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Hola a todos,

Hace tiempo que lo twittee en mi cuenta

El dollar index que se construye con una cesta de divisas todas contra el dolar, nos muestra una ventaja explotable en los días previos al día de Reyes Magos el 6 de ENERO

Aquí un extracto de uno de mis talleres donde muestro la fórmula de Dollar index. Esto es un "sistema" de trading que entra el día 1 de Enero y sale el día 5 de Enero a cierre de sesión de futuros. (23:00 hora Española)
Este EDGE de fortaleza en el Dollar lo hace muy interesante y EXPLOTABLE en varios pares de FOREX y en FUTUROS.

¿Alguien se anima a estudiarlo? ¿Y a hacer un sistema de trading? ¿De operarlo... ni hablamos?

Estas son las Estadísticas. A Jugar!!

además de explotarlo entrando largo en DX, tu "dardo" es que tratemos de explotarlo en las diferentes divisas?

pitufogranjero escribió:además de explotarlo entrando largo en DX, tu "dardo" es que tratemos de explotarlo en las diferentes divisas?

En DXY ni se puede operar , es un indice.
En UUP,USDU y UDN se puede operar pero hay que trabajar el sistema.
http://etfdb.com/type/currency/usd-us-dollar/

Efectivamente el "dardo" va dirigido a los que operan forex y tratar de explotarlo en algún Par o Futuro.

Buenos días,

Rupertacho, has encontrado un edge, la cuestión es si esta ventaja es realmente una ventaja o es fruto de la mera casualidad.

Yo no sabría si realmente hay una causa fundamental que explica que el dolar se revaloriza los primeros días del año y por tanto el número de operaciones sería muy importante para darle validez, en este caso estadística.

Dado que no encuentro esa causa fundamental y ya que el número de operaciones es realmente pequeño, creo que muy posiblemente se haya caído en sobreoptimización, el principal riesgo que tenemos.

Saludos

Gratphil escribió:Dado que no encuentro esa causa fundamental y ya que el número de operaciones es realmente pequeño, creo que muy posiblemente se haya caído en sobreoptimización, el principal riesgo que tenemos.

No es sobre optimización, esto ocurre en muuuchos festivos y como puedes ver viene de 1971... que ya es muestra.

Roberto no uses el dollar index normal para calcular la fuerza del dollar

Utiliza el dollar quantico

Como el forex de majors y minors es un mercado muy arbitrado lo mejor es usar el index quantico, y no uses los datos anteriores a 99 porque antes lo que vez es el marco aleman.

Ay estrategas que usan datos anteriores a 99 usando el marco porque desde 92 asta la entrada en vigor del euro en 99, las monedas europeas flutuavan al redor del marco aleman (con una libertad +- 5% - por esso ocurrio el problema de la libra estrelina en el black monday)

Aqui la basis de datos:

El indice comienca em 1 enero de 99 com el valor de 100 (observ ala columna amarilla) despues el valor varia consoante las flutuaciones de las otras monedas

pienso que esta tabla te puede aportar mas

Aqui esta (nota: el brent lo coloco semanalmente quando tiengo datos de la egencia de la energia (o sea son los datos oficiales)

Nota: yo solo actualizo estes valores una vez a la semana .

Aqui el link para descarregares los datos e el indice del dollar quantico

https://wsi.li/OwDJXTxUU7eY/

Me estava a olvidar de algo importante:

Dividid el precio del crudo por el dollar index quantico para retirar el "valor del dollar" y solo quedar el valor quantitativo del crudo.

Colocay esses valores en una grafica y vereis una interessante sorpresa de techos de precios de crudo.

POdeis colocar los valores del index del dollar quantica en una grafica e comparar-la com el dollar index normal y tereis otra sorpresa muy interessante)

tartarugap escribió:Roberto no uses el dollar index normal para calcular la fuerza del dollar

Hola Tartarugap,
Desde el máximo respeto, no pongo en duda lo que dices, pero lo que yo digo también es válido como cualquier otra forma, sin duda el dollar index no es perfecto pero sí es válido para revelar este patrón, cuando en Europa el Marco era la divisa más fuerte, era la divisa que había y lo necesitamos para hacer la validación y tener más muestra....

Si no fuese valida.... estas estadísticas de EURODOLLAR no seria posible que saliesen, y resulta que salen.
Como es normal... diréis que la muestra no es valida ni suficiente.... pero la evidencia está ahí, la validación está ahí y no será perfecta, pero REFUTADLA con pruebas y números por favor.

Ah si hacéis lo mismo en otros pares frente al dolar... tendréis más muestra... la ansiada muestra ... y es precisamente la polémica que busco y que si a alguien le interesa vea otras formas de validar ventajas sin encorsetarse.

Sinceramente 46 años de muestra, varios cambios en la divisas de las zonas, un festivo en frente y muchos pares para validar... ¿que más queréis para dar por valido el patrón? ¿200 años?

Tan solo quiero generar debate y por supuesto arrancaros de un mazazo de la zona de confort y de dogmas que están aceptados como si fueran una religión, esto solo se puede hacer introduciendo la duda y eso hago.

Os dejo código, la curva y las estadísticas del EURUSD

Roberto me entendiste mal

Lo que yo dice no fue una critica a tu sistema, lo que tente fue dar-te mas datos (mas confiables) para confirmares tu estragegia.

Los indices quanticos son un poco caseros porque la forma como lo calcular es diferente (porque algunas personas lo calculan usando valores absolutos y yo uso valores relativos) O sea estes datos que te envio no los vas encontrar facilmente.

o sea al dar-te los valores del dollar index quantico, lo puedes constrastar con la ventaja estatistica que encontraste en en dollar index normal (comprar el dolar en el 1 de enero y venderlo a 5 de enero) y assi aumentas el grado de confianca de tu estrategia.

Como bien dices, no necessitas de mujos anos para validares essa estrategia, en el caso de las monedas majors y minors vasta analisares desde 99.

Aqui la punta que te falta constrastar es saber qual es la moneda que cae mas durante esses dias para optimizares la estrategia.

En este caso estas a considerar como la punta de la estrategia el euro pero podras encontrar monedas que caiam mas en esse periodo que el euro aciendo que el alfa aumente consideravelmente.

Me explico:

Se compra la moneda que tiene faz fuerza, se venda la moneda que tiene mas caida (pero para saber qual es la moneda mas fuerte o la mas flaca tienes que calcular los indices de fuerca de cada par minor y major)

Las monedas exoticas se quedan de fuera del calculo porque solo tienen 2 puertas de entrada y salida: el mercado de futuros de Chicago y el mercado de futuros de la moneda exotica...o si fuer el caso el peg que el pais de la moneda exotica ace perante el dollar.

Por esso quando hablo de monedas exoticas digo que mas valia miral al indice de esse pais en dollars que es la mysma cosa

hola,

Rupertacho, no digo que esté sobreoptimizada, eso lo deberías saber tú mejor que nadie, lo que si afirmo es que existe riesgo de sobreoptimización y sobre todo desde la perspectiva de quien recibe la información.

Me voy a procurar explicar, 50 años con 50 entradas puede ser mucha muestra o no tanta, depende de otras circunstancias. Posiblemente con 50 años de muestra y 50 entradas yo pueda sacar un sistema in sample con un SQN de 5, no me parece muy exagerado y habré caído en sobreoptimización seguro, con lo cual los años de muestra no serían definitivos para concluir que un sistema está sobreoptimizado o no. En definitiva depende de otros factores, el más evidente sería el número de condiciones que ponga al sistema, pero hay otros.

En este caso particular que explicas yo el riesgo lo veo en cómo has llegado a la conclusión, cuantas observaciones has hecho para obtener la ventaja.

Voy a poner un ejemplo, supongamos que me centro en esos primeros días de enero y compruebo si hay alguna pauta en alguno de ellos, pues bien si hiciese esa observación sobre, digamos, 50 activos habrá más riesgo que si mi observación fuese sobre 10.

Otra situación sería no ceñirme a unas determinadas fechas sino contemplar todo el año y hacer la observación sobre x activos, casi raro sería no encontrar una pauta y utilizar esa pauta entre todo ese universo de posibilidades sería casi seguro un proceso de sobreoptimización.

Pongamos otra situación y es por ejemplo dejar 10 años fuera de muestra. En el año 2007 buscas las pautas y luego las pruebas fuera de muestra. Si encuentras, por ejemplo, 10 pautas y 9 las deshechas en el fuera de muestra, casi seguro que habrás sobreoptimizado, porque esa que ha funcionado fuera de muestra podría ser una mera casualidad.

Por cierto, haces un comentario en que demostremos con números si está o no sobreoptimizado. Creo que la carga de la prueba tiene que recaer sobre tí y el factor fundamental es cómo y cuantas iteraciones has tenido que realizar para haber llegado a observar esa ventaja.

Saludos

Gratphil escribió:tiene que recaer sobre tí

Hola Gratphil,

Efectivamente en mis sistemas la prueba recae sobre mi, y así lo hago, pero cuando encuentro una ventaja en CRUDO, trato de explicar el camino para llegar a ella y a algunos de mis sistemas y más si lo hago con fines didácticos, como es el caso, y en ese caso... la prueba recae en el que quiera verificar lo que digo y doy argumentos.

Lo que propongo , trato de despertar la curiosidad de la gente, es usar algo "aparentemente" sobreoptimizado y no validable en términos estadísticos y retorcer el asunto para por supuesto escuchar a la gente e intentar que aprendamos todos.

La idea es hacer 45 Trades x 6 Pares de que se compone el dollar index, sin contar que se pueden usar otros nos salen 270 Trades, que digo yo que de ahí es posible sacar algo y hacer fuera de muestra inclusive.

Si ahora te digo la frase "los festivos son alcistas y sus inmediaciones" y te digo que ese es el EDGE de este sistema entonces te planteo un problema mayor dado que tenemos muchos festivos en USA entonces el efecto multiplicador nos entrega una muestra de observaciones enorme (270*10=2700 trades) y mucho mejor ... la no refutación de esta hipótesis nos entrega conocimiento de algo que aparentemente es OVERFIT pero visto desde una óptica analítica con el fin de llegar al CORE de la ventaja la cual son los festivos.

Por cierto... Feliz día de Acción de gracias, que es festivo.

No me toméis a mal que lo que quiero es compartir ideas y tratar de introducir el procedimiento del método científico por supuesto or reto a refutarlo con números que es como se refutan las hipótesis, no es una forma despectiva de contestar si es que así lo a parecido, lo digo con intención, con buena intención.

Gracias por entrar al trapo que esto esta un poco parado.

Os dejo la lista de festivos de USA:

Año Nuevo: 1 de enero
Día de Martin Luther King: tercer lunes de enero
Día de los Presidentes: tercer lunes de febrero
Memorial Day: último lunes de mayo
Día de la Independencia: 4 de julio
Día del Trabajo: primer lunes de septiembre
Día de Colón: segundo lunes de octubre
Día de los Veteranos de Guerra: 11 de noviembre
Día de Acción de Gracias: cuarto jueves de noviembre
Navidad: 25 de diciembre

Gratphil escribió:Otra situación sería no ceñirme a unas determinadas fechas sino contemplar todo el año y hacer la observación sobre x activos, casi raro sería no encontrar una pauta y utilizar esa pauta entre todo ese universo de posibilidades sería casi seguro un proceso de sobreoptimización.

Insisto en que esto no es minería de datos, es la formulación de una hipótesis.

tartarugap escribió:Se compra la moneda que tiene faz fuerza, se venda la moneda que tiene mas caida (pero para saber qual es la moneda mas fuerte o la mas flaca tienes que calcular los indices de fuerca de cada par minor y major)

Sin duda la función para hacer el SCORING y decidir el par mas débil, es crucial para operar este sistema.