Diciembre el Mes de los créditos - Sistema Deudas Navideñas - @rupertacho
Publicado: 03 Dic 2017 22:40
Hola a todos,
Parece que en el sector bancario se ponen las botas en los primero días de Diciembre, es evidente que el dinero se mueve de manos.
He realizado un estudio estacional usando toda la industria bancaria americana ("Banks") 1434 empresas cotizadas incluyendo las Delistadas o desaparecidas, exigiendo un mínimo de liquidez de 100000 títulos intercambiados de media por día (Esto quita muchas empresas). Desde 1980 hasta la 2017
Se trata de un estudio a "vista de pájaro" sobre toda la industria que efectivamente revela que a principio de mes y antes de navidad comenzamos ya a tirar de Visa y de crédito para comprar regalos y adornos navideños, para consumar así la cuesta de enero.
Tan solo se entra equalizado por volatilidad, el día X y sale a los N dias, sin stops ni nada, solo quiero medir la temperatura y ver si hay algo interesante, y efectivamente hay 2 puntos interesantes: El comienzo de mes y unos días antes de la navidad.
En este gráfico muestro la métrica RAR/MDD (Risk Adjusted Return divided by Max. system % drawdown)
En este otro el ProfitFactor
Y por ultimo el NetProfit
¿Alguien se anima a sacar un sistema? ¿ Y a sacarle tajada al sistema resultante?
Parece que en el sector bancario se ponen las botas en los primero días de Diciembre, es evidente que el dinero se mueve de manos.
He realizado un estudio estacional usando toda la industria bancaria americana ("Banks") 1434 empresas cotizadas incluyendo las Delistadas o desaparecidas, exigiendo un mínimo de liquidez de 100000 títulos intercambiados de media por día (Esto quita muchas empresas). Desde 1980 hasta la 2017
Se trata de un estudio a "vista de pájaro" sobre toda la industria que efectivamente revela que a principio de mes y antes de navidad comenzamos ya a tirar de Visa y de crédito para comprar regalos y adornos navideños, para consumar así la cuesta de enero.
Tan solo se entra equalizado por volatilidad, el día X y sale a los N dias, sin stops ni nada, solo quiero medir la temperatura y ver si hay algo interesante, y efectivamente hay 2 puntos interesantes: El comienzo de mes y unos días antes de la navidad.
En este gráfico muestro la métrica RAR/MDD (Risk Adjusted Return divided by Max. system % drawdown)