 2017 13:46
A veces no es suficiente con tener una buena estrategia ..... ganadora y cuantificada via programación sin parámetrización ya que eso en el fondo es optimización,además es necesario completar una serie de piezas del puzzle para obtener una estrategia completa, e independientemente de que para que la misma sobreviva en el tiempo, debe tener un DD realmente bajo.
Pero eso es algo que ya sabemos la mayoría que trabajamos en este negocio.
Así que el Timing de entrada que genere un % de probabilidads en las que el precio no vaya en contra más que un pequeño % de las veces, es una pieza del puzzle fundamental en la misma.
Un ejemplo de posible entrada en un supuesto giro a largos sobre un segmento normal ( 1) y o "eso" llamado doble suelo (2)
se puedan convertir en 1A y 2A
.
El primer problema es saber si en ejemplos 1 y 2 la entrada va a tener posibilidades de giro al alza, pero es obvio y está más que sabido, que usando medias, momentums, volatidad y soportes/resistencias pasadas... el resultado una vez cuantificado va a ser pobre.
Una de las maneras de gestionar la posible entrada de largos , se podría basar en el uso de una herramienta de MP, ahi la probabilidad de poder acertar el giro mejora bastante, por el mero hecho de que controlas en cierta manera el flujo comprador y vendedor, así que es una ayuda complementaria a una estrategia independente.
Así que por ejemplo usando una herramienta para visualizar los flujos de acumulación o distribución, tenemos el mismo esquema 1 y 2, etiquetado en este caso como E-1 y E-2,los cuales nos muestrans una mejor perspectiva y menos ceguera a la hora de decidir si vamos a entrar en una posición larga.
Pero sigue sin ser suficiente.....ya, que también está debidamente testeado, pero siendo generosos y tirando de hipótesis barata y optando al mejor de los escenarios, se entrará en E-1, que daría una entrada correcta, pero después de un test posterior, hay quién lo haga en E-2 esperando a ese test previamente.
El problema es que el precio puede girar sin hacer el test, o hacerlo y caer igualmente.Esto indica de que una herramienta de MP hace el trading algo más seguro, pero no determina que la estrategia mejore lo suficiente como para tener retornos consistentes en un marco mensual constante, porque un flujo comprador no implica que el precio gire, puede significar otras cosas ocultas.
Por ese motivo la mayoría de las estrategias mueren en un intervalo de tiempo corto , o las que se les complementa MP durén algo más............ pero el camino es el mismo..... la papelera.
Pero este problema tiene solución................................las piezas del puzzle pueden encajar....
Saludos
Pero eso es algo que ya sabemos la mayoría que trabajamos en este negocio.
Así que el Timing de entrada que genere un % de probabilidads en las que el precio no vaya en contra más que un pequeño % de las veces, es una pieza del puzzle fundamental en la misma.
Un ejemplo de posible entrada en un supuesto giro a largos sobre un segmento normal ( 1) y o "eso" llamado doble suelo (2)
se puedan convertir en 1A y 2A
El primer problema es saber si en ejemplos 1 y 2 la entrada va a tener posibilidades de giro al alza, pero es obvio y está más que sabido, que usando medias, momentums, volatidad y soportes/resistencias pasadas... el resultado una vez cuantificado va a ser pobre.
Una de las maneras de gestionar la posible entrada de largos , se podría basar en el uso de una herramienta de MP, ahi la probabilidad de poder acertar el giro mejora bastante, por el mero hecho de que controlas en cierta manera el flujo comprador y vendedor, así que es una ayuda complementaria a una estrategia independente.
Pero sigue sin ser suficiente.....ya, que también está debidamente testeado, pero siendo generosos y tirando de hipótesis barata y optando al mejor de los escenarios, se entrará en E-1, que daría una entrada correcta, pero después de un test posterior, hay quién lo haga en E-2 esperando a ese test previamente.
El problema es que el precio puede girar sin hacer el test, o hacerlo y caer igualmente.Esto indica de que una herramienta de MP hace el trading algo más seguro, pero no determina que la estrategia mejore lo suficiente como para tener retornos consistentes en un marco mensual constante, porque un flujo comprador no implica que el precio gire, puede significar otras cosas ocultas.
Por ese motivo la mayoría de las estrategias mueren en un intervalo de tiempo corto , o las que se les complementa MP durén algo más............ pero el camino es el mismo..... la papelera.
Pero este problema tiene solución................................las piezas del puzzle pueden encajar....
Saludos