Detectando Las ordenes Institucionales

[tartarugap]

En otro hilo se comenco a hablar de como detectar las ordenes Grandes, por esso vamos a empecar este hilo:

Aqui my opinion:

USANDO LECTURA DE OPCIONES (NO HAY DARK POLLS):

Detectanto las grandes entradas de compras de puts o calls - Si el capital gasto fue grande la confianca es grande

Detectando (el intervalo de las zonas) de estrategias de opciones: las zonas de Iron Condors, Spreads calls, etc - O sea vas al Chain block vez donde ay la maior parte de la compra/venta opciones y delimitas las zonas de suporte y resistencia e sabras com confiança donde son las zonas de actuacion (intervalo)

USANDO LECTURA DE AGREGACION DE ORDENES (hay darkpools, e multi-bolsas que hace com que la quantidad de ordenes se diluía em cada bolsa, e utilizando swaps equyties hace, bien como la arbitrage entre activos cotados em varias bolsas hace com que ya no es fiable este metodo)

Agregando las ordenes de compra Y venta consigues saber si el dinero esta entrando o saliendo (ver observacion arriba)


USANDO OBSERVACION INDIRECTA

Quando muchos titulos son correlacionados la "imagem o curva de equyty" es semelhante o igual entre ellas...si una de las equyties se esta comportando de forma contraria, algo se passa

Varias equyties o activos se comportan como detectores de los dryvers de mercado, sy miras como se comportan podras intuir si el driver esta entrando o saliendo EXemplo: Monedas Exoticas commodities indicam si el dinero esta entrando o saliendo e indica si el ciclo de commodities es expansivo o retraccion

Por inclreivle que paresca me gusta la fuerça relativa de manfield pero usando graficos relativos es mas intuitivo que usando esse indicador

DADOS MACROS - SMART MONEY - si sabes como ellos trabajan sabes lo que tendras que hacer

INFORMACION SUPERIOR - metodo muy caro (dados economicos e otros dados fuera del precio: EX: informacion satelite de culturas agricolas, n.º coches aparcados, nº contentores aparcados en la marina, n.º barcos que atracan en un puerto, etc etc etc) - datamining;

[Rango Starr]

.

[sk_c7]

Un buen lugar dónde buscar el institucional es mirar las opciones y en concreto el time and sales y encontrar órdenes por valor de decenas o centenares de millones, esos nunca suelen equivocarse pues en las opciones te juegas la prima y si dicha prima tiene tal valor, has de estar seguro que nadie mete esa cantidad sin tener de antemano una probabilidad alta de que acertará, es decir, info privilegiada. Recuerdo un día que siguiendo el etf del USO vi una entrada muy gorda de compra de calls a un strike bastante lejano en precio y cercano en tiempo, pues casualmente desde ese mismo minuto que entró esa cantidad de opciones subión durante las siguientes 3 semanas¿casualidad? no se, probar y ver.

[Rango Starr]

.

[tartarugap]

Rango Estas a dar en el exe principal

La pergunta que hiciste que es la diferencia de "donde an colocado las ordenes" Y "donde van a colocar" es sin duvida importante aun por cima em intradia porque en intra no sabes donde van a colocar unicamente puedes saber es donde han colocado e assi puedes entrar o no...

Ahora tienes mas "hedge" auando vez grandes entradas en opciones porque mujas vezes las arbitragenes entre opciones/aciones no es linear...Primero se detecta la compra o venta de opciones Y despues es que se compra o vende las aciones y ai ai un lapso de tiempo que puede ser aprovejable

Ahora tendrias que classificar la importancia de la operacion de opciones:

Ordenes Isoladas:

Quantidad gasta em opciones: Apartir de 100.000 US o € ya es una orden que se deve estudiar porque ya es dinero
Si es una venta de PUTS (bias muy muy alcista)
COmpra de puts (neutral porque puedem estar haciendo un hedge)
COmpra de calls (Bias alcista)
Venta de calls (neutral/bias negativo)

Pero a mi me gusta mas mirar las zonas de compra e venta porque se percibe el rango de la estrategia (suportes y resistencias) e confirmar en el precio

[tartarugap]

rango starr, una pergunta

Porque tenteis tanta obsecion por entrar EN en punto optimo? Esso no existe

Esse santo grial ES una obsecion de mujas personas que solamente lles llevaran a ningures

Se substituíres tu punto optimo por capital aplicado optimo veras que las cosas mudam de figura

[Rango Starr]

.

[tartarugap]

Rango pf,

indica-me el punto optimo de entrada e de salida de este activo, sabiendo que no sabes lo que va a passar para el frente del grafico:

https://www.tradingview.com/x/6dMp9f78/

[Rango Starr]

.

[tartarugap]

hahahahha

Bien, una idea de analisis

vas a este site

Analisas las posiciones Puts e calls en todos los contratos

https://www.barchart.com/stocks/quotes/ ... 2017-06-16

A- Verificas que la maior parte de quantidad de ordenes de calls es en el strike 24/23 (moda, no confundir com media) - antes de pensares que es compra piensa que es venda porque los players dan prioridad a las vendas (aqui una resistencia)

B - Vericas que la maior parte de los puts estan arriba de 21 (moda, no confundir com media)

O sea Juntas A+B e piensas que el rango es entre 21 e 24 pero como las puts estan por cima de 21 piensa em primer lugar que son ventas de puts entonces significa que hay un gran suporte en 21: APUESTA ALCISTA

Para confirmares tienes que ver la diferencia del Open Interes Y assi sabes si es una un cierre o una abertura de contratos e tienes que saber si fue atacado el bid o ask para determinares si es una compra o venta

O sea el punto optimo de entrada seria arriba de 21 e abaxo de 24

Ahora vas confirmar los noveles tecnicos en el grafico (tienes que ir al ADR del NYSE)

Ahora la pergunta del millon:

Será que no va caer abajo de 21? Yo no lo se....pero si quisiera apostar em materias primas comprava a estes niveles com um stop abajo del 20

Pero hay un problema:

MTE es correlacionado a China e al Hierro por esso tienes que confirmar los contratos del Hierro en Sanghai

EDITO:

Rango tien cuidado con Elliot que es para mi una disciplina de analisis del passado e classificacion e no de prediccion

[sk_c7]

Rango no hablaba de punto optimo en intradia, eso me es indiferente, hacia referencia a detectar movimientos de manos fuertes. Sé que si sabes leer las opciones bien puedes ver movimientos en compras de opciones muy grandes(manos fuertes) que saben algo y que apuestan muy fuerte en una dirección antes de un tiempo dado. Ya con esa información se hace lo que más convenga, pero sin lugar a dudas es muy interesante y práctica cuando se interpreta de forma correcta.

[Rango Starr]

.

[tartarugap]

Rango , (me caes bien por esso toma-te como una broma lo que te digo porque estamos aqui a passar un buen rato hablando de pasta o de otras cosas sin sentido )


Quanto a la question fue el uevo o la gallina:

la ciencia ya descubierto quien nascio primero: fueron los uevos porque las gallinas son descendientes de los dinossaurios y estes ponian uevos hahaahhaa

Ahora hablando serio

Quanto al analisis tecnico yo soy personalmente muy critico porque las resistencias y suportes, como fibo como medias se puede aplicar la teoria del futuro auto-resuelto (no se la palavra en castellano...las personas piensam que un nivel existe por esso compram o vendem e auto-realizam su futuro) O sea la analisis tecnica es una alucinacion multitudinaria (Quien no es creiente puede pensar que em Fatima em 1917, 10.000 personas vieran el sol girando en Portugal, pero en China o en otras partes esse efecto del sol no existio)

Essa Alucinacion hace que se torne realidad (como yo soy creiente se que el sol giro en fatima )

Ahora una cosa es 10.000 personas alucinarem com 1 euro cada com la compra de un suporte otra cosa es 1 persona com 20.000€ vender esse suporte, o sea las 10.000 personas van a acordar con una gran dolor de cabeça

Por esso se tiene que ver la pasta en las zonas..para assi podermos continuar com los efectos del LSD hahahaha

[Rango Starr]

.

[tartarugap]

Tartarugap,

.....pues ..... que vivan las profecias autocumplidas, porque le rascan pasta a esto....

Saludos!

....

hahhahha si algunas vezes tiengo que comer el sombrero hahhahahahaa

Pero ay aqui un problema que ya hablamos en otros hilos:

Estas usando la teoria de los grandes numeros usando sequencias de operaciones y no usando essa teoria usando "diversificacion de cartera"

No importa mujo si aciertas 80 o 90% de los casos porque quando usas un estilo de trading secuencial basta un dia de mala suerte y el margin call te llama (futuros es un activo apalancado) y hejas al suelo todo el trabajo e dinero arrecadado anteriormente.

Por essos los casinos tienem mujas maquinas porque assi puedem perder mucho en una maquina pero ganam en las restantes para atenuar essa grande perdida...

Por esso tambien la teoria de tipos compuestos no funciona em bolsa...tiempos a tiempos tienes que tirar pasta fuera del mercado para no perderes el todo arrecadado