Trading automático 60% oper. ganadas, ratio 1:1 - ¿sistema ganador?

[sk_c7]

Quiere decir Win Ratio de 60/40 pero habría que poner también la ganancia media y la perdida media en pips para saber cuál es la esperanza matematica.

sk_c7,

se lo que queria decir, pero no se si el sabia lo que queria decir, y como hubiera salido...... si lo contestas tu, no descubro eso...

Podria ser que Lectum fuera un gran programador, pero un pesimo trader.... o mediano trader, o tenga idea de trading, o no la tenga..... si no se el perfil del antagonista, ¿como le ayudo?....el programa parece muy currado pero, ¿es suficiente su conocimiento del mercado?....el error de bulto del titulo, puede ser un simple error o esconder carencias importantes de sistematica, sin cuyos conocimientos el mejor programa del mundo no tiene validez..por ahi iban los tiros

Saludos!

Lo sé rango, pero yo hago de poli bueno jajaj

[X-Trader]

Hola lectum, realmente no acabo de ver claro el propósito del hilo. Si crees que tienes un sistema ganador lo mejor es que lo conviertas en un Darwin dentro de Darwinex y captes inversores de esa manera, aquí tan solo podemos darte opinión sobre las estadísticas del sistema, pero tampoco has mostrado nada que podamos evaluar.

Lo que sí veo interesante es el CalCoin (creo que ya lo comenté contigo en su momento) pero como te ha pedido un usuario estaría bien poder probarlo aunque sea en demo.

Me imagino que con algo (bastante) más información este hilo se pondrá interesante .

Saludos,
X-Trader

[Rango Starr]

..

[lectum]

calcum,puedes pasae el.programa calcoin？

Hola, por ahora prefiero quedarme yo el programa, tengo muchas horas dedicadas a realizarlo y no quiero pasarlo así a todo el mundo. Igual en un futuro sí, pero ahora mismo prefiero quedármelo.

[lectum]

Lectum,

buenos dias.... creo ,me creo, que continuas sin atinar con el titulo....

take profit del 60% (respecto a que?)- stop lost del 40%... (lo mismo).....

supongo que te referiras a algun otro ratio por que tal como lo pones parece que sea un sistema o conjunto de sistemas que van a por un profit del 60% del valor del activo (casi nada..), y un stop de perdidas del 40% del valor del activo (tambien un stop que se las trae...)...

ya contaras que quieres decir..... porque tal y como lo planteas, poco se puede decir...

S2, y suerte..!!

Tienes toda la razón del mundo, he vuelto a cambiar el título a ver si así queda más claro. De todas formas, si alguien leyó el primer mensaje creo que se entiende lo que quiero decir, pero mejor decirlo ya directamente en el título de forma resumida.

[lectum]

Win

Buenas,

Sí, quiere decir un acierto de un 60% y en otro post comentó un Risk /Reward de 1:1, con lo que su esperanza matmática es 0.25.

lectum, comentas que una de las cosas importantes es el spread y el rollover, también podría ser importante el slipage si las entradas fuesen por ordenes stop y por supuesto las comisiones. Se te ha recomendado Darwinex para poder evaluar tu operativa en real y de paso captar inversores, sin embargo Darwinex tiene un importante handicap y es precisamente el rollover. Logicamente tendrías que evaluarlo, pero brokers ventajosos en este apartado son Oanda y Dukascopy, no sé si hay alguno más y en tu caso dada la duración de las operaciones es un importante componente del coste. Además estos brokers tienen la ventaja que el tamaño de las operaciones casi se puede granular tanto como quieras. En Oanda, ni siquiera hablan de lotes, se puede invertir la cantidad que quieras expresado en uds. de la moneda base. En Dukascopy, la cantidad mínima son 1000 uds de la monetda base y a partir de ahí puedes ajustar el tamaño en 10 uds. de la moneda base. Vamos que practicamente puedes ajustar el tamaño de las posiciones tanto como quieras.

Una vez comentado ésto, tengo que decirte que lo que has hecho desde el punto de vista de progamación me parece un trabajo a priori impresionante.

Me gustaría que aclarases si una vez establecida la lógica de lo que pretendes explotar juegas con muchos parámetros para explotarla y si las curvas son con optimización de estos parámetros. Vamos que aclares que la curva de equity que muestras se trata siempre basada en backtest in sample. Recuerda que siempre hay un componente de sobreoptimización, incluso aunque sea out of sample. Por tanto la esperanza matemática en la operativa real tiende a ser menor y lo más peligroso el riesgo que se toma en las operaciones. Quiero decir que engañados por los números in sample tendemos a tomar más riesgos de lo que sería recomendable incluso aunque fuese hecho los backtest con parámetros obtenidos our of sample.

Otra cosa que no me cuadra son las perdidas o el DD incurrido en junio. Ya has comentado que es un hecho puntual y que te ha ocurrido en los backtest realizados, pero me parece mucho dado que tu objetivo de rentabilidad en un 20% anual. Con un objetivo de un 20% anual de objetivo cualquier DD superior a un 5% dentro de un mes me parece ya muchísimo.

En todo caso espero que te vaya bien.

Saludos

Los datos que me salen al analizar los históricos es que el peor año tenía un 20%, pero si ves todo el back (6,5 años), se puede ver que se obtienen de ganancias casi un 500%, eso en 6 años y medio da de media beneficios del 70% por año, lo que pasa es que de todos esos, el que peor ha sido ha sido un 20%, de ahí que yo veo esto más a largo plazo y no sólo 1 o 2 meses malos y ya me desanimo (eso siempre qeu no me acabe con la cuenta, jajjaj)

Una vez establecidas todas las opciones de la estrategia, ahora no toco ningún parámetro más. Hice los back de años, tuve cuenta en demo un par de meses (esa sí se comportó bien, pero análoga al programa, igual que ahora aunque vaya mal), y ahora estoy en real con exactamente las mismas opciones.

Tanto en cuenta real como en demo, en la cuenta siempre ha sido mejores resultados que los que indica el programa, dado que tengo spread y swaps algo más elevados, buscando precisamente que si las pruebas son buenas, en realidad fuese todavía mejor, para no cometer el error de ilusionarme con las pruebas y luego en realidad que sea peor la cosa.

La mayoría de mis operciones son de lotaje desde 1 micropips hasta 1 o 2 minipips.

[lectum]

Hola lectum, realmente no acabo de ver claro el propósito del hilo. Si crees que tienes un sistema ganador lo mejor es que lo conviertas en un Darwin dentro de Darwinex y captes inversores de esa manera, aquí tan solo podemos darte opinión sobre las estadísticas del sistema, pero tampoco has mostrado nada que podamos evaluar.

Lo que sí veo interesante es el CalCoin (creo que ya lo comenté contigo en su momento) pero como te ha pedido un usuario estaría bien poder probarlo aunque sea en demo.

Me imagino que con algo (bastante) más información este hilo se pondrá interesante .

Saludos,
X-Trader

Hola, creo que sí hablamos en su momento.

Ahora está avanzada algo más pero otro tipo de estrategia.
En parte puse el foro por saber opinión de otra gente, tengo los números de las pruebas (que no real), y aparte por si alguien se animaba a invertir, queeso ya me queda claro que no, jajaja, saber opinión de si la gente de este mundillo veía en esos números un sistema potencialmente ganador.

Lo que comenté a otro mensaje, por ahora el programa prefiero guardarlo bajo llave, además de que no lo tengo muy preparado para compartir .

[lectum]

Hola lectum, realmente no acabo de ver claro el propósito del hilo. Si crees que tienes un sistema ganador lo mejor es que lo conviertas en un Darwin dentro de Darwinex y captes inversores de esa manera, aquí tan solo podemos darte opinión sobre las estadísticas del sistema, pero tampoco has mostrado nada que podamos evaluar.

Lo que sí veo interesante es el CalCoin (creo que ya lo comenté contigo en su momento) pero como te ha pedido un usuario estaría bien poder probarlo aunque sea en demo.

Me imagino que con algo (bastante) más información este hilo se pondrá interesante .

Saludos,
X-Trader

sk_c7,

se lo que queria decir, pero no se si el sabia lo que queria decir, y como hubiera salido...... si lo contestas tu, no descubro eso...

Podria ser que Lectum fuera un gran programador, pero un pesimo trader.... o mediano trader, o tenga idea de trading, o no la tenga..... si no se el perfil del antagonista, ¿como le ayudo?....el programa parece muy currado pero, ¿es suficiente su conocimiento del mercado?....el error de bulto del titulo, puede ser un simple error o esconder carencias importantes de sistematica, sin cuyos conocimientos el mejor programa del mundo no tiene validez..por ahi iban los tiros

Saludos!

Lo sé rango, pero yo hago de poli bueno jajaj

.... es que me da a mi que la curva de inversion de tiempo ha sido la contraria de la que deberia ser....

mucho tiempo en la programacion implica poco tiempo en investigacion del mercado..... y justamente debe ser al contrario... (no lo se pero ahora por ahora mi impresion es de un curve fitting estilo guante de seda.....)... y eso de pedir demo de calcoin, no lo veo...

Saludos.

Pd.- mas que nada porque si su conocimiento del mercado no es el suficiente, un buen programa no lo hara ganador....
y aconsejar que estudie mas mercado o mas operativa, o mas ideas.... es la solucion adecuada antes de pulirse la pasta.. pero vamos ...que cada uno sabe como lo hace..

Hola,

Pues la verdad es que he invertido bastante tiempo en la programación, aunque también bastante al mercado, pero siempre me he orientado más a nivel cuantitativo y realmente no he visto el mercado quizás a nivel global como debería haberlo visto, por ejemplo, he intentado ver todo como series numéricas y predecir que pasaría, independientemente de noticias, hechos importantes, ...

El motivo en parte es porque soy ingeniero técnico informático y la programación me gusta mucho, y empecé con esto con la tontería de automatizar un proceso que me enseñaron a ahcer de forma manual y yo decía, mejor automático que es mucho más rápido y fiable, y poco a poco ha ido creciendo. La verdad es que el propio sistema para mi ya es un logro, funcione finalmente o no, porque es como un hijo parido, jajajaj. Luego, sí he contactado con bastante gente que controla del tema y he dedicado muchas horas al forex también, pero seguramente tengas razón, he dedicado bastante más a programar que a estudiar el mercado.

[Rango Starr]

.

[Gratphil]

Por lo que comentas parece que solo has hecho prueba externa 3 meses, 2 en demo y 1 mes en real y que sí has constatado que cuando ganas, ganas más que el backtest y cuando pierdes, pierdes menos ya que has sido prudente con los costes. En definitiva que solo has hecho 3 meses de prueba externa, lo cual a priori me parece claramente insuficiente y sobre todo porque, si es así, implicaría que los más seguro es que vayas pasado de riesgo y dependiendo de los parámetros que tenga el programa incurras en un riesgo claro de sobreoptimización.

Mi recomendación es que realices el backtest enteros con prueba externa y en función de esos resultados arriesgues tu capital porque si lo estás arriesgando con resultados in sample lo más seguro es que la cuenta se pierda, aunque esto también dependerá del número de parámetros incorporados al programa y del número de combinaciones de estos parámetros.

Saludos

[lectum]

Por lo que comentas parece que solo has hecho prueba externa 3 meses, 2 en demo y 1 mes en real y que sí has constatado que cuando ganas, ganas más que el backtest y cuando pierdes, pierdes menos ya que has sido prudente con los costes. En definitiva que solo has hecho 3 meses de prueba externa, lo cual a priori me parece claramente insuficiente y sobre todo porque, si es así, implicaría que los más seguro es que vayas pasado de riesgo y dependiendo de los parámetros que tenga el programa incurras en un riesgo claro de sobreoptimización.

Mi recomendación es que realices el backtest enteros con prueba externa y en función de esos resultados arriesgues tu capital porque si lo estás arriesgando con resultados in sample lo más seguro es que la cuenta se pierda, aunque esto también dependerá del número de parámetros incorporados al programa y del número de combinaciones de estos parámetros.

Saludos

Hola,

No sé seguro a que te refieres con hacer backtest entero con prueba externa. ¿Te refieres a hacer por ejemplo en la demo un año? Lo del riesgo, en teoría con el back, o como yo lo veo, también están contemplado, no? Yo defino unos parámetros para que el programa calcule los lotajes de cada entrada y asuma un riesgo x que defino en las opciones, y en teoría el back ya indica el riesgo en cada momento, por eso me parece útil los backtesting.

Si tengo que probar esa estrategia en una cuenta demo durante un año, me parce demasiado tiempo. Yo la prueba demo la hice básicamnte para ver que el programa y la cuenta hacían los mismo, y con la cuenta real pues lo mismo, el primer mes lo que me interesaba era ver que todo funcionara correcto.

Por ejemplo, un backtesting de 2 años, tendría esta gráfica en mi programa (ahí en principio ya se contempla el riesgo también, porque se muestra el flotante en cada momento, y para una cuenta de 10000$, por ese flotante que me da, en principio tendría que llegar de sobra, a simple vista no veo tanto riesgo)
http://prntscr.com/fofll5

Pero lo dicho, si crees que está de más, y tienes algún sistema para comprobarlo (sin ser con una demo un año), pues soy todo oídos.

De todas formas, la cuenta real ahora mismo la tengo como quien dice de pruebas, es mi primera incursión con el programa en real, y no descarto que todavía pueda tener algún error pequeño. Los primeros meses estaré bien atento a ver que hace.

Saludos y muchas gracias por todos los consejos o sugerencias que me dais

[Gratphil]

Vamos a ver, he visto en alguno de tus post que decides arriesgar el 1% en cada operación de tal forma que en función de la distancia al stop loss calculas el tamaño para no perder más de ese 1%, salvo casos excepcionales como los que sufriste en junio por el tema de las elecciones británicas.

Pues me pregunto como has llegado a qué sea el 1%. Una posiblidad puede ser que has cogido los resultados de tus backtest, le has aplicado un MM (arriesgar como máximo ese 1%) y has visto el DD resultante y por ejemplo te ha salido un 20% y dices, pues vale, es lo que estoy dispuesto a soportar y con el 1% es lo que da. Es conveniente utilizar un DD obtenido por Montecarlo, ya sabes que un DD histórico podría estar infravalorado.

Lo que te pregunto es cómo has cogido los resultados de tus operaciones? Son el resultado de una optimización que abarca a los propios resultados o lo has hecho con una optimización previa?. Cuando me refiero a obtener los resultados con prueba externa me refiero por ejemplo a realizar una optimización hasta el 31-12-2015 y con esa optimización ver que resultados de las operaciones saldrían en 2016. Si los resultados del año 2016 los obtienes así, son out of sample o de prueba externa, ahora si los obtienes optimizando hasta el 31-12-2016 y apuntas los resultados del 2016 que están dentro del rango de optimización son in sample.

La prueba extenrna o walk forward te sirve para valorar de alguna manera el sistema, pero además te sirve si consideras que el sistema es válido, para que estos resultados de las operaciones sean el referente en delimitar el riesgo del sistema y no los resultados in sample. El problema de utilizar resultdos in sample es que utilizando éstos siempre asumirás más riesgo que el que previamente estabas dispuesto a asumir, vamos que estás infravalorando los riesgos.

No es un tema menor, se habla que un 95% pierde dinero en este negocio y yo creo que más de la mitad se debe a que asumen más riesgo de lo que se pueden permitir. También te lo digo porque más de un 10% de DD en un mes es muchísimo y puede venir dado por esta infravaloración que te comentaba.

Saludos

[lectum]

Te comento básicamente como realiza el programa los backtesting, porque leyendo tu mensaje no me queda claro si está bien o no, jajaja.

Tengo que mirar el MDD por montecarlo, porque eso no lo he mirado nunca.

Básicamente mi programa lo que hace en los backtesting es analizar paso a paso (en mi caso pasos de 1 hora, ya que analiza el timeframe horario). Cuando hago un backtesting de un año, por ejemplo desde el 10-01-2015 hasta final de año, lo que hace el programa es, simula que la fecha actual es 01-01-2015 a las 00, y obtiene los datos necesarios para el cálculo desde esa fecha hacia atrás, nunca mira los datos hacia adelante (sino sería muy fácil ganar, jajaja). En ese paso también tiene en cuenta los cambios de divisas para calcular todo, el spread, el swap, y el importe de la operación cerrada (el programa hace todos los cálculos basándose en el dolar), por lo que las ganancias y todos los importes, los pasa al dolar de ese momento.

Entonces lo que hace básicamente es eso, después del primer paso, avanza una hora más y vuelve a hacer exactamente lo mismo, coge los datos desde esa hora hacia atrás, hace los cálculos y entra cuando se da la señal, o sale de la misma manera en las operaciones que estuviera dentro.

Por eso no sé seguro por que en el backtesting no sale el riesgo y el MDD real de esos años, no sé seguro que me falta a tener en cuenta para que sea más realista.

Por ejemplo, tras estas 3 semanas en real, y los 2 meses en demo, a día de hoy, hice un backtesting de los 3 meses, y me dio exactamente los mismos resultados que me dieron las cuentas (que cuando lo calculó inicialmente el programa sí eran en tiempo real), por lo que con eso mi programa me confirma que lo que calcula en tiempo real y los backtesting sobre ese período se comportan de la misma manera.

La verdad es que yo el MDD lo miré a ojo, analizando los backtesting, que juntando todo, me salía esta gráfica de beneficios/pérdidas (marqué en cuadro rojos los DD más grandes que se ven a simple vista, lo que pasa que al ser un gráfico de los 7 años se ven mucho más pequeños, pero si realmente se analizan bien, algunos llegan incluso al 40% de la cuenta inicial, lo que pasa que cuando se dieron en ese momento, si la cuenta ya creciera mucho, parece menos, pero sí, bajar bajó un 40% de la cuenta inicial): http://prntscr.com/fohc1z

Por eso sí, igual asumo demasiado riesgo porque si se da justo un DD de esos nada más empezar la cuenta, o uno peor, que puede ser, igual ya se me vacía antes de empezar a disfrutar , pero por ahora es un riesgo que estoy dispuesto a asumir, por lo menos quiero probar medio año, algo más a largo plazo.

Si estoy equivocado en alguno de mis razonamientos, por favor, que alguien me avise y lo estudiaré con calma para no equivocarme con dinero de verdad, que eso siempre duele más, jajaja.

Saludos